SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Опционы. Как играть опционы на Si.
- 22 октября 2020, 18:47
- |
Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:
С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:
Но, Si, все таки, вторичен. Вообще, неплохо в процессе смотреть оба графика и доллар/рубль, и Si.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:
С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:
Но, Si, все таки, вторичен. Вообще, неплохо в процессе смотреть оба графика и доллар/рубль, и Si.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- Баффет
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
Вроде классно знать заранее, сколько потеряешь.
Вроде классно понимать, что заработок растет нелинейно в случае успеха.
Но не умещается у меня в голове, что производным от производного можно выгоднее и спокойнее торговать, нежели фьючами с их ~х10 плечами.
Это с учетом того, что нередко опционами делают конструкцию все тех же «фьючей».
На любителя, имхо.
Пришел к опционам через интрадей фьючерсами.
и зачем нужно ждать если это покупка а не продажа?
Прогнозы — нет не используются, но можно, если хотите.
Размер движения? — 20-25 копеек достаточно, что практически постоянно.
Кстати, когда вы берете акции в шорт или с плечом, если все происходит в течение дня, вы тоже по кредиту не платите ни копейки.
С Т+2 не знаю, не пробовал.))
Это я пишу Вам как продавец внутри дня ) Нашла так сказать коса на камень )
Во всяком случае, это экспериментально никак не ловится.
3Qu,
Раз никого не интересует, спрошу я. По какой формуле Вы определили в реальном времени, что там максимум, а не зона проторговки, на которой СИ простоит до ночи?
Я, кстати, написал — «Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — см. историю».
Про теорию — так она хорошо изложена в книгах, не вижу смысла ее излагать на СЛ.
Ближе к экспирации — эт не знаю, не смотрел. За неск дней до экспирации ухожу в дальние по срокам опционы -что на Si, что на Ri.
Я проводил эксперименты со своим БШ и теор ценой на столе. В пределах погрешности внутри дневная Тета не ловится.
Раз в сделке на Ри весь день простоял с нулевым результатом — на чём открылся, на том закрылся. Заодно, коли все равно стоим, пытался Тету поймать. Результат — ноль.
Впрочем, как скажете.
вот смотрите, я предполагаю, что к следующей экспирации цена останется в районе 77000-78000. какую конструкцию мне собрать, что бы на распаде тоже не просрать.
Я сегодня не работал.
я знал что есть какой-нибудь подвох
Из эмфэцешной гавани, всегда по четвергам,
СтрендлЫ уходят в плаванье к далёким берегам.
Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию,
И я хочу в Бразилию — к далёким берегам!
По СИ же быстро не среагировать даже в месячных, если большой объем, приходится сильно по цене прогибаться=прямые убытки
У Ri тоже свои заморочки.
в кратце — купил 150 коллов со страйком 120 000 на след неделю, по 150, сейчас вар маржа при 116 000 РТС +9 000, утром РТС был 115 000 варж маржа была -5000 как понять как считается маража, и как определить риск на который следует покупать опционы, кто может подсказать?
Разве я не прав?
Надо сказать, я сам думал, что недостаточна и с 14 года не играл. Но оказалось, все не так плохо как кажется.