Блог им. XXM |Как я тестирую этим летом.

    • 10 июня 2019, 13:19
    • |
    • XXM
  • Еще

Поиск прибыльных торговых правил — тема многогранная. Сейчас расскажу про свой сегодняшний подход к формированию портфеля стратегий для одного инструмента на примере индекса Московской биржи.

Сперва картинка:

Грааль от 2011 года.
Ей много лет. Хранится в компьютере под именем graal_001.JPG, дата создания — 14.05.2011.

Когда-то и робота делал в VBA Excel, и Downloader (https://smart-lab.ru/blog/488966.php) и, конечно же, тестера. Последний и выдал мне тогда этот Equity, от которого мне стало как-то не по себе, что я закрыл компьютер и пару дней вообще старался не думать про этот график. Потом вернулся к программе и стал уже чуть ли не через лупу изучать стратегию. Обнаружил ошибку заглядывания вперед (look-ahead bias), выдохнул и успокоился :) Файл сохранил в назидание: если увидел ровную Equity, ищи ощибку и найди ее!

Увы, похвастаться ровным нарастающим графиком пока не могу. Хотя есть простые, но неровно растущие графики. Иногда получается даже выпрямить их в некоторой степени. Ниже — рассказ про свой метод.



( Читать дальше )

Блог им. XXM |Тестирование стратегий. На примере индекса Московской биржи.

    • 12 декабря 2017, 17:16
    • |
    • XXM
  • Еще

цены на мед

Программ для тестирования много. Как-то начал считать, дошел до цифры 33 (https://smart-lab.ru/blog/236254.php).
Но, сколько бы их ни было, все равно чего-то не хватает: то танцы с бубном со входными данными, то отсутствие какого-нибудь функционала, то проблемы с установкой самой программы ТА, «то полы кривые» и т.д.

Поэтому создал свой тестер, на c#, назвал Xtest.

Вкратце напишу про то, как он работает на примере индекса Московской биржи (ранее — индекс ММВБ).

Стратегия простая:
Покупаем, когда начался рост. Продаем либо по стопу, либо по тэйк-профиту.
Для шорта — зеркально.
Для входа в позицию выбрал простой индикатор, рассказывать про него не буду, поверьте, он банальный. Одна переменная, назвал Param1.
Выходы: будем подбирать stopLoss, takeProfit и SLforTP (stopLoss для takeProfit), они в блоке «Strategy Parameters» на вкладке Parameters.



( Читать дальше )

Блог им. XXM |Тестирование торговых стратегий в QUIK

    • 09 февраля 2015, 09:11
    • |
    • XXM
  • Еще
Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators 

Тестирование торговых стратегий в QUIK

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW