SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Физико-математические основы Грааля. Часть 1
- 19 декабря 2020, 16:00
- |
Ну, не знаю...
Подарить, что ли, основы построения Грааля страждущим на Новый Год?
Душа болит за рыцарей, бьющихся с бездной… Э-хе-хе....
Ладно. Поехали...
1. Котировки должны приниматься с интервалами времени, удовлетворяющими распределению Эрланга.
Вы должны быть уверены, что поток событий на рынке имеет последействие определенного порядка. Сие есть «память» рынка.
Это - основная парадигма построения граальной ТС. Без достижения этой цели, Вы обречены бороться с рынком как с СБ, математически победить которое очень сложно. Но, можно. Это есть — Относительное Время Системы.
2. Ваша модель должна быть вероятностной.
Это означает, что Вы должны быть готовы как к победам, так и к поражениям. Однако, вероятность победы (получения профита) должна быть выше вероятности поражения. Если для СБ достаточно теоретически доказанных 66% вероятности возвращения к среднему, то эта вероятность должна быть максимально преобразована в деньги.
3. Объем выборки должен выбираться из временной структуры рынка.
Временная структура рынка, собственно, состоит из предопределенных временных ТФ, которые торгуются во всех терминалах. Это — Абсолютное Время Системы согласно Пуанкаре.
Оптимальным является временной период = 1 сутки (24 часа).
Продолжение следует...
Toddler.
Мои результаты:
Подарить, что ли, основы построения Грааля страждущим на Новый Год?
Душа болит за рыцарей, бьющихся с бездной… Э-хе-хе....
Ладно. Поехали...
1. Котировки должны приниматься с интервалами времени, удовлетворяющими распределению Эрланга.
Вы должны быть уверены, что поток событий на рынке имеет последействие определенного порядка. Сие есть «память» рынка.
Это - основная парадигма построения граальной ТС. Без достижения этой цели, Вы обречены бороться с рынком как с СБ, математически победить которое очень сложно. Но, можно. Это есть — Относительное Время Системы.
2. Ваша модель должна быть вероятностной.
Это означает, что Вы должны быть готовы как к победам, так и к поражениям. Однако, вероятность победы (получения профита) должна быть выше вероятности поражения. Если для СБ достаточно теоретически доказанных 66% вероятности возвращения к среднему, то эта вероятность должна быть максимально преобразована в деньги.
3. Объем выборки должен выбираться из временной структуры рынка.
Временная структура рынка, собственно, состоит из предопределенных временных ТФ, которые торгуются во всех терминалах. Это — Абсолютное Время Системы согласно Пуанкаре.
Оптимальным является временной период = 1 сутки (24 часа).
Продолжение следует...
Toddler.
Мои результаты:
2. Этот Эрлаг архитектор системы заключения сделок?
3. Не понятно со временем?
Память есть и ближняя, и дальняя — она зависит от масштаба.
Более того, есть условия, при которых часть ближней памяти при определенных условиях стирается в то время, как дальняя продолжает быть актуальной.
Кстати, для меня ваша суточная память… Очень дальняя )
PS: ИМХО по поводу суток еще стоит подумать где у них начало.
Одним из ключевых вариантов может стать час или 30 мин.
Причина у меня одна — тут начало однозначное.
PPS: Для биржи, конечно, сутки, тут без вариантов.
P.S. Это всё камень в огород первого постулата.
С мая по декабрь получается нулевая доходность.
И просадка в треть депозита.
Вам что полностью его разобрать???
И при такой доходности получается просадка в треть депо это много.
В итоге (в общем и целом) стабильный рост.
Выводы для ЭТОГО грааля делать еще рано, это факт, но пока так.
Toddler, на этой картинке явная зависимость — за короткое время ТРИ раза повторилась одна и та же схема (конфигурация, траектория) просадки и та же схема выхода из неё!
Есть 2 способа это использовать, если это не случайность:
1 — найти причину и устранить
2 — использовать эту цикличность для вкл/выкл грааля.
Есть еще одна мысль, но для её подтверждения (предварительного), нужно еще недель 15 вашего графика баланса.
Но обязательно пара периодов 6-9 месяцев без выигрыша. Хотя с весьма умеренной просадкой… Не могу представить себе такого дятла, чтобы полгода толок воду в ступе.
Есть память SSD
А есть 5400..
Робот торгует в + так и скажи
«Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до миллисекунды.
Само распределение пауз между тиками выглядит так
Этот график частот можно описать с помощью суммы распределений Гамма и Коши. Первый параметр Гамма-распределения для некоторых дилингов можно подобрать как целое число, и тогда Гамма-распределение становится его частным случаем — распределением Эрланга.
Формула:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.
В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
параметр c — от 0 до 1
Так вот — очень важно получить чистое гамма-распределение (распределение Эрланга) для интервалов времени между котировками. Это — основа основ построения граальной ТС. Все остальные методы приема данных — ерунда и создают лишь иллюзию удачи. А на деле, получается СБ. Почему это именно так, а не иначе — не знаю. Это — Тайна рынка.
Что с этим делать то, почему система на дневках или часовках должна как-то опираться на то, что поток тиков напоминает потоки заявок в системе массового обслуживания.
stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection29.html
Т.е. запаздывание минимум 100 милли-секунд. Подавая заявку по тикам (данным из потока обезличенных сделок OnAllTrade()), ты отстаёшь от реальности на бирже около 300 милли-секунд. В лучшем случае.
Поздравляю! Счастье найдено?
+120% за год — можно теперь обоснованно глумиться над инвесторами и прочей тупоголовой шушерой.
Кхе-кхе… Чуть не поперхнулся за утренним чаем. Пожалуй, самая шикарная фраза во всем обсуждении.
Но расходы (это кроме электричества, интернет, вычислительных мощностей) в виде тупо времени на разработку сколько составили?
Евгений Петров, если это форекс (а это форекс), то результат масштабируется раз в 100 парой кликов мыши. Разумеется, оставляем за скобками вопрос о честности кухни и о возможности потом эту прибыль вывести.
Думаю, что сейчас уважаемый ТС добавит ресурсов и за следующий год превратит $1k в $2k.
это демо-форекс, там особо не намасштабируешь с начальным депозитом.
Да и вывод прибыли с кухни не нужно оставлять за скобками, это существенная часть. Если на деле сто тонн зелени (условно) нельзя всунуть в кухню, и даже десятку, то как бы ок. Можно и посолить эти проценты.
потому что в MQL.community легко находится то, что продемонстрировано как «мои результаты»: https://www.mql5.com/ru/signals/774073
А там указан сервер брокера: FIBO-FIBO Group MT4 Demo Server
Скоростной бомбардировщик Туполева 1936? Совет безопасности?
Или некое секретное сокращение придуманное автором?