Блог им. FineLogin

Что любит МАшка

    • 09 июля 2020, 17:34
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Третьего дня вооружился штангенциркулем и подкрался к МАшке с целью выяснить предпочтения этой скользкой особы. Чем она больше любит заниматься — лежать во флете или ходить в тренде? Выяснил следующее:

МАшка предпочитает лежать

Разбирался с ней следующим образом:

Скачал минутки фьюча сбера за 30 месяцев (это примерно 500 000 свечей), рассчитал SMA(20) и вычислил размер среднего шага МАшки:

Что любит МАшка

Средний размер шага SMA(20) на минутках фьюча сбера оказался ~2.1 руб.

Перекрестившись, провозгласил — если шаг МАшки меньше 2.1 руб, то она лежит во флете. Если больше 2.1 руб, то идет в тренде. После этого посчитал статистику. Получились такие цифры:

Что любит МАшка

Отсюда выводы:

1. Соотношение времени флет/тренд = 2/1 
2. Соотношение амплитуд флет/тренд = 1/3

Почесал в затылке....

Сделал аналогичные расчеты на SMA(100). К своему удивлению, получил примерно такие же соотношения. Мне это показалось интересным. Решил поделиться результатами. Надеюсь, кому-нибудь они пригодятся для рубки бабла))
| ★19
38 комментариев
МАшка любит Пашку ТАшку)))
avatar
Ask, МАшка — лесбиянка??))
avatar
$100, Нет) Лежать просто любит)
avatar
Ask, LOL
avatar

Столько работы и банальнейший вывод- большую часть времени рынки находятся во флэте.

Дошли своим методом и мозгой, что тоже очень хорошо.

павел петрович попов, кстати да… любимое занятие посредственностей — самоутверждение через обсирание в комментах))
avatar
$100, Вас похвалили, а не обосрали.
Осталось еще чуть и Машке засадить сказать ей «давай досвиданья».
avatar

Makc%, Вас похвалили, а не обосрали.

 

Он не понял. Так обычно хвалят преподаватели и наставники. С сарказмом.

Помню свой случай в ВВУЗе. Решил задачку по физике.Препод говорит- бери отбойный молоток, долби стену. Я говорю- зачем? Он- чтобы из кабинета выйти. Я- так дверь же есть. Он мне- вот и я говорю, дверь есть, а ты в решении стену продолбил.

Сарказм, аднака.

Кстати, чувство юмора есть свидетельство гибкости ума.

Не там ищите. МАшка вещь полезная, но грааль не покажет. Все учтено в цене, скажем так.
avatar
Vladimir N., 
МАшка вещь полезная

чем?
avatar
AlexGood, Она тренд показывает
avatar
Ask, хитрО!
avatar
AlexGood, сглаживанием)
avatar
Спасибо. Добавил в избранное!
avatar
Serj90, спасибо на добром слове… и профита вам))
avatar
Занятно. 
Вестников (Витковский), верное определение)… пока не понятно, как это можно монетизировать
avatar
$100, но в подсознании останется, и когда-нибудь всплывёт и подскажет… Или не подскажет. 
блин, всю репу себе расчесал, размышляя, что же может дать представление о второй производной от цены.

Даже не знаю с чем сравнить, разве что со школьным курсом физики и гонками на автомобиле: вторая производная от скорости — это ускорение ускорения усилие, которое СпидиГонщик прилагает к педали газа.
Причем большую часть времени этот поганец едет на круизконтроле… но по идее — если он вжал газу до отказу — это не просто так.

Может стоило бы посмотреть чередование серий в одном направлении?
avatar
eagledwarf, .......

18 животных, которые вызывают недоумение с первого взгляда и ...

сорри… я нифига не понял))
avatar
$100, шаг МА — это же по сути скорость изменения среднего значения цены так ведь? тогда если она нарастает, и при этом цена движется в одну сторону, то если имеется серия шагов больше 2,1 потом серия шагов меньше 2,1, а затем снова серия шагов больше 2,1 — то это уже две трети тренда. Можно последнюю треть выхватить, как минимум…

upd: посмотрел-прикинул — нет, надо входить после первой серии «ускорения» да еще и в обратную от хода МА сторону… фигня выходит какая-то, руками не торгуется (про роботов не уверен)
avatar
eagledwarf, ок… идею я понял)

наверное, какой-то профит можно выжать из того, что непрерывный флэт длиннее непрерывного тренда в среднем в 2 раза… например, если МАшка только что заехала во флэт, то вероятность его продолжения в 2 раза выше вероятности выхода и него… как-то так))

но беда в том, что цена может скакать вокруг лежачей МАшки, как бешеный орангутан… или того хуже — лежать в мертвом безамплитудном боковике, на котором ничего, кроме дергающегося глаза, не заработаешь))
avatar
$100, есть пара вопросов и есть предложение. Вопрос, почему при 500к свечей суммарное количество шагов <2.1 и >2.1 меньше чем «500к свечей — 19»? Средняя длина непрерывного ряда — это среднее число шагов >2.1 повторяющихся не прерывно? Если на второй вопрос ответ «да», тогда предложение такое, посчитать вероятность того, что после флета первый шаг МА больше 2.1 является началом серии в 1 полный шаг, 2 полных шага, 3 шага, 4 шага, 5 и 6. Далее зная вероятности всех серий серий, ориентируясь на размер безубытка позиции, измеренной в доле шага МА (20), мы можем точно определить, стоит ли входить в позицию при каждом шаге МА больше 2.1 или нет и какова вероятность исхода в безубыток или +
avatar
Serj90, касательно 500 000:

Дело в том, что для обычного человека цифра 500 000 гораздо приятнее выглядит, чем 481 042… иногда необходимо немного округлять цифры, чтобы они легче воспринимались людьми в тексте… если, конечно, это округление не искажает суть))

Касательно непрерывного ряда:

Я посчитал все непрерывные последовательности шагов < 2.1 и все непрерывные последовательности шагов >=  2.1… после этого нашел их средние значения и показал в таблице.

Кстати…

максимальная длина непрерывного флэта = 402 свечи (такая хрень случилась 26-27 декабря 2019 года)
максимальная длина непрерывного тренда = 113 свечей

Касательно вычисления вероятности продолжения тренда после флэта:

Идея понятная… но мой опыт тестирования огромного количества различных стратегий подсказывает ее бесперспективность на длинной дистанции. Длина тренда никак не будет связана с длиной флэта, после которого он случился. И наоборот. Уж поверьте))
avatar
$100, это да, машенька она такая шалунья :)
avatar
eagledwarf, 
avatar
Ну вот, совсем другое дело! А то hh.ru, зарплата, дядя)) Плюс однозначно.
avatar
Минутки слишком зашумлены роботами — вряд ли что-то полезное увидите )

Врач-бондиатОр, так я и на часах посмотрел за 5 лет...  получился примерно такой же расклад
avatar
Сергей Иванов, я тоже пока не знаю, как монетизировать обнаруженные соотношения… но знать о них полезно… может быть, когда-нибудь выстрелит))
avatar
простите, а какой вывод сделал автор из своих наблюдений?
avatar
mail-22, вы, наверное, хотели спросить:

Как на этих соотношениях можно заработать?

Осмелюсь предположить, что на этих соотношениях работают многие торговые стратегии… просто их никто не формализует, оставляя их на уровне интуиции в виде ощущений и прозрений))

Ни в коем случае не претендую на какое-то открытие… но, согласитесь, соотношения чертовски красивые… и получены элегантно и просто))
avatar
Статистика только все усредняет.В реале все сложнее и зависит от потока новостей.Если новости против тренда слабые… их много и проторговка перемен идет долго, то это  4я    волна.Если новости против тренда сильные… их мало, то цена летает и это 2я  волна.Их амплитуды связаны правилом 2+4=100%.Обычно 2я волна =60% от 1й волны, а 4я = 40% от 3й волны.Реже их характер меняется на противоположный.Тогда 2я 40%, а 4я 60%.Про амплитуды импульсов другая сказка.Они удваиваются вверх за 4 цикла.
avatar
ezomm, статистика возвращает на землю… и ставит на нее двумя ногами… а иногда — кладет лицом вниз))
avatar
$100, на этапе обучения все сгодится.Однако свечной анализ — это анализ циклов времени.Вопрос- циклов времени чего? Японцы говорят- новых перемен.То есть боковик не дает новых вершин или низов.Перемены рождаются новыми фракталами (паттернами). Всего в тренде таких перемен до 10.А в идеале 8.Отсюда и матрица Ганна 8\8  цены и времени.Уровни Мюррея тоже дают 8.Но ловушка вниз(2я волна) и ловушка вверх в В волне дают и 10 шагов цены.Поэтому японцы вывели правило 8-10 новых перемен — это жизнь тренда.Советую учить волновой анализ.Это 60% системы торговли.Вместо волнового мы ищем индикаторы и смотрим статистику.Это усреднение и отставание от цены.
avatar
А можете посчитать среднее или моду для каждого временного интервала внутри сессии?
avatar
Не совсем понимаю логику, прошу вас поделиться формулой.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Рубль под давлением: какие активы под угрозой?
Ставка падает, рубль слабеет — это новая экономическая реальность или временный эффект? Разбираем, что на самом деле происходит с бюджетом и...
Фото
Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»
По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с...
Акции газовой отрасли РФ растут на фоне дефицита СПГ
Сегодня на фоне слабого роста российского фондового рынка динамику намного лучше рынка демонстрируют акции газовой отрасли. Так, акции Газпрома...
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...

теги блога GOLD

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн