SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rusfin
Ну их на... эти опционы. Вчера купил сегодня цена выше а опционы ниже.
- 02 июля 2019, 14:37
- |
Короче, около года назад открыл маленький счёт для изучения и торговых навыков на опционах. Пишу подробно чтоб не говорили, что мало времени уделял. Значит что Я хочу сказать.
1) Базовый актив всегда можно купить и продать.
2)БА. всегда ходит лучше любой его проекции.
3)Продавать и покупать опционы это не есть хэдж. это просто попытки снизить риски. Ибо прибыль ваша от возможного движения тоже снижается при комбинировании покупок с продажами, создавая разные конструкции.
4) И последнее. Цена БА может через день вырости, а опцион, х.й вам а не рост! Много раз сталкивался с этим фигнёй.
Вчера купил коллы, правда недельные, сегодня цена поднялась выше а они стояли ниже на 30-40% И так за год много раз сижу и думаю, нах. они нужны.
5)Решил закончить с опционами и закрыть экспериментальный счёт.(а то разные комбинации в голове появляются и начинаю опционить-отвлекаясь от ДЕЛА))
6) ТОРГУЙТЕ АКЦИИ, ФЬЮЧЕРСЫ И ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО!!!))
1) Базовый актив всегда можно купить и продать.
2)БА. всегда ходит лучше любой его проекции.
3)Продавать и покупать опционы это не есть хэдж. это просто попытки снизить риски. Ибо прибыль ваша от возможного движения тоже снижается при комбинировании покупок с продажами, создавая разные конструкции.
4) И последнее. Цена БА может через день вырости, а опцион, х.й вам а не рост! Много раз сталкивался с этим фигнёй.
Вчера купил коллы, правда недельные, сегодня цена поднялась выше а они стояли ниже на 30-40% И так за год много раз сижу и думаю, нах. они нужны.
5)Решил закончить с опционами и закрыть экспериментальный счёт.(а то разные комбинации в голове появляются и начинаю опционить-отвлекаясь от ДЕЛА))
6) ТОРГУЙТЕ АКЦИИ, ФЬЮЧЕРСЫ И ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО!!!))
Rustrade, Вы — счастливчик. Я так и не смог научиться торговать часовики. =(
Полагаю, что в таком режиме доходность 40-60% годовых можно считать реалистичной приемлемой. Вряд ли можно выпрыгнуть на 100-120% годовых в среднем. Угадал?
Rustrade, согласен, бывает всякое. Бывает и +80% за месяц.
Но потом оглядываешься назад на длинной дистанции — и получается некая средняя картина. То слаще, то гуще, то горше. =)
Rustrade, вот и я говорю, что "+100% годовых — это не каждый день бывает".
Так вот. Тупая продажа волатильности с оглядкой на риски дает до 50% годовых. Что как бы сопоставимо.
Успехов Вам! Спасибо за ответы.
Это как?)
Ен Сатори Накомоде, обычно продаю на несколько страйков в сторону от центра.
Имхо, главное иметь в руках правильный софт. Он делает за меня 90% работы 90% времени.
Ен Сатори Накомоде, совершенно пофиг, где Вы продали страйк. «Пилить» будет в любом случае. Это называется «автоматическое дельта-хеджирование». Софт понятно какой.
И да, абсолютно неправильно говорить, что дельта-хеджер что-то там «пилит». Если Вы практиковали парную торговлю фьючерсами, то должны понимать идею. В какждй момент времени у Вас одна нога в плюсе, одна в минусе. И Вы никогда не знаете, какая в следующий раз плюсанет. Тем не менее, если все сделано правильно, то вся позиция в сумме приносит прибыль.
Rustrade, плевать против ветра очень сложно. Очень. У меня не получается покупать опционы. Приходится продавать. Что поделать. Зато нос по ветру и пальцы жирные.
Rustrade, самому смотреть можно и 10 лет.
Что читали? Кого слушали? Курсы там какие-то посещали?
Кстати, черканите вкраце какие книги читали, чтобы народ знал кого в игнор-лист ставить и время не тратить. =)
И точку входа искать при малой волатильности… как в Газпроме например еще пару дней назад..
Для начала на недельках надо спреды строить (там тета меньше) и брать если вне денег, то 1-2 страйка от центрального..
риск/профит 1к8 в спредах…
выходов из опционов и не предусмотрено, до экспиры сидишь-ждешь… перестраиваешь конструкцию..
Вчера состроил на недельках бычий спред (+64000 -64250)..
сегодня перелет 64250 строим обратный медвежий (+64250 — 64000)..
продал дождавшись снижения до 64050..
чистыми +10тыр с риском 2тыр..
Опцион тоже может вырасти… но продать некому. Много раз сталкивался с этой фигней.
В связке с БА с помощью опционов можно ограничивать риск на сделку. Если торгуете тысячи контрактов того же РИ, это оптимальнее, чем с помощью стоп заявки.
Не говоря уже о «лотырейках», когда с 10 тыс. руб можно сделать 1 млн руб.
Поэтому я туда не лезу. :)
Покупаю только путы центрального страйка и держу три месяца. Думаю как страховка акций пойдет если что.
Rustrade, извините и прошу не обижаться. Но Вы сейчас до боли напомнили басню Крылова про очки. Прямо просто один в один.
Удачи Вам на фьючерсах.
Правильно ли я делаю покупая пут практически в деньгах. Пытаюсь таким образом сделать виртуальный стоп лосс. Сама по себе премия мне не важна, пусть на мне зарабатывают те кто её продает. А важен именно выход в деньги.
Беру квартальные так как они вроде дешевле выходят.
Но я боюсь если опцион выйдет далеко в деньги, смогу ли я его продать.
Или это не проблема продать опцион далеко в деньгах, если выставить на него цену ниже номинала?
qwerty, если опцион уходит действительно глубоко в деньги, его обычно закрывают фьючерсом («кладут на бок») ну и дальше есть время подумать.
Например, фьюч 100 000, купили колл страйка 100 000. Фьюч дошел до 130 000. Продаем фьючерс. Позиция превращается в купленный пут «далеко вне денег» страйка 100 000 и фактически перестает чувствовать движение Базового Актива. Также в ней почти нет временнОй стоимости.