Избранное трейдера Георгий Харитонов

по

Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.

Содержание

  • Что такое горизонтальные объемы
  • Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем
  • Общая характеристика горизонтальных объемов
  • Анализ горизонтального объема
  • Примеры торговли по горизонтальным объемам
  • Заключение

Что такое горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы
 или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.

Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа. 

Торговля на рынке привязана ко времени, цене и объему. Опираясь на эти показатели был создан индикатор рыночного профиля. Согласно его алгоритму, 70% всех сделок совершаются по равновесной цене. На графике эта область обведена в белый прямоугольник. Кривая профиля есть не что иное, как нормальное статистическое распределение, а объемы, заключенные в прямоугольник, находятся в пределах стандартного отклонения. Белой горизонтальной линией отмечена цена с наибольшими горизонтальными объемами.
Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.



( Читать дальше )

Дополнительные возможности инструмента What if scenarios опционного аналитика Option Workshop.

Коллеги, всем добра! Материал ориентирован на пользователей программы OW. Друзья, хочу показать одну довольно сильную фишечку программы. Правда, разработчики ее выпилили в одном из недавних рестайлингов своего ПО, мотивирую тем что за все время функционирования программы она не была ни разу востребована пользователями, выплеснув тем самым с грязной водой крепкого розовощекого ребенка ). Однако в крайних обновлениях все было возвращено. Отсюда делаю вывод, что люди просто не в курсе что у них в руках и какие это дает дополнительные возможности, посему сейчас покажу, многим может пригодиться.

В качестве демонстрационного материала материала давайте возьмем сборку календарей, там эта функция отрабатывает эффективно, какие-то дополнительные возможности уже каждый определит сам для себя. Идея следующая. Все опытные календарщики знают, что отрисованный календарный профиль не стационарен и может изменяться при изменении той же волатильность (как правило, такие профиля отрисовываются на дату экспирации ближних сроков, что логично). Хотя периодически встречаю восторги по поводу того, что кому-то удалось построить на календарях чуть ли не безубыточную конструкцию – вот же, по профиле нет убытка! Причем, что странно, этим грешат не только неофиты опционной торговли, но и опытные гуры (видел подобный подход у того же Дена Шеридана в сворованном из интернета его обучающем ролике )) Чел там реально радовался, какой у него тайный грааль на календаре, купив три дальних срока и продав один ближний, и как он этим делится со своими учениками, а остальные будут сосать кеглю).



( Читать дальше )

Почти пасссивная арбитражная опционная стратегия

    • 10 ноября 2020, 20:41
    • |
    • Gerasya
  • Еще
Цель стратегии получать рыночно-нейтральный пассивный рублёвый доход выше высокодоходных облигаций. При этом ликвидность средств в стратегии теряется чуть более чем полностью (но точно лучше чем в недвижимости) и нужно нажимать периодически кнопки и заходить в брокерское приложение.
 
Естественно возможно такое уже давным давно придумали и вообще это не работает.

Основа стратегии — взаимосвязь между курсом рубля/доллара и акциями Сбербанка (но вообще подошли бы любые два актива которые на дистанции склонны к росту и при этом часто двигаются противоположно), когда одно вверх как правило другое вниз, при этом лучше всего когда и то и другое вверх, либо всё стоит примерно на месте. Угроза для стратегии: акции Сбербанка вниз + укрепление рубля, т.е. возможный сценарий разрушения стратегии и потери денег (но тоже необязательно всегда можно закинуть доп. деньги под ГО, плюс макс. потери всё равно ограничены но должником остаться можно): банкротство Сбербанка + обесценивание доллара до 0 рублей за 1 доллар = макс. потери.

( Читать дальше )

Как я обнаружил Грааль "плечевой" торговли

Решил проанализировать свою торговлю за прошедший год, с осени 2019 по осень 2020. Обычно такое делают в конце года, но тогда мне, скорее всего, будет не до этого, поэтому решил сделать это сейчас.

И внезапно обнаружил, что этот год оказался, по моим меркам, рекордно прибыльным. До этого, несмотря на увеличения счёта внутри года на 100-200%, на долгосроке все эти результаты размывались и год закрывался или в существенный убыток, или в 0, или в скромнейшие (и совершенно неприемлемые для плечевой торговли) 15-25% годовых.

В этом же году уже получаются +65%, причём это именно постепенно накопленный результат, а не следствие взятого однажды импульса.

Неужели я научился торговать?

Стал проверять это смелое предположение. 

Первым делом посмотрел на эквити.

Она, как была «пьяной» и шатающейся туда-сюда по воле ветра трендов, так и осталась. 

Может просто повезло и было много трендов? 

Так их и раньше было много, лови — не хочу. Значит, дело и не в этом. 



( Читать дальше )

Фьючерсы и опционы, чем и когда выгодно страховать свои позиции?

Я часто в интервью говорю, что страхую (правильно говорить на рынке – хеджирую) свои позиции и позиции клиентов с помощью фьючерсов и опционов. Как я определяю, чем лучше хеджирвать сейчас? Конечно, факторов немало. В этой стате я покажу один из них на простом примере. Кроме того я постараюсь немного развернуть свой ответ, чтобы принцип могли понять не только те, кто понимают что такое фьючерсы и опционы. Прежде всего несколько оговорок и пояснений:

1. Я не считаю себя профессионалом в опционной торговле. Поэтому на текущий момент работаю с опционами исключительно от покупки, хотя в среде профессионалов опционщиков говорят так: «При низкой волатильности мы работаем от покупки, при высокой – от продажи». Ещё один совет, которые дают профессионалы начинающим: «Если Вы только начинаете, не продавайте опционы». После двух лет экспериментов с опционами я четко следовал второму принципу, поэтому я сравниваю свои потенциальные страховки только для случаев где осуществляется покупка опционов.

2. Я немного упрощу пример и не буду учитывать в расчетах ставку без риска. Это допустимо если мы будем считать, что движение цены базового актива может быть существенным в том периоде, на который покупается страховка. Мне хотелось бы, чтобы данная статья была понятна не только тем, кто в теме, но и тем, кто интересуется ей и только начинает свой путь в инвестициях и излишние усложнение только помешает.

Итак, пример. Я буду рассматривать страховку рублевой позиции от роста курса USD/RUB, или иными словами от обесценения рубля. Все тоже самое можно сделать с точностью до наоборот, и если кому интересно – пусть он считает это домашним заданием. Рублевую позицию я буду опять же для простоты рассматривать просто как рубли, хотя суть не меняется если это рублевые ценные бумаги, депозиты и другие рублевые активы. Просто в этом случае в расчет добавляются некоторые динамические составляющие, но это не меняет сам принцип.

( Читать дальше )

Торговля с использованием горизонтальных объемов.

  • История появления горизонтальных объемов;
  • Инструменты для анализа горизонтальных объемов;
  • Преимущества и недостатки горизонтальных объемов;
  • Примеры на графиках

ОБЪЕМЫ. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики, они строят свои стратегии торговли по объемам

Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.

Объем бывает:

  • вертикальный. Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.
    Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.
  • горизонтальный. Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).
    Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывает суммарное количество всех контрактов, которые были куплены/проданы на этом уровне.


( Читать дальше )

Баффет дал советы, как инвестировать небольшие суммы и получать 50% годовых

Иногда попадаются кусочки интервью, которые ну очень интересные, и на которые хочется сделать перевод. Хоть я и не переводчик, и уж точно далек от звукозаписи, инвестиционный бэкграунд позволяет довольно точно донести суть повествования.

В этом отрывке пресс конференции, Баффет отвечал на вопрос, как именно нужно инвестировать небольшие суммы, если вы хотите получать повышенную доходность. Про отличие в инвестировании небольших сумм и крупного капитала, но что мне больше всего понравилось, Баффет рассказал за счет чего в последние годы на Уолл Стрит делаются большие деньги. В общем, приятного просмотра) 
P.S. буду признателен за +, в знак благодарности за труды.



( Читать дальше )

Руководство по позиционной торговле

Позиционная торговля — это распространенная торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в ценных бумагах в течение длительного периода времени, обычно в течение нескольких месяцев или лет. Стратегии позиционной торговли строятся на том, что трейдеры игнорируют краткосрочные движения цены в пользу точного выбора и получения прибыли от долгосрочных трендов. Этот тип торговли больше всего напоминает инвестирование, с принципиальным отличием в том, что инвесторы, действующие в технике «купил и держи» (buy-and-hold), могут идти только в лонг.

Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.

Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных  трендов и ослабление рыночного «шума».
Руководство по позиционной торговле
Выбор торгового актива



( Читать дальше )

Про́клятые экономики. Андрей Мовчан. Конспект главы 12. Зрелища – а потом хлеб. (Ресурсное проклятие Аргентины)

Глава 12. Зрелища – а потом хлеб
Про́клятые экономики. Андрей Мовчан. Конспект главы 12. Зрелища – а потом хлеб. (Ресурсное проклятие Аргентины)

 Электронная книга t.me/kudaidem/1266

О щедрости государства и о гражданах, которые требуют щедрости даже тогда, когда ресурсов уже не остается, то есть о «замкнутом круге» популизма

 

Накопленные за время ресурсного благоденствия проблемы завязываются в узел, развязать который не удается с исчезновением ресурса: общество десятилетиями (и веками) несет на себе «проклятие» давно исчезнувшей формации.

Именно такая судьба постигла Аргентину – популистская протекционистская система управления страной, примитивность структуры экономики и патернализм (как форма правления и как основное ожидание от правящей группы) продолжают держать страну в ресурсном цикле спустя почти 100 лет после окончания классического периода «проклятия».

 Изоляция, заложившая традиции независимости каждой области Аргентины, сыграла в будущем страны огромную отрицательную роль.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн