Блог им. Toddler

Физико-математические основы Грааля. Часть 1

    • 19 декабря 2020, 16:00
    • |
    • Toddler
  • Еще
Ну, не знаю...
Подарить, что ли, основы построения Грааля страждущим на Новый Год?

Душа болит за рыцарей, бьющихся с бездной… Э-хе-хе....

Ладно. Поехали...

1. Котировки должны приниматься с интервалами времени, удовлетворяющими распределению Эрланга.
Вы должны быть уверены, что поток событий на рынке имеет последействие определенного порядка. Сие есть «память» рынка.
Это -  основная парадигма построения граальной ТС. Без достижения этой цели, Вы обречены бороться с рынком как с СБ, математически победить которое очень сложно. Но, можно. Это есть — Относительное Время Системы.

2. Ваша модель должна быть вероятностной.
Это означает, что Вы должны быть готовы как к победам, так и к поражениям. Однако, вероятность победы (получения профита) должна быть выше вероятности поражения. Если для СБ достаточно теоретически доказанных 66% вероятности возвращения к среднему, то эта вероятность должна быть максимально преобразована в деньги.

3. Объем выборки должен выбираться из временной структуры рынка.
Временная структура рынка, собственно, состоит из предопределенных временных ТФ, которые торгуются во всех терминалах. Это — Абсолютное Время Системы согласно Пуанкаре.
Оптимальным является временной период = 1 сутки (24 часа).

Продолжение следует...

Toddler.

Мои результаты:
Физико-математические основы Грааля. Часть 1


★18
54 комментария
1. Что такое «память рынка»?
2. Этот Эрлаг архитектор системы заключения сделок?
3. Не понятно со временем?
avatar
Kartes, Память — это память. Зависимость текущих значений цены от предыдущих. Практика показывает, что для рынка характерная «ближняя» память, которая не распространяется на большой промежуток времени. Именно из этих расчетов принимается оптимальным объем выборки = 1 сутки.
avatar
Toddler, от чего зависят текущие показания цены? Ваша, беда, математиков в том что всё пытаетесь выразить через многоэтажные формулы постулаты для которых начинаются со слова «пусть»
avatar
Toddler, это не совсем верно.
Память есть и ближняя, и дальняя — она зависит от масштаба.
Более того, есть условия, при которых часть ближней памяти при определенных условиях стирается в то время, как дальняя продолжает быть актуальной.
Кстати, для меня ваша суточная память… Очень дальняя )

PS: ИМХО по поводу суток еще стоит подумать где у них начало.
      Одним из ключевых вариантов может стать час или 30 мин.
      Причина у меня одна — тут начало однозначное.
PPS: Для биржи, конечно, сутки, тут без вариантов.
avatar
Toddler, а если мы имеем дело, например, с «дохлым» рынком, где совершается несколько сделок в сутки, характерная «ближняя» память также должна сохраняться в течение суток?

P.S. Это всё камень в огород первого постулата.
avatar
МХ, сутки — это оптимальный период анализа рынка. Внутри этого периода распределение Эрланга для интервалов времени между приходом котировок (собственное время системы) не является постоянным, вне — также.
avatar
Toddler,  я правильно понимаю, что вот в таком изложении — если допустим нет котировок, тиков, а есть например только минутные свечи — то и Грааль невозможен?
avatar
МХ, да. Это мое глубокое убеждение, подтвержденное многочисленными исследованиями.
avatar
Toddler, я не со всем согласен, но всё равно плюсую. Потому что таких постов на смартлабе в последнее время вообще нет, всё политика да ковид )
avatar
МХ, спасибо. После ухода Б.Гудылина (боюсь, как бы не случилось непоправимое...) надо держать Знамя Грааля. Стараюсь.
avatar
Toddler, память рынка гораздо больше суток )

avatar
Kartes, насколько я знаю, ты далеко продвинулся в изучении времени рынка. Однако, в первом приближении модель проста и удовлетворяет гипотезе Пуанкаре. Рынок имеет свое относительное время внутри абсолютного времени. Всё.
avatar
Toddler, ещё один совет. Прежде чем оперировать такими словами как гипотеза, постулат, теорема вникни в их суть. Хотя они конечно эффектны)))
avatar
Как то не очень грааль когда из просадки выходят по 5 месяцев.
С мая по декабрь получается нулевая доходность.
И просадка в треть депозита.
avatar
Байкал, хе-хе… Ваша математика не понятна. Нетути нулевой доходности. Есть очевидный профит.
avatar
Toddler, вы сами видели график доходности свой???
Вам что полностью его разобрать???
avatar
Байкал, не понимаю, в чем проблема… Посвятите.  А то, может быть, пора прекращать все опыты… Однако!
avatar
Toddler, да нет проблем))) Получается у тебя 7 месяцев торговли просто впустую и с мая по конец ноября можно сказать у тебя счет болтался около нуля ну то есть примерно +60% которые ты сделал к маю

И при такой доходности получается просадка в треть депо это много.

avatar
Байкал, ты не туда смотришь. Главный «фефект фикции» в слишком глубокой просадке. То, что показал ты — всего лишь следствие.

В итоге (в общем и целом) стабильный рост.
Выводы для ЭТОГО грааля делать еще рано, это факт, но пока так.
avatar

Toddler, на этой картинке явная зависимость — за короткое время ТРИ раза повторилась одна и та же схема (конфигурация, траектория) просадки и та же схема выхода из неё!
Есть 2 способа это использовать, если это не случайность:
1 — найти причину и устранить
2 — использовать эту цикличность для вкл/выкл грааля.

Есть еще одна мысль, но для её подтверждения (предварительного), нужно еще недель 15 вашего графика баланса.

avatar
VladMih, хорошее направление для исследований. Подумаю. Хотя, это — очень тяжело.
avatar
Toddler, п.1 почти нереальный, наверно даже тяжелей, чем то, что вы уже сделали. А вот п.2 намного проще, он может быть реализован чисто «технико-физически». Сужу, конечно, лишь по показанному «огрызку», но принцип работает на любых подобных результатах, если эта цикличность соблюдается на всей истории торгов.
avatar
Байкал, именно! У меня уйма стратегий на дневках, дающих внушительный доход на истории торгов фьючерсом РТС за 10 лет.
Но обязательно пара периодов 6-9 месяцев без выигрыша. Хотя с весьма умеренной просадкой… Не могу представить себе такого дятла, чтобы полгода толок воду в ступе.
avatar
Где формулы? Надо всё математически строго сформулировать, чтобы было четко.
avatar
v_0ver, хорошо. В следующих постах сделаю.
avatar
Где использование ряда Фибоначи?
avatar
Есть память оперативная… Быстрая
Есть память SSD
А есть 5400..
Робот торгует в + так и скажи
avatar
Все такие добрые в последнее время. Граали раздают. 
Серёга Ростовский, я, особо, и не раздаю… Уверяю вас — не каждый сумеет организовать правильный прием котировок в свою ТС. Это — нетривиальная задача, философский камень. А остальное — ерунда. Работа же с тиками или с OHLC M1, M5 и т.п. дает лишь осколки Грааля. Это как биться со случайным блужданием — победить можно, но не всегда.
avatar
про эрланга не понял, откуда он взялся и как его Вы используете
avatar
SergeyJu, я уже приводил ссылку на исследования моего друга и товарища по борьбе с рынком. Вот оно:
«Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до миллисекунды.
Само распределение пауз между тиками выглядит так 
Как заработать на приращениях цены.

Этот график частот можно описать с помощью суммы распределений Гамма и Коши. Первый параметр Гамма-распределения для некоторых дилингов можно подобрать как целое число, и тогда Гамма-распределение становится его частным случаем — распределением Эрланга.

Формула:

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.

В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
   gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

параметр c — от 0 до 1

Так вот — очень важно получить чистое гамма-распределение (распределение Эрланга) для интервалов времени между котировками. Это — основа основ построения граальной ТС. Все остальные методы приема данных — ерунда и создают лишь иллюзию удачи. А на деле, получается СБ. Почему это именно так, а не иначе — не знаю. Это — Тайна рынка.

avatar
Toddler, наверное, я неудачно сформулировал вопрос. Предположим, что поток тиков подчиняется (по времени ) распределению Эрланга. Хотя это и сомнительно. Потому что при появлении сильной завки, она пробивает сразу целую кучу мелких и идет пакет практически синхронных тиков. Ну, да ладно. 
Что с этим делать то, почему система на дневках или часовках должна как-то опираться на то, что поток тиков напоминает потоки заявок в системе массового обслуживания.  
avatar
SergeyJu, см. Часть 2
avatar
SergeyJu, более менее понятно откуда, сумма экспоненциально распределенных величин имеет распределение Эрланга. Ну а экспоненциальным распределением может описываться, например, время ожидания случайных событий (прибывающих автобусов, перегоревших лампочек или котировок) Про Гамму и Коши в ответе ниже сбивает с толку, лучше почитать про потоки Эрланга тут 

stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection29.html

avatar
DR. LECTER, кстати, логично.
avatar
Получается, что торговать надо на тиковом таймфрейме. То есть становиться hft.
avatar
ch5oh, на предобработанном тиковом ряде. Именно так и никак иначе.
avatar
ch5oh, Quik от моего брокера возвращает подтверждение приёма заявки OnTransReply() через 100 милли-секунд и через 200 милли-секунд после подачи заявки приходит OnTrade() с параметрами сделки.
Т.е. запаздывание минимум 100 милли-секунд. Подавая заявку по тикам (данным из потока обезличенных сделок OnAllTrade()), ты отстаёшь от реальности на бирже около 300 милли-секунд. В лучшем случае.
avatar
Rostislav Kudryashov, я в курсе тормознутости и глючности этой поделки из ранних 90-х и не использую ни в каком виде. Мы с Квик несовместимы психически.
avatar

Поздравляю! Счастье найдено?

+120% за год — можно теперь обоснованно глумиться над инвесторами и прочей тупоголовой шушерой.

avatar
… можно теперь обоснованно глумиться над инвесторами и прочей тупоголовой шушерой

Кхе-кхе… Чуть не поперхнулся за утренним чаем. Пожалуй, самая шикарная фраза во всем обсуждении.
avatar
ch5oh, +120% за год — можно теперь обоснованно глумиться над инвесторами и прочей тупоголовой шушерой.
На ЛЧИ его нет, значит в пайнбраш нарисовал. Тема емкости стратегии не раскрыта. Он ведь сделал 120 долларов за год. И еще налоги и комиссии надо вычесть. Это 10 дол в месяц он заработал. Ну бешеный доход, это да.
Но расходы (это кроме электричества, интернет, вычислительных мощностей) в виде тупо времени на разработку сколько составили?
avatar

Евгений Петров, если это форекс (а это форекс), то результат масштабируется раз в 100 парой кликов мыши. Разумеется, оставляем за скобками вопрос о честности кухни и о возможности потом эту прибыль вывести.

 

Думаю, что сейчас уважаемый ТС добавит ресурсов и за следующий год превратит $1k в $2k.

avatar
ch5oh, 
это демо-форекс, там особо не намасштабируешь с начальным депозитом.
Дмитрий Овчинников, почему «демо»? Тогда это вообще бессмысленная потеря календарного года.
avatar
ch5oh, если это форекс (а это форекс), то результат масштабируется раз в 100 парой кликов мыши.
Риск тоже масштабируется. А 1000 дол за год это 80 дол в месяц. И это если они будут, подкручивать-то робота ему нужно постоянно скорее всего, это работа на полный день.
Да и вывод прибыли с кухни не нужно оставлять за скобками, это существенная часть. Если на деле сто тонн зелени (условно) нельзя всунуть в кухню, и даже десятку, то как бы ок. Можно и посолить эти проценты.
avatar
Евгений Петров, робот есть не просит, зарабатывает торгует себе и торгует. Сделает за год килобакс — уже электричество отобьёт. А где потом его торговать на самом деле — вопрос техники. Можно LMAX, DukasCopy, SaxoBank на худой конец. А там и про CME можно подумать.
avatar
Нихрена не понял, кроме того что вы за год заработали на пару ужинов :) Будет круто показать результат без плеча и раскрыть тему подробнее без умных слов.
avatar
Псевдонаучный поток сознания))
avatar
ch5oh, 
потому что в MQL.community легко находится то, что продемонстрировано как «мои результаты»: https://www.mql5.com/ru/signals/774073
А там указан сервер брокера: FIBO-FIBO Group MT4 Demo Server
Э-хе-хе… Нетути у страждущих Веры в Грааль… Тщетны попытки направить их на Тропу к Тихому Дому… Обидно. Тьфу…
avatar
А что такое СБ?
Скоростной бомбардировщик Туполева 1936? Совет безопасности?
Или некое секретное сокращение придуманное автором?
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW