Блог им. 3Qu

Завязывайте с этим ТА.

    • 17 января 2021, 00:49
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Оч короткий топик.
Откажитесь от технического анализа, вы, как не надуваете щеки, все равно в нем ничего не понимаете. ТА, эта такая тема — ни о чем, называется. Бросьте это бесполезное занятие.
Я вообще не понимаю, как человек с хоть каким-то минимальным образованием может принять на веру весь этот набор околонаучного бреда. Ну, даже в книгах того же Швагера или Ниддерхоффера написано, что это все не более эффективно чем бросание монетки.
Лучше узнайте, какие есть методы обработки данных, разберитесь в них, и овладейте этими методами. Пользы будет гораздо больше.
Кстати, сколько я видел статей об обработке временных рядов, в том числе и рыночных данных, а этими вопросами многие занимались. Так вот, никаких даже упоминаний о ТА я там ни разу не встречал. Никто серьезно ТА не воспринимает. В реальном анализе и прогнозировании он вообще не нужен.
Впрочем, как хотите. Это только мое частное мнение и предложение. Следовать не обязательно. Давно известно, что научить чему-то, или переубедить невозможно, если человек сам этого не хочет и не видит в этом необходимости. А таких и переубеждать уже практически не нужно.)
★10
ТА и анализ временных рядов — одно и то же. Просто с другого ракурса.
avatar
Мама, я трей, нет, далеко не одно и то же. Если бы было одно и то же не надо было бы изобретать ТА, и достаточно было бы пользоваться известными методами, а не вводить лишние сущности.
avatar

3Qu, ТА изобретали люди, не знающие анализа временных рядов, независимо от него. 

Я Вам как-то уже приводил доказательство того, что ТА = АВР (в упрощённой версии, ибо его делали гуманитарии).

 

Доказательство таково:

1. Задайте некое Событие.

2. Попросите описать его методами ТА и АВР отдельно двух специалистов в этих направлениях, каждого на своём «языке».

3. Потом приведите их описания к общему знаменателю — графическому изображению этого события.

4. Сличите получившиеся графики — они будут почти одинаковыми.

Это доказывает, что ТА = АВР (приближённо).

avatar
Мама, я трей, 
ТА изобретали люди, не знающие анализа временных рядов, независимо от него. 

тогда грош — цена этим их изобретениям. Даже если они что-то умудрились сдуру повторить.
Нагородили терминов на пустом месте, и трендят их как молитву. Обычно так папуасы все объясняли. Придумает название, и, типа, все ясно.
avatar
3Qu, главное, что ТА работает. Остальное можно простить, с рядом оговорок.
avatar
Мама, я трей, ТА работает? Объясните тогда. Почти все знакомы с ТА. Почему 95% из них в перспективе проигрывает на рынке?
Почему эта цифра полностью совпадает с той, как если бы проигрыш/выигрыш были бы делом чистого случая?
Ответ один: ТА это фикция. Есть только бессмысленный набор слов с названием ТА
avatar

3Qu, с ТА почти никто не знаком на должном уровне. Я это постоянно вижу: путают свечные модели, не понимают, как управляться с индикаторами, путают фигуры упускают контекст. Это обычные ошибки. 

Например, кто-то делает заметку с расчерченным графиком — и видны ошибки. Ну естественно, что там будет слив. 

avatar
3Qu,
ТА работает? Объясните тогда. Почти все знакомы с ТА. Почему 95% из них в перспективе проигрывает на рынке?

потому что помимо анализа есть ещё и исполнение. Если бы все торговали строго по ТА, все бы и зарабатывали. Но в действительности торговля этих 95% — это бессистемный эмоциональный хаос. Тут поспешили со входом, там поспешили с выходом, не пресекли вовремя убыток, залипли против тренда, усреднились, обосрались. Вот основные причины потери денег. И эти причины не имеют ничего общего с тем, чему учит ТА.
avatar
3Qu, ТА работает!!! Но на другой карман!!! Ведь кто-то регулярно отбирает деньги у этих 95%!!! И все уже догадались что это маркетмейкер в паре с брокером… Книга специалиста и дает перевес в матожидании… А ТА всего лишь структурирует отдельных овечек в стадо

3Qu, потомучто не соблюдают своих же правил. та работает
avatar
3Qu, не все знают какой ТА работает, не весь ТА одинаково полезен
avatar
3Qu, Тоже задавался этим вопросом. Почему такая хрень как ТА популярен среди казалось бы образованных людей? Такое количество поклонников «финансовой астрологии» меня до сих пор удивляет.
avatar
ТА хорош тем, что свою наивность и слив денег можно оправдать тупо тем, что смотрел не тот таймфрейм🤣
avatar
3Qu, в любом бизнесе 95% сливают…
avatar
ves2010, да, примерно так. Но в большие сроки.
avatar
3Qu, проигрывают потому что тяжело следовать своей торговой системе. ТА даёт вход, а выход делаешь по своему иазумению. Поэтому рукожопам лучше сделать автоматическую тс.
avatar
Мама, я трей, работает анализ временных рядов.
а та в виде линий, волн эллиота...
это такой ущербный анализ временных рядов.

но ущербный, в него вложено гораздо меньше чем в анализ временных рядов.

наверно 100-200 лет назад он может быть и работал.
когда анализа временных рядов не было.
avatar
Мама, я трей, впервые читаю про временные  ряды, но то, что ТА в основном бадяга, не сомневаюсь. На свете не мало народу которые смогли бы разобраться с этим ТА и не было бы ни какого фондового базара.Но не могут. А по сему, кому то по везёт, а кому то нет.
Мама, я трей, а где вы как-то приводили подобное доказательство? Пролистал несколько постов, комментарии просмотрел — пока ничего не увидел про такое доказательство. 
Графический трейдинг, у нас с автором был спор на эту тему несколько месяцев назад.
avatar
Мама, я трей, понятно — ссылку дать лень, т. к. искать надо этот спор. Не думаю, что у вас там получилось что-то реально доказать, т. к. сам уже посмотрел соответствующую литературу на эту тему и пишут, что не существует точного способа обнаружения трендов в временном ряде, но однако, если тренд является монотонным, то анализировать такой ряд можно и не так трудно итд, итп. Вообщем, ничего интересного там не увидел, как вы. Спорить с вами желания нет, а просмотреть эту тему мне было просто интересно для себя. Так и остался пока при своëм мнении, что можно использовать разные способы анализа рынка и кто во что горазд. 
3Qu, фонда это сообщество людей, ТА это графическое отображение, поведения действий участников или их психология. Пиарят компанию Тесла маска из каждого утюга, пирамида растет и т.д
avatar
Мама, я трей, смотря какой раздел. Индикаторный анализ  — да, это анализ временных рядов, а графический со всякими треугольниками, вымпелами  и ГИПами никакого отношения к анализу временных рядов не имеет, как и волновой.
avatar
А. Г., по большей части это оч странный анализ временных рядов.)
avatar
3Qu, да скользящие средние — это база и в АВР.  А в индикаторах либо арифметические действия с ними же, либо применение их же к 5-ти мерным рядам O,H,L,C,V. Один из вариантов АВР и ничего более. 

А в условиях нестационарности и многие классические методы АВР не работают, например, Херст или спектральный анализ. Так что в этом смысле индикаторный ТА отнюдь не худший вариант.
avatar

А. Г., я один раз провёл эксперимент: попробовал, не видя SMA, по свечкам, на глазок, без всяких расчётов, определить, где именно она сработает. В 70% случаев совпало.

Какие выводы из этого можно сделать?

avatar
Мама, я трей, что с вероятностью  70% ваш мозг аналитически рассчитывает зону значения скользячки и что в дартс видимо тоже неплохо метаете)
avatar
А. Г., волновой имеет отношение к временным рядам.Просто волновики догматы и этим не занимаются. Я циклы времени(свечной) ставлю выше волновых разметок.Сначала циклы… потом разметки.
avatar
Мама, я трей, гыгыгы… ништяк… чувак походу акадэмик
Александр Исаев, где Масса1488? 
avatar
Мама, я трей, если б по этим данным возможно было хоть на 0,00000001% предсказать будущее — они имели бы какую-то значимость. Но насколько я понимаю — предсказать будущее невозможно. Но уж некоторым уж так хочется ... 
avatar
KitchenFinance, вероятностный прогноз будущего возможен.
avatar
Мама, я трей, звучит интересно. Что вы конкретно имеете в виду?
avatar
KitchenFinance, что сценарий 1 вероятнее, чем противоположный сценарий 2.
avatar
KitchenFinance, всему можно научиться.Многие быстро ломаются и не хотят учиться.
avatar
ezomm, да, если трейдинг — профессия, то, наверное, можну научиться. Просто я реально богатых трейдеров не видел, а только инвесторов. Поэтому для меня лично вывод простой — научиться мало кому дано и проще быть инвестором…
avatar
KitchenFinance, 
Поэтому для меня лично вывод простой — научиться мало кому дано и проще быть инвестором… 
Вы ошибаетесь, зарабатывающим инвестором быть не проще чем трейдером. В каком-то смысле, даже сложнее.
avatar
Я только уточню: индикаторный ТА в топку. Туда же Эллиота, Ганна и прочих. Некоторые ценовые формации работают.
avatar
aMCa, весь ТА в топку, чтоб не мучился.) Для всего остального есть анализ временных рядов и прочие мат методы. Там и ищите свои формации, которые работают.
avatar
3Qu, уже нашёл ))
Мозгов не хватает для анализа временных рядов, но прогнал много месяцев в тестерах вылавливая именно те ценовые формации которые работают для меня.
Если по определениям, то это относится к ТА. Но обычно когда говорят ТА имеют ввиду стохастики, RSI, Эллиота и прочую мутотень.
avatar
aMCa, ТА — это по сути, и по стилю изложения — религиозное учение, а всяческие исследования в области ТА — это, типа, богословия.)
Постов, благо, достаточно — есть возможность убедиться.
avatar
3Qu, ну вообще согласен. Та ещё клоака. Но нельзя же по 95% идиотов ставить крест на всём. Если перейти к сути, есть формации на свечном графике по которым с большой долей вероятности можно предсказать дальнейшее поведение цены. Вообще за ними стоит фундаментальная логика, поэтому я их ТА отношу со скрипом.
avatar
aMCa, 
Но нельзя же по 95% идиотов ставить крест на всём.
Не можно, а нужно. 5% — это и говорит о случайности всего происходящего, и полном отсутствии во всем этом какого-либо смысла.
avatar
3Qu, а если так: 95% придерживаются подхода который не работает в 90% случаев, а 5% придерживаются подхода который работает в 90% случаев. Тогда этих 5% с их подходом стоит послушать?
avatar
aMCa, нет. Так не бывает.
Если статистика случайных выигрышей совпадает с реальной статистикой, значит эти выигрыши в реальности в основном и являются случайными.
Про эти 5% можно забыть, они просто везунчики, и не более того.)
avatar
3Qu, нет. Я вам вообще не про то.
Давайте возьмём ФА. Есть подход1: продавать или покупать акции в зависимости от того какую машину купил CEO корпорации, и есть подход2: продавать или покупать акцию в зависимости от экономических показателей компании.
Первый подход может оказаться неудачным а второй удачным. Так-же и с ТА. Подход1: Стохастик перевернулся внизу — покупаем. Подход2: цены долго росли, затем прыгнули. Это вынесли шортистов и будет разворот.
Подход2 — работает.
avatar
aMCa, среди любителей ФА результативность тоже не чарует. Но они совершают меньше сделок, поэтому меньше рискуют потерять на чистом трейдинге. 
Дело в том, что ФА в любой книжке — посмертный анализ, который годится только патологоанатому. А нам надо торговать, худо-бедно, прогноз рынка. По теории эффективного рынка прогноз невозможен. И весь ФА повисает в воздухе. Чтобы его применять, надо научиться наделять ФА прогностическим потенциалом. Что приводит снова к обработке данных. Из какой области прикладной математики брать эту обработку, каждый сам должен решить. 
avatar
aMCa, так богословие — тоже наука. Только с поправкой на то, что объект изучения принципиально непознаваем человеком. 
avatar
Мама, я трей, тогда в ней пропадает основная составляющая научного познания: критический анализ.
avatar

aMCa, ну так свойства познаваемого объекта принуждают к этому.

Альтернатива — полная капитуляция перед непознаваемостью Бога и отказ от попыток. Лучше богословие в существующем виде, чем капитуляция.

avatar
Мама, я трей, вот это я вменяю в вину всем любителям сверхъестественного: стремление объяснить непонятное непонятным. 
Если непознаваемая сущность не существует, то нет смысла о ней размышлять.
Если непознаваемая сущность существует, то о ней тоже нет смысла размышлять потому что принципиально познать её невозможно.
Решение проблемы заложено в её определении «Бог вне всего сущего».
avatar

aMCa, отказ от попыток познать принципиально непознаваемое — один из возможных путей.

Но по мне так лучше всё же пытаться продвинуться хоть сколько-то в этом направлении.

Тут уже статистические методы работают, кстати.

Например, есть явная закономерность — чем больше грехов одновременно несёт в себе человек, тем меньше таких людей в популяции.

Факт? Да.

И это можно толковать как «Богу неугодны грешники». Вот как-то так богословие и смыкается с прочими науками.

avatar
Мама, я трей, 
Факт? Да.
Нет.
Прелюбодеяние — грех. Сколько людей прелюбодеи? Есть статистика?
Чревоугодие — грех. Сколько людей любят пожрать? Есть статистика?
avatar

aMCa, не отдельных грехов, а сосредоточения грехов в одном человеке. То есть масштаба поражения. Вот именно таких, которые несли бы в себе грех сразу во всём — вот таких довольно мало.

 

А отдельные грехи сами по себе не дают нам целостной картины — ведь прелюбодеи и чревоугодцы могут быть добрыми, почитать отца и мать и ни разу в жизни не украсть чужих денег. То есть масштаб поражённости этих людей грехом не достигается. Таких примеров очень много.

 

А вот примеров того, когда человек грешен во всём и сразу — мало. Точнее, такие «социальные раковые клетки» постоянно появляются, но долго не живут. 

avatar
Мама, я трей, вы со «Скальпелем Оккама» незнакомы.
Для выживания вида относительно лояльное поведение является основным. Обезьяны шимпанзе активно убивают друг друг в драках. Но если бы это убийство перешло бы некую черту, носители этих черт вымерли бы.
Так что может быть абсолютных грешников из тех которые и «убий» и «укради» вокруг настолько мало что их ещё до первого пришествия Христа старались искоренять?

avatar
aMCa, может. Но в христианской картине мира, где всё идёт от Бога, вот это стремление общества искоренять таких толкуется как их неугодность Богу.
avatar
Мама, я трей, так именно что это и неверно.
Вот вам встречный пример. Предположим гипотетически животных которые не агрессивны. То есть любят друг-друга очень. Они сожрут всю еду в ареале своего обитания и умрут. И знаете что? Таких животных вообще нет в природе. То есть Бог не любит абсолютную любовь?

avatar

aMCa, так животные одного вида и так не едят друг друга. Все олени любят друг друга и, в общем-то, не убивают.

Их убивают другие — волки — но для этих животных те, кого они поедают — уже еда изначально. А друг друга эти хищники тоже не едят.

Так что не складывается что-то пример.

avatar
Мама, я трей, животные одного вида не едят друг друга, но убивают. Из-за самок и из-за территории.
Убивают друг друга обезьяны, суррикаты, крысы, волки. Нещадно гонят слабых олени, медведи, коралловые рыбки.
Найдите мне хоть одно животное без внутривидовой агрессии?
Но, опять-же, если это возможность для убийства себе подобных становиться слишком сильной, то они просто вымирают и мы их не видим.
Весь мир вокруг построен на насилии и выживании сильнейшего. Учитывая что ему более 5000 лет только подтверждённой человеческой истории, может именно этого и хочет Бог?

avatar
aMCa, мне почему-то те же факты видятся ровно наоборот: насилие ограничено (если волки съедят всех оленей, то вымрут сами), всем находится место (от тигров до пауков), слабость возмещается многочисленностью (мухи, комары). То есть царят справедливость и добро — всё уравновешено.
avatar
Мама, я трей, добро царит в том что волки убивают других волков и едят оленей? Так может человек который немножечко убивает других людей тоже благо? Популяция людей то растёт? И вообще: почему Бог допускает даже ограниченное насилие если он такой хороший?
Для всех вышеописанных действий есть более приземлённое и принципиально познаваемое объяснение. Так если оно есть может оно и верное? Ответ «Неисповедимы пути Господни» слишком всеобъемлющь и не имеет практической ценности, а вот научное знание — имеет.
avatar

aMCa, не помню, чтобы в христианстве убийство животных людьми или оленей волками считалось злом. Ведь и тем, и тем нужно чем-то питаться. Строго говоря, и растения — живые. Выкопал картошку — грешник? Не, это не из христианства.

 

Согласно христианской картине мира, история человека делится на 3 части:

Мир до греха (Рай) — условно назову его Прекрасный Сад.

Мир греха (наш мир, возникший как следствие грехопадения) — условно назову его Пустырь.

Мир после греха (после Второго Пришествия) — воссоздание Прекрасного Сада на Пустыре.

 

Так вот, если мы находимся на Пустыре, то мы не можем предъявлять ему претензии, что он такой, какой есть — с грехами, со страданиями и болью. Если бы этого здесь не было — это был бы Рай. А так как, по условиям задачи, это не Рай — значит, в нём должны быть боль и печаль.

 

Научное знание на ключевые вопросы тоже не даёт ответов. Плюс является принципиально ограниченным — и чтоб скрыть этот факт, утверждает, что Бога нет — хотя это никто не доказал и не докажет — как не докажет никто и то, что мой сосед Петя думает о мандаринах 3 минуты в день, если даже он действительно думает о них именно столько.

avatar
Мама, я трей, ваша христианская картина мира это плод воображения первохристианских патриархов. Скорее всего у некоторых из них была параноидальная шизофрения и они видели всякие интересные картинки. Вы можете и дальше находится на пустыре и ждать второго пришествия, но никакого доказательства что всё это именно так нет. Потому что у вас вера. Слепая вера в религиозные догматы. Вы подгоняете мир под них. Бог добр, но сейчас он испытывает нас на «пустыре» в боли и печали. И вообще, его пути неисповедимы. Как удобно!

Научное знание на ключевые вопросы тоже не даёт ответов. 
Любимый заход верующих. А что, Бог даёт? Почему он не сказал Моисею что Земля вокруг Солнца вращается? Или что из плесени можно получить антибиотики и лечить чуму? А вот наука нам об этом рассказала. Мы хоть знаем не всё, но знаем гораздо больше чем во времена Христа. А какие открытия принесла «наука» богословия за последние две тысячи лет которыми мы пользуемся?
avatar

aMCa, 

1. Никакого доказательства, что христианская картина мира неверна, тоже нет. Наука не осиливает, несмотря на все потуги. И понятно почему. 

 

2. У атеистов тоже вера — в отсутствие Бога и в то, что современная наука если не на вершине познания, то около неё. При этом доказательств того, что она не находится до сих пор где-то далеко на дне, не предоставляется.

 

3. Вера у меня не слепая, для неё есть основания. Мы стоим перед комнатой и не заглядывали в неё. Вы верите в то, что она пуста. Я верю в то, что в ней есть что-то. Заглянуть туда мы не можем. В таком случае мы оба — верующие и наши позиции, с научной точки зрения, одинаково обоснованы.

 

4. Так христианская картина такова — поэтому я её и повторяю. Приходится верить на слово и отметать явный бред. Когда атеисты говорят: «Бога нет», не могут это доказать, но предлагают воспринимать как факт — это и есть явный бред, принимать такое нельзя, это претит здравому смыслу. По сути, атеисты навязывают нам всего лишь другую веру.

 

5. Бог не даёт, но почему он должен давать ему такие знания? А если эти должен, то какие не должен и почему? Отношения с Богом потому и называются «верой», что не являются областью чётких доказательств. 

А вот атеистическая наука претендует на то, чтобы не называться верой — но по всем признакам также является ею. А атеизм, соответственно — тоже религия, основанная на вере.

 

6. Противопоставление религии и науки — манипулятивный приём. Нужно противопоставлять религиозную науку и атеистическую науку. То есть две картины мира, обе религиозные, но с верой в наличие и отсутствие Бога, соответственно. 

Научные открытия даёт наука, а не атеизм. Осознайте. Атеизм тут не в тему. Если не большинство, то многие учёные в истории человечества были верующими в Бога, а не в его отсутствие.

 

7. Богословие и не должно делать медицинские и технические открытия, у него другая задача. Вы же не ждёте от химии прорывов в литературоведении.

avatar
Мама, я трей, 
1. Никакого доказательства, что христианская картина мира неверна, тоже нет. Наука не осиливает, несмотря на все потуги. И понятно почему. 
По принципу «Бритвы Оккама» она избыточна. Картина мира построенная наукой на данный момент не видит в ней бога.
2. У атеистов тоже вера — в отсутствие Бога и в то, что современная наука если не на вершине познания, то около неё. При этом доказательств того, что она не находится до сих пор где-то далеко на дне, не предоставляется.
Соглашусь, но наука постоянно развивается и гипотеза атеистов об отсутствии Бога находит всё больше доказательств.
3. Вера у меня не слепая, для неё есть основания. Мы стоим перед комнатой и не заглядывали в неё. Вы верите в то, что она пуста. Я верю в то, что в ней есть что-то. Заглянуть туда мы не можем. В таком случае мы оба — верующие и наши позиции, с научной точки зрения, одинаково обоснованы.
Вы не заглядываете в комнату. А это не синоним слову «слепой»?
4. Так христианская картина такова — поэтому я её и повторяю. Приходится верить на слово и отметать явный бред. Когда атеисты говорят: «Бога нет», не могут это доказать, но предлагают воспринимать как факт — это и есть явный бред, принимать такое нельзя, это претит здравому смыслу. По сути, атеисты навязывают нам всего лишь другую веру.
Вы повторяете то чему вы верите на слово. Понятие «Явный бред» нужно ещё доказать. Доктора Зиммельвейса загнобили за то что простым мытьём рук он нарушил несколько медицинских догм и решил проблему над которой бились «величайшие умы». Кстати вот куда ведёт вера и догматы.
Возвращаясь к 1-му пунку «Бритва Оккама» позволяет объяснить сущее без Бога.

6. Противопоставление религии и науки — манипулятивный приём. Нужно противопоставлять религиозную науку и атеистическую науку. То есть две картины мира, обе религиозные, но с верой в наличие и отсутствие Бога, соответственно. 

Научные открытия даёт наука, а не атеизм. Осознайте. Атеизм тут не в тему. Если не большинство, то многие учёные в истории человечества были верующими в Бога, а не в его отсутствие.

Религия сама противопоставляла себя науке. Смотрим суд над Галилеем. Словосочетание «религиозная наука» — оксюморон. Нау́ка есть область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Никаких объективных знаний в религии нет. Наоборот, некоторые представления о мире выдвинутые некогда религией, как полученные от Бога, полностью опровергнуты научными изысканиями.
Атеизм как гипотеза того что Бога нет — это следствие науки. Учёные были религиозны когда это был ещё общепринято. Сейчас количество верующих среди учёных значительно уменьшилось.
7. Богословие и не должно делать медицинские и технические открытия, у него другая задача. Вы же не ждёте от химии прорывов в литературоведении.
Допустим. Так в чём продвинулось богословие?
avatar
Мама, я трей, богословие? наука?
Дискуссию можно заканчивать. Извините.
avatar

3Qu, попробуйте представить, что перед Вами стоит задача — попытаться познать объект, который Вы познать не можете. Например, узнать, сколько минут в день сосед думает о мандаринах.

Как Вы будете решать эту задачу? Попробуйте выстроить такую схему.

Вот точно по такой же схеме богословие пытается расширить знания о Боге (принимая его за действительно существующий объект).

avatar
aMCa, почему это стохастик не работает, все работает, только стохастик должен быть правильный, типа вот такого по Газпрому-дневки



avatar
Sergeyka, а с теми-же настройками за больший период можете показать?
avatar
aMCa, за какой период?
avatar
Sergeyka, например за 2019 год
avatar
aMCa, с 12.12.2018 по 20.10.2020
газпром

вот можно получше посмотреть www.dropbox.com/s/ybx3wwb2nceu9u3/stox_gaz1.png?dl=0
avatar
Sergeyka, сразу вижу много ложных сигналов. А какие критерии входа? Где стоп, где тейк?
avatar
aMCa, «ложных» сигналов там очень мало, не по одному «голому» стохастику же торгуется, критерии входа и выхода(досрочного закрытия) являются частью мат.методов по которым все это считается (так же как и период, который тоже рассчитавается). Объяснять все это я конечно же не буду.
Но материалы и методы, которые используются много где есть в инете, но правда в 90% случаев в разобщенном виде по частям.
Даже на TradingView есть в самописных скриптах и идеях.
p.s.
Лучше в pubg погоняю пару каток.
avatar
Sergeyka, так если не по одному голому стохастку торгуется, то почему вы скрин с одним стохастиком положили?
avatar
aMCa, чтобы просто показать что применив мат.методы можно даже из стохастика сделать нормальный индикатор, который не залипает и которым легко пользоваться.
p.s.
Никто в здравом уме, не будет просто так объяснять идею на которую было потрачено время на анализ и исследования.
avatar
Sergeyka, возможно вы правы и кто я такой чтобы мне показывали рабочую систему.
Когда-то я программировал роботов на индикаторах и никогда они не зарабатывали. Подгонка параметров под один исторический период сливала на другом. Здесь на СЛ был когда то программист роботов который утверждал (я даже записал себе):
Информации ценового ряда недостаточно. Чтобы делать прогноз, в модель надо приносить экзогенную информацию из внешних источников и инструментов. 
Иван Файртрейдов, программист HFT-роботов
Так что в сухом остатке есть только ваши слова что ТА зарабатывает. Извините, я им не верю.
avatar
Sergeyka, а как он в TradingView называется? Slow Stochastic?
avatar
cyb650, нет, это не slow stochastic, здесь не используются машки, вместо них другие фильтры, от стохастика только его формула, чтобы получить осциллятор. Сами фильтры отдельно есть в tradingview.
avatar
aMCa, фикс.тейк без стопов и плеч (Аллирог). например.
avatar
Sergeyka, то есть по этим сигналами я должен был бы продать примерно 20-21 декабря, а потом откупиться дороже примерно 5 января?
Бред какой то.
Фактически,  опираясь на статистику, я как раз и газик купил по 208 перед новым годом. 
avatar
Sergeyka, стохастик не работает, как индикатор перекупленности-перепроданности, что собственно и показывает Ваша картинка. А так да, это индикатор тренда с временной задержкой. Как и любые «скользяшки».
avatar
Какая интересная тема))) вставлю свои 5 копеек. ТА занимается не прогнозированием ценовых движений а программированием поведения трейдеров которые эти цены и двигают))
avatar
Kartes, ТА занимается кажущимся отражением кажущейся Луны.
avatar
Лженаука) по факту у неё одна цель — привлечение ликвидности на бирж.
avatar
Kartes, вот это правильно.
Технический анализ — религиозное учение, проповедываемое его адептами с целью привлечения паствы, и изъятия у нее денежных знаков.
avatar
13, википедия говорит:
Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.
avatar
13, согласен. термин «аналогичные обстоятельства» — размытый. Но если читать дальше, то
В техническом анализе множество инструментов и методов, но все они основаны на одном предположении: динамика движения цены определяется психологией поведения участников рынка, которые в схожих обстоятельствах под воздействием человеческих инстинктов — жадности, стадности, страхов и т. д. — ведут себя одинаково, формируя потоки спроса и предложения, а также степень дисбаланса между ними. Это и позволяет прогнозировать движение цен.
avatar
13, абсолютно согласен. Если он не учитывает факторы вне изменения цены, то это 100% ТА. Учитывая что
динамика движения цены определяется психологией поведения участников рынка, которые в схожих обстоятельствах под воздействием человеческих инстинктов — жадности, стадности, страхов и т. д. — ведут себя одинаково
А психология человека не меняется тысячи лет, то более точная и краткая формулировка будет:
Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей только изменений цен в прошлом
avatar
aMCa, 
А психология человека не меняется тысячи лет, то более точная и краткая формулировка будет:
Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей только изменений цен в прошлом
Ну, какая ерунда. Задурили всем головы.
И групповым поведением участников торгов, и прогнозированием временных рядов давно и успешно занимаются мат.статистика и анализ и обработка данных. Вы где-нибудь видели в ТА статистику?
ТА, кроме пустой болтовни не занимается ничем. Сколько можно доказывать? уже доказано на этих 5%.
avatar
3Qu, фибо уровни работают на 60 и более процентов.
Если к фибо прикрутить еще и ВА, то становится видно, какие фибо уровни в каких случаях срабатывают, таким образом, можно прогнозировать довольно точно ВАРИАНТЫ цены.

А статистику собрать довольно просто. Каждый практикующий ТА трейдер это давно сделал для себя эмпирически и знает в каких случаях ТА эффективен, а в каких — неопределенность.

Лично я ТА использую для наложения на мат.прогноз ради интереса.
Часто плююсь и жалею, что торговля по ТА была бы более эффективной, чем по матану. Так как рынок немалую часть времени движется по раскрученным ценовым моделям, завлекая лошков в ловушки.
avatar
3Qu, почитайте книги Томаса Булковски. Он протестировал все популярные модели ТА и привел статистику.
13, еще раз ТА — это религиозное учение, еще и использующее наукообразную терминологию.
Используя нормальные мат. методы мы неизбежно иногда используем термины, которые были заимствованы ТА у нас же.
Из этого абсолютно ничего не следует. ТА остается набором околонаучного бреда.
Кстати, что и когда я использовал из ТА? А если и писал что-то, то только для того, чтобы было понятно окружающим.
avatar
3Qu, по определению ТА анализ временных рядов им и является потому что
прогнозирует вероятное изменение цен на основе закономерностей только изменений цен в прошлом
avatar
aMCa, если бы он что-то реально прогнозировал, были бы известны результаты такого прогнозирования. Статистически их нет. Отсюда вывод, ТА — не более чем наукообразная болтовня.
avatar
3Qu, давайте от противного. Что АВР делает такого что не делает ТА? Какие у АВР достижения на рынке? Что учитывает АВР кроме цены?
Ну и наконец давайте договоримся о терминах. Ваше определение ТА не является общепринятым.
avatar
aMCa, ТА ничего не делает, мы это уже выяснили на 5% выживших.
Если ТА что-то у кого-то позаимствовал, то это не его заслуга.))
avatar
3Qu, нет не выяснили. Если ТА что-то у кого-то позаимствовал, то это не его заслуга, конечно. Но если мы считаем ТА облегчённым вариантом АВР, то ТА работает потому что работает АВР. Так?
avatar
aMCa, если АВР, допустим, работает (кстати, а что это?), то это не значит, что ТА работает.
Если я обучу таблице умножения 100 человек, то все они будут считать. Вывод: таблица умножения работает.
Если я обучу ТА 100 человек (там учить нечему, все оч примитивненько, извините), то все 100 человек скорее всего через пару лет останутся без депозита, что соответствует реальности. Вывод — ТА не работает.
Других доказательств не требуется. Доказывать, что что-то там работает или не работает, копаться в частностях, без толку.
avatar
3Qu, АВР — анализ временных рядов.
Как вы можете учить ТА если вы сами не понимаете что это? То есть такого эксперимента в вашей жизни не было и ваши выводы умозрительны и не имеют под собой основания.
Есть как минимум один мне известный эксперимент с ТА «Путь черепах». Сделки совершались только на основе прорыва канала Дончиана. То есть чистый ТА: только цена, только один индикатор. Есть книга, есть подтверждённые данные. Там взяли несколько человек, обучили ТА и часть из них дала результат.
avatar
aMCa, АВР — анализ временных рядов?
И что ТА подразумевает под таким анализом? Что-то не припомню. Голову-плечи, трех солдат, ворон на шесте? Ах, да флаги, треугольники, и прочий аккультизм.
А если он БПФ вдруг решил использовать, то причем здесь вообще ТА?
Чтобы определить максимумы/минимумы на графике ТА не нужен — этому в школе учат. МА на графике провести — все это делали еще в докомпьютерную эпоху — с какого боку здесь ТА?
Так в чем АВР именно самого ТА кроме ворон на шестах?
avatar
3Qu, что такое БПФ? Почему не отвечаете про «путь черепах»?
avatar
aMCa, еще раз, вы абсолютно не слышите то, что вам говорят.
95% знающих ТА (а в нем нет никаких откровений, это пособие для домохозяек) в течение 2-х лет теряют свои депозиты. Где реальные результаты применения ТА.
А вы мне — давайте тот метод, этот метод посмотрим. Если по Арифметике никто не научился считать, то такая Арифметика нах никому не нужна. И не надо отдельно рассматривать, работает ли сложение или деление. Аналогично с ТА.
avatar
3Qu, не я начал этот топик с утверждением что весь ТА — говно.
Бремя доказательства на утверждающем.
avatar
aMCa, я уже доказал. 95% неэффективность этого вашего дерьма разве не доказательство? Доказательство исчерпывающее.)
Возьмем Арифметику и сравним.))
Что не так?
avatar
3Qu, и что. Если из всего ТА 5% подходов делают 1000% годовых, то мне срать на остальных 95%. Может они все не так поняли и это их субъективное восприятие. Вот что не так. Где 100% зарабатывающих на другой теории? Где 100% успешных бизнесменов?
И вообще цифра в 95% была моей умозрительной пока я был на вашей стороне. А теперь вы меня разозлили.
Вы утверждаете что-то. Докажите что это так. С верифицируемыми цифрами.
avatar
aMCa, мне ее достаточно, она попадалась в статистике нескольких брокеров… Кроме того, цифра порядка 90-95% проигравших подтверждается на моделях. ЕЕ можно не так точно прикинуть даже на пальцах, из общих соображений. Чтобы убедиться в ее достоверности, можете прикинуть сами.
Кстати, можете посчитать лузеров на СЛ — окажется 95% ))
Лучшая проверка — это самому посмотреть и посчитать, что обычно и делают.) Никаких сложностей не вижу, особенно, на пальцах примерно оценить. намного не ошибетесь — получите где-то 90-95%.
avatar
3Qu, это все слившие счета. Почему вы уверены что 100% из них на ТА?
avatar
aMCa, Думаю, что не на ТА где-то не более 1-2%.
А почему уверен:
2 процента людей — думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать. © Дж Бернард Шоу.
Д.Б.Шоу, кстати, не одинок в этом мнении и таких цифрах.
И этим почти 100% просто некуда деваться, чем играть по ТА. Для дурака ничего умнее ТА не найдешь, да, и недоступно.
avatar
3Qu, понятно.
Цифр, подкреплённых доводов и других вменяемых аргументов не будет.
Есть только «собственное мнение» и больше ничего.
avatar
aMCa, собственно, где я вам возьму ссылки на когда-то виденную статистику? Каким образом я могу вам в 3-х словах рассказать о своих мат моделях рынка и принципах его моделировании? Тут еще вопрос, а хочу ли я об этом рассказывать? ) Не вижу доступных способов.)
avatar
3Qu, возьмите на ЛЧИ, в чем проблема? Можно скачать сделки всех участников,  и по каждому участнмку понять, как он торговал, выделить участников,  очевидно торговавших по ТА, и увидеть, кто сливал, кто заработал, и сколько болтплось около нуля. Тем более Вы пощиционируете себя как программиста, грубо говоря, Вам это как два пальца обоссать.
avatar
3Qu, должен отметить, что у Б. Шоу поразительно  точные стат данные о способности популяции мыслить.

И это не шутка. Лично я порой готов дорого заплатить, чтоб только не напрягать мозг.
Думать — самый мощный  стрессовый труд.
avatar
aMCa, кстати, соотношение 5/95 вполне вписывается в статистику 80% населения имеют IQ ниже 95. А для успешного стабильного трейдинга нужно от 105.
avatar
Йоганн, да ладно, несколько раз пытался пройти разные тесты,  ни разу ни одного не смог довести до конца, более 50% заданий вообще решить не могу, просто понимаю как решить.
Торговлей в общем понимании занимаюсь с 93 года,  на рцб с 2016
Никакой связи не вижу между умением копить, и интеллектом.
Хотя, успешный трейдинг и умение копить, это скорее всего тоже мало связано 
avatar
Дмитрий К, не доведенные до конца тесты говорят только о нежелании довести их до конца, либо о лени напрягать мозг (мне это знакомо). Тест можно пролистать или ответить как попало.
Но в любом случае, по тесту Айзенка 30% правильных ответов — уже IQ выше 105
avatar
Йоганн, ясно, сейчас припомнил один из тестов,  достаточно странный. Были задания типа — выбрать из набора букв имя композитора, буквы латинские, варианты ответов, имена (ни одно мне не знакомо). И такого рода заданий было 3 ( правда не подряд,  но после третьего подобного я бросил), меня озадачило,  какая такая связь интеллекта с эрудицией.
avatar
Дмитрий К, эрудиция — это тоже интеллект, так как расширяет возможность ассоциаций. Но эти задания не на эрудицию, а на способность дешифровки.
Композиторов можно пропустить, но такие же тесты были с животными и неодушевленными предметами.
avatar
Дмитрий К, тоже под сомнения такие вопросы ставят, с фига ли я должен знать каких-то там мужиков из 16 века причем многих
хотя со смекалкой = интеллектом все ок
avatar
Йоганн, уффф пронесло… вроде у меня больше))
avatar
aMCa, черепахи попали в удачную для канала дончиана фазу рынка. И после этого разбежались. Каждый стал рыть в своем направлении, потому что эффективность старого метода упала почти до полной неэффективности. 
avatar
SergeyJu, система черепах  в дневной машке по хаям на 20 периодов (пробить ценой)  и недельной машке тоже по хаям на 10 периодов.Это слишком просто.
avatar
ezomm, там есть еще две компоненты, которые принято недооценивать, управление капиталом и набор активов. Но все равно, канал Дончиана — это слишком просто.
avatar
3Qu, строго говоря, Ваш пример доказывания чисто эмпирический. Это доказательством не является- даже школьникам известно 
avatar
aMCa, ну АВР, как минимум, показывает, что точно не будет работать. Ведь давно показано, что вымпелы, треугольники и прочие ГИПы «существуют» и на рядах «цен», полученных посредством случайной выборки с возвращением  приращений реальных цен. А если взять «погрешность» виде попадания уровня между максимумом и минимумом свечки, и волны Эллиота на тех же рядах «строятся», причем одновременно в нескольких вариантах.

Хотя по по построению на этих рядах единственный прибыльный метод торговли — это стоять в позиции по знаку среднего приращений.
avatar
у кого-то не работает, у кого-то работает )) ТА он такой ))
avatar
Skifan, што вы говорите, неужели вы в тех 0.1% у кого ТА работает?
Чтож он, эта, у других-то, у остальных 95% не работает? Вы уникум такой?
avatar
3Qu,  Да )))
все ваши мат. ряды, статистика и т.д. это все телеги 70-80 х  
слышали про квантов на Nyse? это ребята гораздо умнее нас всех вместе взятых в математике  еще тогда ни хрена на рынке сделать не могли )) и были как раз в числе 95 % )) 
 работает не работает, какая разница че там работает, главное год в плюс закрывать.
avatar
Skifan, какой-то лозоходец находит воду, а какой-то — нет.
Какой-то сантехник рукожопый, а какой-то…
avatar
13, все, что изложено и заявлено в книгах по ТА, я понимаю под ТА.
Однако, если ТА откуда-то что-то понадергал, то это не значит, что я это уже не могу применять. Это не само ТА, а его заимствования. Кстати, весьма хреново понадергал.)) Уровень — ниже плинтуса.
avatar
Сходящийся треугольник видел?
Видел!
Он повторяется?
Повторяется!
Вот тебе и есть один элемент ТА!!!
avatar
ZVEZDA, и о чем этот треугольник? Я еще видел облака в виде замков, львов или медведей, а уж треугольник свечами образовать — эка невидаль.
Да и написано в вашем ТА — что этот треугольник может предвещать, может не предвещать, а может вообще ничего не значить.
avatar
3Qu, Тут дело не в треугольнике, а в повторяемости выхода из него в одном направлении.
avatar
ZVEZDA, верить в это — ваше право. Я уже в топике написал — переубеждать бесполезно, тем более верующих.
avatar

13, не понял. А разве методы не оцениваются по их результатам? А как тогда? По вере в результат, как в ТА? ))
Я не вижу результатов ТА. Их нет. 5% просто везунчиков, ТА статистически незначимо, и, стало быть работает максимум у 0.5%, а это ни о чем. Этого быть не может.

avatar
Вода мокрая, небо голубое, а Тех Анализ не работает. Работающие ТОЛЬКО по ТА, рано или поздно сливаются. Для умеющих слышать, даю две ссылки                              книга Александр Кургузкин «Лабиринт иллюзий»                                                                    arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/
avatar
ты прав. та есть, но ситуативно, так чтоб он работал всегда и везде такого нет
avatar
13, еще раз, повторяю свой коммент вверху:
еще раз, вы абсолютно не слышите то, что вам говорят.
95% знающих ТА (а в нем нет никаких откровений, это пособие для домохозяек) в течение 2-х лет теряют свои депозиты. Где реальные результаты применения ТА.
А вы мне — давайте тот метод, этот метод посмотрим. Если по Арифметике никто не научился считать, то такая Арифметика нах никому не нужна. И не надо отдельно рассматривать, работает ли сложение или деление. Аналогично с ТА.
avatar
Да вроде все работает и жить получается с этого
avatar
ровный, Хочешь сказать что живешь с рынка?.. ну-ну
avatar
Valday, да вообще то таких не мало, если ты не знал.
avatar
13, видите ли. Верить в математику не нужно. В математике все доказано и доказуемо. И даже если вы не знаете доказательство чего-то, то вы всегда можете с ним познакомиться.
avatar
3Qu, Перельман что там доказывал много лет. не спеши с выводами.
avatar
3Qu, в математике как раз много не доказанных гипотез, для которых нет ни доказательства, ни контрпримеров.
avatar
А. Г., в любой науке таких много. Над этим работают.)
Мы с вами пользуемся уже доказанными. Оч сомневаюсь, что мы с вам пользуемся многими разделами современной математики. Может, некоторыми, немногими.
avatar
3Qu, «настоящий учёный должен знать все о немногом и немного обо всем» © Тимирязев
avatar
А. Г., Тимирязевский, говоришь.  Эт мы знаем еще со времен Козьмы Пруткова - Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя.
Но, мы же специалисты широкого профиля.)))
Ах, да.
Настоящий ученый знает все большее о все меньшем. В пределе ученый будет знать все ни о чем. Или ничего обо всем.)
avatar
13, никто пока не доказал, что с помощью математики на рынке можно или нельзя зарабатывать. Этот вопрос открытый, но он и не поднимался. Думаю, вероятность все таки побольше, чем заклинаниями.))
А вот что с помощью ТА зарабатывать невозможно — это полностью доказано.)
avatar
3Qu, как никто не доказал? а А.Г. разве не доказал с помощью математики?
а скользяшки это МА?
avatar
Sergeyka, работает, но в прошлом, а еще подбором оптов. а в будущее он заглядывает ровно 50\50. Можно улучшить показатели прикрутив ММ и вход -выход привязанный к новостным событиям и времени суток. — но это можно и без ТА тогда.
avatar
лузер
Питерский Хулиган, везунчик, вы, наш.))
И вы верите в это унылое дерьмо с названием ТА?
Ваше образование? — это для статистики.)
avatar
3Qu, 8 классов и пту
 Полностью поддерживаю, почти все гуру рассказывают про ТА, в книжках ТА уделяют очень большое значение, итог один — 95% и более сливают на длинной дистанции.
 Забавный случай был тут на смартлабе, один блогер зазывающий людей в свой телеграмм канал, взял ~ 60 летний график серебра, с двумя пиками 1979 и 2011 и объединил их линиями. На мой комментарий :«доллар 1979 не равен доллару 2011 года и то что в 1979 году братья Хант начали транжирить деньги отца нефтяного магната на бирже скупая серебро, и такая ситуация врятли повториться» ответ — это ТА, тут все учтено.
avatar
БиржеваяЖаба, все верно цена учитывает все и даже стоимость доллара, эка невидаль
avatar
если та не работает, то что тогда работает? кофейная гуща, фазы луны, хрустальный шар или индикаторы?
Питерский Хулиган, свечной анализ работает, крестики -нолики, ренко, каджи, аши, канделволюм  и тд.
avatar
 когда появляются такие умники с советами космической глупости… меня неотвратимо тянет надерзить.
Питерский Хулиган, я мог бы, даже не заглядывая в ваш депозит, на истории доказать вам, что все ваши успехи в ТА являются не более, чем вашими фантазиями и не стоят выеденного яйца. К сожалению, заочно это нереально. Считайте, что вам повезло.)
avatar
3Qu, спасибо.
3Qu, не работает, да не обращай внимания и всё. 
avatar
3Qu, это работает однозначнооо!!!
avatar
Rasstyognutyii,)))  что? Пора про эти… ну как их) ну ты понял)
3Qu, вот здесь про ТА (медведь на 3:17 и в тексте про Элиота)
avatar
Удивлен, что автор отделался такими мирными комментариями )))
ТА — создает видимость комфорта
1) Если все заложено в Цену — ТА на хер не нужен, ибо усложняет
2) Цена Случайна — ТА на хер не нужен, ибо операции со случайной величиной есть величина случайная.
3) Цена случайна, но Монетка в некотые моменты времени  бывает Кривой — ТА тут не поможет… а Монетка иногда бывает Кривой, в эту сторону и надо копать.
avatar
Valday, вообще то случайность и непредсказуемость — это совершенно разные понятия. Первое — это когда невозможен точный прогноз пока наблюдаемого, а второе — это когда лучший в среднеквадратичном статистический (т. е. не точный) прогноз не зависит от прошлого.

Если мы имеем дело со случайной, но предсказуемой величиной, то ее лучший статистический прогноз — это некоторая функция от прошлого. Если у нас цены, то будущее — это будущее приращение цены, а прошлое — прошлые цены. Т. о. лучшим прогнозом будущего приращения в случае предсказуемости будет некоторая функция от прошлых цен, т. е. индикатор, возможно неизвестный нам, возможно меняющийся со временем и т. д., и т. п.
avatar
А. Г., не зависит от «прошлого» чего?
avatar
Мама, я трей, того, что было в прошлом. А «чего» в прошлом — это другой вопрос, который зависит от того, что взял исследователь из прошлого. Это же модель, что ни от чего прошлого не зависит. Но если взяли только то прошлое, от чего реально не зависит, то получим такое приближение.
avatar
А. Г., типа осциллятор на 5, 35 в периодах? лучше на 5,40.
avatar
ezomm, необязательно осциллятор и вообще маловероятно, что зоны «перекупленности-перепроданности», из-за которых строят осцилляторы, работают
avatar
Valday, конечно индюки страдают задержкой так как производные цены, но если взять например скользящую среднюю в июле 2008 или феврале 2020, то они не производные уже, а предиктивные получаются, потомучто на опережение апокалипсиса при ее пробое вниз прредсказывали беду
весь мёд в том как это использовать и как мало пилиться в боковике и закрывать год в плюсе
avatar
3Qu-отвечаю как чистый технарь(Та)-открываете график РТС-ПЕРИОД месяц-там в период с 2010 по2012 сформировалась голова-плечи голова-2100 шея-1300. Так вот пробитие шеи пошло на событиях на Украине.в йене гип висит с прошлого века))). Ещё примеры нужны?))).и не изобретать велосипед)просто если тема временных рядов вам интересна -ройте интернет, начало 2000-х)там такие споры(исследования) были.те, кто в них участвовал щаз просто сидят в тишине.
Дмитрий Алексеев,  лучше покажите справку 2ндфл, сколько заработал на событиях на Украине. Задним числом все мы гении, подгонять та под график. И рисовать в пэинте тоже умеем 
avatar
Дмитрий К, вот уже своим ответом показали свой уровень) боюсь про такие пироги как омега трейдстейшн вы даже не слышали))) и котировки у вас наверное с 2000- го года)
Дмитрий Алексеев, ну я то торговлей с 93 года занимаюсь, рцб правда только с 2016, и так до сих пор, искренне, не догоняю, в чем смысл подгонять та под исторические события? Это типа такое хобби что ли?
Ещё раз, сколько заработали на тех событиях?
avatar
Дмитрий К, я не торгую Россию, я по тихому на форексе. Ну не знаю, как вам ещё объяснить.смысл примера, что сначала повис сигнал… а уже потом произошли события.как- то так)
Дмитрий Алексеев, а я Вам подскажу, как объяснить — вангуйте что нибудь сейчас на квартал, год, вперёд.
Типа — по ТА осенью евро (раз на форексе) будет стоит 60 американских центов,  или наоборот. Потому что сформировалась голова, и пробила шею, как то так.

Мой коммент не о том,  что плох ТА,  а о уже сформировавшемся меме задним числом подгонять та под события.
Реально любое уже прошедшее движение цены можно подгонять как под та так и под фа что характерно. 
avatar
Дмитрий К, хммм) человеку с вашим опытом и нужны такие прогнозы? Если интересно) один из моих гиков  Leone форум на профинансе до 2015 года.Здесь я ненадолго.и цели становиться гуру и тд и тп у меня нет. УСПЕХОВ). Как технарь, я вижу цели… время достижения целей для меня неведомо)это про долгосрочный( от квартала и выше)
Дмитрий Алексеев, время до целей можно посчитать, но это гордыня.Солидно брать 1\2 от вероятной прибыли.
avatar
Дмитрий Алексеев, оу  Товарищ не уходи. Твоё мнение ценно для меня. ГиП рулит. 
Дмитрий Алексеев, оу  Товарищ не уходи. Твоё мнение ценно для меня. ГиП рулит. 
Дмитрий К, если на сейчас- жду развязки в йене .103.30- точка входа по гип. Цели 95 и ниже.это про медведей по паре.за быков стоит Boj ( банк Японии). Он уже дважды интервенил с этого уровня.стопы в паре 101.30 и 105.30 соответственно.имхо 
Дмитрий Алексеев, Да кто тут знает про Метасток 7.2 или Амиброкер 4.3?
avatar
Дмитрий Алексеев, ГиП это форева! Он лучший! Жарим в правое плечо и богатеем ?!
avatar
 формально-ответ Карлсону-почему интересные авторы уходят.для стариков-рынок читаем)им публичность не нужна.деньги любят тишину)
Дмитрий Алексеев, ты только пришел и уже уходишь? Погоди, не спеши.Ты нужен Смарт лабу! Кстати если есть лучше СЛ то сообщи мне. На СЛ очень много салаг зеленых.
avatar
13, это ТА, но только ложный, ибо ретроградный Меркурий влияет на золото как хрень собачья влияет на простатит.

А, вот, приближение новолуния способствует трейдерским ошибкам и созданию ситуаций, видимых как медвежьи и бычьи ловушки, стопосъем, сопли и пр.
А полнолуние — явно усиливает движняк на рынке. Вола, ликвидность...

Но это только вспомогательные маркеры для тайминга и более точного входа в сделку.
avatar
Йоганн, ну ты и замутил? Мы ж тут типа люди все таки ?!
avatar
13, а Вы уверены, что автор вообще использует какой-либо сложный анализ?
avatar
Йоганн, то, что я про анализ рядов забыл, вы никогда даже не слышали о существовании таких методов.
avatar
3Qu, этот анализ варится в голове всех рыночных и оптовых торговцев, которые эмпирически отмечают  тренды и сезоные особенности спроса.

С этого АВР начинает обычно трейдер, который впервые пришел торговать, рассчитывает на свою гениальность и не знаком с другими методами анализа.

Когда я впервые начал покупать и продавать валюту, я попросил распечатать мне график евробакса за несколько лет и стал искать на нем тренды и периоды, сопоставляя с событиями.

Правда, тогда я не представлял, что это так круто называется «анализ тайм-серий» )))
avatar
Йоганн, я про существование ТА узнал где-то через полгода вполне нормальной торговли. Привык, знаете, верить написанному в книгах — дела пошли много хуже. Вычитал у Швагера (Тех.анализ. Полный курс) и Нидерхоффера (воспоминания спекулянта), что это полная лабуда, и все наладилось.) Вполне достаточно обычного мат. анализа.
avatar
3Qu, смотря на чем этот «обычный» матанализ построен))
avatar
Йоганн, все трудно перечислить. Из известного — Фурье, Лаплас, z-преобразование, мат. статистика,… Все применяется, так или иначе. А есть и неизвестное широкой публике.)
avatar
3Qu, это совсем не обычный, а навороченнейший, тянущий на нобелевку))
Стоит добавить еще и вэйвлеты до кучи из известных.
Вряд ли такое было в открытом доступе на момент первого года торговли начинающего. А построить такое с нуля даже Эйнштейну было бы не под силу за полгода.
Фурье-преобразование, каким его знают математики — не работает.
Некоторые z-преобразования работают, но невозможен тайминг.
В любом случае, средняя эффективность матожиданию не более 60% и решающую роль играет рискменеджмент и его построение.

Кстати, построив хороший рискменеджмент, можно считать, что цена хаотична и открывать позы рандомно.

А что именно в матстате?
Паттерны, оклонения?
avatar
Йоганн, имхо, вы как-то оч буквально все понимаете, раз пишите о навороченных системах и Нобелевках.)
Скажем, фильтр с нужными характеристиками вы без Лапласа и z-преобразования не сделаете, но в системе вы используете результаты применения этих преобразований — сам фильтр. Сами преобразования в системе отсутствуют. Тем не менее, можно сказать, что я это все использую.
Статистика тоже используется при проектировании, например, для поиска значимых повторяющихся неэффективностей рынка. Это называется — проверка стат гипотез.
В самих системах такие сложности уже не нужны.
avatar
3Qu, спасибо, понял, а какая средняя доходность такой системы и остается ли она эффективной на большом депозите?
avatar
Йоганн, доходность на фьючерсах — ~10-12%/мес от стоимости базового актива. На большом депозите — не знаю, не думал. у меня небольшой. Ликвидность практически мгновенная.
avatar
Йоганн, есть метод  FATL  средних на расчетах Фурье -пр-й. Но они эти средние за деньги хотят дать. Дают бесплатно на евру. Я скачал. Ну очень длинная штука. Там гармоники зашиты с разной силой влияния. Еще есть средние на синусах. Их по Ганну придумали. Тоже прикольные машки. Ну ооочень круглые.
avatar
ezomm, насколько я предполагаю, все эти машки — фуфло и неопределенность? Или можно получать какой-то прогнозный результат?
avatar
3Qu, а я просто глазами вижу циклы.Их надо по 4 считать и закруглять одним, большим в 2 раза.Это правило такое 4 фрактала рождают один больший в 2 раза. О как?
avatar
Йоганн, у валют цикл 18 лет, а у акций 9 лет.Это цикл стали (9).Сейчас баксу падать 7-9 лет.
avatar
ezomm, не 18-ти, а (19-летний) цикл Метона является лунно-солнечным циклом, как и (76-летний) цикл Каллиппа (4 фрактала по 19 лет) .
Этим циклом по моим наблюдениям синхронизируется вся физиология живой природы на Земле и психическая активность Социума (человеческого и животного).
К тому же, это цикл смены человеческих поколений и антогонистических концепций (антогонизм отцов и детей).

А курс акций — это вторая гармоника от Метонова цикла.
avatar
Работает не ТА, а человек (трейдер).
А, теряют трейдеры не из-за ТА, а потому что не умеют управлять капиталом и берут на себя слишком большие риски.

Научитесь управлять риском и тогда ТА у вас будет работать)))
avatar
то, чем пытаетесь заниматься вы это тоже ТА, а то, что вы называете ТА это видимо ГА.
avatar
Tуземец, вот ты спец! А они тут все перепутали  ТА, ВА, СА, РА, ГА ,VSA и еще адверзу забыл с вульфом .?!
avatar
ezomm, Адверзу апологеты не относят к ТА, вычеркни её.
avatar
Все верно, но зря это! Ну честное слово  зря ))

ТА придумали для того что бы… долго усердно создавали комиссионный доход индустрии. Ей же, индустрией, ТА верование поддерживается в головах. 
Но нет никакой научной доказательности в этом. Чистый наукообразный шаманизм. 

Вот скажите в чем гипотеза ТА? Какое явление описывает? Почему он работать теоретически должен? 

Вот если бросить камень он упадёт. У нас есть модель этого процесса. Мы можем посчитать куда он упадет если знаем массу вектор приложенной силы.  

Цена это отражение внешних по отношению к рынку систем. Заводы, потребители, Центробанки, политики. События и решения людей. Вот что определяет цены.  ТА все выбрасывает и пытается цену в будущем определить ценой в прошлом… Ну это феерически смешно! ))
avatar
Разница заключается в том, что мы — ТА-шники — завтра набросаем с утра уровни и будем ловить профит в свои сети. А вы математики завтра поедете на работу, предварительно пополнив карту «Тройка».
avatar
monte_carlo, 
avatar
monte_carlo, 
avatar
monte_carlo, а мы ВАшники и Свечники что будем делать?
avatar
ezomm, ну, вы по сути такие же технари, как и мы. Только слегка заблудшие)
avatar
или лосей наловите)) как повезет
avatar
Valday, и то и другое. Какие-то ставки неизбежно обернутся лосём, какие-то — выстрелят. Это и есть тру-трейдинг.
avatar
monte_carlo, парабеллум продай от греха подальше 
avatar
как то хотел написать подобный топик с подробной аргументацией все руки не доходят, одним словом ТА это следствие типа артефакта — искаженный, отдаленной напоминающий вид того что на самом деле
avatar
autotrade.ru, а в двух словах сможете сказать — что именно вы называете ТА и что именно не работает — предсказуемость с вероятностью исполнения более 50% или что то другое ?  А то этот топик больше похож на заход атеиста в церковь
Мольберт Чебурага, почти все индикаторы та завязаны на период за который они считаются а т.к. период колебания рынка меняется от нуля до бесконечности то вероятность что ваш индикатор попадет на тот период когда он хорошо  работает стремится к нулю
avatar
autotrade.ru, т.е. вы под ТА понимаете индикаторы ?? Но ведь там воз и маленькая тележка разновидностей ТА, даже когда то пост написал с более -менее известными — там более десятка было.
Всегда хорошо начинать с определений, чтобы обозначить предмет — ТА это ..., и вот именно это не работает, т.е. имеет «предзказательность» на уровне 50%
Мольберт Чебурага, треугольники и всякая лабудень это артефакты
avatar
autotrade.ru, а разве в ТА есть однозначные выводы, что если треугольник(при этом их же много видов, от обычной сужающейся консолидации или расширяющейся, до клина в виде ндт или кдт), то будет так то? И волновой анализ или свечной или прайсэкшн — это ТА или нет?
Мольберт Чебурага, если ты в эту религию веришь то я не буду оскорблять твои чувства это не наука я верю в науку
avatar
autotrade.ru, про науку и трейдинг было смешно, это прям из серии «невидимая рука рынка». Но я тут не о «вере» спрашивал, а о том, что именно имеет ввиду человек, используя словосочетание «технический анализ», понимает ли он, какие его разновидности есть, и что именно он вкладывает в слова «не работает». Без этого разговор не имеет смысла — каждый подразумевает под этим что то свое и никакого общего языка у людей нет. Но ладно, закончим бессмысленное.
Мольберт Чебурага, я же тебе сказал индикаторы, а фигуры типа треугольника тоже объясняется как вера в что-то без объяснения почему, т.е. это не наука а что-то типа астролоигии или хиромантии или религии
avatar
autotrade.ru, это означает только одно — вы не понимаете что такое ТА. Это метод анализа и его вариаций масса. Паттерны и индикаторы — это не анализ- даже у паттернов крайне важно понимать место возникновения и предысторию, где они образовываются, а индикаторы это уж совсем смешное.
Мольберт Чебурага, тебя что-то гложет за чем столько слов? продолжай торговать по книгам я не против больше пушечного мяса будет
avatar
autotrade.ru, понятно,  хамить научился, думать нет. Об чем с тобой разговаривать…
Мольберт Чебурага, давай проще дай ссылку на свой результат в ЛЧИ посмотрим кто прав

avatar
autotrade.ru, мы торгуем опытом потерь и неудач и правым полушарием, а не левым, а книги надо читать после торговли.
avatar
autotrade.ru, это просто психология людей.Волновой и свечной анализ основаны на психологии. Почему 3 солдата работают, а 4 нет? Почему тренд живет 8-10 новых перемен ? 
avatar
Мольберт Чебурага, отличный вопрос коллега! Еще и адверза есть и VSA и  Ганна техники.
avatar
autotrade.ru, вместо статичного периода можно поставить формулу, которая считает период  .  mov (C, формула,S).Период считаем по время размеру фракталов и их количеству в выборке  из типа 50 свечей.Фракталы ищем из 1-3-(5! идеал)-9-11-15 свечей.
avatar
ezomm, а у формулы какие параметры будут и как это все контролировать?
avatar
autotrade.ru, Верно! На самом деле только свечной 300 лет работает на благо… японцев ?!
avatar
ezomm, то-то я смотрю у них застой уже 20 лет 
avatar
ТА работает, если подходить к нему с умом, а 95% этого не могут в силу своей азартности
avatar
Те, кто крошить батон))) на ТА- ответьте не вопрос- почему казино не любит тех, кто умеет считать карты?)… И просьба) только без ругани) не стоит оно того.Всем Добра)))
aMCa, не работает — это не дает 100% результат или что то другое?
 когда я начинал учиться споры об этом вели ребята из лучших вузов Москвы и Питера)
Я про матанализ ивероятностный подход.чесно) для меня темный лес был и остался) как там нафик высшая математика)))
Дмитрий Алексеев, я начинал с торговли голосом опционами и фьючами на бирже у Московских ворот  в Питере.Там меня учили как построить дом из опционов без денег.
avatar
ezomm, приветствую)
Из стариков форум у паука.кб паук 
Инвесто заархивирован вроде, как и фхо 
Гелиум 
опционами не занимаюсь, валют хватает)потихоньку)
УДАЧИ!)
завязывайте бухать. 
avatar
Gella, а что сразу мы))) этофсё они)))
Дмитрий Алексеев, 

аффтару надо завязывать бухать....
avatar
ТА будет работать если ты знаешь будущее а в этом мире есть такие процессы которые открывают будущий сценарий событий.
avatar
GAURANGA, или ты владелец казино)
GAURANGA, какие еще процессы?.Просто… зигзаг(ВА) и открывает будущее.!
avatar
ezomm, 
avatar
Я примерно так и написал в своей книге)
Толпа сожгла на костре за еретичество)
Тимофей Мартынов, охохо...)))
Потому что ТА — это не панацея и не грааль.
Это — инструмент. Которым надо уметь пользоваться.
Например молоток — ты им можешь или голову проломить, или гвоздь забить.
Смотря как пользоваться им.))))
avatar
Тимофей Мартынов, потому что ты не расшифровал, что имел ввиду под ТА.и кроме того в некоторых местах упомянул паттерны, каналы и прочую атрибутику ТА.
зы.Кто тут паттерны Муханчикова толкал, Пушкин?
avatar
Тимофей Мартынов, не сочти за неуважение, т.к. любой труд достоин уважения и внимания, но, по моему мнению, книгу сожгли за то, что ее название противоречит содержанию.Механизм трейдинга очень амбициозное название, а содержание по сути банальщина для общего ознакомления.
avatar
Тимофей Мартынов, книжки жгут? это уже опасно! как бы тут чонить не подпалили!
avatar
солидарен, но ФА мало чем лучше. Анализировать открытую для всех информацию и то, что уже в цене для прогнозирования будущего… ну такое…
Николай Помещенко, ну в ФА существенны моменты это динамика фин показателей и стретегия компании, по ним хоть как-то и можно понять ценность компании, при диверсификации, конечно) 
для ленивых индексное инвестирование)
avatar
самый лучший ТА
график дошел до верха экрана-шортить, спустился вниз-покупать
avatar
Larissa, это будет уже «мониторный анализ»
Мольберт Чебурага, 
avatar
Larissa, а если Моника перевёрнут не туда?)))
Дмитрий Алексеев, А это уже манипуляции рынком
avatar
Larissa, 
avatar
Larissa, Я тоже так считаю
avatar
Larissa, идеально! спасибо! тут как раз и стопы нахер не нужны да? о чём они спорят?
avatar
Rasstyognutyii, стопы нужны, если мелкий ТФ
avatar
Larissa, мелкий ТФ и относительно большой размер позы.
avatar
Йоганн, 
avatar
Йоганн, нужен правильный размер позы.Для 5 мин 10% от счета если фрактал из 5 свечей.для 1 час 20%. для 4х час 30%.Для дневного 40%.
avatar
ezomm, размер позы рассчитывается из волатильности ТФ.
Допустим, я готов сидеть в просадке полтора года.
Сканирую размах волы по всему ТФ окном в полтора года и определяю максимальный размах в пунктах… Далее — определяю, насколько готов просесть и размер позы для этого.
avatar
Larissa, ты имеешь в виду если мелкий экран, да? мляяя! ну всё же просто! чо усложняют тут, да? 
тож Аллирога читаешь?)))
avatar
Молоток такая же не нужная вещь, т.к. сам гвозди не забивает?.. Да и вообще молоток нужен только тем, кто знает где гвоздь надо забить)) Если у чела нет понимания и необходимости в гвозде, то и молоток будет лишним в хозяйстве. Так и с ТА. Все от чела зависит.
avatar
tex, не ну совсем лишним не будет. в голову можно применить.
avatar
странно, когда говорят, что ТА бесполезен
Впрочем, сам ТА конечно работать не будет — это не лошадь))
А беды наши и разочарования скорее не от ТА, а от банальных не соблюдений дисциплины.
avatar
Коротко о ТА — рынок гораздо больше, чем 2d измерение, мульт рекомендую к просмотру ))
avatar
Dao Sun, хорошо!
avatar
Да ты просто не умеешь…
avatar
13, не только временных рядов, но и статистических моделей. Это связанные, но разные вещи.
Использую, и далеко не все. Использую и многие другие дисциплины, тоже выборочно, по необходимости.
avatar
Удалил
avatar
ves2010, рынок любит тишину? 
avatar
ves2010, что именно удалили?
avatar
Мама, я трей, я обычно минут на 15-20 грааль какой-нибудь палю… а потом удаляю… это типа лотереи... 
avatar
ves2010, aaa!!! Я пропустил, получается! 
avatar
ТА работает. Сам новичок, разбираюсь и постигаю по ходу дела. До этого считал, что эти пентаграммы отстой. Но чем больше торгую, тем больше понимаю, что они работают, но не совсем так как себе представляют. В субботу от не хрен делать тренировался. Открывал случайный незнакомый мне график проматывал его на произвольное время назад, и пробовал его торговать в Екселе. Потихоньку прокручивая.
Первоначально отыгрывал стратегии с индикаторами. Очень быстро слился. Ни МАСD ни Стохастик, все это бред. Это потом на графике все выглядит очевидным и понятным, а если имитировать реальную торговлю, то заработать по индикаторам нереально. Часто разворот не разворот, или разворот не сразу, а восхождение линий индикатора на графике цены отображается боковиком или слабым падением и последующий разворот на индикаторе это падение в бездну. Пробовал и так и этак. Сливал каждый раз. Здесь параллельно уяснил, что усредняться и не выставлять стоплоссы — это смертный грех трейдера.
Затем взял другой случайный график, открыл его на месяцах, расчертил горизонтальные линиимаксимумов и минимумов, сделал тоже самое на тайм фрейме поменьше, а потом еще поменьше. Потом не глядя открыл произвольный период на графике и стал торговать в Экселе, аккуратно прокручивая график. И какое чудо я обнаружил. Цена скачет не пойми как, но она скачет исключительно по этим линиям. Они как магниты для нее. Угадать направление они не дают, но практически точно дают ее значение в случае ее движения. Видно, что она как разумная живая отталкивается от этих уровней, скачет по ним. При том, что эти уровни могли быть образованы экстремумами годичной давности, но они работают сейчас.
Потом обратил внимание, что если чертить еще и трендовую линию, то глобальные развороты цены находятся точно на пересечениях трендовой и горизонтальной.
Так что ТА работает, она не даст ответ куда конкретно цена пойдет, но существенно ограничит число возможных вариантов для выбора ее направления и значения.
avatar
Valery1983, вы наблюдательны с детства и обречены на успех.
avatar


Excel уже показал что теханализ это хрень)
avatar
Vladimir N., что за голубая линия в центре?
avatar
Мама, я трей, это значения. Они тут никак не участвуют. 
avatar
Потому что вы к ТА подходите со стороны алгебры, а надо подходить со стороны психиатрии.

avatar
Книги Виктора Нидерхоффера — полный отстой. На них нет ни одного нормального отзыва. Почему вы их тут упомянули? 
avatar
Мурен(а), читал одну — Воспоминания спекулянта. Мне понравилась. Что до остальных, это не ко мне.
avatar
В чем смысл совета не могу понять. Ну нравится кому то ТА — пусть торгует по нему. Если несете свет — то в полном соответствии с «критикуешь, предлагай» — дайте нормальную замену. 
avatar
Если что — вот последние три года моей торговли, 100% ТА. Покажите что красивее — брошу ТА, буду использовать ваш подход.


avatar
MadQuant, действительно красиво!

А что именно из ТА используете?
И на каких инструментах этот результат сделан?
avatar
Йоганн, это результат на рос. акциях. Из ТА использую собственные наработки, но это некие аналоги скользящих средних.
avatar
MadQuant, а что именно в скользящих не устроило, что решили делать свой собственный индикатор?
avatar
Мама, я трей, ну мой индикатор лучше работает. В скользящих средних плохо хотя бы то, что они медленно реагируют на резкие изменения цены.
avatar
MadQuant, аллигаторы форева!
avatar
Это религия
avatar
какие бы вы линии и кривые на ТА не рисовали на графике, пусть он будет на 200% правильным и понятным, очевидным и неоспоримым, ТА никак не может знать про Васю из крупного институционого банка, решившего взять или скинуть на рынке в данный момент тысячи лотов. И весь «очевидный» и «правильный» ТА на графике накрывается медной посудиной
avatar
И это будет пробой какой нибудь линии на графике… У Васи купит кто-нибудь и потащит цену обратно… И если Вася был один, то это будет ложный пробой, а если Вася скинул не один и по делу, то начнется тренд… Образуются новые линии…
avatar
Жнец, ТА, так как он задумывался оперирует данным от дня и выше, поэтому отдельные решения рынком игнорируются или принимаются как шум. Тем самым влияние оказывают знаковые, глобальные, события.
avatar
Согласен на все сто. Здесь хорошо рассказано о сути трейдинга.
www.litres.ru/sergey-sitaris/treyding-kak-on-est/chitat-onlayn/
avatar
ну а фундамент, объемный анализ, кластерный анализ, опционный анализ, маржинальный анализ, любой другой анализ, они конечно тебе дают сильно больше вариантов чем подбросить монетку… наивный ))
avatar
Столько ТА разбились в труху, что уже побаиваюсь прислушиваться. Один раз почитал, и из минуса еле выполз
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW