Случайности не случайны.

Тут кое-кто в ленте с почти тыщей подписчиков утверждает, что рынок — это случайный процесс, хаос и вообще там ничего предсказать невозможно.

Цитата: «Поэтому все кто работает со стоп-лоссами неизбежно сливают свои депозиты.»

Ну что ж, давайте выдам базу...

За последние пару месяцев я в очередной раз глубоко погрузился в статистические исследования нашего рынка. Написал уже кучу скриптов для выявления аномалий и закономерностей. Написал симулятор стратегий и параллельного поиска лучших параметров на GPU. Этакий TSLab, но блэкджеком и GPU. Так вот, после того, как я начал пользоваться этим параллельным симулятором, который за несколько секунд находит лучшие параметры из миллиона на годовом отрезке на секундном таймфрейме, я про наш рынок узнал на порядок больше, чем от всех прочитанных псевдогуру вместе взятых.

Итак, база:

1. Рынок это не чисто случайный процесс. Хоть график случайного дрейфа на большой дистанции и имеет все рисунки теханализа, это не достаточная причина утверждать что-либо о связи теханализа и рынка.
2. Рынок хоть и «эффективен», но лишь в теории, а на практике имеет целую гору неэффективностей в разных аспектах. Рынок содержит много шума. Выделить из шума сигналы, которые дают смещения вероятностей, и есть задача трейдера.
3. Теханализ работает хотя бы потому что многие верят в то, что он работает. Само наличие такой культуры является важной неэффективностью рынка, которую можно обратить в доход.
4. Стоп-лосс — это всего-лишь один из способов контроля убытков в заранее просчитанной модели. Если ты не можешь вычислить конкретный размер стопа, то у тебя нет целостной торговой системы, — ты не контролируешь риски, хотя бы потому что не отвечаешь на вопрос: «а что будет, если у тебя внезапно пропадёт доступ к бирже?»
5. Стоп-лосс — это тоже неэффективность рынка, наряду с такими псевдогурами и другими инфлюенсерами, типа приглашенных «экспертов» в брокерских каналах(там просто надо знать кого и когда приглашать, а манипуляции конечно же никакой нет).
6. Если бы рынок был чисто случаен, то распределения профитов были одинаковы, не зависели от времени и инструмента, но ведь это далеко не так. Рынок имеет память, инерцию, задержки, ограничения ликвидности и т. п., что создаёт неэффективности, а положительная обратная связь усиливает эти неэффективности.
7. Когда вы видите какую-то «линию теханализа» на графике, которую кто-то нарисовал, имейте в виду, что это может быть всего-лишь одна из проекций какой-то фигуры в многомерной вероятностной модели и не зная всей модели использовать её нельзя.

Слова о «случайности рынка» — это либо честное незнание статистики, либо удобная ширма для продажи «секретов», которые не работают. Просто замануха для тех, кто вообще не в теме.