Избранное трейдера ezomm
Название | Тикер | Цена | Лот | Стоимость лота | |
1 | Транснф ап | TRNFP | 148550 | 1,00 | 148550 |
2 | АЛРОСА-Нюр |
Приветствуем.
Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)
Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы
Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.
Показывает акции на которых идут большие объемы на покупку/продажу.
Делаем сортировку по капитализации и смотрим акции в топе, далее заходим в терминал и принимаем решение входить в лонг или шорт по акции.
Позиция в списке | Наименование компании | Число клиентов |
---|---|---|
1 | АО «Тинькофф Банк» | 1 053 656 |
2 | Сбербанк | 246 548 |
3 | ВТБ | 232 288 |
4 | ФГ БКС | 54 171 |
5 | Группа Банка «ФК Открытие» | 37 685 |
6 | ФИНАМ | 36 521 |
7 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 35 680 |
8 |
В статьях 15-18 мы разобрали основные спреды по волатильности. В которых стратегии строятся из опционов с одной датой исполнения.
То есть стоимость спреда по волатильности — это функция цены базового актива при экспирации.
Если спред состоит из опционов с разными датами экспирации, то его стоимость можно определить только после экспирации обоих опционов.
Стоимость такого спреда зависит не только от стоимости базового актива при экспирации краткосрочного опциона, но и от того где будет цена базового актива в дату экспирации долгосрочного опциона.
Временные спреды (календарные, горизонтальные) - состоят из опционов с одной ценой исполнения, но дата исполнения которых истекает в разные месяцы.