22 октября 2020, 18:47
Опционы. Как играть опционы на Si.
Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:
С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:
Но, Si, все таки, вторичен. Вообще, неплохо в процессе смотреть оба графика и доллар/рубль, и Si.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:
С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:
Но, Si, все таки, вторичен. Вообще, неплохо в процессе смотреть оба графика и доллар/рубль, и Si.
ои вырос на 2.55, видимо от уровня шортики взяли… подожди меня, в стринги не превращайтесь
Softline_IR, Добрый день, есть ли возможность уточнить долю «отключаемых» доходов?
Тредер, самое непонятное: почему Сургут ни растёт, ни падает?
Даже если есть деньги на дивы из заначки, но есть желание сделать акцию не интересной
для массового инвестора-физика, а именно это последнии годы и делается — уж не знаю зачем это делается, но выпл...
Новый размес скоро, купон 14-15,5%, Алроса Б8-12, погашение через 10 лет, пока предварительно, оферта в 2030г. Может быть угадал???
58.24 закупаю шорты. не является ИИР, :( страшно когда так тянут акцию. это Телеги и избушки или кто тащит?
16:20
Metzger, нормальные дивидендные, а не дерьмо с выплатами ниже 10%.
СПБ Биржа и Rounds стали партнёрами по выводу эмитентов на IPO Теперь эмитенты инвестиционной платформы смогут в режиме единого окна перейти от непубличного размещения к IPO на СПБ Бирже.СПБ Биржа и R...
InvestingAsHobby_v_Telegramm,
минус за вранье
ВТБ не ставит стретегические цели по ROE
www.vtb.ru/about/press/news/?id=201125
по прибыли
при этом не уточняется это по МСФО или РСБУ, д...
GT, Вот и пошли к 2430-2440 и далее на отработку 2500, пока кто-то там в рулетку играется, собирая стопы...
Вроде классно знать заранее, сколько потеряешь.
Вроде классно понимать, что заработок растет нелинейно в случае успеха.
Но не умещается у меня в голове, что производным от производного можно выгоднее и спокойнее торговать, нежели фьючами с их ~х10 плечами.
Это с учетом того, что нередко опционами делают конструкцию все тех же «фьючей».
На любителя, имхо.
Пришел к опционам через интрадей фьючерсами.
и зачем нужно ждать если это покупка а не продажа?
Прогнозы — нет не используются, но можно, если хотите.
Размер движения? — 20-25 копеек достаточно, что практически постоянно.
Кстати, когда вы берете акции в шорт или с плечом, если все происходит в течение дня, вы тоже по кредиту не платите ни копейки.
С Т+2 не знаю, не пробовал.))
Это я пишу Вам как продавец внутри дня ) Нашла так сказать коса на камень )
Во всяком случае, это экспериментально никак не ловится.
3Qu,
Раз никого не интересует, спрошу я. По какой формуле Вы определили в реальном времени, что там максимум, а не зона проторговки, на которой СИ простоит до ночи?
Я, кстати, написал — «Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — см. историю».
Про теорию — так она хорошо изложена в книгах, не вижу смысла ее излагать на СЛ.
Ближе к экспирации — эт не знаю, не смотрел. За неск дней до экспирации ухожу в дальние по срокам опционы -что на Si, что на Ri.
Я проводил эксперименты со своим БШ и теор ценой на столе. В пределах погрешности внутри дневная Тета не ловится.
Раз в сделке на Ри весь день простоял с нулевым результатом — на чём открылся, на том закрылся. Заодно, коли все равно стоим, пытался Тету поймать. Результат — ноль.
Впрочем, как скажете.
вот смотрите, я предполагаю, что к следующей экспирации цена останется в районе 77000-78000. какую конструкцию мне собрать, что бы на распаде тоже не просрать.
в кратце — купил 150 коллов со страйком 120 000 на след неделю, по 150, сейчас вар маржа при 116 000 РТС +9 000, утром РТС был 115 000 варж маржа была -5000 как понять как считается маража, и как определить риск на который следует покупать опционы, кто может подсказать?