На прошлой неделе мы с вами постарались включить коллективный разум и определить, какие акции вырастут в разы в 2022 году. Пост с вашими идеями набрал 148 комментариев и здесь я хотел бы подытожить все то, что вы писали.

Самые часто встречающиеся идеи (цифра в конце — это сколько раз назвали данную идею в качестве той, которая может вырасти в 2022 более чем на 100%):

📈Мечел ао (MTLR) — 8
📈АФК Система (AFKS) — 6
📈Газпром (GAZP) — 5
📈Русснефть (RNFT) — 5
📈Русагро (AGRO) — 4
📈Сургутнефтегаз ао (SNGS) — 4
📈VK (VKCO) — 4
📈EN+ (ENPG) — 3
📈СПб Биржа (SPBE) — 3
📈Иркут (IRKT) — 3
📈ИнтерРАО (IRAO) — 2
📈ВТБ (VTBR) — 2
📈OZON — 2
📈Аэрофот (AFLT) — 2
📈Белуга (BELU) — 2
📈НКНХ (NKNC) — 2
📈М.Видео (MVID) — 2
📈Петропавловск (POGR) — 2
📈Сургут преф (SNGSP) — 2
📈OR Group (ORUP) — 2
📈ОВК (UWGN) — 2
📈Фосагро (PHOR) — 2 

Хочу заметить, что большинство имен из этого списка, это бумаги, которые могут сделать иксы не только вверх, но и вниз. То есть если в них и есть большой потенциал, то он сопряжен с высокими рисками инвестиций в данные бумаги.

Остальные, кто встречается по одному разу: BSPB, BANEP, TCSG (часто говорят о высоком потенциале), LIFE, MRKV, MRKC, MSRS, NMTP, MGTSP, GEMC, FESH, RUAL, KUZB, RSTI, QIWI. 

Подскажите, где можно бесплатно/недорого достать максимально подробные тиковые данные по какой-нибудь крупной бирже? Период — хотя бы пару лет последних, лучше больше. В идеале — с состоянием стакана при каждой сделке.

На финаме например по тиковым данным есть только направление сделки (buy/sell), а мне бы хотелось видеть еще как минимум размер и цену ближайших заявок bid/ask.
По ММВБ можно архивные данные достать например тут, но они недешёвые:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata

PS: интересует не только ММВБ, а вообще любые крупные площадки, особенно американские. Если у кого-то есть за деньги — предлагайте здесь или в личку.

Добрый вечер, форумчане!)

При разработке краткосрочной ТС подошел к этапу, когда надо решить задачу аллокации депо по инструментам, на которых применяется ТС. И решая эту задачу, при анализе найденных методик, пришел к тому, что сначала надо оценить, а какова емкость разработанной ТС.
И вот тут началась засада. Собственно, поэтому и обращаюсь к вам за помощью.
Вопрос, на который я ищу ответ, сформулирован достаточно конкретно, каким образом можно оценить емкость разработанной ТС, не прибегая к эмпирическому исследованию?
Или другими словами, какие есть способы/методы определения хотя бы приблизительной границы емкости ТС?

Самый простой способ, который приходит на ум — это подгружать в ТС состояние стакана и динамически проводить подсчет числа лотов в границах допустимого для ТС проскальзывания.
К сожалению, с точки зрения технического, программного обеспечения и трудозатрат — для меня подгрузка стакана реально дорогое удовольствие. От подгрузки стакана у меня сильно просядет в скорости алгоритм (платформенное ограничение), а значит точка входа будет безвозвратно потеряна.

«Онлайн сканирование» стакана не так сильно необходимо еще и по причине того, что мне не требуется точное значение емкости. Мне достаточен ориентировочный диапазон.

Тут важно уточнить, что ТС может работать одновременно на нескольких инструментах, поэтому хотелось бы понять, как определять приблизительную емкость для одного инструмента?

Вы продали опцион на покупку акций. Ваши потенциальные убытки: