перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )

Многие начинающие трейдеры – инвесторы, делающие робкие и тихие шаги в торговле на финансовых рынках всегда сталкиваются с выбором площадки, на которой им хотелось бы вести торговлю. Наверно, я никого не шокирую, если напишу, что большинство людей приходят на рынок через рекламу рынка форекс. Вот уж истинная паутина – форекс рекламируют в метро, у каждого есть хотя бы один знакомый, торгующий валютой; на большинстве сайтов, связанных с финансами мы увидим рекламные баннеры форекс-брокеров. И уж только после знакомства с этим действительно «волшебным» рынком начинающий инвестор-трейдер узнает о других рынках – фондовых рынках России, США, Европы, срочных рынках, на которых торгуются фьючерсы и опционы (вот бы еще понять, что это за звери). В это статье я постараюсь непредвзято рассказать о темных сторонах валютного рынка.


( Читать дальше )

Я позиционный трейдер, в месяц совершаю 8-12 сделок, поэтому много мониторов мне не нужно, дома один и на работе два.

Именно поэтому, когда перемещаюсь по городу, часто пользуюсь ресурсом i.h2t.ru, очень удобно! В случае необходимости всегда можно позвонить брокеру и испольнить заявку с голоса.

 

( Читать дальше )

Доброго вечера, коллеги! 

Что такое необходимая КАЖДОМУ трейдеру программа — Исполнитель приказов и зачем он нужен можно прочитать тут: http://kramin.ru/index.php/archives/670 

Видеоинструкция по настройке тут: http://vimeo.com/54140469 

Скачать штуковину можно тут.

В комментариях к прошлому посту подсказали гениально простую вещь — проблему мерцающих сигналов (тех, которые, то появляются, то исчезают), можно просто решить задавая различные периоды опроса сигнала и перестройки позиции.

Качаем последнюю версию — там это уже работает!

Ну и уж по традиции неистово плюсуем, задаем вопросы и предлагаем дальнейшие перспективы развития.

Update: Коллеги, буду благодарен за идеи для дальнейшего развития. Пишите в комментарии.

Доброго вечера, коллеги!


Рад представить вашему вниманию мою маленькую революцию в деле автоматизации системного трейдинга!

Если лениво читать много текста, можно просто посмотреть видео по ссылке, там все подробно и понятно описано.

Скачать штуковину можно тут. 

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот.
 
Я писал об этой своей разработки некоторое время назад, но тогда это был просто очередной платный проект. Сейчас же я готов представить вашему вниманию бесплатное приложение (можно сказать привод), который позволит автоматизировать торговлю с помощью любого внешнего источника сигнала. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик, но думаю, вскорости сделаю альфу, смарт и алор).


( Читать дальше )

Меня часто спрашивают как пользоваться фрактальным барометром. И я наивно полагал, что небольшой инструкции, которую я обычно публикую после таблицы вполне достаточно. Вот недостаточно! Потому что продолжают спрашивать. Поэтому я решил собрать все известные мне способы использования барометра в одном месте и опубликовать это место опять же в одном месте, чтобы потом из разных мест ссылаться уже на это самое одно место!

Итак, фрактальный индекс силы – это индикатор, который показывает преимущественные настроения (бычьи или медвежьи) на текущий момент в какой-либо конкретной бумаге на интервале от 2 до 1 баров. Фрактальный барометр – это набор таких индикаторов для достаточно большого количества инструментов. В каком-то смысле этот набор показывает общее настроение рынка.

Как любой достаточно сложный технический прибор, фрактальный барометр, можно использовать различными способами. Например, по назначению. Но даже по прямому назначению барометр можно использовать по разному:

( Читать дальше )

В связи с тем, что комон самоубился и оживляться, похоже не собирается, да еще грозится похоронить под собой многочисленный контент начну постепенно перетаскивать сюда свои блоги, которые могут оказаться полезными.
 
Начну с индикатора силы рынка, на котором, собственно построен сейчас фрактальный барометр.
 
Фрактальный индикатор силы рынка
 
Для принятия решений об операциях на реальном счете я использую фрактальный индикатор силы рынка. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «трехэтажная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось. Здесь будут описаны основные ход мысли, использованный при построении, принципы построения и свойства индикатора. При некотором достаточно небольшом усилии получить аналогичные результаты может любой желающий, знакомый с фракталами не по книгам Вильямса.
1. Основой индикатора является фрактальная размерность графика цены. Что она показывает? Математические ответы типа «изрезанности графика» оказываются неудовлетворительными. Необходимо было найти некую «физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства фрактальной размерности, связанные с динамикой цены. Эти свойства я многократно описывал в различных блогах, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.


( Читать дальше )

Снижаемся мы по сути 4-ю неделю уже. И постоянно смартлаб кишит топиками о возможном отскоке. Конечно отскок может состояться в любой момент, и даже сегодня, как кто-то смело предположил, рынок может вырасти до 140,000. Но маловероятно:)

Почему люди постоянно играют против рынка?

Напоминаю мой феерический пост: почему я раньше всегда оказывался в шорте в такие моменты от 8 сентября 2012. (Я это написал еще до того, как фьючерс РТС выстрелил со 148 на 159, хотя вы со мной всем смартлабом спорили, что рынок выше не пойдет). 
 
Рекомендую прочитать пост еще раз, потому что все осталось в силе, только с обратным знаком.

Теперь хочу рассмотреть вопрос: почему "против рынка играть всегда психологически комфортно". 

Дело в неверном интуитивном представлении об ассиметрии риска у большинства людей. Как раз, люди ленятся посчитать лишний раз (недооценивают простую математику), и совершают интуитивные поступки. 

Тренд — самый сильный источник стат.преимущества на рынке.
Тренд дает смещение вероятности и дает возможность правильным трейдерам обыгрывать казино «Московская биржа».

Но в голове у людей понятие тренда девальвировано относительно информации, которая содержится в короткой памяти, а именно памяти о тех уровнях, на которых рынок был недавно и на которые «обязательно должен вернуться». 

Если рынок снижается, а тем более снижается долго, а тем более, до новых уровней за несколько месяцев, надежда на отскок в голове типичного физика растет по экспоненте. В какой-то критической точке физик использует все плечи —  «ну теперь то точно дно». Проблема в том, что он при этом не один.

Самое опасное в этой истории — это повысить риск максимально на фоне максимальной уверенности в том, что отскок уже наступил. Если произойдет «маловероятное» дальнейшее снижение, то счет будет стёрт.

Возьмем картинку весны 2012 года. Зеленые векторы — это высота отскоков на тренде.



Амплитуда отскоков ничтожна относительно красного вектора.

Более того, чрезвычайно сложно угадать, на каком именно уровне начнется отскок. То есть захватить зеленый вектор целиком вообще невозможно, потому что для этого придется купить самое дно.

Но дилетанты любят искать самое дно. Потому что есть же уровни поддержки.

При этом в сознании физика присутствует неверное восприятие риска:

!!! Прибыль/риск   равно         (чем больше рынок упал, тем больше он отскочет) поделить на (чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать) !!!!

Немного потрудившись головой, вы быстро придете к мнению, что направление рынка куда важнее магических уровней. 

Ну а чтобы перебороть в голове интуитивное представление о том, что «чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать», внимательно изучайте историю. 

_____________________________________________________

Важно понимать и следующий принцип:
в любой момент на рынке может произойти все что угодно, и к этому надо быть готовым. 

Больше всего денег вы потеряете, если продадите на всю маржу 120-е декабрьские путы со словами: я точно знаю, этого не может быть! 

И я, в том числе, допускаю хоть и небольшую, но вероятность, что рынок в декабре может улететь на 155, и если это начнется, надо тоже быть готовым к этому и готовым заработать на этом.

  Пожалуйста объясните новичку никогда не торговавшему на срочке.
Всегда ли знает продавец/покупатель генерит ли он контракт или пользуется открытым ранее?
  Ну например я делаю ставку на РТС выше 1500. Создаю контракт на 150 000 и нажимаю продать. В открытом интересе ГАРАНТИРОВАННО добавляется контракт, или… Биржа сама как то там посчитает, поймет что контрактов пока хватит и перепродаст чужой контракт..
  Как то не очень пока понял схему как они появляются в системе.
  Фуч я так понимаю это Пари. Можно сгенерить пари, а можно перепродать чужое. Как происходит генерация перераспределение я пока так и не понял.
   В квике можно получить список ОИ. Вижу меняется он довольно часто по нескольку раз за секунду. Однако с определенной сделкой его сопоставить нельзя, т.к. есть только время, но не ID сделки, так что можно попробовать лишь по времени… И где гарантия что биржа отдает ОИ без задержки?