судя по объему один крупный брокер продал другому крупному брокеру.
по инфе JP Morgan -> Втб капитал.  только вот зачем все это… Ошибка или умысел?

John Wayne, 
2007 год:
про телефоны Apple через 10 лет никто и не вспомнит
Телефоны будут клепать Нокия, Моторола, Эриксон
Список самых популярных мобильников в 2006, перед выходом  IPhone:

Nokia 1600/1650/1661, 130 million sold
Nokia 6070/6080, 50 million sold
Nokia 7360/7370/7380, 45 million sold
Nokia 6300, 35 million sold
Nokia 2310, 35 million sold
Nokia 5200/5300, 30 million sold
Samsung SGH-E250, 30 million sold
LG Chocolate VX8500, 21 million sold
BlackBerry Pearl 8100, 15 million sold
BenQ-Siemens S68, 15 million sold
Sony Ericsson W800/W810, 15 million sold
Sony Ericsson W300, 15 million sold
Samsung SGH-D900, 3 million sold
Nokia 3250, 1 million sold

Тирпиц идет ко дну.,

сомкнуть ряды, не ссать в компот
за сбер порвем мы глотку
Пускай роснефть нам пол метет
Роснефть она ведь идиотка.

Газпром списали — там труба
И в дело и в не дело
татнефть — ну это ерунда
Она уже взлетела

Лукойл — тут можно помолчать
Хотелось бы повыше…
а черт с ним, можем все продать
да черт с ней с этой жижей

Но сбер… ведь это не сбербанк
Направо и налево
На дивы — как на абордаж
Шагнем мы в лонге смело.

Panda,

кукл у Раши силен в математике, крутит он курсы за курсом весь год.
Где это видано, где это слыхано. Сбили армяшку а баксик растет

здесь собраны все красавчики

www.cbr.ru/inside/inside_detect/table/

На конференции смарт-лабе я давал свое определение «инвестора»:

— все время в лонгах на 90 и более %% счета (примечание: больше 100% — это плечи, для ПФИ расчет по номиналу БА);
— смена активов в среднем не чаще 2-х раз в месяц (примечание: лонг БА-шорт фьючерс (лонг пут, шорт колл) — это эквивалентно перевложению в гособлиги).

 Филипов на РБК был постоянно, впрочем там много уже признаных судом мошенников.

Такое скорее надо спрашивать на Wilmott или Nuclear Phynance.

Борис Боос, А поправки к параметрам опционов нужно искать на сайте Options Clearing Corporation:

infomemo.theocc.com/infomemo/search
infomemo.theocc.com/infomemos?number=47432

На корп. событиях вообще могут интересные вещи твориться. Вот тут рассказывал об одном примере: https://smart-lab.ru/blog/541553.php

Борис Боос, В системе EDGAR. Сплит теслы был объявлен в форме 8-K от 11 августа.

www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1318605
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459020039353/0001564590-20-039353-index.htm
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1318605/000156459020039353/tsla-8k_20200811.htm

При чём тут Талеб то вообще. Фонд Шпицнагеля давно и доходы его. Этот Шпицнагель еще в 2000 году сидел у Талеба на деске, когда ему было 24 что ли. С тех пор он круто раскрутился и давно уже звезда, интервью на Bloomberg даёт, с неделю назад давал. Талеб у него в консультантах по старой памяти. Заработал оверхофига в марте, но стратегии у него свои и прямо говорит что не талебовские. Он кстати очень много и в 2008 и в 2011 заработал.

Выглядит логично.

Во время конференц-колла по итогам 4 квартала 2019 года Маск утверждал, что в привлечении капитала нет необходимости. С тех пор это уже второе привлечение капитала))

MadQuant, эту идею я уловил.
Я же спрашиваю про методологию больше.

В различных тестах, где используется t-статистика:
1. сначала генерируется некоторая гипотеза + предположения
2. при соблюдении данных предположений и верности гипотезы получается, что значение t-статистики не должно значимо отличаться от 0 -> анализируем модуль вычисленной t-статистики.

Т.е. в классических применениях знак t-статистики намеренно нивелируется.

А у Вас с помощью t-статистики выявляется знак случайно переменной.
Отсюда и вопрос: почему Вы считаете, что это корректно? :)

anon, 

Что-то нихт ферштейн зачем 3 волы?

Какие-то странные люди додумались моделировать динамику implied volatility)) Волатильность базового актива при этом тоже никуда не девается, но её динамика остается неспецифицированной. Ну и vol-of-vol остаётся, куда же без него.

как сигма и фи связаны?

Я не очень подробно расписал выше, но вообще phi, mu, omega — это функции страйка/moneyness и времени до экспирации, т.е. они определяют всю поверхность волатильности. И на динамику всей поверхности влияет общий фактор dW_2.

Гляньте ещё раз на последнее уравнение.

Очевидно, если устремить T к нулю, то единственным решением будет phi=sigma.

и кто собственно автор?

Carr-Wu.

Класс моделей носит название «market models of implied volatility».

Рекомендую почитать:
1. Philipp J. Schonbucher — «A Market Model for Stochastic Implied Volatility» (1998);
2. Rama Cont, Jose Da Fonseca, Valdo Durrleman — «Stochastic Models of Implied Volatility Surfaces» (2002);
3. Peter Carr, Liuren Wu — «A New Simple Approach for Constructing Implied Volatility Surfaces» (2011).

saturn-capital.com,

основная проблема в отсутствие русской литературы на эту тему.

Книга Бьорка есть в переводе: www.ozon.ru/context/detail/id/5037578/

SergeyJu, Как сказал Баффет: «Все надеются уйти с этой вечеринки вовремя, но у часов нет стрелок»

Альфа, а что с ними?)) Пока вроде все тихо-ровно.

Да, пока был тренд на снижение ставки ЦБ (с 17% годовых тех самых, что в декабре 2014 родили в муках) был спрос и выкуп всех заливов. Нерезы (продвинутая часть нерезов) почему-то всегда в этом отношении на шаг впереди моего тупого сознания. Они все делают правильно исходя из верных предположений на годы вперед и тупо тарили с января 2015г.

Но все когда-то кончается, как и цикл понижения ставки. 4% годовых в рублях это, похоже, предел. А значит пора возвращаться к нормальным спрэдам по ОФЗ. А то привыкли меньше 100бп. премии к ключевой ставке торговать по 20-летке)))

Имхо, но 200-250бп. к ставке по длине в ОФЗ — это нормальный спрэд. Такой же, как по усредненному рынку всяких emerging markets, не больше, не меньше.  Около этого значения и будут колебания в зависимости от того приток или отток в/из ОФЗ от нерезов. Ну а наши банки просто будут держать то, что есть, и осваивать ликвидность в ОФЗ, если она будет копиться.

В середине мая, когда замаячили 4% от ЦБ, я прилично нахватал 230-й (по 118 в среднем), но даже еще до того самого снижения на 1% все сдал по 122 с копейками. Мозг говорил, что будет 5% годовых доходность, но так уже задолбало постоянное отставание от крутых парней, что я слил все, пока профит давали. Сам удивляюсь сейчас, глядя на 6,5% и 113-114 фигуру, что это на меня нашло. А ведь просто рынок пришел в равновесие в конце цикла понижения ставки…

Потому что они говнюки. Их премиум клент захотел провести сделку по покупке квартиры, всего 2 кв.в цепочке. За каждую ячейку зарядили более 20 тыс, регистраторами ВТБ воспользоваться нельзя, электронная рега вроде есть, но как бы ее нет, переговорку могут предоставить, а могут и нет. В итоге клиент перевел свои миллионы в Сбер и сделку провели с аккредитивами и эл.регистрацией. Сбер заработал, а ВТБ нет

_xXx_, дельта одного CALL-опциона в google таблице: 

=NORM.S.DIST((LN(U1/(J1))+(0,5*(M1^2))*K1)/(M1*(K1^0,5)))

дельта одного PUT-опциона в google таблице: 

=NORM.S.DIST((LN(U1/(J1))+(0,5*(M1^2))*K1)/(M1*(K1^0,5)))-1

соответственно в ячейках:
U1 — текущая цена базового контракта
J1 — цена страйка
K1 = (кол-во дней до экспирации)/365
M1 — волатильность (от 0 до 1). Например для Si сейчас 0,14

Количество дней до экспирации:

=A1-СЕГОДНЯ()

где A1 — дата экспирации опциона