Слегка доработал простой бот по усреднению и скальпингу Bollinger Bands для QUIK от Turbo Pascal, выложенный тут.


1) Я разделил алго на 2 отдельных: на лонг и на шорт. В оригинале был только лонг и я его использовал для акций. Версия на шорт торгует Mini MIX фьючерс (вы можете любой набор фьючей настроить)
2) Добавил проверку на поступление котировок. Без неё утром выключался бот, приходилось стартовать руками.
3) В версии на шорт добавил усреднение с коэффициентом. Каждый следующий уровень будет на fibo больше предыдущего.
4) Добавил временные рамки (стартуем с 10:00), чтобы не работал когда рынок закрыт.
Хотел подсчёт прибыли добавить, но это уже сложновато сводить концы с концами, поскольку набор и сброс неравномерен. Тут без программиста не справиться.

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем повышать уровень финансовой грамотности смартлаба по части опционов и сегодня рассмотрим одну из моих любимых бычьих стратегий на Си (ее же можно использовать на Ри, если хотим зашортить рынок по самые помидоры).

Ladder означает в переводе «лестница», к сожалению, в интернете очень мало информации про эту конструкцию, я сам ее раньше интуитивно торговал, но не знал, что она так называется. Впервые ее название услышал в опционном чате от ребят, которые постоянно ее торгуют (внизу ссылка на телегу, там есть опционный чат, кому интересно).

В чем фишка Ладдера?

Мы хотим купить в лонг Сишку, но боимся влазить во фьючи по текущим ценам 70900, потому что, например, хотим в рынок зайти по 70500 и стоп поставить на 70300. Что делать, если сейчас цена растет и уже 71000? На помощь приходит опционный ладдер.

Мы покупаем ATM опционы 71000, ставим сразу тейк-профиты на 72000 и 73000, чтобы удешевить затраты на покупку, это будет стратегия колл-спрэд, а затем мы продаем путы 70500 (та самая точка нашего желаемого входа в рынок), чтобы собрать тэтту, в итоге стратегия бычий колл-спрэд превращается в ладдер.

( Читать дальше )

Более 200 бирж в мире дают возможность инвесторам торговать десятками тысяч бумаг. Но последние изменения в регулировании и нюансы налогообложения осложняют этот процесс для российских инвесторов.

Мы собрали все, что нужно знать инвестору – российскому резиденту перед тем, как начать торговать иностранными финансовыми инструментами.

С чего начать?

Чтобы выйти на зарубежные рынки, частному российскому инвестору нужен посредник – брокер, банк или управляющая компания. Этот посредник может быть как российским, так и иностранным. И у того, и у другого варианта есть как плюсы, так и минусы.

Преимущества иностранных брокерских счетов можно свести к следующим пунктам:

• диверсификация рисков, активы клиентов страхуются на случай банкротства брокера;

• большой выбор доступных финансовых инструментов, а значит большие возможности с точки зрения доходности;

( Читать дальше )

Продолжение. Начало: https://smart-lab.ru/blog/624051.php

— То есть ты утверждаешь, что можно наблюдать за экономикой онлайн?

— Ага, — Седой на этот раз был выбрит, лысина блестела. Видимо вчера я что-то всколыхнул в его восприятии себя, — современные технологии позволяют уже не ждать всех этих статистик по PMI или ВВП. Первая машинка нам все расскажет!

— потребитель?

— Точно. Ведь в конце концов он определяет основную экономику. Человеку должно быть что-то НАДО. Если ничего не нужно, то ручей у шалаша, прополка картофеля палкой копалкой и туалет с лопухом. Ноль влияния на экономику. А вот как только появляются потребности, так маховик раскручивается, спираль разматывается и понеслась. Один делает одно, другой другое. Одному не хватает на айфон — вот кредит. Вот зарплата тому, кто кредит выдал, вот зарплата тому, кто банк построил, а вот деньги тому, кто камни притащил и вывеску потом нарисовал. И вот у них у всех тоже деньги есть, и они тоже побежали покупать что-то мягче лопуха.

( Читать дальше )

Тест стратегии на основе индикаторов ADX и DI.

Направленное движение или система ADX — это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер младший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году

Покупка
Купить, если +DI > -DI и ADX растёт.
Выйти из позиции, если +DI < -DI или ADX падает.

Продажа
Продать, если +DI < -DI и ADX растёт.
Выйти из позиции, если +DI > -DI или ADX падает

Тесты по Си, комиссия 20 пунктов на круг, запрет сделок на утреннем гэпе, запрет сделок на экспирации. Торговля 1 контрактом

Далее добавим тейк, трейл и БУ в абсолютном выражении

Далее добавим тейк, трейл и БУ по ATR




( Читать дальше )

Здравствуйте, форумчане!

Хочу поделиться с вами интересной инфой по выплате ипотеки.
Когда я взяла ипотеку, то искала в интернете советы как это сделать. В основном все говорят, что самый лучший способ — это делать досрочное погашение крупной суммой, выбирая сокращение срока ипотеки, тогда переплата становится существенно меньше. В общем, тогда я для себя решила, что проще накопить сразу всю сумму и закрыть ипотеку, так быстрей будет. Но в жизни произошли некоторые перемены и всю накопленную сумму пришлось потратить.
И вот опять я решила посмотреть, может есть еще какие способы. Оказывается есть! И оказывается намного лучше выбирать сокращение срока ипотеки, тогда уменьшается ежемесячный платеж. Если продолжать вносить исходный платеж, а на переплату, писать заявление о досрочке в дату платежа, то будет такой же эффект как от сокращения срока, но финансовая безопасность увеличивается, т.к. обязательный платеж сокращается.
Идею честно стырила здесь. Для проверки расчетов есть очень хороший калькулятор

( Читать дальше )

 

Хочу еще один способ новичкам показать. Видим на рисунке белый круг и понимаем, что вероятность похода туда долларрубля в течении 100 дней очень высока. Эта цель 84000. Либо сходим к желтому кругу, к 68000… Но куда-то точно сходим и с сильными колебаниями. Так зачем гадать направление, если при депозите в 1 мнл. рублей можно купить 194 колла 72000 по 2540 рублей, в среднем. И продать июньские фьючерсы в среднем по 71150 в количестве 68 штук. И продать сентябрьские 33 фьючерса по 71150. 

Айви около 16% и это нас устраивает.

На втором рисунке все сделки за сегодня

 


( Читать дальше )

Продолжаю сидеть на самоизоляции и учусь программировать на Python. Написал полноценный калькулятор для сравнения двух любых активов.

Считает такие показатели как:

✅ Ожидаемая доходность
✅ Волатильность
✅ Коэффициент Шарпа для каждого актива
✅ Корреляцию
✅ Бету
✅ Альфу
✅ Долю волатильности исследуемого актива в базовом (удобно для сравнения с индексными фондами или индексами, если их брать в качестве базового актива)
✅ Коэффициент Трейнора
✅ Альфу Дженсена



Можно задать период на котором необходимо произвести расчеты. Строить графики для сравнения.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Пока продвинутое инвестиционное сообщество изучает высокотехнологичные бизнесы вроде CISCO, SPLUNK, CRM и прочее добро, торгующееся за 10 выручек и 50 EV\EBITDA, ваш консервативный автор предпочитает простые и понятные истории с однозначными мультипликаторами. 

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

В мире ускоряющихся технологий, всеобщего перехода на удаленку и онлайн конференции бесценным становится простое человеческое общение. Перефразируя знаменитую рекламу: «Выпить пива с друзьями — бесценно!» И для того, что бы вы всегда могли это сделать на планете земля существует крупнейшая в мире пивоваренная компания: Anheuser-Busch InBev SA. (BUD)

Корпорация была образована 18 ноября 2008 года путём слияния бельгийско-бразильской компании InBev и американской Anheuser-Busch, которые на момент объединения занимали соответственно первое и третье место в мире по объёмам производства. Слияние произошло путём выкупа акций Anheuser-Busch на общую сумму $52 млрд. В свою очередь InBev возникла в 2004 году в результате объединения бельгийской Interbrew[en], владевшей пивоваренными активами в Европе и Канаде, и бразильской AmBev[en]*, контролировавшей значительную долю пивного рынка Южной Америки.
Доля объединенной компании на международном рынке пенного составляет почти 30%!!! Каждая четвертая бутылка пика не планете производится под одним из брендов BUD!
Фактически компания является монополистом мировых масштабов.

( Читать дальше )