Блог им. fehuman

+129,5% третий год алготрейдинга. Оценка упущенных возможностей.

Всех приветствую!

Решил коротко подвести итоги по прошедшему году. Фактическая доходность составила +129,5%. Максимальная просадка пришлась на декабрь 23,9%. Результат хороший, однако «руки нужно связывать». В четвертом квартале дважды вмешался в торговлю ботов. Для оценки потерь построил еще две теоретические эквити.
+129,5% третий год алготрейдинга. Оценка упущенных возможностей.

Первое вмешательство.
21 октября принял решение реинвестировать весь накопившийся доход за текущий год. Увеличил риски в два раза в одижании продолжения высокой волотильности. Однако ноябрь и декабрь оказались не лучшими месяцами для моего портфеля на Si. Теоретическая доходность без реинвестирования составила бы +141,3%, максимальная просадка 15,1%.

Второе вмешательство.
3 ноября боты набрали большую шортовую позицию, которую я решил не переносить через выходные в связи с выборами в штатах. Посчитал, что реация рубля может быть негативной (непредсказуемой). Застраховался от гэпа вверх, плечо было большое. На гэпе 5 ноября недозаработал около 7%. Теоретическая доходность без ручных вмешательств составила бы +156,7%, максимальная просадка 9,4%.

Естественно, расстроен. В дальнейшем реинвестировать накопленный доход планирую частями на текущих просадках. Ну а, ручные вмешательства в открытые позиции ботов не обсуждается). «Рынки движутся на гэпах» — записал на подкорке.
Доходность за 3 года с учетом реинвестирования составила 458,4%. Реинвестирование осуществлялось трижды: в начале 2019 года, в начале и в конце 2020 года.
+129,5% третий год алготрейдинга. Оценка упущенных возможностей.
В четвертом квартале по семейным обстоятельствам не смог вплотную заняться разработкой контртрендовых алгоритмов. Это главная задача на 2021 год. Обновил домашний сервер с запасом до 400 ботов. Получил статус квалифицированного инвестора в Финаме. 

Думается, что 2021 год будет таким же волатильным как и прошедший. По аналогии с 2014, 2015 и начало 2016 года. К тому же макроэкономические факторы этому способствуют.

Всем добра и профитов!

Отчет за 2018 год по ссылке тут
Отчет за 2019 год по ссылке тут

★3
Поздравляю! Вы молодец! 
avatar
Denis, Спасибо! У меня попроще) Райзен 7 2700, M2, 16 гб ОЗУ, на данный момент 60 ботов на TsLab. Этого железа должно хватить по отзывам коллег до 400 ботов, ОЗУ позже расширю. Нужно еще учитывать сложность скриптов, у меня они простые, частота сделок не высокая, в среднем 1-2 сделки в день на одном боте. 
Обновил домашний сервер с запасом до 400 ботов.
а на каком языке реализация роботов?
avatar
kiselev, TsLab на кубиках)
Результат крутой — поздравляю!

Насчёт «расстроен» — сразу вспоминается известная фраза «по-моему вы слишком много кушать (в смысле зажрались)» :). Очевидно, что то что сейчас происходит в мире и в США — это новый рынок, поэтому расслабляться не стоит. Фиксировать прибыль перед мега казино — имхо нормально. Очевидно что пузырь надули до небес. И лучше недозаработать 7% в плюсовом году, чем потерять всю прибыль, а то и депо. В общем, чем больше депо, тем важнее управление рисками. Я понимаю, что на меня сейчас накинется подавляющее большинство. Я даже спорить не буду. Потому что те, кто раньше тоже думали как большинство меня сейчас не поддержат. Ибо их тут уже нет. Они бегают по судам и родственникам. И рассказывают им про то, что никто не ждал отрицательных цен на нефть. Вот тоже самое можно было получить и на выборах США. Ибо это явно шоу. 

Лично я тоже на выборах закрывал все позы. Нервы и здоровье дороже. Там запросто могли шпильку пустить в пару десятков % или ещё все что угодно (после 11 сентября даже не сомневаюсь) — и фиг кому что докажешь. Всё же алготрейдинг это не казино.

А вот насчёт ручного вмешательства в целом — полностью согласен. Именно оно в этом году кардинально испортило мне всю картину.

Спасибо что делитесь результатами. Они действительно крутые. 

Удачи и профита! 
avatar
Носорог, Спасибо! публикую результаты в первую очередь для того, чтобы себя поругать и дисциплинировать. 
Как начался текущий год?
Какие изменения внесли в свою торговлю по сравнению с предыдущим?
Что планируете изменить в текущем году?
Спасибо.
Дмитрий Овчинников, год начался не очень, пока пилит. Но не сильно, в пределах допустимого. Параметры систем не меняю, под рынок подстраивать еще не приходилось, пока все торгуется в пределах ожиданий. В марте сокращу лимиты из-за утренней сессии. Буду наблюдать. 
Дмитрий Овчинников, да, еще, конечно в некоторых стратегиях придется сдвинуть параметры с учетом утренней сессии. Но насколько это будет адекватным, большой вопрос…
Кирилл, просто отлично! Надо сказать, что декабрь для трендовух (моих в том числе) почему-то оказался сложным. У меня только только вот в пятницу после декабря восстановились линейные системы (отбили просадку последней декады декабря). Доходность впечатляющая и прогресс год за годом. Удачи Вам в наступившем году, пусть все получится, что запланировали.
avatar
tashik, Спасибо большое! И Вам удачи в новом году!

Торговая система, вклад в эквити которой будет наибольшим) — в смысле как реинвестировать.

 

Квала больше на будущее и на всякий?

avatar
Replikant_mih, Само как то получилось. Звонил в финам, договариваться о тарифах, хочу ботов скальперов поторговать. Они глянули обороты и сами предложили все оформить. 
Кирилл Глухов, Ага, понял, спасибо.
avatar
а вот тут говорят, что ТА не работает)

smart-lab.ru/blog/670646.php
avatar
А в чем смысл такого количества ботов? Почему просто не выбраны несколько лучших стратегий? Или по принципу что-то да сработает?
avatar
cyb650, Много ботов за счет того, что в одной стратегии торгуется множество вариаций по параметрам (пятно параметров). Писал об этом тут. smart-lab.ru/blog/631499.php
Я такиеже ошибки делал… теперь раскидываю реинвестированиеиприбыли на пол года… потихоньку наращиваю… причем в реинвестирую в новых ботах… а к старым не добавляю
avatar
Denis,
1 сервер на i7 в датацентре стоит 50000 в год…
2 для тслаба количество ботов должно быть равным количеству ядер… т.е мелкие боты сливаешь в один большой…
avatar
Готов связывать руки за 10% :)))
avatar
Denis, я не пойму в чём проблема взять 2-3-10 серверов если это бабло приносит?
У меня по другой теме 3 работало одновременно, но ведь они все приносят денег… :)
Зачем офис? Арендуйте сервер — там и каналы стабильные и бесперебойное всё…
avatar
Denis, да там десятки тысяч серверов — никто никуда не смотрит годами, если жалоб нету )
avatar
Не совсем понял. Допустим торговля ведется только на Si и на одном счёте. Используется 400 стратегий. В моменте 100 показывают лонг, 50 шорт. Получается открывается 50 лонг? А если потом 10 стратегий показывают шорт? Закрывается 10 лонг и остается 40 лонг? Или как это происходит?
На одном счёте нельзя же одновременно открыть лонг и шорт одного инструмента.Не будешь же на каждую стратегию открывать субсчет)
avatar
Kotcher, Если в моменте одни открыли лонг на 100, вторые на 50 шорт. То у брокера по счету 50 лонг. Боты ведут свои позиции, на брокерском счете они сальдируются в единую позицию.

теги блога Кирилл Глухов

....все тэги



UPDONW