NYSE/Nasdaq: как у меня дела ч.1

И так что мы имеем: 6500 тикеров и желание их тестировать. Вся проблема в том, что мало кто позаботился о нашем желании ничего не изобретать. Да, можно запустить велс на 16 виртуалках и потом склеить графики, да, можно попробовать написать аддон для мультичартс чтобы улучшить его портфельные качества, но python упрощает жизнь, поэтому даже велосипеды писать не очень лениво.
Для начала ответим себе на простой вопрос, все ли акции мы собираемся торговать? Конечно же не все. Для начала необходимо понимать что акции бывают различные:

• sp500, dow30, nasdaq30 components
• sectors
• mkt cap
• price
• liquidity
• ADR
• ETF, ETN

Так вот не просто сходу получилось. Простой вопрос «что торговать?» стал сложным. Для начала выделим главные параметры и исходить будем из того что дает нам любой проп-шоп:

1) плохая комиссия
2) нет оверов
3) большие плечи
Таким образом нам подойдут:
1) любые акции дороже доллара, которые хорошо ходят
2) любые акции куда можно без проблем войти от $10k на позу и выйти
3) etf и обычные стоки мы будем разделять, т.к. это совсем разные группы инструментов


Остальные параметры оценивать сложнее, поэтому просто будем иметь их ввиду. И так на вскидку у нас остается около 1500 тикеров для торговли, но это окно будет постоянно меняться.

• Нужно написать фильтр на ликвидность, также отсеивать мусор по цене.
• Фильтр на ликвидность: (avg.close * avg.vol) >= 1 000 000
• Нужен если не тестер на дневках, то как минимум фильтр на дневках, который будет подавать тикеры в экзекушн на 15-30 минутных данных.
• Придется дружить C# и Питон, точнее просто заюзать IronPython.
• Никакой визуализации, только хардкор.

Продолжение следует.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.