Новости тг-канал
Купить MozgovikАлексей Мин, вы неверно считаете размер дивидендов на обыкновенные акции. Там действует принцип равной доходности на каждый тип акции (обыкновенные / префы I типа / префы II типа). При этом доходность по префам считается как раз по отношению к их номиналу. А доходность обыкновенных акций считается по средний цене за последний год. Если хотите разобраться — вот я писал пост как раз на тему расчета дивидендов у ВТБ
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Избранные комментарии трейдера Павел М
AlexGood, суть стратегии участвовать в манипуляции рынком вместе с крупными игроками, они накапливают крупную позиции, очень крупную, потом на закрытии продают только меньшую часть, а на открытии покупают по рынку на такую же часть, на которую продали на закрытии.
Воздействие на цену покупками при открытии гораздо больше чем при продаже на закрытии, поэтому их большая часть позиции выходит в плюс.
Воздействие на цену покупками при открытии гораздо больше чем при продаже на закрытии, поэтому их большая часть позиции выходит в плюс.
- 20 ноября 2020, 00:01
3Qu,
Во-первых, выставив limit order в стакан вы частично раскрываете свои намерения — где вы готовы купить/продать и сколько. Роботы скомбинируют имеющуюся у них информацию с той информацией, которую раскрыли вы, и могут попытаться встать перед вами (и тогда очередной market order прилетит в вашу заявку с меньшей вероятностью), либо налить вам и попытаться выйти об кого-нибудь, пока ваша позиция болтается в минусе.
Во-вторых, вставая в стакан вы изменяете вероятность исполнения заявок, стоящих по ценам хуже вашей. Тем самым вы заставите некоторых котирующих роботов переставить свои заявки.
В-третьих, другие инструменты тоже двигаются, и если вы не двигаете достаточно быстро свою заявку — вам в неё могут настучать арбитражеры. Надеюсь, не надо объяснять, каковы шансы отжать у них бабло обратно?)
Если вы работаете лимитниками, то вам глубоко плевать на ХФТ.Очень большое заблуждение.
Во-первых, выставив limit order в стакан вы частично раскрываете свои намерения — где вы готовы купить/продать и сколько. Роботы скомбинируют имеющуюся у них информацию с той информацией, которую раскрыли вы, и могут попытаться встать перед вами (и тогда очередной market order прилетит в вашу заявку с меньшей вероятностью), либо налить вам и попытаться выйти об кого-нибудь, пока ваша позиция болтается в минусе.
Во-вторых, вставая в стакан вы изменяете вероятность исполнения заявок, стоящих по ценам хуже вашей. Тем самым вы заставите некоторых котирующих роботов переставить свои заявки.
В-третьих, другие инструменты тоже двигаются, и если вы не двигаете достаточно быстро свою заявку — вам в неё могут настучать арбитражеры. Надеюсь, не надо объяснять, каковы шансы отжать у них бабло обратно?)
- 17 июля 2020, 02:40
Помнится в 2010 году на ФОРТС засветился один опционный кукл. Вернее их было двое. Два ботаника из МГУ, один из них Никита Масюков (известный чел в узких кругах), второй Антон Бабушкин, лет по 25 им тогда было. Разработали адекватную математическую модель ценообразования опционов на РИ и реализовали её в виде бота-котировщика. Котировали все ликвидные страйки в РИ с достаточно узким спредом. Выйграли ЛЧИ-2010 под ником robot_Panda с результатом +8000% за 3 месяца торговли, подняв с минималки 50 тыр около 4 лям.р. При этом их оборот составлял около 50% всего оборота в опционах РИ. Их стратегия была по сути банальный арбитраж, без особого риска (вернее все риски адекватно учитывались в их модели ценообразования опционов). Вот такие они настоящие куклы. А то что у ТС в топике — это какая то мифология.
- 25 июня 2020, 00:28
ch5oh, скажем так: «три зеленых свечи и потом одна красная» — это не паттерн. «сильное движение вверх обладающее определенными параметрами, а потом слабое движение вниз обладающее определенными параметрами» — паттерн. Точнее объяснить не смогу.
- 27 декабря 2019, 22:40
Будущие локомотивы:
— Медицина: снижение смертности, увеличение средней продолжительности жизни и увеличения возраста производительности.
— Новые материалы и источники энергии. Сюда входят графен и прочее.
— Освоение космоса и добыча минералов за пределами планеты Земля (эдак 2100 годы и далее).
— Удешевление потребления и уменьшение костов. Сюда входит шэринг-экономика. Доставка продуктов на дом, взамен открытия магазинов. То есть уменьшение костов.
— Роботизация производства (она еще на очень низком уровне).
— Введение безусловного дохода в сверхразвитых странах.
— Повышение эффективности гос. управления (снижение коррупции и прочее).
— Повышение урожайности и новые технологии в с/х. Сюда же использование земель вечной мерзлоты для c/х нужд, вертикальные фермы и прочее.
— И огромное количество будущих технологий на основе будущих фундаментальных исследований.
Тимофей, текущее общество еще очень далеко от рационального использования средств и еще очень далеко от эффективного управления. Возможностей расти еще много. На протяжении следующих 100 лет будут еще «технологические скачки», последним из которых было изобретение компьютера. И это может быть что угодно, продвинутые ИИ, нанотехнологии, биотехнлогии. Мы Землю то всю не исследовали (океаны к примеру), а еще впереди исследование спутника Земли и разработки технологий позволяющих людям долго находится в космосе.
- 13 ноября 2019, 20:44
drow, отдать доллары в РЕПО = взять кредит под залог долларов. То есть, Вы отдаёте доллары, получаете рубли, на которые что-то можете купить. То, что Si дороже спота = проценты, которые Вы платите по кредиту в случае с РЕПО.
Обратное РЕПО = оставить у себя уже имеющийся спот, продать Si. Это аналог как если бы Вы выдали кредит под залог долларов. Такая конструкция приблизительно соответствует облигации со ставкой доходности РЕПО. То есть, оставить спот + продать Si = продать спот, купить на всю сумму облигации за рубли.
Обратное РЕПО = оставить у себя уже имеющийся спот, продать Si. Это аналог как если бы Вы выдали кредит под залог долларов. Такая конструкция приблизительно соответствует облигации со ставкой доходности РЕПО. То есть, оставить спот + продать Si = продать спот, купить на всю сумму облигации за рубли.
- 24 марта 2018, 10:57
Багатенький Буратина, нет, криптовалюты — это на данный момент капля в море, не думаю, что они могут спровоцировать кризис в экономике.
Я говорю, во-первых, про кризис перепроизводства (он циклический). Все магазины завалены всякими шнягами, рано или поздно спрос обвалится, а за ним и производство. Они вон пытаются инфляцию раскрутить, это один из признаков.
А во-вторых, про возможный кризис социальной и пенсионной систем, про который всё чаще пишут. если пенсионная система начнет проседать, то это будет жуткая фигня, потому что там адские деньги.
И наконец, есть еще проблема технологий, когда люди становятся ненужными, такое обычно тоже всегда через кризисы происходит.
И вот если эти 3 фактора, не дай бог, пересекутся в какой-то точке в будущем, всё так на#бнется, что года 2 только пыль будет рассеиваться ;))
Я говорю, во-первых, про кризис перепроизводства (он циклический). Все магазины завалены всякими шнягами, рано или поздно спрос обвалится, а за ним и производство. Они вон пытаются инфляцию раскрутить, это один из признаков.
А во-вторых, про возможный кризис социальной и пенсионной систем, про который всё чаще пишут. если пенсионная система начнет проседать, то это будет жуткая фигня, потому что там адские деньги.
И наконец, есть еще проблема технологий, когда люди становятся ненужными, такое обычно тоже всегда через кризисы происходит.
И вот если эти 3 фактора, не дай бог, пересекутся в какой-то точке в будущем, всё так на#бнется, что года 2 только пыль будет рассеиваться ;))
- 28 октября 2017, 16:48
Рома, облигации 24019 с переменным купоном, выплачивается 2 раза в год. Размер следующего купона определяется как средняя арифметическая ставка ruonia (деленная на 2) за последние 6 месяцев до выплаты купона + надбавка 0,3.
Сейчас ставка 5,16% ( (что равняется 10,32% годовых) (НКД 51,6 на полгода до 19 октября 2017 г.). В октябре после выплаты купона ставка резко понизится из-за снижения ключевой ставки до 8,5 % ( и соответственно и ставки ruonia). Поэтому если держать до погашения эти офз это надо учитывать — учитывать уменьшение доходности.
Ставку ruonia можно посмотреть здесь:
www.ruonia.ru/archive.html
Сам держу эти офз, но в октябре при выплате очередного купона буду перекладываться в более длинные офз (29006) и часть в корп. облигации.
Сейчас ставка 5,16% ( (что равняется 10,32% годовых) (НКД 51,6 на полгода до 19 октября 2017 г.). В октябре после выплаты купона ставка резко понизится из-за снижения ключевой ставки до 8,5 % ( и соответственно и ставки ruonia). Поэтому если держать до погашения эти офз это надо учитывать — учитывать уменьшение доходности.
Ставку ruonia можно посмотреть здесь:
www.ruonia.ru/archive.html
Сам держу эти офз, но в октябре при выплате очередного купона буду перекладываться в более длинные офз (29006) и часть в корп. облигации.
ППС рассчитывается только для ВВП в целом, применять его к частям надо осторожно. Это всегда даст ошибку.
Кроме того раунды международного сопоставления ВВП (рассчет ППС) проводятся раз в три или четыре года. И ведется не один год. В остальное время ППС корректируется на инфляцию, что само по себе вносит ошибку.
Неплохая статья про расчет ППС.
ac.gov.ru/files/publication/a/11209.pdf
Сейчас для расчета используется ППС, рассчитанный за 2014 год. Причем цены среднегодовые. Так что делайте выводы )).
Кроме того раунды международного сопоставления ВВП (рассчет ППС) проводятся раз в три или четыре года. И ведется не один год. В остальное время ППС корректируется на инфляцию, что само по себе вносит ошибку.
Неплохая статья про расчет ППС.
ac.gov.ru/files/publication/a/11209.pdf
Сейчас для расчета используется ППС, рассчитанный за 2014 год. Причем цены среднегодовые. Так что делайте выводы )).
- 04 сентября 2017, 01:55
Алексей, http://ir.eia.gov/wpsr/overview.pdf
- 28 июня 2017, 17:40
Lukoip, Себестоимость добычи «Русснефти» составляет 3,3 тысячи рублей на тонну нефти, сообщил журналистам президент «Русснефти» Евгений Толочек.
«Управляемые операционные затраты 3,3 тысячи рублей на одну тонну», — сказал Толочек.
Таким образом, себестоимость составляет 7,66 доллара за баррель, если считать по текущему курсу и коэффициенту Urals 7,3 барреля в тонне.
Владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев подчеркнул, что, по его информации, это один из самых низких показателей в России.
«Управляемые операционные затраты 3,3 тысячи рублей на одну тонну», — сказал Толочек.
Таким образом, себестоимость составляет 7,66 доллара за баррель, если считать по текущему курсу и коэффициенту Urals 7,3 барреля в тонне.
Владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев подчеркнул, что, по его информации, это один из самых низких показателей в России.
- 28 июня 2017, 09:03
не забывайте что сегодня между 15 и 16 часов мск будет определена цена экспирации фьючерсов на акции.
в этот час всегда огромные объемы и заявки в стаканах акций (именно акций а не фьючерсов)
если в этот час покажут локальный лой или хай то после него есть шанс на разворот.
если в этот час на месте стоять будут то после него есть шанс на продолжение движения в том же направлении что было до него.
(мое личное наблюдение за экспирами)
- 15 июня 2017, 16:01
Андрей Андреевич,
Стандартная комиссия 2% от суммы средств плюс 20% от прибыли, с которых берется НДС в виде 18%. Плюс клиент заплатит 13% НДФЛ. Значит, чтобы дать клиенту 200 тыс. чистыми в год управляющий должен получить минимум 308 тыс., т. е. 30,8% годовых. При этом чистыми он получит с клиента 63500 в год, на которые надо платить аренду, зарплату управляющим и бэкофису и т. д… А ведь до недавнего времени каждому клиенту нужен был отдельный счет на бирже, а значит, чтобы более менее «жить» надо минимум 500 таких клиентов. А для отчетов по 500 счетам надо иметь хороший сервер для обсчета отчетности, бэкофисную программу, не говоря уж о расходах на привлечение такого количества клиентов. А это все допрасходы.
А сэкономить можно только через что-то типа ПИФа, но ПИФ — это «купил и держи» из-за требований бывшей ФСФР, доставшихся по наследству ЦБ и 30,8% годовых совсем не гарантированы.
Новое постановление дает возможность делать аналоги ПИФа на клиентах ИДУ, отменив требование приписывать каждому клиенту реальную сделку, и потому дает возможность экономии. Но оно принято только в декабре и потому под него нет договорной базы и бэкофисных решений.
Поэтому для маленьких счетов интересным для управляющего может быть только предоставление высокорискованных стратегий от 80% годовых и с соответствующим риском (от 30% и более просадки).
Стандартная комиссия 2% от суммы средств плюс 20% от прибыли, с которых берется НДС в виде 18%. Плюс клиент заплатит 13% НДФЛ. Значит, чтобы дать клиенту 200 тыс. чистыми в год управляющий должен получить минимум 308 тыс., т. е. 30,8% годовых. При этом чистыми он получит с клиента 63500 в год, на которые надо платить аренду, зарплату управляющим и бэкофису и т. д… А ведь до недавнего времени каждому клиенту нужен был отдельный счет на бирже, а значит, чтобы более менее «жить» надо минимум 500 таких клиентов. А для отчетов по 500 счетам надо иметь хороший сервер для обсчета отчетности, бэкофисную программу, не говоря уж о расходах на привлечение такого количества клиентов. А это все допрасходы.
А сэкономить можно только через что-то типа ПИФа, но ПИФ — это «купил и держи» из-за требований бывшей ФСФР, доставшихся по наследству ЦБ и 30,8% годовых совсем не гарантированы.
Новое постановление дает возможность делать аналоги ПИФа на клиентах ИДУ, отменив требование приписывать каждому клиенту реальную сделку, и потому дает возможность экономии. Но оно принято только в декабре и потому под него нет договорной базы и бэкофисных решений.
Поэтому для маленьких счетов интересным для управляющего может быть только предоставление высокорискованных стратегий от 80% годовых и с соответствующим риском (от 30% и более просадки).
У меня отец работал на заводе им Фрунзе, сейчас ОАО «Кузнецов». Делали двигатели для Ту-160, в начале 90х перешли на изготовление сковородок и ремонт построенных двигов. Сейчас решили снова производить двигатели НК-32, так как решено построить еще таких самолетов, + их пытаются воткнуть в грузовой самолет Ан-124 Руслан, так как Украина больше не продает двигатели для него.
- 19 декабря 2015, 22:30
Самарский завод санитарной керамики Санита.
Завод по кемамической плитки Грасаро.
Крупный немецкий концерн Тарккет имеет завод по производству линомиума. Изумительного качества г. Октябрьский Сам. Обл.
Польский концерн Ровезе завод по производству санитарной керамики г. Сызрань Самар. Обл.
Завод по кемамической плитки Грасаро.
Крупный немецкий концерн Тарккет имеет завод по производству линомиума. Изумительного качества г. Октябрьский Сам. Обл.
Польский концерн Ровезе завод по производству санитарной керамики г. Сызрань Самар. Обл.
- 19 декабря 2015, 22:20
Греф как в воду глядел, очень крутой профессионал впринципе как и все наше бездарное правительство :)) 38
Попытки прогнозировать цены исходя из «себестоимости» обречены на провал, и политика государства, исходящая из таких прогнозов тоже обречена на провал.
В ситуации когда предложение превышает спрос, производитель является стороной, принимающей цены, а не устанавливающей их. Происходит эффект точно такой же как при «совершенной конкуренции» из учебника.
На идеально конкурентном рынке (= на рынке перенасыщенном предложением) цена будет равна не себестоимости, а _предельным издержкам_ (операционным издержкам, необходимым для производства каждого следующего барреля нефти).
Уверен, что и для Грефа, и для Набиуллиной, и Силуанова, и Кудрина словосочетание «коэффициент Лернера» является хорошо знакомым. Если картельное нерыночное ценообразование по каким-то причинам не действует (а это в сегодняшней ситуации именно так и есть), то по формуле Лернера полагая монопольный коэффициент равным нулю получаем P = MC (Price = Marginal Costs)
Предельные издержки за вычетом роялти (в любом виде, в т. ч. НДПИ) для разных стран выглядят следующим образом (оценка Morgan Stanley на 2014 год)
Предложение в данной ситуации будет существенно сокращаться только в результате серьезного операционного кризиса при физической остановке добычи, которая будет происходить либо при снижении цены ниже операционных издержек (сами посмотрите, какие это цены на диаграмме и еще учтите, что во всех регионах существует возможность снижения операционных затрат), либо при физическом истощении действующих месторождений, на что потребуется _несколько лет_...
Ув. Герман Оскарович и Эльвира Сахипзадовна. Вспомните, чему вы учились, включите собственную голову и перестаньте слепо смотреть на прогнозы Международного Энергетического Агентства (над ними вся индустрия смеется). Их нельзя использовать для определения параметров ДКП и бюджетной политики… перестаньте пожалуйста это делать...
Хотел пост сделать, да лень… пусть останется в комменте…
В ситуации когда предложение превышает спрос, производитель является стороной, принимающей цены, а не устанавливающей их. Происходит эффект точно такой же как при «совершенной конкуренции» из учебника.
На идеально конкурентном рынке (= на рынке перенасыщенном предложением) цена будет равна не себестоимости, а _предельным издержкам_ (операционным издержкам, необходимым для производства каждого следующего барреля нефти).
Уверен, что и для Грефа, и для Набиуллиной, и Силуанова, и Кудрина словосочетание «коэффициент Лернера» является хорошо знакомым. Если картельное нерыночное ценообразование по каким-то причинам не действует (а это в сегодняшней ситуации именно так и есть), то по формуле Лернера полагая монопольный коэффициент равным нулю получаем P = MC (Price = Marginal Costs)
Предельные издержки за вычетом роялти (в любом виде, в т. ч. НДПИ) для разных стран выглядят следующим образом (оценка Morgan Stanley на 2014 год)
Предложение в данной ситуации будет существенно сокращаться только в результате серьезного операционного кризиса при физической остановке добычи, которая будет происходить либо при снижении цены ниже операционных издержек (сами посмотрите, какие это цены на диаграмме и еще учтите, что во всех регионах существует возможность снижения операционных затрат), либо при физическом истощении действующих месторождений, на что потребуется _несколько лет_...
Ув. Герман Оскарович и Эльвира Сахипзадовна. Вспомните, чему вы учились, включите собственную голову и перестаньте слепо смотреть на прогнозы Международного Энергетического Агентства (над ними вся индустрия смеется). Их нельзя использовать для определения параметров ДКП и бюджетной политики… перестаньте пожалуйста это делать...
Хотел пост сделать, да лень… пусть останется в комменте…
- 13 декабря 2015, 03:47
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс