Избранные комментарии трейдера Авентадор

по

Тимофей Мартынов, привет Тимофей. Пара рекомендаций для больных ковидом.
Ну антибиотики хошь не хошь, а принимать придется для подавления бактериальной микрофлоры, которая по любому присоединится, если есть вирусная пневмония. Азитромицин это стандарт в рекомендациях, но попутно лучше добавить линекс, предовращая дисбактериоз.
Насчет витамина Д3 все верно, доказана корреляция между низким уровнем витамина и тяжелым течением ковида.
Препараты цинка и селена — стимулируют иммунитет. Можно селцинк. Плюс витамин С до 1000 мг в сутки.
Доказано частое развитие тромбозов при ковиде, так что что-нибудь для «разжижения» крови.  От банального аспирина (тромбоАСС 100 мг) до ксарелто. Фракционированные гепарины еще лучше, но в домашних условиях это проблематично — не все умеют колоть.
Есть интересная статья по применению фамотидина, причем именно его, а не более современных омепразолов. https://doctorpiter.ru/articles/25541/
В перечень препаратов, которыми лечили Трампа, он входил.
Насчет вдыхания паров спирта — туфта. Спирт действительно используется при альвеолярном отеке легких в виде ингаляций и даже внутривенных инъекций, но тут он бесполезен — другой механизм дыхательной недостатоности, никакого отека легких тут не происходит. 

Имеет смысл разжится пульсоксиметром и контролировать сатурацию.

И ковида, увы, все больше и больше. Причем уже признана возможность повторного заражения, ВОЗ создала экспертную комиссию по изучению этих случаев. Так что надежда на вакцину все призрачнее и призрачнее...

avatar
  • 13 октября 2020, 21:51
  • Еще
А что ты хочешь от конкурса? Приз 1лям и 500тыщ. Вкладывает 100тыщ, колбасишь на все. И шанс сделать 700% + лям, итого вложил 100 000, забрал 1,2 или 1,7млн. Профит? Да, очень даже. Схема простая, математика, все это понимают, дураков нет. Любой торгаш с опытом готов кинуть 100ку, чтобы сделать х10 х15, 100ка не такие большие бабки особенно для москвичей. А 95% сольют. И без этого. Наблюдаю за 100 местом и 50ым и 1-5. Как раз 100ое не особо двигается от 25 до 30% болтается 
avatar
  • 09 октября 2020, 23:47
  • Еще
VladMih, 
сейчас рассчитываться рублями было бы намного выгодней, чем по варианту валюта+хеджирование?
 слово «сейчас» заранее невозможно прогнозировать… Ведь на то и предприниматели, чтобы брать все риски на себя… Как то нехорошо переубеждать людей рисковать в полезном деле. Ведь это реальная экономика, а не биржевой лохотрон.
avatar
  • 12 апреля 2020, 23:30
  • Еще
Susanin, то что делают центробанки сейчас не является печатаньем необеспеченных денег в классическом смысле, потому что для полноты картины надо:
1. учитывать возросшую потребность в кэше (ведь по причине снижения скорости обращения возникает реальный дефицит налички)
2. держать в уме дальнейшие контр-действия регулятора по связыванию избыточной массы

Вот на текущий момент рисование «лишних денег» несёт функцию заполнения того вакуума, который образовался в результате резкого снижения скорости обращения денег в экономике. Другими словами, чтобы не возникало слишком больших кассовых разрывов и каскадных банкротств, надо временно раздать деньги экономическим агентам (дать подержать, почти как в том анекдоте).

Чуть позже, по мере разрешения проблем с блокировкой экономики, т.е. когда скорость обращения денег начнет восстанавливаться, лишние деньги начнут примораживать с помощью т.н. «ставки на избыточные резервы» (ну, чтобы излишек не разгонял инфляцию, и аккуратно выключался из экономического оборота)
avatar
  • 27 марта 2020, 19:11
  • Еще
Gella, с плечом то легко, а вот без плеча и не более одной сделки в день — та ещё задачка. 
avatar
  • 03 марта 2020, 15:32
  • Еще
Андрей Михалыч, тут похоже никто до сих пор не дал правильного ответа с четкими разъяснениями? С вашего позволения приведу свой ответ, поскольку давно разбирал для себя эту тему, и сохранил выводы.


Известно, что CFTC по каждой категории участников рынка в своих отчетах записывают
в лонг: купленные коллы и проданные путы;
в шорт: купленные путы и проданные коллы.

Затем, через дельта-фактор считают количество условных фьючерсных контрактов (см. futures-equivalent в офиц.разъяснении).

Разберём на примере. Пусть некий маркетмейкер купил 500 коллов, и дельта на момент отчета по этим коллам равна 0.5, значит его позиция в опционах посчитается как
   500*0.5 = 250 контрактов.

Если другой ММ, предположим, продал 2000 путов с дельтой 0.75, значит его позиция:
   -2000*0.75 = -1500 контрактов.

Оба этих участника с такими позами отправятся в колонку ЛОНГ, куда запишут их общий результат:
250 + (-1500) = -1250 контрактов.


--
Теперь обратный пример для колонки ШОРТ:
  продано 500 колов с дельтой -0.5
  куплено 2000 путов с дельтой -0.75

Результат: -500 * (-0.5) + 2000 * (-0.75) = 250 — 1500 = -1250
avatar
  • 05 января 2020, 00:11
  • Еще
Предложенное автором решение ориентировано на metatrader 4.

Но если кому надо под метатрейдер 5, тогда за основу можно взять пайпы:
www.mql5.com/ru/articles/503
Связь через именованные каналы без применения DLL

Каналы превосходят сокеты при работе в рамках локальной машины (впрочем, для многих оно некритично, поскольку сокеты тоже довольно шустрые).

А для передачи сложных структур может пригодиться такая библиотека:
www.mql5.com/ru/code/13663
Де/сериализация на основе JSON в mt5



P.S. Ну и сюда же, до кучи:

--для тех кто предпочитает работу с сокетами

www.mql5.com/en/blogs/post/706665
Socket library for MT4 and MT5 [универсальная библиотека с актуальными обновлениями]

www.mql5.com/ru/code/169
Работа с сокетами в MQL5 [библиотека давно не обновлялась]

www.mql5.com/ru/articles/2599
статья про сокеты в MQL5 [на примере функций портированных из WinAPI]


--для буферизации данных, если возникнет подобная необходимость

www.mql5.com/ru/articles/3047
здесь пример организации кольцевого буфера на MQL5



P.P.S. кстати, тут выяснилось, что в прошлом году в metatrader5 добавили нативную поддержку сокетов (правда частично урезанную, но зато официальную, и без использования динамических библиотек). Неплохая статья с разборами и отладкой примеров:
  www.mql5.com/ru/articles/7117
  Работа с сетевыми функциями, или MySQL без DLL

Ну и, помимо прочего, тем у кого в приоритете находится скорость программы, есть интересная статейка (хоть и старая, но вполне актуальная) о том как лучше портировать библиотеки из С на MQL:
  www.mql5.com/ru/articles/364
  Избавляемся от балласта самодельных DLL
  [опять же, с примерами для сокетов, и с примерами корректной обработки указателей от API функций!]
avatar
  • 20 декабря 2019, 17:16
  • Еще
У меня никогда в собственности не было своей машины. 
Всё в рынок. Все последние 10 лет, и сейчас 11 год сливаю, потому что спекулировал. 
Но вот с 5 ноября взялся за ум и становлюсь понемногу инвестором.
Если бы у меня был миллион, то я бы купил не ведро с гайками, а акции!
avatar
  • 22 ноября 2019, 14:22
  • Еще
На пенсию в 35, учеба на очном отделении института — тоже важная часть жизни, особенно в молодости. Напрасно вы лишили ребенка данной возможности.

P.S. Я вот тоже отношу себя к инвесторам, но мне не нравится, когда инвестиционную тему опошливают. Автор блога, к сожалению, оказался весьма одиозной личностью, не терпящей никаких возражений, и банящий всех без разбору. Даже по его провокационному никнейму «На пенсию в 35» видно, что это хайп, нацеленный на раскрутку околорыночного проекта
avatar
  • 11 ноября 2019, 16:25
  • Еще
А. Г., акции — это игра с положительной суммой, примерно равной инфляции, временами и странами даже чуть лучше или сильно лучше. Даже если торговать случайно, но не по-идиотски — скорее всего будешь в плюсе (не зря обезьяны управляющих обыгрывают). Фьючерсы и опционы — это игра с отрицательной суммой, в которую многие не умеют играть и играют по-идиотски, с огромными плечами. Кроме того, в акциях огромные возможности диверсификации, знаю конторы которые десятилетиями с шарпом > 2-3 торгуют на большой капитал. В фьючерсах такого счастья нет, максимум что слышал — Шарп 1.5 у крупных хэдж-фондов. Поэтому априори я бы советовал новичкам не связываться с управляющими, которые торгуют деривативами.
avatar
  • 05 октября 2019, 23:28
  • Еще
bozon,  да ни один мультимиллионер-инвестор не берет акции с плечом, как и фонды, где аккумулируется свыше 95% денег американских «домохозяек».

Вообще доминирование самостоятельной торговли на свои небольшие суммы — это скорее Индия, а не США.

А «плечи» можно брать на чем угодно: производные инструменты есть и на облигации и на ставки, более того обороты именно на них в 8 и более раз превосходят обороты в акциях и валютах и в 6-7 раз обороты в товарах.
avatar
  • 05 октября 2019, 11:47
  • Еще
Весьма валидный вопрос. Как обычно в конце вечеринки цикла возникает вопрос «кто будет платить?».
Ответ многократно опробован: через девальвацию рубля к… дальше выбирайте: золоту, евро, доллару, айфонам, голландским семенам овощей итп.
Обычно deleveraging/изъятие (и не только в этой стране) проводятся указанными в посте инструментами в два этапа последовательно:
— дефляционный шок. Резко сдуваются активы той первой группы, что идет под нож и имеет активы. Может быть использована девальвация рубля к… + падение стоимости акций (которые часто выступают залогом). Возникают маржины у заемжиков разных форм. Свежий пример — конец 2014-го и первая половина 2016-го. В итоге происходит перераспределение активов к властным группам.
— инфляционный шок. Значительно снижаются обязательства основной имущей группы (власти) по отношению к плебсу. 2015-2016 годы.
Было многократно в этой и других странах. Обязательно будет снова.
avatar
  • 24 августа 2019, 22:14
  • Еще

А если игрок покупает актив на годы? Может тогда он становится инвестором ?
Нет! Его цель ведь остаётся прежней: продать этот актив дороже


Сберегатель (От Лонга!), а еще инвесторы и спекулянты пользуются терминалом для совершения сделок! значит точно одним миром мазаны! ;)

Но если серьезно, всё-таки главным признаком спекулянта является маржинальная торговля, т.е. шорты без покрытия, либо плечи. Другая отличительная особенность — большое количество краткосрочных сделок. Общеизвестная статистика о том, что 95% трейдеров теряют капитал — относится главным образом к спекулятивной торговле.


Что касается инвесторов. Их главный отличительный признак — входить в позиции только от лонга, без плечей. Однако ж для полноты картины надо понимать различия между инвестиционными подходами:

Есть стратегические инвесторы — это те, которые получают доход от эксплуатации актива, и могут влиять на управленческие решения в нём. Вкладывают основную часть капитала на долгосрок. Не особо заморачиваются диверсификацией.

Есть классические (пассивные) инвесторы — они покупают диверсифированно, на среднесрок и долгосрок. Принципиально не используют финансовый рычаг. Стараются не фиксировать убыточные позы. Не особо стремятся влиять на управленческие решения предприятия. Инвестируют из расчета на дивиденды, хотя предполагаемый рост цены тоже в немалом приоритете. В целом, придерживаются консервативного подхода, вкладываясь в индексные компании, и сохраняя запас кэша в коротких гособлигациях (для выгодной скупки активов во время кризисов).

Еще есть венчурные инвесторы — которые сосредоточены на вложениях в более рискованные активы на краткосрочном и среднесрочном периоде. Дивидендами не особо интересуются, поскольку рассчитывают на резкий рост биржевой цены. С готовностью фиксируют убытки. И вот как раз эта категория инвесторов по совокупности характеристик стоит ближе к спекулянтам.

А если инвестор на основной части капитала играет от лонга с плечами, тогда без сомнений относим его к спекулянтам, потому что финансовый результат его торговли практически не будет отличаться от финреза 95% спекулей.
avatar
  • 23 июля 2019, 00:14
  • Еще
Посмотрите https://smart-lab.ru/q/watchlist/timurbor/223/,
За 2.5 года профит +50% без учета дивидендов. С учетом дивов Бородулин удвоил свое депо. Так что покупайте дивидендные акции, которые дают профит выше цены денег и все будет ок. Тимур создал себе пассивный денежный поток, который без суеты и нерватрепки ежегодно генерит ему прибыль. Начни он спекулировать, так же слил бы все деньги.
Погуглите Олега Клоченка, Джоэла Гринблата. Эти люди говорят/пишут исключительно интересные вещи.
avatar
  • 06 июля 2019, 19:03
  • Еще
Бил Денбро, 
1.По див.политике (вчера анонсировали подробности) за 3 года доведут коэффициент выплаты до 50%.
2.С 2022 года, по налоговому кодексу, снижается ставка налога на экспорт газа (её ввели повышенную на время больших капексов и низких див Газпрома), прибыль вырастет.
3. К 2022году экспорт в Китай (как анонсировал менеджмент) заработает на полную мощность. Плюс скорее всего (я надеюсь) продолжение Южного потока по ЕС и Северный поток-2 на полную мощность заработают.
4. Цена газа вырастет, так как через 3 года полностью иссякнут месторождения в Норвегии.
5. За 3 года должны уже утрясти суд с Украиной.
6. Цену на газ в России будут поднимать. Это неизбежно, бензин вон за 5 лет в 2 раза подняли при упавшей в 2 раза нефти.

850 — это минимальная цифра, я осторожный скептик-пессимист, поэтому не пишу Газпром 1500.
avatar
  • 22 июня 2019, 16:46
  • Еще
Богдан, В русском предисловии к «Азиатской модели управления» (эта модель выхода из отсталости — универсальна!) Джо Стадвелла есть такой эпизод. На защите диссертации Эрика Райнерта о непригодности либеральных рецептов для отсталых стран один из оппонентов (маститый учёный) вместе с поздравлением заметил, что после такого анти-либерального Манифеста нечего рассчитывать на приличное место в академической сфере и на публикации в солидных журналах.
Эрик Райнерт занялся малым бизнесом и написал книгу «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными.fb2».
Мало кто в России (да и мире) слышал о книге «Национальная система политической экономии» Фридриха Листа. И тем не менее, именно эта книга, а не теории Адама Смита и Д.Рикардо вывели из отсталости Германию, Японию. Южную Корею и Китай.
avatar
  • 01 июня 2019, 19:14
  • Еще
Активный Инвестор, в третьем выпуске Вы рассказываете про обезличенные риск-массивы системы SPAN.

Однако я не удивлюсь, если у Команды Спасения имеется эксклюзивный доступ к первичным необезличенным данным, этакий SPAN+COT, т.е. они видят практически всё, включая то, на каких уровнях какие плечевики понабирали позы, и каков там запас прочности с учетом позиций в других инструментах.
Обладая такой информацией, да еще в реальном времени, команда может весьма эффективно проводить контратаки на спекулянтские зоны накопления.

Хотя и этого, очевидно, не всегда хватает для гашения слишком резких спекулятивных атак… В таких ситуациях приходит подкрепление от ФРС в виде временной закачки огромных сумм денег на торговый счёт SOMA (подробности в одной из упомянутых ранее ссылок).
avatar
  • 01 июня 2019, 16:45
  • Еще
Тимур К, из-за легкого доступа к маржинальной торговле (т.е. к плечам и шортам) подавляющее большинство неквалифицированных участников теряет деньги. Поэтому биржа у народа ассоциируется с казино.

Насколько я понимаю, власти собрались изменить данное положение вещей, и по примеру западных стран хотят создать условия, чтобы народ в основной массе инвестировал, а не спекулировал.

Вот, к примеру, в США множество граждан имеют выход на биржу, но выход с использованием своих пенсионных счетов, с которых можно лишь инвестировать в акции и долговые обязательства высокорейтинговых эмитентов, а плечи и шорты отключены. Если американец торгует напрямую с депозитом меньше $25000, то ему ограничивают возможность интрадеить. Кстати говоря, данный порог находится выше, чем медианный размер финансовых активов в собственности у населения. Благодаря таким правилам большая часть американцев заведомо уберегается от спекуляций и потери денег на бирже.
avatar
  • 21 мая 2019, 10:30
  • Еще
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн