В США 28 сентября вышли свежие данные по денежной массе М2 за август.

Напоминаю про денежные агрегаты М...

Больше всего внимания уделяют динамике денежной массы именно М2 ( = собственные, доступные для платежа средства + депозиты).
В США в августе денежная масса М2 (not seasonally adjusted, без поправки на сезонность) выросла на 1,0% к июлю.
Итого за год рост денежной массы М2 = 11,9%.


( Читать дальше )

Всем доброго дня.

Отвечаю на один из самых распространенных вопросов, которые поступают мне на почту – отменили вычет по взносам на ИИС с 1 января 2021 года или нет?

Самое главное, о чем надо помнить – инвестиционные вычеты на долгосрочное владение ценными бумагами и вычеты по ИИС сохраняются. Никто их не отменил, и указанные вычеты будут применяться к доходам инвестора в текущем 2021 году.

Однако, с 1 января 2021 года к доходам по операциям с ценными бумагами и ПФИ нельзя применять:

• стандартные,
• социальные,
• имущественные,
• профессиональные вычеты.

Напомню сам порядок получения вычета по взносам на ИИС…

1. Вносим деньги на счет, например, в сентябре 2021 года.

2. Получаем в 2022 году возврат налога 13% от суммы, внесенной на ИИС. Но не более 52 тыс. руб.

Получать такой вычет можно каждый год. Главное – это пополнение вашего ИИС. Также стоит помнить о том, что договор на открытие ИИС не должен быть заключен на срок менее трех лет.

( Читать дальше )

Недавно занялась изучением опционов. Пересмотрела кучу видео на эту тему. Однако до конца мне не понятны максимальные риски. Как понять, сколько денег оставить на счете (в кэше) незадействованными на случай, если на рынке случится что-то из ряда вон выходящее (типа флеш-краша)?

Допустим, покупаю я месячный стрэддл и продаю недельный стрэнгл. Стрэддл покупаю на центр. страйке в начале недели. Дальше продаю  недельный стрэнгл (страйки +-20000 к страйку купленного стрэддла). Допустим, через пару дней случился резкий обвал БА. Как понять, насколько я могу уйти в минус по данной конструкции? Я так понимаю, премии по проданным недельным резко возрастут, но максимально го по проданным опционам может быть повышено до го по БА. Однако эти риски частично нивелированы покупкой месячного стрэддла. Но насколько? Может быть такое, что при резком и приличном движении БА вниз, премии по недельным  проданным вырастут в разы и обгонят рост премий на месячном? Что брать за ориентир при расчете риска? Я так понимаю, что можно прикинуть так: взять максимальный риск по месячному стрэддлу (это две премии) + го по проданным недельным в размере ГО по БА? Что-то сильно много выходит. 

Просьба объяснить так, как первоклашке ))) Просто я совершенно недавно в теме, много не понимаю.

Эта книга — это десятки «одностраничных» выжимок о режиме дня известных людей, в основном писателей, художников и композиторов, нарытых из разных источников. Каждая мини-биография сопровождается годами жизни персонажа. Читать про режимы дня людей становится невыносимо скучно уже к 100-й странице, но я дочитал ее почти до самого конца, пытаясь попутно отыскать какие-то закономерности.

Например, связана ли продолжительность жизни с образом жизни персонажа. И знаете что? Я не заметил связи продолжительности, например, с курением. Очень многие из великих много курили и жили дольше 80 лет. Кроме того, я не нашел особой связи с употреблением алкоголя или амфетамина. Например, одна из самых влиятельных писательниц XX века Айн Рэнд, курила как паровоз и регулярно употребляла вещества. Протянула 77 лет. Мне только лишь показалось, что мало жили те, кто много бухал и плохо питался. Там был риск действительно быстро склеить ласты.

Натуральным ЗОЖником был Пикассо. Ел овощи, пил минералку, прожил 92 года, но, кстати, режим дня соблюдал плохо: поздно ложился и поздно вставал. Дольше всех (100 лет) в книге прожил карикатурист Ал Хиршфельд. Работал и в 90-летнем возрасте. Закономерностей не выявлено, известно лишь только что был усердным работником.

Лично для меня книга «Режим гения» имела один бесспорно позитивный момент — она вдохновила меня вернуться к написанию своей книги. Многие писатели писали с утра и до обеда. Я решил, что буду раньше вставать, и 30-60 минут каждое утро писать книгу, пока не закончу её и не издам. Не знаю почему я делаю это, но для меня это важно.

В настоящее время занимаемся разработкой скриптов для нестандартной нарезки графиков в МТ5.

Камрады подсобили и достали полную тиковую историю по 175-му коллу РИ, недавно почившему. Ну и я немедленно нарезал его нестандартно.



Это VolumeBars. Т.е. бары, имеющие одинаковый объем. Новый бар начинается после того, как на прошлом набирается заранее обозначенный объем. В данном случае объем у нас имеет свойство меняться динамически — в зависимости от состояния рынка. Период графика — с июня месяца.



( Читать дальше )

Проблема определения координат на планете Земля сейчас уже доступна ребенку с телефоном. Но еще несколько сотен лет назад она представляла собой непреодолимую сложность.

Раньше умели вычислять широту, а с долготой выходили погрешности. В результате корабли налетали на рифы, открывали Америку, становились добычей пиратов… Морские державы выделяли фантастические премии тому, кто сможет найти способ определять долготу. В городах для решения этого вопроса строили обсерватории. Галилей предлагал использовать спутники Юпитера для этих целей. Кто-то составлял таблицы по Луне…

Чудаки говорили: «А давайте поставим в стратегических точках океана кучу сигнальных кораблей, они будут стрелять из пушек в назначенное время, капитаны будут высчитывать скорость звука и…» Ну вы поняли.

Проблема решилась бы легко, будь в то время точные часы (обычные кварцевые Casio за 100 рублей подошли бы с избытком. И премия в десятки килограмм золота была бы ваша. Если полетите в прошлое, то закупитесь предварительно часами).

( Читать дальше )

Ситуация с китайским застройщиком Evergrande показала, что проблемы в Китае могут оказывать сильное влияние на мировой рынок.

Китай набирает всё большее мировое влияние. Чтобы понять природу и перспективы развития Китая, я решил изучить историю Китая.

Я прочитал книгу Рейн Крюгер «Китай. История страны».

Большая часть книги — это чередование двух тем:

— политические события: войны, восстания, воцарения императоров, описания аристократических династий и структуры политического управления и т.д.

— культура, традиции, религии: быт, архитектура, музыка, конфуцианство, даосизм, буддизм, древние верования, одежда, социальное устройство и т.д.

Первая тема мне была не интересна. Более того я почти ничего из этого не запомнил. Проблема в том, что императоров, регентов, узурпаторов, евнухов, военачальников было очень много в китайской истории. Войн, восстаний и походов было не меньше. Все эти события и лица превращаются в калейдоскоп. Что-то запомнить из этого нереально.

( Читать дальше )

     Большинство трейдеров используют японские свечи для технического анализа. Но есть и несколько других, отличных от него, методов. Один из них это графики XO. В квике они не представлены. Поэтому пользователи торгового терминала  NetInvestor или других  информационно-аналитических
программ, где есть возможность построения графиков ХО, имеют определенные конкурентные преимущества.
     В частности, можно установить наиболее комфортный для вас фильтр ( единицу изменения цены), и случайные или ложные движения цены не будут влиять на выбранный вами график. То есть удаляется ненужный ценовой шум. Далее, для приоритетного для вас трейдинга можно выбрать подходящий тайм-фрейм ( минутки, часовики, дневки, месяцы, годы) и более эффективно заниматься скальпингом, позиционным трейдингом или портфельным инвестированием. И, наверное самое  главное, можно строить более точные прогнозы/ вероятные уровни  движения цены.
    Образно говоря, с помощью ХО мы получаем отличный  бинокль, настраивая резкость которого под себя, можно более  отчетливо и зримо видеть уровни поддержки/сопротивления, точки смены тренда и потенциал движения цены.

( Читать дальше )

Сегодня все будет просто — мы будем строить идеальную торговую систему. При этом наша система будет трендовой, с характерным временем удержания позиции или, иначе говоря, горизонтом прогноза.

Сейчас мы ещё не научились ничего предсказывать, и не знаем ничего о том что там происходит на рынках — работают там тренды, контр.тренды, или фундаментальный анализ. Поэтому заменим наше настоящее незнание идеальной моделью, заглядывающей в будущее на определенный горизонт и, соответственно, обладающей идеальной предсказательной силой.

Дадим нашей модели 5 лет истории золота, таймфрейма м15 и попросим ее показать нам мастер класс:


Рис 1. Базовый актив (Золото) и результаты сверх идеальных ценовых торговых систем в зависимости от времени удержания позиции, учитывая издержки


Видно, что даже сверх идеальная модель теряет предсказательную силу с ростом горизонта прогноза приблизительно пропорционально корню из времени. К тому же, в этом модельном эксперименте мы все таки немного смухлевали, предположив, что наша идеальная модель видит априорно неточное будущее идеально точно. На самом деле, если будущее  туманно, то и его ясновидение может быть исключительно туманным. А когда одна неопределенность (видение) описывает другую неопределенность (будущее), как известно, возникает улыбка неопределенности)))

( Читать дальше )

     Книга противопоставляет узкоспециализированность и универсальность.  Где под универсалами он понимает профессионалов, которые вместо крайне сильного углубления в свою узкую “колею”, изучают смежные специальности. Подобные действия помогают рассматривать изучаемые проблемы с гораздо большего количества ракурсов.   
     Вред использования правила 10’000 часов нельзя назвать ни единственно правильным, ни бесполезным. Дэвид Эпштейн приводит примеры разных специализаций, где нужно использовать только это правило и где этим правилом не обойтись.
     Так, приводя пример специализаций, где нужно использовать вышеуказанное правило, он выделяет шахматы. Эта специализация настолько ограничена рамками игрового поля и фигурами, что достаточно запоминать лучшие ходы и уметь пользоваться тактическими преимуществами, не забывая о стратегии. Но это правило уже не на 100% действует, когда дело касается тенниса, где встречаются разные соперники, мяч отскакивает по разной траектории и каждая следующая игра не такая, как были ранее.
     Что же произойдёт с профи, если они попробуют играть в теннис на Марсе? Они будут слабо отличаться от непрофессионалов. Тогда как у шахматистов ничего не изменится.
     Нестандартные решения, как правило, придумываются профессионалами, имеющий широкий круг знаний. Он будет чуть ниже по вертикали, но зато гораздо шире по горизонтали.
     Часто нам говорят, что для успеха, нужно представить где мы хотели бы оказаться через 20 лет, а потом задать себе вопрос “что я должен сделать сейчас, чтобы там оказаться?”. Но автор намекает на то, чтобы присмотреться на те возможности, что есть сейчас и выбрать те, которые дают широкий диапазон возможности.
     Многие родители жаждут для своего ребёнка светлого будущего и стремятся направить его на изучение чего-нибудь как можно раньше. В книги описываются несколько примеров, когда поздний старт обошёл тех, кто имел больше времени. Подпирая это более широкой специализацией. За счёт опыта работы, обучения или тренировок в других сферах.
     Автор заставляет окунуться  в раздумья над инструментом, которым мы пользуемся. Это не обязательно что-то осязаемое. Мы, бывает, во что-нибудь вцепимся и ходим с этим, будь то какой предмет или идея. А иногда нужно “быть готовым оставить свои инструменты” — “забыть всё, чему тебя учили”, “адаптироваться”, “проявлять гибкость”. Только в этом случае можно найти выход из некоторых сложных ситуаций.
     Также поднимается проблема молодых людей, которые так рьяно пытаются как можно раньше получить специализацию, но не учатся толком думать. В результате чего получаются отличные работники, которые думают “по рельсам”.
     Нужно не только уметь думать, но и переносит опыт и знания из других специализаций. Такой подход давно уже принёс множество открытий.

( Читать дальше )