Информация
Блог им. crakengg
Смарт лаб по шкале Системного идиотизма - вывод стал неожиданным для меня.
- 15 октября 2026, 00:15
- |
По **Шкале системного идиота (ССИ)**, которую разработал в эссе, провёл диагностику Смартлаба и сравнил его с профильными форумами по математике, физике и психологии. Результат оказался неожиданным: Смартлаб не худший — он просто **трезвее** в своей патологии.
сводная таблица оценки по пятикритериальной шкале (0–10 за критерий, максимум 50):
| Область / Площадка | Время жизни сущностей | Проверяемость предсказаний | Искусственность условий | Отрыв от макрореальности | Ресурсоёмкость при нулевой пользе | **Итоговый балл ССИ** |
| **Смартлаб** (трейдеры) | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | **24 / 50** |
| **Форум физиков** (NewTheory) | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | **41 / 50** |
| **Форум математиков** (/dxdy.ru) | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | **21 / 50** |
| **Форум психологов** (B17) | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | **37 / 50** |
**Расшифровка оценок:**
* **Смартлаб (24/50):** «Зона относительного здоровья». Балл сдерживает **жёсткая обратная связь**: рынок ежедневно наказывает за ошибки, что заставляет отсеивать явный бред. Но высокая оценка по «проверяемости» (6) отражает то, что 99% идей — это полная ерунда, а вне выборочная валидация делается «для галочки». Это не патология, а **нормальная работа в условиях неопределённости**.
* **Форум физиков (41/50):** «Зона тяжелого кризиса». Огромный балл по «искусственности» (9) — это бесконечные обсуждения теорий, которые невозможно проверить. Высокая «непроверяемость» (9) — потому что критерий Поппера часто используется как ритуальный щит, а не как рабочий инструмент. Это классический **системный идиотизм в вашей терминологии**: высокая сложность при нулевой обратной связи.
* **Форум математиков (21/50):** «Стерильное здоровье». Самый низкий балл, потому что математика — **единственная дисциплина с абсолютной обратной связью**: доказательство либо компилируется, либо нет. Но оценка по «проверяемости» (3) не нулевая из-за того, что даже там есть «пророки», которым не нужно доказывать — нужно верить.
* **Форум психологов (37/50):** «Зона высокого балла при жёсткой обратной связи». Кризис воспроизводимости здесь признаётся открыто: «большинство теорий в этих науках — не подтверждены». Это ставит психологию в один ряд с экономикой по уровню не научности базиса. Высокий балл по «времени жизни сущностей» (9) — потому что диагностические категории меняются каждые несколько лет.
**Вывод:** Смартлаб на этом фоне выглядит **не самым больным, а относительно трезвым**. Он не претендует на научность — это площадка для общения. Трейдеры хотя бы знают, что 90% теряют деньги, и это знание — **форма жёсткой обратной связи**. Форум физиков, напротив, **имитирует научность**, не имея ни проверяемости, ни обратной связи. Это и есть **системный идиотизм**: подмена территории картой, где карта — это многолетние обсуждения непроверяемых теорий.
Блок «Причинно-следственная связь: новость → цена»
1. **Назовите точный технологический мост** между выходом новости (телетайп, радио, ТВ, интернет) и изменением котировки в момент времени T. Если моста нет — на каком основании вы строите причинно-следственную связь?
2. **Как в 1890–1935 гг. новость попадала в цену**, если между событием и появлением информации на бирже проходили минуты и часы? Покажите механизм синхронизации.
3. **Какую именно новость из сотен агентств** (Reuters, Bloomberg, AP, TASS и т.д.) вы назначаете «ключевой» для конкретного импульса? На основании какого формального критерия?
4. **Сколько во времени новость влияет на цену?** Назовите точный интервал в секундах/минутах/часах для конкретного инструмента. Если интервал не определён — как вы формализуете это правило в торговой системе?
5. **Почему одна и та же новость** в разных источниках трактуется противоположно, а цена движется в третью сторону? Если причина не в новости — что тогда?
6. **Если рынок «всё учитывает мгновенно»**, почему после выхода «ключевой» новости цена часто сначала идёт в одну сторону, затем разворачивается и уходит в противоположную? Где здесь «мгновенный учёт»?
7. **Фраза «рынком всё учтено»** — это верифицируемое утверждение или риторический щит для оправдания провалившегося прогноза? Приведите проверяемый критерий.
Блок «Объёмы и стакан: иллюзия синхронизации»
8. **Как 15–20 лет назад поставщик котировок** синхронизировал объёмы с 3–5 бирж по сотням инструментов одновременно? Назовите технологии (колокация, FPGA, маршрутизация заявок).
9. **Если технологий не было** — на каком основании вы придаёте «глобальному объёму» статус ценообразующего фактора для той эпохи?
10. **Если приоритет отдаётся одной бирже** — аргументируйте, почему именно эта биржа, а не другая. И почему остальные объёмы игнорируются?
11. **Что такое «синхронизированный объём»** для периода до середины–конца 1990-х? Это реальный поток ордеров или запаздывающий агрегированный слепок?
12. **Как трейдер в яме** (жестовая торговля) мог учитывать «глобальный объём», если он видел только локальный стакан своего pits?
13. **Объём — это причина движения цены или следствие** уже начавшегося движения? Приведите эксперимент, разграничивающий эти две роли.
14. **Почему геометрия ценовых построений (Гартли, контрольные точки) отрабатывается одинаково** на инструментах с radically разными объёмами и ликвидностью?
Блок «Эффективность рынка и рациональность»
15. **Гипотеза эффективного рынка** утверждает мгновенное поглощение информации. Почему тогда Renaissance Technologies, игнорируя новости и фундамент, получает стабильную доходность десятилетиями?
16. **Если рынок рационален** — почему в его команде нет ни рыночных аналитиков, ни нобелевских лауреатов по экономике, а есть физики, математики и криптографы?
17. **Стохастические модели и теории рационального поведения** — почему они «красивы на бумаге», но уязвимы перед реальной механикой рынка?
18. **Если рынок учитывает всё**, почему фундаментальные данные не имеют верифицируемой связи с котировочной частью инструмента? Где технологический мост?
19. **Психология толпы** — это причина или следствие геометрической структуры рынка? Если причина, почему паттерны работают на безлюдных инструментах?
Блок «Историческая неизменность и автономность механики»
20. **Почему структура волатильности и геометрия ценового движения** остаются неизменными с конца XIX века, несмотря на смену технологий, объёмов, скорости информации?
21. **Тренд, коррекция, флет** — это следствие новостного фона или внутренней логики рынка? Если второе — где источник этой логики?
22. **Паттерны Гартли 1935 года и сегодня** отрабатывают одни и те же контрольные точки на любом инструменте. Как это возможно, если рынок движется «по новостям»?
23. **Рынок движется по внутренней геометрической логике** — кто или что заложило эту логику? Если это алгоритмы — кто их написал и на основании чего?
24. **«Рынок не думает и не анализирует»** — тогда что он делает? Отрабатывает логику, заложенную в алгоритмы. Какая именно последовательность заложена в их работу?
25. **Закрытие одной площадки не прекращает поток котировок** для другой. Как в этой непрерывности выделить «ключевую» новость как триггер?
Пять вопросов из эссе, которые ставят крест на теории эффективного рынка
В эссе EMH разбирается в главе III.4, но смертельные вопросы рассыпаны по всему тексту. Вот пять, после которых защищать «эффективный рынок» становится неприлично.
1. Где технологический мост?
Если рынок мгновенно учитывает информацию, назовите точный механизм, по которому выход новости (телетайп, радио, ТВ, интернет) превращается в изменение котировки в момент времени T. Если моста нет — на каком основании вы строите причинно-следственную связь?
(Вопросы 1 и 18)
2. Почему одна и та же новость трактуется противоположно, а цена идёт в третью сторону (флет)?
Если причина не в новости — что тогда? Если причина всё-таки в новости — почему разные источники видят её по-разному, а рынок реагирует так, как не предсказал ни один из них?
(Вопрос 5)
3. Почему после «ключевой» новости цена сначала идёт в одну сторону, затем разворачивается и уходит в противоположную?
Где здесь «мгновенный учёт»? Если рынок всё учитывает сразу, откуда берётся разворот? Это не эффективность — это релаксация формы.
(Вопрос 6)
4. Почему Renaissance Technologies, игнорируя новости и фундамент, получает стабильную доходность десятилетиями?
Если рынок эффективен, откуда устойчивый edge у тех, кто не анализирует информацию? Они не «обыгрывают рынок» — они читают его геометрию. А EMH этого не объясняет.
(Вопрос 15)
5. «Рынком всё учтено» — что именно учтено?
Назовите конкретный набор факторов и их веса. Если веса неизвестны — утверждение бессодержательно. И кто конкретно «учитывает»? Рынок — безличный механизм. Персонификация — риторический трюк. Покажите реального агента.
(Вопросы 40 и 41)
Бонус — мета-вопрос, который добивает EMH окончательно:
Если ни новости, ни объёмы, ни фундамент не имеют верифицируемой связи с ценой, а рынок движется по внутренней геометрической логике — что мешает любому трейдеру, понявшему эту логику, извлекать прибыль бесконечно? И почему тогда 90% трейдеров теряют деньги?
Ответ на этот вопрос — тест на состоятельность любой теории рыночного ценообразования. EMH его не проходит.
Наука в том виде какая она есть вот это — реально ПСЕВДОНАУКА!«Троянский контент» для продвижения
PeptideNovaru — это не типичный трейдер, а биотех-предприниматель, который использует Смартлаб как площадку для продвижения своей экспертизы. Его исторические и научные посты — это не оффтоп, а «троянский контент»:
Они демонстрируют интеллект и широту кругозора автора.
Они создают доверие к его бренду.
Они ненавязчиво подводят читателя к мысли о том, что он разбирается в сложных системах, а значит, и в пептидах.
Это не патология, а осознанная маркетинговая стратегия. Он не «пишет ради того, чтобы написать». Он пишет, чтобы продавать.
Спасибо за диагноз на расстоянии: теперь понятно, почему вместо ответа по существу появился разбор моей «маркетинговой стратегии».
Я написал конкретную критику: критерии шкалы не операционализированы, выборка площадок нерепрезентативна, а заголовок противоречит выводу. Вместо этого вы решили обсудить, зачем я вообще пишу посты. Это не опровержение, а перевод спора с методологии на личность.
И да, я биотех-предприниматель. Пишу о том, что понимаю: истории, науке, системах, рисках и людях. Если это «троянский контент», то по вашей логике любой человек с профессией и кругозором должен молчать, чтобы не «продвигать экспертизу».
| А насчёт «зачем с вами обсуждать» — справедливо. Если вместо ответа на три конкретных замечания появляется портрет собеседника, спор действительно закончен. Только выиграл его не тот, кто начал говорить о «троянском контенте))))
На Smart-Lab много шума, самопрезентации, непроверяемых прогнозов и эмоциональных историй))
Не, ну так то есть форумы автолюбителей, айтишников, цветоводов, молодых мам,… Вот там да, рафинированная, молекулярная шизофрения.)
Причем авто, цветы и мамы это древнейшие институты психопатов, вне зависимости от поколений.
Блок «Аукцион vs. биржевое ценообразование»
26. **На аукционе всё понятно**: лот, шаг цены. Почему этот шаг не может просчитать даже ученик третьего класса применительно к котировочной части?
27. **Если процесс ценообразования формируется по своим законам** — какие это законы? Сформулируйте их аксиоматически.
28. **Отсутствие прямой верифицируемой связи** между технологиями, новостями, объёмами и изменением цены — это доказательство автономности рынка или пробел в знаниях?
29. **Объёмы и глубина стакана** — это данные о текущей ликвидности. Как из них выводят «движущую силу» цены? Покажите логическую цепочку.
30. **«Купил, чтобы открыть лонг» vs. «купил, чтобы закрыть шорт»** — как вы определяете это в моменте? Если не определяете — на каком основании говорите о «давлении покупателей»?
Блок «Методология и фальсифицируемость»
31. **Как формализовать правила торговой системы**, если новость, объём и фундамент не имеют верифицируемой связи с ценой?
32. **Какие факторы определяют значение цены в моменте?** Перечислите их исчерпывающе и покажите механизм взаимодействия.
33. **«Рынком всё учтено»** — это фальсифицируемое утверждение? Если да, приведите эксперимент, который его опровергнет.
34. **Проецирование сегодняшней иллюзии мгновенного информационного поля** на эпоху до 1990-х — это научный метод или анахронизм?
35. **Если «синхронизированный стакан» и «глобальные объёмы» — фикция** для прошлого, почему вы считаете их реальностью сегодня? Где доказательство, что сегодня что-то принципиально изменилось?
36. **Доходность Renaissance Technologies** — это молчаливое обвинение всей индустрии фундаментального анализа. Почему индустрия продолжает натягивать логику причин на автономную механику?
Блок «Универсальные вопросы-разрушители»
37. **Если рынок движется по новостям** — почему график 1890 года и график сегодняшнего дня подчиняются одним и тем же законам?
38. **Если объём двигает цену** — почему паттерны отрабатываются на инструментах с нулевым объёмом (праздничные сессии, низколиквидные часы)?
39. **Если фундамент определяет цену** — почему цена часто игнорирует «ключевые» данные, а затем движется по техническим уровням?
40. **Если всё учтено** — что именно учтено? Назовите конкретный набор факторов и их веса. Если веса неизвестны — утверждение бессодержательно.
41. **Кто конкретно «учитывает»?** Рынок — это безличный механизм. Персонификация — риторический трюк. Покажите реального агента. 42. **Почему трейдеры в яме, торгуя жестами и узнавая новости после закрытия**, видели ту же геометрию, что и современный трейдер с доступом к миллисекундным данным?
43. **Если технологический разрыв между эпохами колоссален** — почему структура рынка не изменилась? Что это говорит о природе ценообразования?
44. **Может ли существовать торговая система**, основанная исключительно на новостях, без учёта геометрии? Если да — покажите её стабильную доходность за 10+ лет.
45. **Может ли существовать торговая система**, основанная исключительно на объёмах, без учёта геометрии? Если да — покажите её стабильную доходность за 10+ лет.
46. **Если механика рынка автономна** — что первично: цена или информация? Если цена — тогда информация вторична и не является причиной.
47. **«Рынок — сложная, но поддающаяся расшифровке физическая и криптографическая система»** — какие именно физические законы и криптографические принципы лежат в её основе?
48. **Если рынок алгоритмичен** — кто автор алгоритмов? Если эволюция — где доказательство, что она привела к единой геометрии на всех инструментах?
49. **Почему «нечеловеческая, объективная природа» рынка** проявляется в одних и тех же паттернах у трейдеров, разделённых столетием и континентами?
50. **Если все существующие гипотезы о ценообразовании несостоятельны** — какую гипотезу вы предлагаете взамен? Сформулируйте её аксиоматически и покажите, как она объясняет все перечисленные парадоксы.
Итоговый мета-вопрос
I. **Если ни новости, ни объёмы, ни фундамент не имеют верифицируемой связи с ценой, а рынок движется по внутренней геометрической логике — что мешает любому трейдеру, понявшему эту логику, извлекать прибыль бесконечно? И почему тогда 90% трейдеров теряют деньги?**
Ответ на этот вопрос — тест на состоятельность любой теории рыночного ценообразования.
Само собой с формулировался логический вывод;
Теория струн в физике претендует на то, чтобы быть «теорией всего» — единым описанием всех фундаментальных взаимодействий через колебания одномерных объектов (струн).
Проблема: она не даёт предсказаний, которые можно проверить. График торгового инструмента — это та же претензия, но с обратным знаком:
ВСЁ, что происходит в мире (экономика, политика, форс-мажор, войны, пандемии, решения центробанков и тд), отображается на цене. Цена — это интегральный след всех событий. И если можно описать движение цены через единый инвариант (действие, фазы, фрактальную геометрию), то это и есть работающую теорию всего для социально-экономической реальности.
Трейдер создаёт торговую систему только после того, как определил:
Полный ответ на все 50 вопросов не требуется. Требуется отсутствие слепых зон в тех вопросах, на которые система опирается.
Если нет ответа на эти вопросы — просто закрой свой рот — вумник!
найдеш ответ тогда поймешь почему рождаются системы которые противоречат всему о чем ты знаешь!
например Ваш:
Контент можно разделить на несколько ключевых направлений:
Торговля и инвестиции: Автор публикует посты, связанные с конкретными рыночными событиями и инструментами. Например, он комментирует продажу доли в «Медси» компанией АФК «Система», готовящееся IPO Cosmos Hotel Group, изменения в налогообложении пассивных доходов и ситуацию на рынке ОФЗ. В своих прогнозах он занимает критическую позицию, например, предупреждая о рисках для «любителей государственного долга» и ожидая повышения ставки.
Экономика и макроэкономика: Значительная часть постов посвящена макроэкономическим темам и их влиянию на рынок. Он пишет о налогообложении, инфляции, бюджете и государственном долге.
Социальные темы: В его блоге есть посты, не связанные напрямую с трейдингом, но затрагивающие социальные вопросы. Например, о недоступности жилья для молодых семей или о демографической политике.
Личные размышления и юмор: Присутствуют посты с ироничным и философским подтекстом. Например, короткая притча о пессимисте и оптимисте или пост «Как рынок нагрел шортунов».
вывод Судя по контенту, «абдурахман ибн хаттаб» — это частный инвестор или активный трейдер, который делится своим мнением и наблюдениями, а не управляющий активами или институциональный профессионал.
и какой смысл поддерживать диалог с человеком который верит в то, что даже самому себе объяснить не в состоянии!
PS злосчастные 50 вопросов на которые у вас нет ответа. Нет ответа, нет системы, и на фига мне тратить свое время на дилетанта
А можно мне получить мою характеристику. Так сказать в познавательных целях
Вошёл ли в ум?
Иль всё ещё ты бредишь?
Если вы считаете, что вас предупредили несправедливо, напишите в чат Модерация смартлаба.))))