Чтобы обгонять инфляцию в облигациях нужен простой советский....


Шутка, вот такие простые правила должны помочь обогнать инфляцию (но это не точно):

— когда ключевая ставка низкая (давно болтается в боевике, находится на исторически нормальных уровнях, рост ставки вероятнее, чем снижение), покупай короткие облигации.
— когда ключевая ставка высокая (снижение ставки вероятнее, чем повышение) продавай короткие и покупай длинные облигации.
После нормализации ставки продавай длинные и покупай короткие и т.д.
— для защиты от дефолтов: чем ниже рейтинг эмитентов, тем меньше доля в портфеле на одного такого эмитента).
ОФЗ можно на 100%. Если эмитент надёжный, не более 15% от портфеля.
Если нет — не более 5% (тут индивидуально, в зависимости от терпимости к риску).

В портфель берём ликвидные бумаги, без всяких амортизаций, структурных продуктов, вечного дерьма. Только фиксированный купон, только хардкор.
Срок нужно проверять: до погашения или до оферты.

Хороший скринер облигаций: www.dohod.ru/analytic/bonds

( Читать дальше )

Где-то примерно полтора года назад мы с командой создали проект mscinsider и начали писать о взаимосвязи цен и открытых позиций. Тогда в нас чуть ли не помидорами кидались. Писали, что это давно изученная и избитая тема, а также, что толку от этой аналитики ноль. Мы за рациональный подход к любому вопросу, поэтому решили протестировать свой продукт на себе.

1. График доходности портфеля за 14 месяцев торговли с помощью анализа открытых позиций.



Ссылка на портфель — www.comon.ru/strategies/119608/

За 14 месяцев торговли мы достигли доходности в 60,95%. Что, по нашему мнению, является достойным результатом.

СТРАТЕГИЯ

Наша гипотеза заключается в том, что многие активы срочного рынка Мосбиржи двигаются в одном направлении с чистыми позициями (чистые позиции — это разница шорт и лонг позиций) юридических лиц. Если мы будем улавливать дивергенцию между чистыми позициями и ценой, то можно увидеть и уловить изменение тренда. Разумеется нужно фильтровать по новостям, другим индикаторам, а также делать сделки согласно риск менеджменту. Мы брали на себя умеренный риск (не более 2x плечей на позицию). Помимо этого, когда сделок не было, деньги лежали в фондах ликвидности, принося доходность на овернайтах.

( Читать дальше )

🏄‍♂️ «Коты на гребне волны» — самодельный портфель флоатеров для неквалифицированных инвесторов. В качестве бенчмарка мы не определились: берем фонды денежного рынка и индекс корп.облигаций полной доходности. Смотря на график из первого слайда обратите внимание, что автоследование работает с февраля, а бенчмарки представлены с начала года. Хоть доходность так же – индекс имеет фору в целый месяц!

🏅В ноябре автослед получил ценную для нас награду «Выбор Т-Инвестиций»

📘Почитать по теме:

👉об автоследах: раз, два

👉промежуточные итоги

👉о комиссиях

 

📊Отраслевая диверсификация

Самая большая доля представлена лизингом (30%). Это надежные компании из ТОП10: Балтийский лизинг, ГТЛК, Европлан. Из второго эшелога – Совкомбанк лизинг – молодой и перспективный игрок

( Читать дальше )

Вдохновившись стабильным ростом фондов денежного рынка мы решили сделать свой портфель, но доходнее. Мы вкладываем в короткие облигации фикс.доходности с высоким рейтингом (от А- и выше). Задача сделать максимально ровный прирост стоимости, но давать доходность выше фондов денежного рынка. С начала года мы существенно обгоняем бенчмарк (+26% за 10 месяцев против 19%)

📘Почитать по теме:

👉об автоследах: раз, два

👉промежуточные итоги

👉о комиссиях

 

📊Отраслевая диверсификация

Самая большая доля представлена строительством (38%), мы планируем сократить до 30%. Приняли повышенный риск из-за вложений в Эталон, это топ идея в наших портфелях

( Читать дальше )

Нет-нет, да и да — иногда в ленте YouTube у меня проскакивают ролики на подобные темы. Мол, главная и самая сложная задача — накопить 1 млн рублей, а вот дальше всё попрёт само собой. И после этого добраться до вехи в 10 млн рублей — фигня вопрос, как два пальца о.

Хм. Посмотрим, реально ли это так. Смотреть будем на примере меня любимого — человека без суперсилы, без суперкомпетенций, без суперзарплат. Чувака без своего жилья (исходно), но зато с алиментами 25%, а затем и 33%. Как вы все любите, неплохо потрудившегося на заводе за довольно скромные деньги. В общем, на примере не инопланетянина-триллионера из интервью с Бабайкиным, а обычного россиянина первой четверти XXI века.

Ну, вперёд! 

 
В таблице приведена стоимость моих активов на конец каждого года с 2007 по 2025. Да, 2025 год ещё не закончен, поэтому данные на конец октября! Дёрганная колонка «ROC, %» показывает изменение за год. Ну, и примечания тоже можно прочитать — там всё ёмко и лаконично.

( Читать дальше )

«Самодисциплина» — не добродетель это признак болезни вашей системы представлений о трейдинге

Для трейдеров, которые устали «заставлять себя» — и начинают подозревать: проблема не в слабости, а в системе взглядов»

Популярное мнение гласит:

«Самодисциплина — основа успеха в трейдинге.
Без неё — ни стратегии, ни мани-менеджмента не спасут».

И миллионы трейдеров годами учатся заставлять себя —
держать стопы, не входить по эмоциям, не усредняться, не гнаться за упущенными точками…

Но давайте спросим честно:
Если вам постоянно нужно «заставлять себя» — не значит ли это, что что-то идёт глубоко не так?

Что на самом деле происходит, когда вы говорите себе:
«Ещё немного подержу… авось развернётся…»?

Это не слабость характера.
Это не «срыв дисциплины».

Это — крик вашей внутренней карты мира, которая до сих пор не согласована с реальностью.

Вы знаете, что рынок непредсказуем?

( Читать дальше )

Хочется сегодня порассуждать, почему многие люди теряют на бирже, об их ошибках и причинах, почему им вообще не стоит даже начинать торговать/инвестировать, если они хотят сохранить свои кровные и уберечь свою нервную систему.

1) Первое (и что, кстати, больше всего бесит) — это когда люди после потерь крупных или не очень начинают орать во все горло, что биржа — это казино, лохотрон и т. д. Бл. ть, а ты чего ожидал, когда шел сюда?! То, что ты всегда будешь зарабатывать, что любая сделка гарантированно будет в плюс или что плечи — это твой надежный инструмент?!)

Я в свое время открыл небольшой бизнес по продаже кальянной продукции и благополучно прогорел, НО я после этого не кричу, что бизнес — это лохотрон и давайте закроем все предприятия… Знай риски и понимание этой сферы или не нужно сюда соваться, вот и вся мудрость. (А если уж сунулся, то не ной после поражения..)

2) Надежда людей на дивиденды, особенно актуально в последнее время, так как многие отменили дивы.

( Читать дальше )

Рынки не разворачиваются просто потому, что цена кажется «низкой». Они разворачиваются, когда давление продаж ослабевает.

🟡 Истощение — продавцы продолжают давить, но каждый новый минимум становятся «менее значимым».

🟡 Каскад ликвидаций — агрессивные принудительные продажи натыкаются на преграду. После сбора ликвидности цена резко отскакивает.

🟡 Поглощение — каждый ордер на продажу поглощается лимитными покупками. «Предложение» есть, но «спрос» сильнее.

🟡 Истощение запасов — у продавцов просто заканчивается топливо и даже небольшие покупки поднимают цену.

Понимание этих паттернов помогает заметить, когда медвежий тренд «умирает» и появляется хорошая возможность для покупок.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Новости, которые пару лет назад подошли бы для заставки к сериалу вроде Fallout, теперь звучат обычным новостным фоном.

Белоусов считает целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно, Путин поручает внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия, США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) пока без ядерной боеголовки.

Звучит для кого-то тревожно, но на деле — ровно наоборот. СВО стремительно подходит к финалу. Блеф становятся громче, заявления жёстче — но именно потому, что переговорная пауза затянулась. Капитан очевидность подсказывает: когда стороны доводят ставки до предела, то дальше повышать просто нечем.

Так что расслабьтесь: сейчас не начало чего-то страшного, а конец одной затянувшейся истории. Проверяют нервы, но играть уже устали все (все наши оппоненты конечно же). Это вовсе не конец света, это просто конец конфликта.

Никакого «ядерного армагеддона» не будет — он банально невыгоден никому. Наши оппоненты может и любят устроить шоу, но живут по прагматичной логике: любой конфликт — это проект, а проект должен кормить, а не уничтожать кормушку. Иначе почему вы думаете США такие воинственные?

( Читать дальше )

 Приложение =>  https://alex-shur.github.io/MOEX-Simulator/

Введение

Привет, трейдеры!

Представляю вам MOEX-imulator — веб-приложение для симуляции торговли на бирже, которое позволит вам отрабатывать и тестировать торговые стратегии без риска потери реальных денег.

Программа создана для того, чтобы помочь начинающим и опытным трейдерам:

• Отработать навыки работы с ордерами
• Протестировать торговые стратегии на исторических данных
• Понять психологию торговли в режиме реального времени
• Анализировать результаты торговли

---

Ключевые особенности

📊 Работа с историческими данными

Программа поддерживает загрузку исторических данных OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) по любым тикерам:

• Акции (GAZP, SBER, YANDEX и т.д.)
• Валютные пары (Si, EURUSD, GLDRUB и т.д.)
• Криптовалюты (BTC, ETH и т.д.)
• Любые другие финансовые инструменты

Данные загружаются из CSV файлов, что позволяет использовать данные из любых источников.

( Читать дальше )