Блог им. afecn19 |Живой рынок

У меня есть система. Есть периоды когда она не генерирует профит, и я физически ощущаю такие моменты. Это моменты когда котировки в Quik как будто застывшие, этак лениво подмигивают тебе красно-зелеными глазками, а бывает они мелькают так быстро что можно зажмуриться, и в такие моменты я чувствую что система будет работать. Но увы, формализовать свои ощущения у меня не получается, нет никакого всплеска особого обьемов, волатильности итп итд. Одно время я даже пытался собрать данные по тикам, но и там не увидел никакого фильтра который бы помог отделить пассивный рынок от активного. Замечу что понятие активного рынка для меня связанно с персистентностью, это когда котировки движутся в одну сторону и вероятность продолжить движение в том же направлении выше чем вернуться к исходному значению. Это без сомнения имеет сезонность, то есть моя система хуже работает в мае, некоторые летние месяцы. Вопрос для меня так и остается открытым-как, через какие формализованные параметры можно отделить рынок в котором есть идея, от рынка который только делает вид что живет, а на самом деле только топчется на месте.

....все тэги
2010-2020
UPDONW