Блог им. afecn19

Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Как можно представить разложение Фурье и Вейвлеты? Не вдаваясь в математику, в которой я прямо скажем не большой специалист, это представление временного ряда в других системах координат. 

Вот например такой ряд — немножко похожий на котировку застрявшей в боковике акции.
Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Опытный трейдерский глаз конечно сразу заметит что на котировку это не очень похоже. Но я сейчас не об этом, я о том что этот внешне беспорядочный ряд раскладывается на 4 гармоники (плюс розоватый в самом низу-шум). 
Частоты на фондовой бирже. Часть1.

И вот разбивка в частотно — амплитудном разрезе: 

Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Все четко, амплитуды, частоты совпали. Скажем спасибо Фурье 2 раза.
А теперь давайте представим что каждая гармоника была в определенный период времени, добавим немножко тренда, делаем ряд не стационарным.

Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Зовем на помощь Фурье и получаем какую то кашу:

Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Легкой, уходящей зыбью можем наблюдать, ранее так хорошо выраженные частоты. И главное, мы совершенно непонимаем, когда, какие частоты преобладали по времени. Фурье загоняет амплитудно — частотную картинку временного ряда в общую кашу и самодовольно хымыкает — «кушать подано». 
Но, как говорится спасибо этому дому, пойдем искать следующий. 
Частоты на фондовой бирже. Часть1.
Тут мы видим когда, какая гармоника, с какой частотой и амплитудой присутствовала. А называется все это вевлет преобразованиями. В отличие от синусойд-косинусойд старичка Фурье, тут используются вейвлет функции, который локализованы не только по частотам, но и по времени, что позволяет получить информацию по временному ряду в разрезе: амплитуда-частота-время. Говорим спасибо вейвлетам.

Но нас конечно интересует не это, нас интересует как бы вот это все да на фондовой рынок. Так что берем реальные котировочки, загоняем в вейвлет преобразования и получаем что то вроде:
Частоты на фондовой бирже. Часть1.

… тоска зеленая… И поверьте, это еще лучшее из тех отечественных голубых фишек что я смотрел. Фишка-Роснефть, как сами понимаете.  
Где четкие линии?! Ну что поедать, тренды и шум враги вейвлетов.
Кстати так выгладит скалеограмма случайного блуждания c добавлением тренда:
Частоты на фондовой бирже. Часть1.
То есть как бы фондовый рынок не случайное блуждание, но как то не очень далеко от него ушло. Глобально если смотреть. 

Ну а теперь давайте возьмем тот участок котировок Роснефти, где присутствовала гармоника, с периодом 220. Смоделируем гармонику и наложим ее на на котировку, так сказать из любопытства. Смотреть надо не на амплитуду, а на частоту
Частоты на фондовой бирже. Часть1.

Кроме того можно увидеть еще одну гармонику в этот же период. Добавлем:
Частоты на фондовой бирже. Часть1.



★6
48 комментариев
и шо? бабки то сделал на маркете с этими фурье-вейвлетами?
avatar
Джон Элерс сделал бапки на этом
avatar
Sergeyka, это кто ваще?
avatar
Kapeks, американский электрик
На tradingview.com есть много примеров индикаторов по его идеям.
avatar
Sergeyka, а вспомнил. была статья на смартлабе про него. он вроде книгу написал. там было типа DSP и фильтры. но это электротехника, а не рынок.
avatar
Kapeks, ну да, нормальные то пацаны берут и продают опционы на всю котлету и гребут бабло лопатой.
А всякие лошки торгуют по машкам и индикаторам и зарабатывают какие-то паршивые 43% в месяц.
avatar
Sergeyka, кто зарабатывает 43% в месяц?
avatar
Kapeks, Тарасов
avatar
Sergeyka, витёк?
avatar
где деньги, Зин? ;)
avatar
Осталось узнать когда рынок будет гармоничен, как на картиночках. Но зная это я и без товарищей Фурье и Вейвлетов разберусь, что делать.
avatar
AlexWest, ну он в какой то степени гармоничен, только доминирующая частота плавает постоянно, ну и работает это более менее для периодов от 10 до 48, то есть для трендов работает плохо, для контртренда нормально.
avatar
Не плохо для «небольшого специалиста» разложение Фурье и Вейвлеты. Все верно. Вы просто не тот параметр раскладываете. В двух словах тут не скажешь. Вот видео с 40 минуты
Сергей Сергаев, вот его пример кода по Элерсу с периодограммой
www2.wealth-lab.com/WL5WIKI/TASCSep2016.ashx
avatar
Сергей Сергаев, MESA крайне чувствительна к помехам. Так что на рынке MESA — типичный околорынок. 
P.S. Я много лет занимался цифровой обработкой сигналов искусственного происхождения. Поэтому всякие методы спектрального анализа излазил вдоль и поперек. И первое, что я сделал, когда начал анализировать ценовые ряды — это применил свои прокаченные навыки. Результат — отрицательный. 
P.P.S. Автору. Вейвлеты в первую очередь о скорости вычислений. А разложение в координаты время-частота с помощью скользящего или скачущего преобразования Фурье было известно практикам очень давно. Это еще на аналоге умели делать. С помощью гребенки полосовых фильтров и многоканального самописца. :) 
avatar
Сергей Сергаев, спасибо за ссылку, был знаком с Костей Копыркиным по переписке много лет тому назад. 
konkop.narod.ru/
P.S. Только сейчас заметил, что переводы — Ваши. Кстати, преобразование Гильберта, по сути, это взятие производной. Много изгалялся с его численной реализацией, хотел использовать в торговле. Не пошло тоже. Как и всяческие попытки оценить текущую фазу ряда.
avatar
SergeyJu, Помню Рустам Мадыгулов ещё плотно этим занимался в середине нулевых. Результат тоже отрицательный.
avatar
Эта тема отработана еще лет 20 назад.
avatar
robomakerr, работает?
avatar
ch5oh, ну как обычно) слабо, не везде, не всегда, и не у всех)
avatar

Что за софтина?

 

Интересует, конечно, не само чудесное красно-синее полотнище, а его обратная свертка для следующего бара.

 

То есть насколько понимаю у Вас там 2500 вертикальных полосочек.

Берете каждую полосочку, восстанавливаете вид одномерной функции, экстраполируете на 1 бар вперед. Запоминаете.

 

Сравниваете 2499 прогнозов с фактическими значениями.

 

ПС Результаты, наверное, будет лучше в личке обсуждать. =)

avatar
ch5oh, делали так еще помню в 2003… сначала раскладывали цену в ряды… и частотные и тейлора и волша… а потом собирали обратно чтоб предсказать следующий бар… даже прогу продавали


avatar
И главное, мы совершенно непонимаем, когда, какие частоты преобладали по времени.

Окно анализа нужно просто уменьшить. Оно должно соответствовать процессам, а не тупо на всю выборку.
avatar
Дык, есть же уже SWT метод. Правда, видимо, в марте какая-то не та гармоника прошла, потому что давненько ничего про этот метод  не слышно. 
avatar
A Figushkin, SWT — это пародия на вейвлеты. 
avatar
A Figushkin, автор метода регулярно сливался в прямом эфире)
avatar
A Figushkin, «не та гармоника» — отрицательные цены на нефть?
avatar
наконец то на смартлабе картинки красивые опаять! автор продолжай! :)
avatar
картинка 2 и 3 сколько там периодов на интервале вычисления фурье — овердокуя
а на картинке 5 — мало…  там импульс, не удивительно что фурье размыло
....
фурье вообще очень тонкая штука сильно зависит от размеров окна… нельзя просто взять кусок данных и посчитать фурье… там гораздо хитрее все
....
я бы советовал для определения периодов использовать банальную АКФ
....

помню был период 20 дней

avatar

Японский Изя, то есть закрываем счета и на завод?

 

Или есть какой-то метод, который умеет «смотреть вперед»?

avatar
почему-то вспомнился этот замечательный фильм....

Как я лежал в психушке. Записки с той стороны
avatar
Опять терли терли и что натерли? График это случайное блуждание? А теория Доу про 3 волны? Самый простой метод — зигзаг рисуем. А это кусок синусоиды и есть. Все коррекции и боковики из зигзагов .Только глаза промыть надо получше.





avatar
ezomm, что такое синусоида?
Решил тоже посмотреть, что получится, если применить вейвлет разложение, с последующей реконструкцией. Реконструкция выглядит, как обычный мувинг, который в некоторых случаях начинает менять направление, раньше, чем это делает цена. На графике дневки индекса  МБ (180 дней)   На минутках в режиме получения котировок онлайн иногда кажется, что вот оно раннее предупреждение ценовых изменений. Но чудес не бывает.

  
avatar
Vladimir Diaditchev, у тя на 180 отчетах разрешение крайне мало
возьми 180 и 1800(часовик) и 18000(5ти минутка) и сразу увидишь разницу

 180 дней маловато — лет 10 надо чтоб увидеть выраженный период 1 месяц
avatar
ves2010, С этой приблудой и ее разными вариантами в давние времена наигрался. Особого смысла, для себя,  дальше рыть в этом направлении не вижу. Но штука забавная.
 
avatar
ves2010, что то я никаких месячных циклов на дневках не увидел
avatar
Vladimir Diaditchev, а как вы реконструировали? выбирали какую то выраженную частоту или все засовывали обратно как есть? далее, выборка у вас 180 дней, при такой выборке, выше периода в 30 вы даже не поднимитесь. а я брал за 10 лет и там единственная, выраженная частота была в 220 (то есть год), а ниже ничего. ну а насчет безполезности — даже спорить не буду, ибо очень может быть ничгео тут и нет интересного. ну по крайней мере то что есть годовая периодичность, так это я и так знаю, для этого вейвлеты особо ен нужны
avatar
Марат, Мне было интересно на практике проверить полезность этого разложения и главное обратного преобразования, применительно к краткосрочной, почти скальперской торговле. Как я уже упоминал, иногда  казалось, что реконструированная кривая начинала изменять свое направление раньше цены, а потом и цена следовала в этом направлении. Проверял на  сбербанковских фьючерсах. 
avatar
Хорошая работа, приятно читать 

Сам занимался фурье лет 15 назад, отказался. Будет интересно если у вас здесь что-то получится. 
avatar


Вот такая у меня спектрограмма получилась для Si. От 0 до 256 — период гармоники, от 1 до 3086 — время.
avatar
Kot_Begemot, судя по спектограме там цикл в 250 (годовой), я тоже что то в этом роде получил,  причем он для FRTS более выражен, чем для акций. Тут влияние курса рубля. А на курс рубля влияют налоги, закупка газа, выделение бюджетных средств итп итд, что имеют явную годовую цикличность
А это у вас что? Вейвлеты или оконный Фурье?

avatar
Марат, фурье оконный, я вейвлет уже забыл давно)))
avatar

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW