Блог им. DenisBazarnov

Новый арбитражный индикатор для фьючерса РТС

Предисловие: помните старый фильм «Талантливый мистер Рипли»? Главный герой «пытается пробиться наверх» посредством перманентного обмана. И в конце фильма он встречает сыщика, который ему говорит «Видишь ли, в Америке нас учат проверять факты прежде чем они становятся фактами. Нас учат наводить справки.» и дальше он ему кратко рассказывает факты, на основе которых понятно, кем был мистер Рипли на самом деле. Вот, этот мужик:
Новый арбитражный индикатор для фьючерса РТС


И я задумался вот над чем: у нас есть индекс РТС. В составе индекса 42 компании, с определенными весовыми коэффициентами (их посмотреть можно вот здесь: www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents). Предположим гипотетическую ситуацию, что цена всех 42 акций, входящих в индекс — выросла, где-то на 1%, где-то на 3% ну и т.п. Вопрос: а на сколько вырастет стоимость фьючерса РТС в такой ситуации? Вот и решил проверить эту простую арбитражную идею, сделал свой индикатор, назвал его «Уравнитель РТС» (да, с фантазией у меня в последнее время не очень).

Как работает индикатор:
1) в код индикатора заложен список из 42 акции из индекса с указанием весовых коэффициентов
2) в конкретный момент времени (к примеру для минутных графиков, раз в минуту) индикатор перебирает акции из списка, получает процент изменения цены акции с начала торгового дня и умножает этот процент на весовой коэффициент акции.
3) полученые значения процентов (с учетом весовых коэффициентов) — суммируются в единный коэффициент.
4) далее мы берем стоимость фьючерса РТС умножаем на этот единный коэффициент и выводим на график вместе с ценой на сам фьючерс.

Чего я хочу добиться? Хочу постоянно сравнивать суммарный процент изменения цены всех акций индекса с процентом изменения цены фьючерса на индекс. Говоря попроще: сравнивать фактическое изменение цены с изменением фьючерса. Вобщем «Ожидания VS. Реальность». Я пытаюсь их «уравнить» на одном поле, поэтому индикатор и называется «Уравнителем»

И вот что я увидел (мой индикатор — фиолетовая линия):
Новый арбитражный индикатор для фьючерса РТС

Опишу свои наблюдения: линия постоянно коррелирует с графиком цены фьючерса, но редко с ним пересекается. Но, большой интерес вызывает спред (разница между графиком цены и индикатора):

1) Если оба графика синхронно изменяются (растут или падают), то делаю вывод, что фьючерс идет вслед за рынком
2) Если графики расходятся (спред между ними растет), то считаю что кто-то пытается «оторвать фьючерс от реальности», ну т.е. задрать или занизить цену фьючерса. Заканчивается это «возвратом на исходную», ну т.е. через 5-10 минут спред между графиками становится прежним.
3) Конечно, я могу ошибаться, но за время наблюдений мне стало казаться, что оба графика стремятся к схождению. Вроде как «точка равновесия».

Новый арбитражный индикатор для фьючерса РТС

Выводы:
1) Практический. Никого не призываю пользоваться этим индикатором, но лично мне он сильно помогает в торговле, т.к. «действует отрезвляюще» на момент сильных движений цены фьючерса. Если в этот момент спред растет, то ты понимаешь, что происходящее сейчас — попытка создать ажиотаж, ну и соответственно играешь.
2) Метафизический. В вопросе «разницы между ожиданием и реальностью» все далеко не однозначно. Реальность мимолетна, а большие ожидания порой формируют новую реальность. Вобщем, «это рынок, детка!»

Скачать индикатор можно только сегодня, вот здесь: https://кбс.онлайн/soft.html#as13

★8
это вы получается доллар торгуете. Наверное так
avatar

Андрей К

Андрей К, мне bohemian rapsody твердит о том же, но до меня пока не доходит смысл его слов. До момента отражения индикатора я все считаю в %-х и только в процентах. Потом пересчитываю индикатор, изменяя его цену на начало дня, причем даже если цена индекса была в тугриках или в ведрах картошки. Причем тут доллар — пока не понимаю, честно!
Денис Базарнов, на индекс ртс влияет все те акции, что вы смотрите + изменение доллара.
то есть, если те все акции суммарно дают падение на 2% и при этом доллар вырос на 1%, то ртс упадет на 3%
если акции суммарно дают падение на 2%, при этом доллар к рублю упал на 1%, то ртс упадет на (2-1) = 1%
avatar

Андрей К

Андрей К, ок, «запилю» аналогичный индикатор для MOEX, он в рублях.
Все верно сказали в комментах. Идея правильна либо в варианте фьючерса на MOEX (и соответствующих акций), либо с приведением Ri к рублевому значению.
avatar

Winch

P.S. если вы разделите Ri на свой синтетический «индекс» получите график Si
avatar

Winch

А эти 42 компании из индекса РТС в долларах считаете? если в рублях, то это влияние доллара выделяете просто. Если в баксах, то нормально
avatar

GoodBargains

Открою вам страшную тайну: график фьючерса и рассчитанного вами индекса и не должны совпадать!!! Во-первых, индекс долларовый, а акции вы берете в рублях? Во-вторых, освойте что такое spot-futures parity, на графике выше ровно оно и изображено, никаких теорий заговора тут нет, никто не пытается обмануть, просто кому-то срочно надо подтянуть матчасть)))
avatar

MadQuant

Если графики расходятся (спред между ними растет), то считаю что кто-то пытается «оторвать фьючерс от реальности», ну т.е. задрать или занизить цену фьючерса.
Я что-то не пойму, почему просто фьючерс с базовым индексом не сравнить?
Ну помимо того, что автору уже напихали по поводу того, какой он красавчик, сравнивая изменение акций в рублях с долларовым индексом.
avatar

UnembossedName

Спасибо потестим
в сезон дивов по крупняку, графики довольно сильно разъедутся... 

что из этого можно выжать?.. да нихрена из этого не выжать)
avatar

$100


теги блога Денис Базарнов

....все тэги



2010-2020
UPDONW