Тут кое-кто в ленте с почти тыщей подписчиков утверждает, что рынок — это случайный процесс, хаос и вообще там ничего предсказать невозможно.

Цитата: «Поэтому все кто работает со стоп-лоссами неизбежно сливают свои депозиты.»

Ну что ж, давайте выдам базу...

За последние пару месяцев я в очередной раз глубоко погрузился в статистические исследования нашего рынка. Написал уже кучу скриптов для выявления аномалий и закономерностей. Написал симулятор стратегий и параллельного поиска лучших параметров на GPU. Этакий TSLab, но блэкджеком и GPU. Так вот, после того, как я начал пользоваться этим параллельным симулятором, который за несколько секунд находит лучшие параметры из миллиона на годовом отрезке на секундном таймфрейме, я про наш рынок узнал на порядок больше, чем от всех прочитанных псевдогуру вместе взятых.

Итак, база:

1. Рынок это не чисто случайный процесс. Хоть график случайного дрейфа на большой дистанции и имеет все рисунки теханализа, это не достаточная причина утверждать что-либо о связи теханализа и рынка.

1 По данным open — close недельных свечей, например, на Si строится частотная гистограмма за достоверный период (2 года, 134 свечи):

2. Под эту закономерность (нормальное распределение) подбирается опционная конструкция, первоначально имеющая ВСЕ ГРЕКИ = 0, наиболее эффективная для цен на экспирацию, например, такая:

Сцена: рынок. Время течёт. Цена колеблется.

Delta — нервный статист

«Пока что мы лонг… нет, уже шорт… нет, подождите!»
Всегда говорит про сейчас, никогда — про потом.

Gamma — истеричный дирижёр

«ДВИЖЕНИЕ! БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЯ!»
Каждый шаг цены заставляет оркестр играть быстрее.

Theta — сборщик аренды

«Ты здесь стоишь? Плати.»
Берёт деньги даже за тишину.

Vega — пророк катастроф

«Мне не важно, что случится.
Важно, насколько вы боитесь, что это случится».

Rho — старый банкир в тени

«Вы можете меня игнорировать…
пока не сменится эпоха ставок».

Charm — вор времени

«Пока ты ничего не делал —
я уже поменял твою дельту».

Vanna — магнит

«Цена пошла — волатильность потянулась следом».

Vomma — усилитель паники

«Страшно?
А если станет ещё страшнее?»

Speed — толпа

… мы обрекаем свой капитал на гарантированную деградацию, вплоть до неизбежного банкротства. 

Далее анализируется курс Коровина по стратегии «Прикрытый интрадей» за 110 000 рублей.

Краткое описание стратегии:

Уникальная запатентованная авторская разработка, основанная на объединение преимуществ опционов и скальпинга. Позволяет без прогнозов и стопов зарабатывать независимо от направления движения курса, со строгим ограничением убытков и бесконечным потенциалом прибыли.

1. Покупаем стрэддл (либо синтетику) = ограниченный убыток и бесконечная прибыль.
2. Скальпим базовым активом на микродвижениях удерживая дельту около нуля = фиксим прибыль по стрэддлу в трендах, либо компенсируем убыток во флете.

Итак, по общей конструкции у нас заранее известный ограниченный риск на сделку, при этом неограниченный потенциал прибыли;
мы регулярно совершаем прибыльные сделки внутри дня по БА (покупаем на снижении, продаем на росте);
а главное зарабатываем без прогнозов: и на росте, и на падении, и даже во флете (либо заметно снижаем максимальный убыток).

Дисклеймер — для дискуссии о преимуществах  НЕлинейного трейдинга при ограниченном риске в некоторых стратегиях

Положительное математическое ожидание — это ситуация, когда средний (ожидаемый) результат на длинной дистанции превышает ноль, то есть приносит прибыль.

Что это значит

Математическое ожидание (M) — это средневзвешенное значение случайной величины, где веса — вероятности соответствующих исходов. Формула в общем виде:

M=i=1∑n​xi​⋅pi​,

где:

• xi​ — значение исхода (например, прибыль или убыток),

• pi​ — вероятность этого исхода,

• n — число возможных исходов.

Если M>0, говорят о положительном математическом ожидании: в среднем на большом числе испытаний вы будете получать прибыль.

ИИ умеет обёртывать мысли человека в красивые, кристально чистые формулировки или рисунки:


1. «Опционы — это не ставки на цену или IV, а поле с направленным временем и фазовыми переходами».

2. «Перелом центра — это момент, когда рынок перестаёт верить в движение и начинает требовать факт.

3. „Gamma — страх движения
     Theta — плата за ожидание“.

4. „Псевдогреки:

— Probability of touch - Gamma + Vega effect — вероятность касания уровня.

— Probability of ITM  - вероятность остаться в деньгах к экспирации.“

5. И, конечно, графики: