Приветствуем! 

В  продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку» 
Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта. 
(это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)

Привет! Бегло полистал SL и обнаружил, что книжные обзоры делятся на 2 типа – инвесторские и хардкорное алго (HFT и опционы). Промежуточный вариант попытаюсь закрыть данным постом. По уровню сложности книги в обзоре находятся между зубодробительной подборкой от Eugene Logunov https://smart-lab.ru/blog/534237.php и приятным чтивом по фундаментальным стратегиям.

1)    Lasse H. Pedersen – Efficiently Inefficient

Отличная книга и №1 по соотношению польза/сложность. Автор показывает, как кванты тестируют и отбирают стратегии в портфель. Условно ее можно разделить на 4 части: арбитраж, факторные стратегии, глобал макро и технические моменты запуска и финансирования фонда. HFT и опционные стратегии упоминаются вскользь. Наверное, книга подойдет и для совсем начинающих, т.к. все метрики (вплоть до волатильности) и базовые концепции раскрываются с 0.

LHP – один из боссов крупного хедж фонда в Гринвиче, но в отличие от Далио или Дракенмиллера, еще и хардкорный академик. Поэтому в книге любое утверждение подтверждается ссылками, а для глубокого погружения есть отличный список первоисточников. Понятно, что никаких секретов своего работодателя LHP не раскрывает, но профильные главы для меня оказались полезными в плане идей + отсылки туда, где копать глубже.

• 31 Гб архивов.
• 81 символ.
• 2 года.
• > 5 миллиардов тиков с одними из лучших цен в индустрии.
• Миллисекундная дискретизация времени.
• Ежедневное обновление.

Всех приветствую!

Решил коротко подвести итоги по прошедшему году. Фактическая доходность составила +129,5%. Максимальная просадка пришлась на декабрь 23,9%. Результат хороший, однако «руки нужно связывать». В четвертом квартале дважды вмешался в торговлю ботов. Для оценки потерь построил еще две теоретические эквити.

Первое вмешательство.
21 октября принял решение реинвестировать весь накопившийся доход за текущий год. Увеличил риски в два раза в одижании продолжения высокой волотильности. Однако ноябрь и декабрь оказались не лучшими месяцами для моего портфеля на Si. Теоретическая доходность без реинвестирования составила бы +141,3%, максимальная просадка 15,1%.

Второе вмешательство.
3 ноября боты набрали большую шортовую позицию, которую я решил не переносить через выходные в связи с выборами в штатах. Посчитал, что реация рубля может быть негативной (непредсказуемой). Застраховался от гэпа вверх, плечо было большое. На гэпе 5 ноября недозаработал около 7%. Теоретическая доходность без ручных вмешательств составила бы +156,7%, максимальная просадка 9,4%.

Естественно, расстроен. В дальнейшем реинвестировать накопленный доход планирую частями на текущих просадках. Ну а, ручные вмешательства в открытые позиции ботов не обсуждается). «Рынки движутся на гэпах» — записал на подкорке.
Доходность за 3 года с учетом реинвестирования составила 458,4%. Реинвестирование осуществлялось трижды: в начале 2019 года, в начале и в конце 2020 года.

По статистике, каждый человек раз в 7-10 лет совершает какую-либо сделку с недвижимостью. Но важно не только как вы продаёте или покупаете недвижимость, но и то, как вы её воспринимаете — как дорогостоящий товар или инструмент инвестирования.

📙 В книге «Бетонное казино» я рассказываю и о том, как правильно подходить к сделкам купли/продажи, и о том, как на недвижимости зарабатывать, даже не имея её в собственности.

🔖 Пошаговые рекомендации, основанные на моем опыте и примеры из личной практики — это то, что делает «Бетонное казино» универсальным пособием как для агентов недвижимости, желающих вырасти в профессии, так и для тех, кто хочет выгодно инвестировать свои сбережения.

🔷 Электронная версия
🔶 Печатная версия

В рейтинге на ЛитРес книга уже получила статус 🏆 ХИТ ПРОДАЖ и ⭐️ БЕСТСЕЛЛЕР.

Начнем с традиционной для итогов года таблицы

 

Как видно из этой таблицы, по доходности и просадкам год для меня средний, ни плохой и ни хороший. Поэтому собственно о цифрах года писать нечего. Можно лишь вспомнить о наиболее существенных ощущениях в прошедшем году:

• Март: Ура! Волатильность! Даешь 2008 – дубль два!
• Июль: М-да, похоже не 2008-й, а 2016-й повторяется… Вся надежда на ноябрь (в ноябре выборы президента в США – прим. мое).
• Конец ноября: Ну вот, ноябрь оправдал надежду и год, скорее всего, закончим почти как и 2016-й — 12-15%% годовых (см. расчетную доходность в столбце Моя алготорговля с предельной просадкой 25% без учета автоследования ИК Форум).
• Середина декабря: Даешь 30% по году! Осталось всего то +5%.
• Конец декабря: Увы, получилось почти 5%, но… не с тем знаком. Ну и так неплохо, больше, чем рассчитывал во второй половине года.