Блог им. FineLogin

Что любит МАшка

    • 09 июля 2020, 17:34
    • |
    • $100
  • Еще
Третьего дня вооружился штангенциркулем и подкрался к МАшке с целью выяснить предпочтения этой скользкой особы. Чем она больше любит заниматься — лежать во флете или ходить в тренде? Выяснил следующее:

МАшка предпочитает лежать

Разбирался с ней следующим образом:

Скачал минутки фьюча сбера за 30 месяцев (это примерно 500 000 свечей), рассчитал SMA(20) и вычислил размер среднего шага МАшки:

Что любит МАшка

Средний размер шага SMA(20) на минутках фьюча сбера оказался ~2.1 руб.

Перекрестившись, провозгласил — если шаг МАшки меньше 2.1 руб, то она лежит во флете. Если больше 2.1 руб, то идет в тренде. После этого посчитал статистику. Получились такие цифры:

Что любит МАшка

Отсюда выводы:

1. Соотношение времени флет/тренд = 2/1 
2. Соотношение амплитуд флет/тренд = 1/3

Почесал в затылке....

Сделал аналогичные расчеты на SMA(100). К своему удивлению, получил примерно такие же соотношения. Мне это показалось интересным. Решил поделиться результатами. Надеюсь, кому-нибудь они пригодятся для рубки бабла))
★16
МАшка любит Пашку ТАшку)))
avatar

Ask

Ask, МАшка — лесбиянка??))
avatar

$100

$100, Нет) Лежать просто любит)
avatar

Ask

Ask, LOL
avatar

Vladimir N.

Столько работы и банальнейший вывод- большую часть времени рынки находятся во флэте.

Дошли своим методом и мозгой, что тоже очень хорошо.

павел петрович попов, кстати да… любимое занятие посредственностей — самоутверждение через обсирание в комментах))
avatar

$100

$100, Вас похвалили, а не обосрали.
Осталось еще чуть и Машке засадить сказать ей «давай досвиданья».
avatar

Makc%

Makc%, Вас похвалили, а не обосрали.

 

Он не понял. Так обычно хвалят преподаватели и наставники. С сарказмом.

Помню свой случай в ВВУЗе. Решил задачку по физике.Препод говорит- бери отбойный молоток, долби стену. Я говорю- зачем? Он- чтобы из кабинета выйти. Я- так дверь же есть. Он мне- вот и я говорю, дверь есть, а ты в решении стену продолбил.

Сарказм, аднака.

Кстати, чувство юмора есть свидетельство гибкости ума.

Не там ищите. МАшка вещь полезная, но грааль не покажет. Все учтено в цене, скажем так.
avatar

Vladimir N.

Vladimir N., 
МАшка вещь полезная

чем?
avatar

AlexGood

AlexGood, Она тренд показывает
avatar

Ask

Ask, хитрО!
avatar

AlexGood

AlexGood, сглаживанием)
avatar

Vladimir N.

Спасибо. Добавил в избранное!
avatar

Serj90

Serj90, спасибо на добром слове… и профита вам))
avatar

$100

Занятно. 
Вестников (Витковский), верное определение)… пока не понятно, как это можно монетизировать
avatar

$100

$100, но в подсознании останется, и когда-нибудь всплывёт и подскажет… Или не подскажет. 
блин, всю репу себе расчесал, размышляя, что же может дать представление о второй производной от цены.

Даже не знаю с чем сравнить, разве что со школьным курсом физики и гонками на автомобиле: вторая производная от скорости — это ускорение ускорения усилие, которое СпидиГонщик прилагает к педали газа.
Причем большую часть времени этот поганец едет на круизконтроле… но по идее — если он вжал газу до отказу — это не просто так.

Может стоило бы посмотреть чередование серий в одном направлении?
avatar

eagledwarf

eagledwarf, .......

18 животных, которые вызывают недоумение с первого взгляда и ...

сорри… я нифига не понял))
avatar

$100

$100, шаг МА — это же по сути скорость изменения среднего значения цены так ведь? тогда если она нарастает, и при этом цена движется в одну сторону, то если имеется серия шагов больше 2,1 потом серия шагов меньше 2,1, а затем снова серия шагов больше 2,1 — то это уже две трети тренда. Можно последнюю треть выхватить, как минимум…

upd: посмотрел-прикинул — нет, надо входить после первой серии «ускорения» да еще и в обратную от хода МА сторону… фигня выходит какая-то, руками не торгуется (про роботов не уверен)
avatar

eagledwarf

eagledwarf, ок… идею я понял)

наверное, какой-то профит можно выжать из того, что непрерывный флэт длиннее непрерывного тренда в среднем в 2 раза… например, если МАшка только что заехала во флэт, то вероятность его продолжения в 2 раза выше вероятности выхода и него… как-то так))

но беда в том, что цена может скакать вокруг лежачей МАшки, как бешеный орангутан… или того хуже — лежать в мертвом безамплитудном боковике, на котором ничего, кроме дергающегося глаза, не заработаешь))
avatar

$100

$100, есть пара вопросов и есть предложение. Вопрос, почему при 500к свечей суммарное количество шагов <2.1 и >2.1 меньше чем «500к свечей — 19»? Средняя длина непрерывного ряда — это среднее число шагов >2.1 повторяющихся не прерывно? Если на второй вопрос ответ «да», тогда предложение такое, посчитать вероятность того, что после флета первый шаг МА больше 2.1 является началом серии в 1 полный шаг, 2 полных шага, 3 шага, 4 шага, 5 и 6. Далее зная вероятности всех серий серий, ориентируясь на размер безубытка позиции, измеренной в доле шага МА (20), мы можем точно определить, стоит ли входить в позицию при каждом шаге МА больше 2.1 или нет и какова вероятность исхода в безубыток или +
avatar

Serj90

Serj90, касательно 500 000:

Дело в том, что для обычного человека цифра 500 000 гораздо приятнее выглядит, чем 481 042… иногда необходимо немного округлять цифры, чтобы они легче воспринимались людьми в тексте… если, конечно, это округление не искажает суть))

Касательно непрерывного ряда:

Я посчитал все непрерывные последовательности шагов < 2.1 и все непрерывные последовательности шагов >=  2.1… после этого нашел их средние значения и показал в таблице.

Кстати…

максимальная длина непрерывного флэта = 402 свечи (такая хрень случилась 26-27 декабря 2019 года)
максимальная длина непрерывного тренда = 113 свечей

Касательно вычисления вероятности продолжения тренда после флэта:

Идея понятная… но мой опыт тестирования огромного количества различных стратегий подсказывает ее бесперспективность на длинной дистанции. Длина тренда никак не будет связана с длиной флэта, после которого он случился. И наоборот. Уж поверьте))
avatar

$100

$100, это да, машенька она такая шалунья :)
avatar

eagledwarf

eagledwarf, 
avatar

Frend

Ну вот, совсем другое дело! А то hh.ru, зарплата, дядя)) Плюс однозначно.
avatar

monte_carlo

Минутки слишком зашумлены роботами — вряд ли что-то полезное увидите )

Врач-бондиатОр, так я и на часах посмотрел за 5 лет...  получился примерно такой же расклад
avatar

$100

Сергей Иванов, я тоже пока не знаю, как монетизировать обнаруженные соотношения… но знать о них полезно… может быть, когда-нибудь выстрелит))
avatar

$100

простите, а какой вывод сделал автор из своих наблюдений?
avatar

mail-22

mail-22, вы, наверное, хотели спросить:

Как на этих соотношениях можно заработать?

Осмелюсь предположить, что на этих соотношениях работают многие торговые стратегии… просто их никто не формализует, оставляя их на уровне интуиции в виде ощущений и прозрений))

Ни в коем случае не претендую на какое-то открытие… но, согласитесь, соотношения чертовски красивые… и получены элегантно и просто))
avatar

$100

Статистика только все усредняет.В реале все сложнее и зависит от потока новостей.Если новости против тренда слабые… их много и проторговка перемен идет долго, то это  4я    волна.Если новости против тренда сильные… их мало, то цена летает и это 2я  волна.Их амплитуды связаны правилом 2+4=100%.Обычно 2я волна =60% от 1й волны, а 4я = 40% от 3й волны.Реже их характер меняется на противоположный.Тогда 2я 40%, а 4я 60%.Про амплитуды импульсов другая сказка.Они удваиваются вверх за 4 цикла.
avatar

ezomm

ezomm, статистика возвращает на землю… и ставит на нее двумя ногами… а иногда — кладет лицом вниз))
avatar

$100

$100, на этапе обучения все сгодится.Однако свечной анализ — это анализ циклов времени.Вопрос- циклов времени чего? Японцы говорят- новых перемен.То есть боковик не дает новых вершин или низов.Перемены рождаются новыми фракталами (паттернами). Всего в тренде таких перемен до 10.А в идеале 8.Отсюда и матрица Ганна 8\8  цены и времени.Уровни Мюррея тоже дают 8.Но ловушка вниз(2я волна) и ловушка вверх в В волне дают и 10 шагов цены.Поэтому японцы вывели правило 8-10 новых перемен — это жизнь тренда.Советую учить волновой анализ.Это 60% системы торговли.Вместо волнового мы ищем индикаторы и смотрим статистику.Это усреднение и отставание от цены.
avatar

ezomm

А можете посчитать среднее или моду для каждого временного интервала внутри сессии?
avatar

Vanches


теги блога $100

....все тэги



2010-2020
UPDONW