Третьего дня вооружился штангенциркулем и подкрался к МАшке с целью выяснить предпочтения этой скользкой особы. Чем она больше любит заниматься — лежать во флете или ходить в тренде? Выяснил следующее:
МАшка предпочитает лежать
Разбирался с ней следующим образом:
Скачал минутки фьюча сбера за 30 месяцев (это примерно 500 000 свечей), рассчитал SMA(20) и вычислил размер среднего шага МАшки:
Средний размер шага SMA(20) на минутках фьюча сбера оказался ~2.1 руб.
Перекрестившись, провозгласил — если шаг МАшки меньше 2.1 руб, то она лежит во флете. Если больше 2.1 руб, то идет в тренде. После этого посчитал статистику. Получились такие цифры:
Отсюда выводы:
1. Соотношение времени флет/тренд = 2/1
2. Соотношение амплитуд флет/тренд = 1/3
Почесал в затылке....
Сделал аналогичные расчеты на SMA(100). К своему удивлению, получил примерно такие же соотношения. Мне это показалось интересным. Решил поделиться результатами. Надеюсь, кому-нибудь они пригодятся для рубки бабла))
Столько работы и банальнейший вывод- большую часть времени рынки находятся во флэте.
Дошли своим методом и мозгой, что тоже очень хорошо.
Осталось еще чуть и Машке засадить сказать ей «давай досвиданья».
Makc%, Вас похвалили, а не обосрали.
Он не понял. Так обычно хвалят преподаватели и наставники. С сарказмом.
Помню свой случай в ВВУЗе. Решил задачку по физике.Препод говорит- бери отбойный молоток, долби стену. Я говорю- зачем? Он- чтобы из кабинета выйти. Я- так дверь же есть. Он мне- вот и я говорю, дверь есть, а ты в решении стену продолбил.
Сарказм, аднака.
Кстати, чувство юмора есть свидетельство гибкости ума.
чем?
Даже не знаю с чем сравнить, разве что со школьным курсом физики и гонками на автомобиле: вторая производная от скорости — это ускорение ускорения усилие, которое СпидиГонщик прилагает к педали газа.
Причем большую часть времени этот поганец едет на круизконтроле… но по идее — если он вжал газу до отказу — это не просто так.
Может стоило бы посмотреть чередование серий в одном направлении?
сорри… я нифига не понял))
upd: посмотрел-прикинул — нет, надо входить после первой серии «ускорения» да еще и в обратную от хода МА сторону… фигня выходит какая-то, руками не торгуется (про роботов не уверен)
наверное, какой-то профит можно выжать из того, что непрерывный флэт длиннее непрерывного тренда в среднем в 2 раза… например, если МАшка только что заехала во флэт, то вероятность его продолжения в 2 раза выше вероятности выхода и него… как-то так))
но беда в том, что цена может скакать вокруг лежачей МАшки, как бешеный орангутан… или того хуже — лежать в мертвом безамплитудном боковике, на котором ничего, кроме дергающегося глаза, не заработаешь))
Дело в том, что для обычного человека цифра 500 000 гораздо приятнее выглядит, чем 481 042… иногда необходимо немного округлять цифры, чтобы они легче воспринимались людьми в тексте… если, конечно, это округление не искажает суть))
Касательно непрерывного ряда:
Я посчитал все непрерывные последовательности шагов < 2.1 и все непрерывные последовательности шагов >= 2.1… после этого нашел их средние значения и показал в таблице.
Кстати…
максимальная длина непрерывного флэта = 402 свечи (такая хрень случилась 26-27 декабря 2019 года)
максимальная длина непрерывного тренда = 113 свечей
Касательно вычисления вероятности продолжения тренда после флэта:
Идея понятная… но мой опыт тестирования огромного количества различных стратегий подсказывает ее бесперспективность на длинной дистанции. Длина тренда никак не будет связана с длиной флэта, после которого он случился. И наоборот. Уж поверьте))
Как на этих соотношениях можно заработать?
Осмелюсь предположить, что на этих соотношениях работают многие торговые стратегии… просто их никто не формализует, оставляя их на уровне интуиции в виде ощущений и прозрений))
Ни в коем случае не претендую на какое-то открытие… но, согласитесь, соотношения чертовски красивые… и получены элегантно и просто))