Бэк-тестинг.Как правильно?

Время удержания позиции от часа до 3 дней

По мне так чем больше данных тем лучше, если конечно уметь с ними работать. С точки зрения описываемой задачи больше данных — больше период времени. Дальше смотреть чё кого. Описанные схемы — это упрощенные модели, позволяющие справиться с объемом и сложностью данных, насколько они хороши — затрудняюсь ответить, поскольку из описания не полностью понял их логику, да и влом)).

     Самое главное это идея, если она со смыслом, то как правило, система будет робастной. С наборами индикаторов лучше не оптимизировать совсем, кроме может быть скользяшек, скорее всего попадете в переподгонку, система будет не стабильной.         Оптимизировать лучше на максимальном количестве данных, при огромном количестве сделок( порядка 5000) на большом интервале данных ( 10-ть лет) при сохранении должной линейности эквити   переподгонка  не возможна. Тут конечно стоит покрутить параметры системы на 20% и посмотреть как меняется выхлоп, чтобы убедиться в устойчивости системы.
   По поводу частой переоптимизации вопрос спорный, например А.Муханчиков как-то в интервью сказал, что подкручивать нет смысла, он в этом ничего не нашел. А.Горчаков тоже в интервью говорил, что больше доверяет параметрам дающий некий средний результат проверенный на большом интервале с разными состояниями рынка, чем постоянное подкручивание, хотя потом в другом интервью сказал, что лучше как можно чаще переоптимизировать.

    Я на своем опыте тоже пришел к выводу, что лучше раз в год оптимизировать на всем интервале данных(чтобы убедиться, что все в пределах нормы), чем частая подкрутка. На самом деле рынки не меняются за неделю, даже годы бывают не стандартные, после чего всё возвращается в нормальное русло. Поэтому переоптимизировать каждую неделю, думаю, смысла нет. Как пример этот год, я делал «хитрую»  переоптимизацию каждую неделю, в результате попал в жуткую убыточную серию (25% слил) начиная с середины августа, а потом сравнил с результатом параметров оптимизированных на всем интервале и офигел, был бы в очень не плохом плюсе, а я циклонулся на каких то временных состояниях рынка, которые бывают раз в несколько лет.

    В общем конечно тут нужен компромисс, а где он никто не знает, каждый решает сам.Удачи!