Скрипт загрузки истории торговли крипто-опционами

01 марта 2026, 23:41
|
Vasily Smolyar

Скрипт загрузки истории торговли крипто-опционами на Python

Всем привет! Долго мучаясь с покупкой месяца данных сделок опционов на moex я решил: а почему бы не попробовать сделать тоже самое, но с бесплатным и быстрым API истории сделок на Deribit, биржи криптовалютных опционов.

Для последующего анализа я выбрал 1dte экспирацию опционов на Эфир. В чем фишка?

Железный кондор

Рискуя 32 долларами, можно заработать 14 и рисковать 1-2% от капитала, стратегия может подойти активным трейдерам с небольшим депозитом (не ИИС лол!). Имея на руках данные, можно посчитать какая VPR (volatility risk-premium, премия за риск волатильности) и сделать модель прогнозирования реализованной (исторической) волатильности (RV или же HV). К сожалению, или к большому счастью, на МосБирже на данный момент нет опционов с дневной экспирацией

В скрипте можно выбрать базовый актив, кол-во дней до экспирации, тикер спота. API Deribit на сегодняшний день не требует авторизации

Скачать: gitflic.ru/project/open-option/deribit-iv-rv

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.