SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Россия или США? Мини викторина
- 08 декабря 2020, 15:18
- |
- А. Г.
В приведенной таблице даны сравнительные доходности индекса РТС и S&P500 за указанные периоды во все полные годы существования индекса РТС. Видно, что в верхней части таблицы даны доходности за периоды, из которых исключены годы из нижней части. А теперь, внимание, вопрос: какое событие происходило за пределами фондового рынка, побудившее меня исключить именно эти годы?
Первому правильно ответившему 500 «тимофейчиков».
P. S. Вопрос на внимательность, я об этом часто писал.
P. S.1. Внимание правильный ответ: Первое падение нефти на 30%+ за последние два года.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мастера трейдинга
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
ЗЫ Хотя, да, для некоторых нефть может быть и прчиной.
прилагательное (резкое, стремительное, одномоментное) не выражают четкого критерия.
smart-lab.ru/blog/661902.php
сильное
PS Тимофейчики не нужны.
Россия конечно
Индекс РТС даже если тупо держать вырос с 1997 примерно на глаз в 40 раз.
А Сипа только в 6-7 раз
В каждом случае сильно девальвировался рубль и падали цены на нефть.
1998 — кризис в ЮВА;
2008 — мировой финансовый кризис;
2014 — ценовая «война», развязанная странами Аравийского полуострова;
2020 — пандемия Ковид-19.
Единое объяснение можно дать только посредством конспирологической теории о «мировом правительстве». Но это не ко мне.
Тимофейчики то выиграли в итоге?
08 — тихий омут тихая гавань в бушующем океане кризиса
14 — Крым наш
20 — Нефть со Спутником
Go, Can, Go! We Can Go!
Зенит-Ленинград!
Есть отдельная часть речи имя прилагательное, а есть имя числительное.
Порядковые числительные лишь имеют граматические признаки прилагательных, но ими не являются.
Там есть «второй» в столбце числительное. Двойной — прилагательное, как и пятиэтажный, но не второй (или первый).
Неужели так сложно признать мелкую ошибку, я не понимаю?
Или у вас грамматический кретинизм и вы не видите разницу между двойной и второй?
И каким прилагательным или числительным характеризуется такое падение?
UnembossedName, первое высказывание не понял. Нефть падает на 60 долларов и Вы считаете это «нулевым изменением»???
А если в процентах, как Вы получили "(-9)%"?
Вроде, если в лоб применить школьную формулу
Rate, % = (End — Beg)/Beg * 100%
получится
Rate, % = (-30 — 30)/30 * 100% = -200%
Что как бы логично, но напрочь перечеркивает основную аксиому инвесторов в товары: "Товар не может стоить 0, поэтому при инвестициях в товар убыток никогда не будет достигать 100% от вложений. В отличие от инвестиций в акции, которые на длинной дистанции лопаются сплошь и рядом. И даже очень крупные компании со столетней историей периодически сгорают."
Я не так прочитал вопрос, думал сначала на 30 выросла, потом на 30 упала, извиняюсь, но и вы тоже не переживайте так.
А -30 стоил не товар, а производный инструмент.
UnembossedName, вообще не переживаю. Мне просто нравится раскрашивать важные фрагменты текста.
Это интересный взгляд на вещи. Но мне что-то не припомнится где торгуют нефтью с поставкой «сегодня»? Вроде как, теория говорит, что в день экспирации цена фьючерса должна сходиться с ценой товара. Нет?
Если бы это продлилось хотя бы пару недель, я бы еще понял.
Акции тоже не торгуются Т+0, это не делает их срочным инструментом.
UnembossedName, как раз делает. Технически они реализованы как сверхкороткие фьючерсы. На внутреннем уровне у них даже даты поставки (экспирации) есть. Просто от нас это всё спрятано и заметено под коврик.
Хорошо-хорошо. Цена фьючерса на нефть обязательно должна включать в себя оценку затрат на поставку и степень заполнения нефтехранилищ. =)
Вам назло, следующий раз будет падение по другим причинам.
Ну там например нефти станет нужно меньше, введут эмбарго против нас, будет ровно наоборот. Чисто пример, не прогноз ни в коем случае.
На такой выборке (аж целых 4 раза), экстраполяция наивна.
Я бы из этого скорее сделал вывод, что после такого синхронного падения нефти, рубля и соответственно РТС, можно менять свои доллары и на несколько лет заходить в рынок, для тех, кто верит, что это будет работать)
А цифры исключительно для «любителей» говорить: «смотрите, где сиплый, а где индекс РТС».
Я напомню, что рынок РФ существовал и раньше, даже в позапрошлом веке. И будет существовать после окончания нефтяной эпохи лет через 100 или 50.
Сравнение само по себе нездоровое.
Резкое падение нефти с локальных хаев приводит к падению рубля, падение рубля приводит к падению искусственного индекса РТС по определению этого индекса.
Вы реально считаете, что увидели что-то хоть сколько-то интересное?
smart-lab.ru/blog/663247.php#comment11957339
и второе — это куда вкладывать на ближайшие 2-5 лет ПОСЛЕ события.
Ни о каком предсказании события речи не шло. Только о сроке, когда одно, а когда другое. Длинный срок — это для инвесторов (читай, «купил и держи»), а короткий — для спекулянтов.
Я могу дать «объяснение» почему так происходит, но это уже дискуссионный вопрос и не более, чем субъективное мнение.
Куда вкладывать? Для меня этот вопрос не решается, я уже пояснял почему (накину еще сценарий болтания нефти на лоях несколько лет, которого не было, а значит почему-то и быть не может). Для тех, кто верит, что что-то всегда бывает одинаково, пожалуйста, деньги ваши)
Жалко только, что кто-то менее опытный прочитает и поверит.
Оказывается надо знать минимум по нефти, находка так находка
Да, я в другом посте размещал информацию, что основным фактором, влиявшим на результат Лонг индекс РТС-шорт S&P500 в любой период, кроме 4-х исключенных лет, (т. е. при любом разбиении периодов из верхней части таблицы на подпериоды в 2 и более лет), была сравнительная динамика М2/ВВП. Но в отличии от поиска локального минимума нефти, ее предсказание не имеет простого решения. И у меня его нет.
Если первое падение на -30% состоялось, то смотрим отрезки по 30 дней от последнего минимума, пока тот не будет превышен. Когда превысили, надо брать
«Kot_Begemot Вчера в 15:45
sanya_chy, от трехлетнего максимума, скорее»
Точки входа совершенно точно определяются:
— апрель 1999;
— март 2009;
— январь 2015;
— май 2020.
С 1995-м «непонятки».
Вот с точками выхода сложнее. Их из этого правила не выведешь.
Почему-то никто не стал давать ответ на вопрос в заголовке, хотя в этой паре даже думать не о чем.
Россия
2014-Украина ;2020 Азербайджан с Грузией
Есть у кого примеры?