Блог им. afecn19

Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Как можно представить разложение Фурье и Вейвлеты? Не вдаваясь в математику, в которой я прямо скажем не большой специалист, это представление временного ряда в других системах координат. 

Вот например такой ряд — немножко похожий на котировку застрявшей в боковике акции.
Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Опытный трейдерский глаз конечно сразу заметит что на котировку это не очень похоже. Но я сейчас не об этом, я о том что этот внешне беспорядочный ряд раскладывается на 4 гармоники (плюс розоватый в самом низу-шум). 
Частоты на фондовой бирже. Часть1.

И вот разбивка в частотно — амплитудном разрезе: 

Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Все четко, амплитуды, частоты совпали. Скажем спасибо Фурье 2 раза.
А теперь давайте представим что каждая гармоника была в определенный период времени, добавим немножко тренда, делаем ряд не стационарным.

Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Зовем на помощь Фурье и получаем какую то кашу:

Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Легкой, уходящей зыбью можем наблюдать, ранее так хорошо выраженные частоты. И главное, мы совершенно непонимаем, когда, какие частоты преобладали по времени. Фурье загоняет амплитудно — частотную картинку временного ряда в общую кашу и самодовольно хымыкает — «кушать подано». 
Но, как говорится спасибо этому дому, пойдем искать следующий. 
Частоты на фондовой бирже. Часть1.
Тут мы видим когда, какая гармоника, с какой частотой и амплитудой присутствовала. А называется все это вевлет преобразованиями. В отличие от синусойд-косинусойд старичка Фурье, тут используются вейвлет функции, который локализованы не только по частотам, но и по времени, что позволяет получить информацию по временному ряду в разрезе: амплитуда-частота-время. Говорим спасибо вейвлетам.

Но нас конечно интересует не это, нас интересует как бы вот это все да на фондовой рынок. Так что берем реальные котировочки, загоняем в вейвлет преобразования и получаем что то вроде:
Частоты на фондовой бирже. Часть1.

… тоска зеленая… И поверьте, это еще лучшее из тех отечественных голубых фишек что я смотрел. Фишка-Роснефть, как сами понимаете.  
Где четкие линии?! Ну что поедать, тренды и шум враги вейвлетов.
Кстати так выгладит скалеограмма случайного блуждания c добавлением тренда:
Частоты на фондовой бирже. Часть1.
То есть как бы фондовый рынок не случайное блуждание, но как то не очень далеко от него ушло. Глобально если смотреть. 

Ну а теперь давайте возьмем тот участок котировок Роснефти, где присутствовала гармоника, с периодом 220. Смоделируем гармонику и наложим ее на на котировку, так сказать из любопытства. Смотреть надо не на амплитуду, а на частоту
Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Кроме того можно увидеть еще одну гармонику в этот же период. Добавлем:
Частоты на фондовой бирже. Часть1.



★6
и шо? бабки то сделал на маркете с этими фурье-вейвлетами?
avatar

Kapeks

Джон Элерс сделал бапки на этом
avatar

Sergeyka

Sergeyka, это кто ваще?
avatar

Kapeks

Kapeks, американский электрик
На tradingview.com есть много примеров индикаторов по его идеям.
avatar

Sergeyka

Sergeyka, а вспомнил. была статья на смартлабе про него. он вроде книгу написал. там было типа DSP и фильтры. но это электротехника, а не рынок.
avatar

Kapeks

Kapeks, ну да, нормальные то пацаны берут и продают опционы на всю котлету и гребут бабло лопатой.
А всякие лошки торгуют по машкам и индикаторам и зарабатывают какие-то паршивые 43% в месяц.
avatar

Sergeyka

Sergeyka, кто зарабатывает 43% в месяц?
avatar

Kapeks

Kapeks, Тарасов
avatar

Sergeyka

Sergeyka, витёк?
avatar

Kapeks

где деньги, Зин? ;)
avatar

bohemian rhapsody

Осталось узнать когда рынок будет гармоничен, как на картиночках. Но зная это я и без товарищей Фурье и Вейвлетов разберусь, что делать.
avatar

AlexWest

AlexWest, ну он в какой то степени гармоничен, только доминирующая частота плавает постоянно, ну и работает это более менее для периодов от 10 до 48, то есть для трендов работает плохо, для контртренда нормально.
avatar

Sergeyka

Не плохо для «небольшого специалиста» разложение Фурье и Вейвлеты. Все верно. Вы просто не тот параметр раскладываете. В двух словах тут не скажешь. Вот видео с 40 минуты
Сергей Сергаев, вот его пример кода по Элерсу с периодограммой
www2.wealth-lab.com/WL5WIKI/TASCSep2016.ashx
avatar

Sergeyka

Сергей Сергаев, MESA крайне чувствительна к помехам. Так что на рынке MESA — типичный околорынок. 
P.S. Я много лет занимался цифровой обработкой сигналов искусственного происхождения. Поэтому всякие методы спектрального анализа излазил вдоль и поперек. И первое, что я сделал, когда начал анализировать ценовые ряды — это применил свои прокаченные навыки. Результат — отрицательный. 
P.P.S. Автору. Вейвлеты в первую очередь о скорости вычислений. А разложение в координаты время-частота с помощью скользящего или скачущего преобразования Фурье было известно практикам очень давно. Это еще на аналоге умели делать. С помощью гребенки полосовых фильтров и многоканального самописца. :) 
avatar

SergeyJu

Сергей Сергаев, спасибо за ссылку, был знаком с Костей Копыркиным по переписке много лет тому назад. 
konkop.narod.ru/
P.S. Только сейчас заметил, что переводы — Ваши. Кстати, преобразование Гильберта, по сути, это взятие производной. Много изгалялся с его численной реализацией, хотел использовать в торговле. Не пошло тоже. Как и всяческие попытки оценить текущую фазу ряда.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Помню Рустам Мадыгулов ещё плотно этим занимался в середине нулевых. Результат тоже отрицательный.
avatar

wrmngr

Эта тема отработана еще лет 20 назад.
avatar

robomakerr

robomakerr, работает?
avatar

ch5oh

ch5oh, ну как обычно) слабо, не везде, не всегда, и не у всех)
avatar

robomakerr

Что за софтина?

 

Интересует, конечно, не само чудесное красно-синее полотнище, а его обратная свертка для следующего бара.

 

То есть насколько понимаю у Вас там 2500 вертикальных полосочек.

Берете каждую полосочку, восстанавливаете вид одномерной функции, экстраполируете на 1 бар вперед. Запоминаете.

 

Сравниваете 2499 прогнозов с фактическими значениями.

 

ПС Результаты, наверное, будет лучше в личке обсуждать. =)

avatar

ch5oh

ch5oh, делали так еще помню в 2003… сначала раскладывали цену в ряды… и частотные и тейлора и волша… а потом собирали обратно чтоб предсказать следующий бар… даже прогу продавали


avatar

ves2010

И главное, мы совершенно непонимаем, когда, какие частоты преобладали по времени.

Окно анализа нужно просто уменьшить. Оно должно соответствовать процессам, а не тупо на всю выборку.
avatar

robomakerr

Дык, есть же уже SWT метод. Правда, видимо, в марте какая-то не та гармоника прошла, потому что давненько ничего про этот метод  не слышно. 
avatar

A Figushkin

A Figushkin, SWT — это пародия на вейвлеты. 
avatar

SergeyJu

A Figushkin, автор метода регулярно сливался в прямом эфире)
avatar

robomakerr

A Figushkin, «не та гармоника» — отрицательные цены на нефть?
avatar

ch5oh

наконец то на смартлабе картинки красивые опаять! автор продолжай! :)
avatar

Товарищ Ivan

картинка 2 и 3 сколько там периодов на интервале вычисления фурье — овердокуя
а на картинке 5 — мало…  там импульс, не удивительно что фурье размыло
....
фурье вообще очень тонкая штука сильно зависит от размеров окна… нельзя просто взять кусок данных и посчитать фурье… там гораздо хитрее все
....
я бы советовал для определения периодов использовать банальную АКФ
....

помню был период 20 дней

avatar

ves2010

Японский Изя, то есть закрываем счета и на завод?

 

Или есть какой-то метод, который умеет «смотреть вперед»?

avatar

ch5oh

почему-то вспомнился этот замечательный фильм....

Как я лежал в психушке. Записки с той стороны
avatar

$100

Опять терли терли и что натерли? График это случайное блуждание? А теория Доу про 3 волны? Самый простой метод — зигзаг рисуем. А это кусок синусоиды и есть. Все коррекции и боковики из зигзагов .Только глаза промыть надо получше.





avatar

ezomm

ezomm, что такое синусоида?
Решил тоже посмотреть, что получится, если применить вейвлет разложение, с последующей реконструкцией. Реконструкция выглядит, как обычный мувинг, который в некоторых случаях начинает менять направление, раньше, чем это делает цена. На графике дневки индекса  МБ (180 дней)   На минутках в режиме получения котировок онлайн иногда кажется, что вот оно раннее предупреждение ценовых изменений. Но чудес не бывает.

  
avatar

Vladimir Diaditchev

Vladimir Diaditchev, у тя на 180 отчетах разрешение крайне мало
возьми 180 и 1800(часовик) и 18000(5ти минутка) и сразу увидишь разницу

 180 дней маловато — лет 10 надо чтоб увидеть выраженный период 1 месяц
avatar

ves2010

ves2010, С этой приблудой и ее разными вариантами в давние времена наигрался. Особого смысла, для себя,  дальше рыть в этом направлении не вижу. Но штука забавная.
 
avatar

Vladimir Diaditchev

ves2010, что то я никаких месячных циклов на дневках не увидел
avatar

Марат

Vladimir Diaditchev, а как вы реконструировали? выбирали какую то выраженную частоту или все засовывали обратно как есть? далее, выборка у вас 180 дней, при такой выборке, выше периода в 30 вы даже не поднимитесь. а я брал за 10 лет и там единственная, выраженная частота была в 220 (то есть год), а ниже ничего. ну а насчет безполезности — даже спорить не буду, ибо очень может быть ничгео тут и нет интересного. ну по крайней мере то что есть годовая периодичность, так это я и так знаю, для этого вейвлеты особо ен нужны
avatar

Марат

Марат, Мне было интересно на практике проверить полезность этого разложения и главное обратного преобразования, применительно к краткосрочной, почти скальперской торговле. Как я уже упоминал, иногда  казалось, что реконструированная кривая начинала изменять свое направление раньше цены, а потом и цена следовала в этом направлении. Проверял на  сбербанковских фьючерсах. 
avatar

Vladimir Diaditchev

Хорошая работа, приятно читать 

Сам занимался фурье лет 15 назад, отказался. Будет интересно если у вас здесь что-то получится. 
avatar

Kot_Begemot



Вот такая у меня спектрограмма получилась для Si. От 0 до 256 — период гармоники, от 1 до 3086 — время.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, судя по спектограме там цикл в 250 (годовой), я тоже что то в этом роде получил,  причем он для FRTS более выражен, чем для акций. Тут влияние курса рубля. А на курс рубля влияют налоги, закупка газа, выделение бюджетных средств итп итд, что имеют явную годовую цикличность
А это у вас что? Вейвлеты или оконный Фурье?

avatar

Марат

Марат, фурье оконный, я вейвлет уже забыл давно)))
avatar

Kot_Begemot


теги блога Марат

....все тэги



2010-2020
UPDONW