Новый арбитражный индикатор для фьючерса РТС

Предисловие: помните старый фильм «Талантливый мистер Рипли»? Главный герой «пытается пробиться наверх» посредством перманентного обмана. И в конце фильма он встречает сыщика, который ему говорит «Видишь ли, в Америке нас учат проверять факты прежде чем они становятся фактами. Нас учат наводить справки.» и дальше он ему кратко рассказывает факты, на основе которых понятно, кем был мистер Рипли на самом деле. Вот, этот мужик:



И я задумался вот над чем: у нас есть индекс РТС. В составе индекса 42 компании, с определенными весовыми коэффициентами (их посмотреть можно вот здесь: www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents). Предположим гипотетическую ситуацию, что цена всех 42 акций, входящих в индекс — выросла, где-то на 1%, где-то на 3% ну и т.п. Вопрос: а на сколько вырастет стоимость фьючерса РТС в такой ситуации? Вот и решил проверить эту простую арбитражную идею, сделал свой индикатор, назвал его «Уравнитель РТС» (да, с фантазией у меня в последнее время не очень).

Как работает индикатор:
1) в код индикатора заложен список из 42 акции из индекса с указанием весовых коэффициентов
2) в конкретный момент времени (к примеру для минутных графиков, раз в минуту) индикатор перебирает акции из списка, получает процент изменения цены акции с начала торгового дня и умножает этот процент на весовой коэффициент акции.
3) полученые значения процентов (с учетом весовых коэффициентов) — суммируются в единный коэффициент.
4) далее мы берем стоимость фьючерса РТС умножаем на этот единный коэффициент и выводим на график вместе с ценой на сам фьючерс.

Чего я хочу добиться? Хочу постоянно сравнивать суммарный процент изменения цены всех акций индекса с процентом изменения цены фьючерса на индекс. Говоря попроще: сравнивать фактическое изменение цены с изменением фьючерса. Вобщем «Ожидания VS. Реальность». Я пытаюсь их «уравнить» на одном поле, поэтому индикатор и называется «Уравнителем»

И вот что я увидел (мой индикатор — фиолетовая линия):


Опишу свои наблюдения: линия постоянно коррелирует с графиком цены фьючерса, но редко с ним пересекается. Но, большой интерес вызывает спред (разница между графиком цены и индикатора):

1) Если оба графика синхронно изменяются (растут или падают), то делаю вывод, что фьючерс идет вслед за рынком
2) Если графики расходятся (спред между ними растет), то считаю что кто-то пытается «оторвать фьючерс от реальности», ну т.е. задрать или занизить цену фьючерса. Заканчивается это «возвратом на исходную», ну т.е. через 5-10 минут спред между графиками становится прежним.
3) Конечно, я могу ошибаться, но за время наблюдений мне стало казаться, что оба графика стремятся к схождению. Вроде как «точка равновесия».



Выводы:
1) Практический. Никого не призываю пользоваться этим индикатором, но лично мне он сильно помогает в торговле, т.к. «действует отрезвляюще» на момент сильных движений цены фьючерса. Если в этот момент спред растет, то ты понимаешь, что происходящее сейчас — попытка создать ажиотаж, ну и соответственно играешь.
2) Метафизический. В вопросе «разницы между ожиданием и реальностью» все далеко не однозначно. Реальность мимолетна, а большие ожидания порой формируют новую реальность. Вобщем, «это рынок, детка!»

Скачать индикатор можно только сегодня, вот здесь: https://кбс.онлайн/soft.html#as13