http://smart-lab.ru/blog/153457.php
так вот
Марти  Шварц
Шварц ни от кого не зависит и торгует прямо из своего домашнего офиса. Он   гордится тем, что обходится без наемного персонала. Трейдеры-одиночки такого   типа обычно не известны широкой публике, какими бы ни были их успехи.!!!
  Это к вопросу шмыганья соплями покажите мне результаты и я давно пишу на см и наковырял кучу плюсиков)))
   Далее про маржинальную торговлю, целеустремлённость и размер депозита
     В перечне главных участников фьючерсных рынков, особенно самого крупного из них — рынка казначейских облигаций, годами упоминалась аббревиатура «BLH».Кто такой Гэри Билфелдт? Откуда у него взялся такой капитал, чтобы конкурировать на фьючерсном рынке казначейских облигаций с ведущими организациями Уолл-стрита? Билфелдт начал свою торговую карьеру  вложив всего 1000 долл. Поначалу его капитал был настолько мал, что он ограничивался торговлей единственным контрактом по кукурузе — одним из самых мелких фьючерсных контрактов того времени, характерного относительным застоем цен на сельхозпродукцию. Начав более чем скромно, Билфелдт в итоге увеличил свой счет в поразительной пропорции.

( Читать дальше )

Всем привет!
 Долго ничего не писал на Смарт-лабе, и не отвечал на письма и личные сообщения, т.к. переделывал у своего робота модуль выставления, перемещения и снятия заявок, и модуль хеджирования. По этой же причине позабросил счет на ЛЧИ, но там и без меня не сливается :). Надеюсь, в следующем квартале мой робот заработает мне, на одном из счетов, по новой стратегии гораздо больше тех 14% что есть в этом квартале.
 
Напомню предысторию для тех, кто читал мои предыдущие посты, а кто не читал, сможет лучше понять, о чем речь сегодня.
 
1.Описание программы и метода тестирования опционных стратегий в Excel http://smart-lab.ru/blog/114221.php (естественно не полная версия, но понять как происходит тестирование можно)
2.Продолжение темы тестирования http://smart-lab.ru/blog/114286.php
3.Построение арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/124999.php
4.Оптимизация арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/126805.php


( Читать дальше )

Многим людям опционщики кажутся обладателями особой магии. Все дело в запутанных объяснениях и большом количестве терминов. На самом деле все параметры опциона крайне просты и осязаемы. Да-да, их можно пощупать. Удобнее всего это делать на примере автомобильной страховки.
1. Время (T)
Вы покупаете страховку на автомобиль. Какая будет стоить дороже? На месяц, на полгода или на год? Конечно, на год будет дороже. Почему?



( Читать дальше )

Это второй пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. На примере простой стратегии я расскажу, как написать условия для входа, выхода из позиции, как поставить стоп лосс и тэйк профит, как при этом выстроить код так, чтобы систему можно было оптимизировать.
 
Тем, кто не читал, советую первый пост – там про настройку программы Multicharts. Первые шаги, так сказать…
 
Easy Language дословно переводится «Лёгкий язык». Простота программирования на Изи заключается в его несложной структуре, в интуитивно понятных формах. В принципе, Редактору, встроенному в Multicharts, достаточно просто по-английский «сказать» то, что вы хотите сделать – и высока вероятность, что программа вас поймет и сделает именно то, что вы хотели.


( Читать дальше )

В виду того что сейчас многие пишут о своих ошибках, сливах и прочем,..

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС, ТРЕЙДЕРЫ:

 
Увеличить! 

Собственно интересно мнение широкой аудитории — как вы относитесь к структурным продуктам? Какие вы знаете структурные продукты, есть ли опыт инвестирования в них — делимся опытом и своими мнениями.

Для отправной точки обсуждения предлагаю следующий инвестиционный продукт обсудить:

В Испании у меня есть один очень хороший клиент, для которого я выполняю услуги хеджера на рынке драгоценных металлов. Он занимается простым и понятным бизнесом — переработка автомобильных катализаторов. Т.е. тупо скупает на свалках отработанные катализаторы и извлекает из них драгоценные металлы — платину, палладий и прочие платиноиды. Моя задача — отслеживать динамику курса этих металлов на бирже и фиксировать вовремя префиксы.

Производство достаточно крупное — у него сеть подразделений по всей Европе — 3 предприятия в Испании, в Голландии крупное производство и сейчас он открывается во Франции. 

Для наращивания оборота ему требуется дополнительный капитал. Вот тут мне и пришла идея — а почему бы не попробовать создать структурный продукт под финансирование этого производства. Рентабельность бизнеса очень высокая (реально достигает 70-80% годовых, но в отчётности отражено меньше конечно) и мой клиент готов занимать деньги под 12-15% годовых. Активов у компании достаточно, чтобы обеспечить возврат средств, поэтому я предложил создать следующую схему:

( Читать дальше )

И так что мы имеем: 6500 тикеров и желание их тестировать. Вся проблема в том, что мало кто позаботился о нашем желании ничего не изобретать. Да, можно запустить велс на 16 виртуалках и потом склеить графики, да, можно попробовать написать аддон для мультичартс чтобы улучшить его портфельные качества, но python упрощает жизнь, поэтому даже велосипеды писать не очень лениво.
Для начала ответим себе на простой вопрос, все ли акции мы собираемся торговать? Конечно же не все. Для начала необходимо понимать что акции бывают различные:

• sp500, dow30, nasdaq30 components
• sectors
• mkt cap
• price
• liquidity
• ADR
• ETF, ETN

Так вот не просто сходу получилось. Простой вопрос «что торговать?» стал сложным. Для начала выделим главные параметры и исходить будем из того что дает нам любой проп-шоп:

1) плохая комиссия
2) нет оверов
3) большие плечи
Таким образом нам подойдут:
1) любые акции дороже доллара, которые хорошо ходят
2) любые акции куда можно без проблем войти от $10k на позу и выйти
3) etf и обычные стоки мы будем разделять, т.к. это совсем разные группы инструментов


( Читать дальше )

В ноябрьском отчете Mckinsey Global Institute под названием «QE and ultra-low interest rates: Distributional effects and risks» есть блок про Emerging markets.

Тезисно основные мысли запишу:

— потоки капитала в EM делятся на два типа: прямые иностранные инвестиции (FDI) и портфельные инвестиции (иностранные инвесторы собирают инвестпортфели из акций, бондов или банки предоставляют кредиты контрагентам-нерезидентам). Понятно, что первый тип условно «долгосрочный», а второй более «спекулятивный». В 2012 году FDI составляли 64% от всего объема capital flows.

— политика ультра низких процентных ставок в DM оказала сильное влияние на потоки капитала в EM — дешевые деньги из DM начали искать более высокие доходности и нашли их в бондах EM, когда те уверенно восстанавливались в 2009-2010. В результате, объем таких покупок утроился с $80 млрд в 2009 году до $264 млрд в 2012-м. При этом, Мексика испытала семикратный inflow в 2009-2012 относительно 2005-2008, Турция — в шесть раз, Польша — в пять раз, Бразилия и Индонезия — в два раза. 

( Читать дальше )

Я недавно опубликовал несколько расчетов простых торговых систем, основанных на однозначных правилах и получил несколько отзывов на тему, что «то были вообще не системы, они слишком тупы, не работают» и прочее и прочее и прочее.
Сугубо мое мнение в том, что любая система не тупая просто в какой-то период времени она находится в гармонии с рынком и зарабатывает, в другое время в дисгармонии и соответственно сливает. Никто не знает, когда одна система будет работать, а другая давать прибыль.  Даже самые сложные системы рано или поздно начинают сливать. Единственное, что может обеспечить стабильность в глобальной точки зрения — это грамотное управление размером позиции на одну систему.
По топику: берем простую торговую систему:
— Реверсная трендовая стратегия на основе пересечения средних.  
— 10-минутный таймфрейм.
— Инструмент индекс РТС.
— Операции шорт и лонг(одинаковы по объему).
— Позиции переносятся через ночь.
— Прибыль в пунктах на один контракт.                        


( Читать дальше )

Не видел на смарте ссылок на этот весьма полезный портал для всех, кто интересуется инвестициями в американские (и не только американские, впрочем) бумаги.

Прекрасно подобранные данные по ФА и оценки независимых аналитиков (которые часто действительно точнее традиционного «блумберг-capital-iq-консенсуса sell-side аналий).

Хотите независимый buy-side ФА? Вам сюда.

Ребята просто молодцы, я считаю это один из лучших примеров создания прогрессивного, полезного, качественного, позитивного, содержательно насыщенного и интересного финансового ресурса „с нуля“.

estimize.com