Заметил, что совсем немного постов освещают тему API Мосбиржи. Вместе с тем, Мосбиржа позволяет не только отгружать котировки акций, но и например, забирать данные по кривой ОФЗ, коэффициентам корреляции, индексам и многое другое. Замечательно, что биржа отдает данные в csv и json, что позволяет легко настроить их автоматическое импортирование. Например, можно импортировать их в Google Sheets и создавать там онлайн-дашборды. 

Один такой дашборд я построил для рынка ОФЗ, выведя на панель данные о спредах, исторической динамике и индексе облигаций. Для того чтобы вся эта красота работала необходимо 4 простых шага:

• создать запрос с помощью API в формате CSV (Google Sheets не умеет в json, а сторонние костыли не всегда справляются)
• импортировать данные в Google Sheets с помощью функции ImportData используя ссылку из пункта 1
• Распарсить импортированные строки на столбцы
• Прикрутить графики

( Читать дальше )

Бэктесты, построенные непосредственно в QUIK'e, формируют прогнозные PL тестируемых стратегий в виде простых одномерных индексированных таблиц LUA.
    Но прежде, чем детально копаться в стратегии и манипулировать параметрами (мой LUA-тестер «заточен» и на ввод «точечных» наборов параметров и на перебор Монте-Карло), будет логично качественно оценить направление результатов. Так сказать, посмотреть тренд прибыльности: есть она, эта прибыль, или её стратегия даже не прогнозирует...
   Поскольку, как я писал в предыдущем посте, я — не академик в софте, то просто написал свой графопостроитель.
   Наверное, он смотрится наивно, но, может быть, он и в таком виде сгодится. Обрабатывает сразу 5 файлов (iup позволяет не больше 20 за раз).

  Скрины в порядке манипуляций:





( Читать дальше )

Здравствуйте!
Решил порадоваться за себя и вызвать желчь у недругов...
Свершилось...
Я стал квалифицированным инвестором!
Все довольно просто. По секрету могу поделится не хитрым алгоритмом, если Вы в состоянии организовать у себя на счетах на сутки 6 млн. рублей...
Вангую, скоро эту лавочку прикроют…

Всем привет!
Никогда не давайте обещаний которые не можете выполнить. Во-первых — это портит карму. Во-вторых, за сказанное нужно отвечать. В далеких (не очень) 90-х, если человек не держал слова, к нему приезжали «санитары» с электроприборами, типа дрель, паяльник, утюг — все перечислять не буду, чтобы не пугать читателя, т.к. пост многие найдут полезным не только для торговли, но и для написания собственного кода. Так вот, пообещал я человеку, дело было так:

Мой родной язык, помимо русского, Common Lisp. С недавних пор породнился с Питоном. А тут луа, да еще с Квиком вперемешку. Не фиг было обещания давать. Больше времени потратил на изучение структур данных луа и особенностей QLua. Сам код был написан за пару часов, как увидите ниже — чё там писать-то...
Как я обещал — пользователь Смартлаба Weddy получает код бесплатно, как и остальные участники тусовки. Ну а я, в качестве вознаграждения получаю приобретенный опыт. Проверял сегодня — работает с любым Квиком (6, 7, 8). Конечно дополнительных «наворотов» я не делал, как в идеале желал Weddy, но это уже детали.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня мы будем говорить про налоговые льготы для частных инвесторов в 2020 году.

Кому удобнее вот видео-формат:

( Читать дальше )

Печальная статистика в России. На 100 новых семейных союзов приходится 68 разводов. То есть каждый год 1000 пар выходят из дворца бракосочетания под марш Мендельсона, а 680 пар одновременно с ними идут подавать на развод.

( Читать дальше )

Вторая попытка в моей трейдерской биографии по данному ФОРТСовому инструменту:

торговля на мосбирже контрактом NG-6.20.

Сделка № 25993143013047/8: лонг 172 коней по цене 1,819 в 14:27:23 мск.

Позозакрывающая сделка:

Сделка № 25993143128172: продажа 172 коней по цене 1,841 в 15:26:18 мск.

Прибыль составила, соответственно, 25.966,83 р.

ВНИМАНИЕ: основания для открытия данной сделки

(в виде параметров некой «ЧМ» («Чудесной Машки») готов опубликовать

в том случае, если данный топик наберёт свыше 237 плюсиков! )

Искренне Ваш Гугенот.

Этот пост посвящается молодым трейдерам, верующим в то, что цена определяется спросом и предложением.

Заходим в Quik. Давим на графике правую кнопку мыши. В открывшемся меню давим пункт Добавить график (индикатор). В открывшемся диалоговом окне Добавление графика действуем по стрелкам:

Получаем график Общего предложения в окне Quik под графиком цены.

Повторяем процедуру — добавляем график Общего спроса

В итоге, получаем примерно такую картинку:



( Читать дальше )

Обоснование, теория и вообще вводная по теме здесь.

Вообще-то меня сильно впечатлили результаты выбора бумаг для покупки и удержания на основе моментума по ссылке выше. Настолько что я решил самостоятельно это проверить. Но поскольку меня это интересовало именно с практической точки зрения, то задача была ограничена несколькими условиями: — выборка бумаг ограничена ликвидными компаниями с капитализацией более 30 млр. рублей, расчет и соответственно модельный портфель должен быть реализован в доступном мне инструменте — в электронной таблице. Немного перефразируя Силаева А.: если стратегия/модель не может быть выстроена относительно просто в электронной таблице, то грош цена такой модели. Поэтому с практической точки зрения мне было важно то, что в случае успеха я могу применить стратегию имея всего лишь электронную таблицу и интернет с котировками.

Исходные данные выгружал с известного ресурса investing.com. Цена бумаг без дивидендов. Цены на конец каждого периода (месяца) по цене закрытия. Для расчетов я отобрал две группы компаний: условно с большой капитализацией: не менее 200 млр. руб. и средне-малой капитализацией: менее 200 но выше 30 млр. руб. Хотел проверить, повлияет ли фактор размера на итоговый результат. Во время выборки вторую группу пришлось изрядно проредить исключив некоторые низколиквидные компании с мертвым оборотом или со странным поведением в графике котировок, типа резкого взлета цены внутри дня. Возможно сплит или какая-то ошибка в архиве данных сайта investing. Таким отсортированных историй оказалось довольно много. Итого в каждой из двух групп оказалось по 34 компании (случайное совпадение).

( Читать дальше )

После рабочего дня снимал шапочку из фольги
и подолгу изучал графики различных эмитентов,
в поисках сигналов из космоса.

Хочу Вам, Други, озвучить один сценарий, который может реализоваться в ближайшие 10 дней.

Интересный раскладец по позициям наблюдается в золоте.



Слабые руки, азеры и нонрепы, набрали лонгов, перекрылись спредами в опционах (больше 600тыс контрактов)

и сидят такие довольные, ждут когда цена вырастит и им денег отвалят.

Но отвалят ли?

Двигают цену обычно Фонды ,  но сейчас двигать цену выше — это значит кормить чайников, которые в лонгах и мечтают об фонды покрыться.

Вниз далеко тоже не попрешь, слабые игроки только этого и ждут, что бы еще золотом подзатариться.

Но есть вариант, как фондам и на ёлку залезть ( затарится лонгами по дешевке), и жопу не ободрать (накормить чайников шортами)


1) Действительно, отношение фьючей к опционам  сейчас  на хаях 1:3.

( Читать дальше )