US500: Объемы больше, спреды уже!

Все те, кто хотел выйти на зарубежные рынки но почему-то еще не вышел, могут торговать америку не вставая со своего кресла. Спросите как? А вот так:

Для торговли фьючерсом на индекс акций американских эмитентов (US500) следует сначала протестировать стратегии. Т.к. по возрасту контракт молодой (история только с 18 июня 2018 года), то качестве объекта для тестирования возьмем фьючерс на mini SandP-500, тем более на www.moex.com/ru/derivatives/equity/indices/us/ так и написано:

Базовый актив данного контракта — индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США Solactive US Large Cap Index (PR). Индекс US 500 на 99.9% коррелирует со знаменитым индексом S&P 500.

Корреляция видна и невооруженным взглядом:

отсюда: www.finam.ru/profile/fyuchersy-usa/mini-sandp-500/compare/#6-months_496243

Стратегия простая: растет — покупаем в длинную, снижается — продаем в короткую.

Открываем тестер:

Запускаем, выбираем один результат из группы лучших:


На росте растет, на боковиках не падает, годится. Конкретные параметры убрал, но скажу пару слов: Комиссии брокера 0.5 руб и биржевая 0.002% учтены должным образом. Стоп лосс = 1.9%, стоп-цена (цена активации тэйк-профита) = 3%, отступ и защитный спред — стандартные.

Вход в сделку — по мере начала роста. Хоть по свечным моделям, хоть на скользящих средних. Я привык работать со своим индикатором. За счет скользящего взятия прибыли встречаются хорошие сделки:


Но время ли почивать на лаврах? Нет. Что сделать, чтобы было лучше? 

Ответы уже найдены, о них написаны книги (Инвестор-танцор — smart-lab.ru/books/investor-tancor/, Искусство трейдинга — smart-lab.ru/books/iskusstvo-treidinga/): Добавить сделки по тренду!
Сделано! Чтобы такого еще сделать? А давайте разбавим все это лимитированными заявками, как на открытие позиции, так и на закрытие.

Весь механизм расписывал тут:
smart-lab.ru/blog/463322.php
Схема — на рисунке:



Что это? Работает?

Да:


Recovery factor повысили. Сектор D тут лишний, в работу не запускаем.

Тут хочу отметить, что просуммировал результаты отдельно по ведущим стратегиям в секторах и все результаты по лимитированным заявкам и взял их соотношение. В данном случае этот коэффициент (с условным пока названием «коэффициент эффективности») больше единицы. Очень неплохой показатель, который говорит о хорошем вкладе лимитированных заявок в наше общее дело — получения бóльшего профита!

График:


Итак, параметры подобраны, открываем наш QUIK, запускаем торговлю по подобранной стратегии наш фьючерс USZ8:

Если прочитаете мой пост не только по диагонали, но также вдоль и поперек, уверен, найдете, как еще можно улучшить этот метод в торговле с нашим контрактом. Если что — пишите, тут или в личку. Я же буду еще над ней работать, ибо потенциал там огромный.

Пост конкурсный, по US500.

Но методика общая, по ней можно торговать любым подходящим активом. Давно хотел про нее написать, все руки не доходили.

Всем попутного тренда!