Рыночные закономерности не меняются в случаях

• Умножение цен символа на ненулевую константу.
  
• Переворот символа (1/Symbol).

Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.

( Читать дальше )

Решил прочитать после рекомендации одного из сотрудников CQG, книга неплохая и больше подходит опытным трейдерам.

Демарк является сторонником точности и в его понимании каждая линия технического анализа на графике это результат работы алгоритма. Я бы назвал это «правильным» техническим анализом, поскольку алгоритм объективен и вы можете принимать решения как с иллюстрациями на графике, так и без них.

Автор книги описывает собственную методику анализа рынка, она не является готовым руководством к действию, но расширяет кругозор тех, кто занимается разработкой торговых систем. В основе таких разработок, вероятно, будут два метода: наблюдение за рынком и поиск закономерностей. Демарк приводит в качестве примера свой опыт:

Мои исследования показывают, что тенденция прослеживается на рынке не так часто, большую часть времени цены колеблются в пределах так называемого коридора. Обзор прошлой динамики цен показывает, что примерно 75-80% всего времени работы рынка цены на те или иные бумаги движутся в торговом коридоре. С другой стороны, 20-25% времени на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденция. Дальнейшие исследования показывают, что нисходящая тенденция развивается в 2-2.5 раза быстрее, чем восходящая.

( Читать дальше )

Писал ответы на комментарии к предыдущей статье https://smart-lab.ru/blog/593555.php и получилась полноценная статья)
Назовем ее «Часть 2»



Постарался сжато ответить всем: 

По законодательству НК РФ вы можете учесть образовавшийся убыток в течение 10 лет, следующих за годом его получения. Для того, чтобы его учесть, необходимо задекларировать этот убыток. 

Максимальный срок подачи Декларации составляет 3 года согласно сроку исковой давности.

 

Отсюда многие делают вывод: 

Если в этом году убыток, то лучше подам в следующем году сразу за 2. А если и в следующем будет убыток, то подам еще через год) Главное, не забыть зафиксировать в течение 3-х лет, чтобы полноценно воспользоваться 10-ти летним сроком.

 

Отвечу сразу — таким способом воспользоваться можно. Но вы должны понимать следующее:

  

Многие путают “доход” с “прибылью”, а те, кто не путают, выгодно или не понимая этого им пользуются.

( Читать дальше )

Статья о том, как получить ежедневные исторические данные по акциям, используя yfinance, и минутные данные, используя alpha vantage.

Как вы знаете, акции относятся к очень волатильному инструменту и очень важно тщательно анализировать поведение цены, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Ну а сначала надо получить данные и python может помочь в этом.

Биржевые данные могут быть загружены при помощи различных пакетов. В этой статье будут рассмотрены  yahoo finance и alpha vantage.

Yahoo Finance

Сначала испытаем yfianance  пакет. Его можно установить при помощи команды pip install yfinance. Приведенный ниже код показывает, как получить данные для AAPL с 2016 по 2019 год и построить скорректированную цену закрытия (скорректированная цена закрытия на дивиденды и сплиты) на графике.

# Import the yfinance. If you get module not found error the run !pip install yfianance from your Jupyter notebook
import yfinance as yf

# Get the data for the stock AAPL
data = yf.download('AAPL','2016-01-01','2019-08-01')

# Import the plotting library
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Plot the close price of the AAPL
data['Adj Close'].plot()
plt.show()

( Читать дальше )

Сегодня окончательно сделал и протестировал DLL. DLL через Lua получает из Quik реал-тайм данные о истории, состоянии текущей свечи, стакане, ленте сделок и пр., и поставляет все эти данные в ТС. Также DLL считает (пока не все) необходимые данные для оценки вектора текущего состояния инструмента, и также передает их ТС. Сама ТС еще не написана, только данные получает. DLL также пишет все получаемые данные в БД Sqlite, где они, при необходимости, доступны ТС.
И, чтобы не быть голословным, картинки.
История, последние 15 записей:


Лента сделок, последние 15 сделок.


( Читать дальше )

Многие слышали про парный трейдинг и арбитраж. Мы в свое время опубликовали большое кол-во статей на эту тему (можете посмотреть у нас в блоге ). Сегодня речь пойдет о том, как новичку сделать свои первые шаги в парном трейдинге.

Основная идея парного трейдинга, это найти связанные активы (акции из одного сектора, товары из одного сектора экономики, обыкновенные акции — префы) и построить на основе двух найденных инструментов, синтетическую пару которая будет двигаться в боковике и торговать данную синтетику с помощью контр трендовых стратегий.

1 шаг, грузим бесплатный тестер jBot, открываем его и выбираем пункт «Синтетич.инструм.» в открывшемся окне выбираем инструмент SBER c множителем 1 и инструмент SBERP c множителем SBERP и нажимаем закрыть.  



( Читать дальше )

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт

( Читать дальше )

У меня была давняя идея составить Momentum портфель (ETF) на Российском рынке. Первоначально я хотел просто составить список самых быстро растущих акций посмотреть насколько получится (если получится) обогнать индекс ММВБ. По мере составления я задумался над более общей задачей, как формировать любой ETF.

Эта статья разделена на несколько блоков:

1. общие вопросы составления ETF

( Читать дальше )

Сегодня цена нефти опустилась ниже моих ручных шортов от 3 декабря.
Но закрылся я неделю назад, на первых статьях о том что коронавирус это шляпа.
Между тем много ботов стояло в лонгах нефти ещё с самых хаёв, были и шорты с тех пор, но в основном лонги.
Обновил месячную просадку ботов, примерно минус 1.8мио, хотя месяц ещё не кончился и такими темпами наверное будет больше.


( Читать дальше )

Для того, чтобы продать волатильность, нам необходимо продать стрэддл — этим, мы полностью избавляемся от чувствительности к направлению движения цены, оставляя при этом чувствительность к «волатильности»… Чтобы не запутаться, обозначим первую волатильность за IV (Implied Volatility) и будем считать  её заранее известной и эффективной. 


Если бы рынок был монеткой и выходил бы на экспирацию двумя возможными вариантами {+IV, -IV }, то результатом продажи нашей опционной конструкции был бы ровно 0, в силу равенства IV=RV. Но рынок выходит на экспирацию через «тренды» и «пилы», которые выводят Базовый Актив в том числе далеко за ± IV, и в том числе и в ноль.  В результате, конечное отклонение от ± IV  и, соответственно, риски, которые мы принимаем при продаже стрэддла, составляют приблизительно :



где S — СКО, RV ( «реализованная волатильность»)   - отклонение цены на экспирацию, t — время до экспирации, а сигма0 — величина шага движения цены. Это уравнение можно получить численно, а можно, взяв интеграл по соответствующему распределению Гаусса (аналитический вариант).  

( Читать дальше )