Олег Кузьмичев, В еврейской системе счисления записывается как י״ח (справа налево: י=10, ח=8). В переставленном порядке (числовое значение сохраняется) представляет собой слово ивр. ‏חי‏‎ — живой (хай). Поэтому число 18 в еврейской традиции обозначает жизнь. С этим же связана традиция дарения сумм денег, делящихся на 18

Борис Боос, я не хочу обсуждать залёты Аллирога, а они мне навязывают.
я хочу разобраться в простецкой схемке Аллироговской и уйти деньги зарабатывать. 
про обвинения в мошейничестве Аллирога, прошу предоставить достоверные факты, если нет фактов, то прошу не оскорблять. он мой друг.
вот и всё.

profynn, успехи Коровина в 13-ом году)

Представляете что бы было если бы в 18 не порезали выпустили в +, через взятие риском брокером и эти позы с непокрытыми проданными  дальними  путами на все ГО в 2020 году... Живые бы завидовали мертвым...


Вот эти клиенты которые сейчас судятся за 18 год  на самом деле должны радоваться вселенской любовью что им не дали дожить до года 2020го.Вот тогда был бы реальный жар и скрежет зубовный… если объективно.

ch5oh, 
потому что в MQL.community легко находится то, что продемонстрировано как «мои результаты»: https://www.mql5.com/ru/signals/774073
А там указан сервер брокера: FIBO-FIBO Group MT4 Demo Server

SergeyJu, более менее понятно откуда, сумма экспоненциально распределенных величин имеет распределение Эрланга. Ну а экспоненциальным распределением может описываться, например, время ожидания случайных событий (прибывающих автобусов, перегоревших лампочек или котировок) Про Гамму и Коши в ответе ниже сбивает с толку, лучше почитать про потоки Эрланга тут 

stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection29.html

Мартын, мартышечка, родимый, какими бы красивыми именами тебя не называли, каналья, — самое правильное тут слово — «для новичков», потому что ну а как они еще научатся-то. Больше-то никак. 

P.S. Если новичкам, которые прочли сей прекрасный объемный труд и загорелись на что-то подобное, захочется запустить так сказать творческую мысль, я бы порекомендовала статью «Инвестиции с опционным привкусом», здесь на СЛ.

А двухдневное «мега-тестирование» в субботу-воскресенье на самом деле мало что проверяет

Тестировщик заходит в бар. Заказывает пиво. Заказывает 0 пива. Заказывает 99999999999 пива. Заказывает ящерицу. Заказывает -1 пиво. Заказывает двравпорывп.
Первый реальный посетитель заходит в бар и спрашивает, где туалет. Бар вспыхивает, все гибнут в огне.

Внимание правильный ответ: Первое падение нефти на 30%+ за последние два года.

Добро пожаловать в квантовое инвестирование! Как-то написал статью на эту тему. Приведу ее целиком.

Квантовый инвестор.

Читатели спрашивают меня: «Где можно более подробно ознакомиться, а Вашим опытом инвестирования. Где что почитать и посмотреть. И что посоветуете».

Начну издалека. Давным-давно… когда еще не было галактик, произошел большой взрыв, и родилась наша вселенная. Но была она не одна, их было бесчисленное множество, с тех пор вселенные ветвятся, плодятся и множатся.

Мы наблюдаем только одну вселенную, но в моей картине мира, существует бесконечное число параллельных вселенных, где существуют наши двойники. Сознание может переходить с одной вселенной в другую, скользить по пространству вариантов.

Вы прослушали краткое вступление к курсу по инвестированию. :)

Первая предпосылка моей картины мира в том, что существуют параллельные вселенные. Вторая, более спорная, что вселенные влияют друг на друга.

В таком мире мы и живем. И есть игра под названием «инвестирование». Цель этой игры получить доход при умеренном риске. Так как вселенные влияют друг на друга (напомню, что это все мои иллюзии), то каждый раз, когда нами принимается решение купить/продать акции, то наши двойники в других мирах делают тоже самое, чем, возможно, вызывают накладки, которые влияют на наш конкретно мир.

Задача сделать так, чтобы (я/мы), как инвесторы, во множестве вселенных были богаты и счастливы. Для этого нужно исключить взаимовлияние, перестать делать одно и тоже. Нашим копиям нужно как-то разделиться. И на помощь нам приходит в этом деле приходит… генератор случайных чисел.

С помощью генератора случайных чисел определяю в какой рабочий день месяца буду инвестировать. Допустим, что буду делать это раз в месяц. Мне нужно 12 чисел на год, которые укажут мне дни, когда нужно сделать инвестиции. Например, 20 февраля, 17 марта… 4 августа… В эти дни, несмотря ни на что, мне нужно сделать инвестиции. Какие бы новости в этот день не шли, мне нужно инвестировать.

В момент запуска генератора случайных чисел, вселенные расщепляются. Мои двойники получают другие числа (все числа месяца) и мы друг другу не мешаем. Все счастливы! Каждый рабочий день кто-то из моих двойников в параллельных мирах инвестирует на нашу общую пользу.

Какие акции выбирать?

Теоретически это можно делать тем же самым генератором случайных чисел. (Я/Мы) выбираем акции крупных компаний, которые платят дивиденды, плюс индексы, плюс золото.

Главное в такой стратегии квантового инвестирования, придерживаться намерения, инвестировать в день, который тебе укажет генератор случайных чисел, и не реагировать на новости. Иначе наши двойники из других вселенных сделают тоже самое, и наша задумка коллапсирует.

Этой мой путь, как квантового инвестора.

P.S.
Да, с такими идеями нахожусь в трезвом уме и памяти. :)

ch5oh, да обычные такие цыганята. что-то показывают пастве, а дальше  «а вот яндекс-кошелек», или что там у них — пайпал? набейте в ютубе Sheridan Options TV

Dimg Иванов, spreadcharts.com

ch5oh, если очень-очень грубо, то риск опциона на центре 1/2 *V, где 1/2 — дельта.

Связка, собранная из двух некоррелированных опционов (экспирация обоих сразу невозможна), должна обладать риском :

R= ( 1/4*V^2 + 1/4*V^2 )^0.5 = 0.7*V 

В действительности же, результат ближе к 0.6*V, но его вывод достаточно сложный для комментария.

Численное же моделирование , показывает, что при минимальном ДХ риск сокращается ещё в 2 раза и уменьшается далее с ростом частоты ДХ. Так, например, для 15 хеджей риск связки составляет 0.82 при волатильности (на экспирацию) 15^0.5 =  3.87. То есть 21% от волатильности. А риск без хеджирования подтверждается на уровне 58%.

По ссылке можно так же рассмотреть аналитическое приближенное решение, полученное без каких-либо дополнительных предположений.

На эту же задачу можно зайти иначе: предполагаем dSigma=beta*dS и тогда

Отсюда можно поисследовать… всякое ;)

Тимофей Мартынов, https://www.comon.ru/user/a1408/strategy/detail/?id=11285 ссылка на хомяка

Не плохо для «небольшого специалиста» разложение Фурье и Вейвлеты. Все верно. Вы просто не тот параметр раскладываете. В двух словах тут не скажешь. Вот видео с 40 минуты

tashik, все легко считается. Двиг 25 коп дает сейчас центральному стрэддлу 30 п примерно плюса. За 5 часов тэта сожрет из них 15. Комиссы спрэды их поуменьшат практически до нуля. Ну и вегу не забываем — на цс примерно 80 п на стрэддл

ch5oh, без понятие. Локальный максимум мы примерно определим, а вот пойдет ли Si далее и куда — эт вопрос. Эт никто не знает.)
Я, кстати, написал — «Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — см. историю».