Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
ПРИНЕСИТЕ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ, НО С МЫСЛЬЮ, ЧТО НАВРЯД ЛИ ПОТЕРЯЕТЕ, ПРИ ТАКОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ.

Привет!
Держу средства на брокерском счете. Все деньги вложены на срочном рынке. Меня напрягает ситуация, когда каждые праздники (новый год, 23 февраля, 8 марта, 9мая, 11 июня, 4 ноября) Мосбиржа повышает ГО на 30%. Приходиться тупо держать на счете в банке 30% от счета. Перед праздниками завожу эту сумму брокеру. После праздников -вывожу.


Хочу найти кредитную карточку, с которой можно стягивать деньги card2card без процентов за снятие. Я даже готов заплатить за использование денег эти 3-5 дней. Есть такие карты?
Как вы выходите из данной ситуации?

p.s. Все средства вложены в некоррелирующие фьючерсы (1 -метал, 1-топливо, 1 -акция рф, 1-облигации, 1-валюта из бивалютной корзины, 1-валюта из индекса доллара), причем в разном направлении — что-то лонг, что-то шорт.

    Коллеги, я долго думал, что делать бедному физику, попавшему на очередные налоги государства. Итак, все уже знают, что с 1 января 2021 года придется платить 13% налога с купонных доходов по облигациям. Мало того, как я понял (но это неточно), брокер будет удерживать 13% с любого купонного дохода, выплаченного в 2021 году физическому лицу (за исключением ИИС), не обращая внимание на срок начисления этих доходов. То есть, если по облигации полугодовой купон выплачивается в январе, то 13% возьмут со всего купона, несмотря на то, что часть НКД была за 2020 год.
   Что решил сделать я держатель — диверсифицированного портфеля облигаций, чтобы государство взяло только 13% по купонному доходу за 21 год.
1. Продаю сейчас все облигации, покупая на вырученные средства короткую офз.
2. перед НГ меняю ОФЗ на другую короткую ОФЗ. (таким образом я фиксирую все доходы в этом году)
3. после нового года постепенно продаю свою ОФЗ
4. инвестирую средства в бумаги с неблизкой выплатой купона, используя калькулятор доходности облигаций для физика.
5. при приближении купона по облигации меняю бумагу на бонд с более дальней выплатой купона.

   Зачем пишу сюда? Ну, во-первых, я за пару недель уже ополовинил свой пакет субфедов в пользу ОФЗ. Во-вторых, может кто-то меня в чем-то поправит или предложит что-то другое.

Отличная сделка по золоту вышла. Было два лонга, на FOMC в среду заочковал, когда цена пошла в сторону стоплоссов, но потом всё обошлось и она развернулась. В итоге я зафиксировал 340 и 313 пипсов прибыли. Одна из самых больших моих прибылей.

Уверен, что ралли по золоту ещё продолжится, но без меня. А может я всё же войду ещё раз в лонг. Это знаменитое декабрьское ралли по золоту. Оно каждый год уже последние 6 лет бывает.

 

                                               

Виды ОФЗ

 

В Российской Федерации существует 5 видов ОФЗ: ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН, ОФЗ-АД и ОФЗ-н. Первые 4 вида торгуются на бирже и их можно купить через любой торговый терминал. ОФЗ-н доступны только в специальных банках. Что же представляют из себя все эти облигации?

 

ОФЗ-ПД

— это ОФЗ с постоянным доходом. Самый распространенный вид  облигаций. Это связано с простотой расчета доходности. ОФЗ-ПД по сути представляет собой банковский депозит, только проценты платятся не раз в год, а раз в полгода и называются купоном. Также необходимо упомянуть, что номинал всех ОФЗ в России составляет 1000 рублей.  Например, вы купили облигации с постоянным доходом на 500 000 рублей с купоном 5% на 5 лет. Каждые полгода вам будут выплачиваться 2,5% от 500 000, т.е. 12500 рублей.

 

 

ОФЗ-ПК

(они же флоатеры) — это ОФЗ с переменным купоном, т.е. первоначально вы не знаете какой процент вам будет платится в будущем. В соответствии с этой бумагой вы знаете только тот купон, который вам заплатят по прошествии первого полугодия. Далее купон будет высчитываться в соответствии со ставкой RUONIA. RUONIA — это средневзвешенная ставка по однодневным межбанковским кредитам овернайт, рассчитанная по 28 крупнейшим кредитным организациям. На данный момент ставка RUONIA составляет 4,17%. Рассмотрим пример. Обычно купон равен ставке RUONIA + %. Предположим, что у нас купон равен средней RUONIA за 6 месяцев. Мы купили облигации на 500 000 рублей. На первые полгода мы получаем купон по 5,5%. Т.е. в июне мы получим 500 000* (5,5%:2) = 13750 руб. Средняя за полугодие с января по июнь  ставка RUONIA составила 5,3%. Именно по этой ставке будет рассчитан следующий купон, который мы получим в декабре, он составит 500 000*(5,3%:2) = 13250. Зачем такие сложности? Все для того, чтобы минимизировать влияние повышения ключевой ставки ЦБ РФ на купонные выплаты.

( Читать дальше )

Шг

Своп по сути то же, что репо, но с другими активами вместо ценных бумаг. Бывают валютные и процентные свопы. Еще по опыту знаю свопы с драгоценными металлами. Если проще, то SWAP – это сделка обмена активами. С английского так и переводится: обмен.

Смотрим на примере валютной секции Московской Биржи. Есть свопы RUB и USD, EUR, CNY, BYN, HKD, GBP, CHF, JPY, TRY. Есть пары без рубля в свопе (EURUSD, GBPUSD). По срокам от TODTOM до TOM1Y. Наибольшие вариации по срокам на USD, EUR, CNY. Для большинства доступен только TODTOM – то есть первая сделка сегодня, обратная завтра. Все можно посмотреть здесь https://www.moex.com/ru/markets/currency/

Зачем нужен SWAP

Например, открыта длинная позиция по доллару (плечо на валютной секции до 1:10). Что получаем, имея на счету 800 тыс. RUB можно купить 100 тыс. USD. Далее применяем своп. По первой половине свопа отдаем валюту, получаем рубли для закрытия позиции, далее по второй половине свопа получаем обратно валюту в том же объеме, а рубли отдаем больше, чем получали. Сегодня ставка (0,0225 / 79,0957 * 365 * 100%) / 3 = 3,46% годовых. 0,0225 – ставка свопа с сайта МБ, 79,0957 – центральный курс с сайта НКЦ. Делим на 3, потому что сегодня пятница, и эта ставка переноса на выходные, а не на один день.

( Читать дальше )

Простая стратегия дневной торговли: Atomic Stocks

Сегодня я хочу рассказать стратегию торговли Atomic Stocks.

Я  стараюсь делать одно и тоже каждый день, и занимаюсь поиском бумаг, которые открылись гэпом больше чем  4%. Так как рынки, очень часто торгуются рандомно  и  находятся в состоянии неопределенности и нестабильности, я пытаюсь делать ставку на неожиданное, на сильную  новость и стараться  сыграть на этом движении рынка.

Это одно и то же каждый день. Повторение — вот что делает нас такими хорошими в этих стратегиях. Дисциплина — вот что позволяет нам получать прибыль.

Для торговли стратегией  Atomic stocks я  использую бесплатный сканнер для премаркета Американского рынка  США.

( Читать дальше )

Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

 1.Толчковые  бары (push bar)

 а) Толчковый лонг — свеча белая,  ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.

 2.Тормозные бары (pull bar)


 а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-. 

3.Быры перераспределения (redistribution)


 а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ — без изменений. 

( Читать дальше )

Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:

С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:


( Читать дальше )