Все те, кто хотел выйти на зарубежные рынки но почему-то еще не вышел, могут торговать америку не вставая со своего кресла. Спросите как? А вот так:

( Читать дальше )

       В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности подбора и управления активами, составляющими структуру биржевых фондов (ETF).

       Для начала кратко напомню о том, что же такое ETF, как они устроены и о том, где и как они торгуются. ETF – сокращенно Exchange Traded Funds, биржевой инвестиционный фонд. Такой фонд состоит из различных активов – акций, облигаций, производных инструментов, товаров, недвижимости, валюты…подобранных по определенному принципу. Компания-провайдер фонда выпускает свои ценные бумаги на такой фонд  (паи, если проводить аналогию с российскими паевыми инвестиционными фондами, ПИФ). Приобретая такую бумагу, вы приобретаете соответствующую часть, пай, диверсифицированного портфеля, лежащего в основе фонда. Теоритически различных ETF может быть бесконечное множество, ведь в мире существует огромное разнообразие активов, которые можно собрать в различных пропорциях. Каждый ETF имеет свои уникальные название и тикер, соответствующие коды и документацию, регулируются на государственном уровне наряду с акциями публичных компаний, информация раскрывается на сайте провайдера фонда.  ETF являются открытыми инвестиционными фондами, которые торгуются по всему миру на фондовых биржах и в OTC системах, обладают высокой ликвидностью. Приобрести их возможно, как и акции, через привычные системы интернет-трейдинга брокера. Чаще всего ETF отслеживают индексы, которые формируются с учетом рыночной капитализации или же по неким фундаментальным критериям. Есть и затратная часть владения ETF – необходимо платить компании-провайдеру, выпустившей бумагу, за управление активами, входящими в структуру данного ETF. Но эти расходы малы, и составляют как правило десятые и сотые процента от номинала в год, существуют фонды даже с отрицательной платой за управление. Биржевые игроки и инвесторы, использующие ETF, в своих торговых стратегиях получают выгоды от высокой ликвидности и гибкости этих инструментов при торговле на различных временных горизонтах. В биржевые фонды по всему миру вложены триллионы долларов. 

( Читать дальше )

посмотрите, какая она обалденная на этом сайте, с разноцветными кружочками, циферками и т.д.
всё как Вы любите...!


не то, что это унылое подобие 

( Читать дальше )

Приветствую всех почитателей СмартЛаба....
… Хотя, как водится в обществе анонимных алкоголиков, я должен перед Выми кланяться, а Вы должны меня приветствовать, т.к. это мой почти первый пост на ресурсе.

И хотя этот пост про технический анализ, я всё-же предлагаю Вам отвлечься от парадигмы уровней, каналов, волн, скользящих средних, и тому подобных,
замыливших глаз трейдеров, систем анализа графиков.

Мы с Вами будем отдыхать и играть… да-да играть мы будем в «Крестики -Нолики»

Для кого-то это примитивный и слишком старый метод анализа, кто-то, как и я, им ежедневно пользуется. Ну а некоторые смогут открыть для себя новый мир
графиков, которому «не подвластно время».

Будем рубить бабло на US500 основывыясь на принципах Т.Дорси.

Перед вами грифик фьюча US500 12.18 от начала и до текущего момента (4h, шаг 500пп)

На графике видно 2 трендовые линии проведенныё по классике жанра под 45 градусов. как видно из картинки, слом восходящего тренда пришелся на отметке 2210,00

( Читать дальше )

Всем по привету.Торгую на Фортс.Арбитраж.Время удержания позиции от часа до 3 дней.Буду очень признателен, если поделитесь мыслями по грамотному тестированию мех.стратегий.

Один из знакомых предлагает Бэк-тест проводить следующим образом:
Второй  знакомый предлагает оптимизировать стратегию один раз в квартал.

Третий знакомый предлагает оптимизировать стратегию каждый день.

( Читать дальше )

С интересом читаю различные статьи на конкурс. Решил заменить свой кнопочный телефон и поучаствовать тоже.

Я как и многие остальные всегда мечтал иметь поводыря который бы показывал направление движения с неким лагом или же иметь возможность прямого арбитража между похожими инструментами на разных рынках. 

С последним весьма сложно(аГа, попробуйте половите арбитраж между кухней и US 500, поглядим как кухня отдаст вам деньги в случае прибыли по «кухонной ноге», хотя такие предложения встречаются даже на апворке- различные лохи предлагают программистам написать код для МТ 4, что бы ловить арбитражи такого плана).

А вот над первым вариантом можно подумать. Кто застал торговлю первой декады 2000-x годов хорошо помнит как наш рынок замечательно бегал за SNP 500 и нефтью. Что бы заработать денег, было достаточно поставить информационный терминал Esignal и взять подписку на ES, потом появилась Ниндзя трейдер с бесплатным демопериодом и примерно в это время сказка закончилась — выросла конкуренция(все хотят быть богатыми). Ниже картинка более менее правдиво изображающая трейдера конца первой декады двухтысячных годов.

( Читать дальше )

Всем привет.
Спасибо всем кто подсказал и показал мне нужную информацию, в первой части так сказать!
Дали мне совет один, если чего то не знаешь, спроси на СЛ.) 
Вопросов несколько: 
1. Что лучше работает на фондовом рынке, тех.анализ или фундамент?
Понимаю, что работает и то и другое, а возможно одно без другого никак.
Но все таки, на чьей стороне рынок(условно)? Глядя на всем известного татарина торгующем на фонде, подстегивает меня забивать на фундамент.
Как пример(ТА), ситуация по Новатэку. Немного не успел со входом, но как вариант?)

2.ой Вопрос это обучение у различных ребят рекламирующих себя на всех площадках и просторах.
Запросил ценник личного коучинга Стукалина, стоимость за 2 месяца 340 000 рублей!!! Не хило так то)))
На сколько я понимаю, все они дают одну и туже инфу ТА и т.п.
Есть среди вас кто проходил обучение у кселиуса и им подобным?  

 

1. В папке с Квиком создаем директорию LuaIndicators.
2. В этой папке создаем файл gazp_usd.lua, туда записываем:

Settings = 
{
   Name = "GAZPROM_USD",
   tag = "GAZP",
   tag1 = "GAZP_USDRUB",
   line=
   {
      {Name = "line1", Color = RGB(0, 0, 255), Type = 1,Width = 1}
   }
}

vPrice=1;

function Init()
   return 1
end

function OnCalculate(index)
	local vOutFlag=0;
	local vGazp =(getCandlesByIndex(Settings.tag, 0, index-1, 1)[0].close or 1) ;
	local vUSDRUB=(getCandlesByIndex(Settings.tag1, 0, index-1, 1)[0].close or 1);
	if vGazp>0 then
		vOutFlag=1;
	else
		vOutFlag=0;
	end;
	if vUSDRUB>0 then
		vOutFlag=1;
	else
		vOutFlag=0;
	end;
	if vOutFlag > 0 then
		local Out = vGazp/vUSDRUB;
		vPrice=Out;
	end;
	return  vPrice
end

3. В Квике создаем график с курсом доллара (USDRUB_TOM).
4. К графику добавляем график Газпрома (ГАЗПРОМ ао).
5. Идем в настройки графика, в разделе «Дополнительно» указываем «Идентификатор»: GAZP -для графика с ценой Газпрома, GAZP_USDRUB -для графика с курсом.
6. Добавляем индикатор (выбираем из выпадающего списка GAZPROM_USD).

7. Уменьшаем ненужные поля. Если график не отобразился — даблкликаем на графике — жмем «Применить»:

( Читать дальше )

Всем профитов, коллеги!
В терминале Jatotrader старый стакан заменен новым. Сам торгую — не нарадуюсь. Во-первых скорость графики возросла в 5-8 раз по сравнению с предыдущей версией за счет использования наложения графических потоков. Во вторых — сами телодвижения в стакане сильно упростились. Все стало как-то интуитивно понятнее. Честно говоря — похож он конечно на QSCALP Николая Морошкина.  Но новых фичей, надеюсь со временем, там будет больше. Пока — за отсутствием времени короткая (две с половиной минуты) «видюха» что-куда тыкать.


( Читать дальше )

Опубликовал сегодня очередной выпуск Инвестиционного бюллетеня ABTRUST.

Кроме обновлённых расчётов я добавил туда большой раздел с готовыми инвестиционными портфелями (Раздел IV),  на базе которых, инвестор может сформировать свой собственный портфель.  Для составления собственного портфеля инвестору понадобится только понимание срока инвестиций, желаемой доходности или уровня риска, который он готов на себя взять и калькулятор, чтобы сделать простые расчёты. Раздел снабжён краткой и инструкцией.
Так же в бюллетень добавленоприложение 7, с более подробной инструкцией, примерами к настоящему разделу и проведено моделирование поведения рассчитанного портфеля методом Монте Карло.
К настоящему моменту, инвестиционный бюллетень содержит много информации. И я понемногу начал рассказывать о разделах и как ими пользоваться. Сейчас есть два видео:

( Читать дальше )