Блог им. fxsaber

Некоторые признаки правильных Торговых Систем

    • 28 февраля 2020, 04:33
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Рыночные закономерности не меняются в случаях

  • Умножение цен символа на ненулевую константу.
  • Переворот символа (1/Symbol).


Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.

Например, взяли EURUSD. Прогнали ТС, получив ряд входов.

Затем создали символ 100/EURUSD. Прогнали ТС. Входы должны совпадать с оригинальными.

Если такого не происходит (99%), ТС написана неправильно.

 

Как ТС должна реагировать на символы, возведенные в какую-то степень, — не сообразил.

★3
37 комментариев
Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.

Скажите проще: Хорошая ТС должна работать на любом ликвидном инструменте, будь то евро/доллар, будь то акции Сбербанка.
Если этого нет ТС обреченна.

Иными словами сказать, есть «идеальный сигнал», возьмём его за цифру 4, сегодня 4 — это 2+2, а завтра 4 — это 1+3. Именно по этой причине роботы в долгосрочной перспективе убыточные. Рынок никогда не меняется, меняется волатильность и ликвидность.
avatar
Павел Град, Ваше утверждение ничего общего не имеет с моим.
avatar
Павел Град, Ваше утверждение неверно.
avatar
SergeyJu, Я не математик теоретик, а практик.
avatar
Павел Град, я практик в области использования ТС. И я точно знаю, что одна и та же ТС может быть хороша для одного актива и плоха (убыточна) для другого. Рынки разные!
avatar
Возводить в степень нельзя. Но исходное замечание верное. =)
avatar
ch5oh, когда торгуется корзина, то там идет расчет синтетического символа через стредневзвешенное (геометрическое) оригинальных символов.

У меня пока нет уверенности в запрете степеней. Точнее, нет понимания пока, что такое EURUSD^(1/3).
avatar
fxsaber, считать для себя индекс или корзину Вы можете как угодно. Но торговать этот объект нельзя.
avatar
ch5oh, для торговли нельзя считать, как угодно. Только средневзвешенно.

Например, EURUSD^0.5 * S&P500^(-0.5) — торгуемый символ.
avatar
 Про обращение не понял, почему сигналы должны совпадать. Вы рассматриваете только реверсивные системы? 
avatar
SergeyJu, лучше примером.

На EURUSD  в 19:00 ТС выдает сигнал BUY по EURUSD_ask.

На USDEUR (=1/EURUSD) ТС должна выдавать ровно в 19:00 сигнал SELL по USDEUR_bid (=1/EURUSD_ask).
avatar
fxsaber, вот не очевидно мне это Ваше утверждение. ИМХО, слишком ограничительное для систем.
avatar
SergeyJu, представьте, что у Вас нет символа EURUSD, но есть USDEUR.

Какое отношение к рыночной закономерности между двумя валютам (EUR и USD) имеет, классическое или обратное отношение стоимости этих валют транслируется в Ваш терминал?
avatar
fxsaber, я не  торгую форекс. А на фонде и фьючах налицо ассимметрия лонгов и шортов. 
avatar
SergeyJu, эта ассиметрия почти (вопрос округлений не затрагиваю) никак не касается, прямое или обратное отношение транслируется в Ваш терминал.

Тема общая для всех рынков. EURUSD — пример.
avatar
есть тс которые вообще от цен не зависят (не факт что они хорошие, конечно)
avatar
Eugene Logunov, всех видов производных бумаг не знаю. Но для основных биржевых символов — та же логика.
avatar
Очень интересная заготовка для дискуссии. Жаль, что дискуссия не клеится.

IMHO, система должна работать на любом классе активов. И я пока умею разделять все активы на 2 класса, исходя из микроструктуры цен. В каждом классе субопимальные торговые системы имеют один и тот же вид. Ничего похожего на 3-й класс найти не удалось, равно как и намека на его существование.

Вопрос на засыпку к ТС: инверсия оси времени должна влиять на результат системы?

С уважением
avatar
Вопрос на засыпку к ТС: инверсия оси времени должна влиять на результат системы?

Мальчик Buybuy, замечательный вопрос! Попробую ответить после соответствующего исследования.

Почти уверен, что моя ТС (неправильная) даст такую же прибыль и на инверсированном времени. Проверю, поделюсь.

ЗЫ https://smart-lab.ru/blog/598268.php
avatar
fxsaber, пробуйте — это интересно

Но ответ парадоксальный — на одном из упомянутых мною классе активов зависимость от стрелы времени отсутствует, на другом — присутствует.
Про классификацию пока рассказывать не хочу, но могу ответить на конкретный вопрос — к какому классу принадлежит тот или иной актив.

Так что далеко не все равно, на чем тестировать)

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, желательно два форекс-символа, относящихся к разным классам. Мне на форексе проще проверить — инфраструктура готова.
avatar
fxsaber, проси чего хочешь, мужик — этого не могу © Золотая рыбка

У меня 2 класса активов — назовём их, условно, LA и LP.
Все протестированные мною валюты — это LA (хотя все кроссы я не тестил). Драгмет сюда же. Ну и отдельные акции (GAZP).
К LP относится BTCUSD (и много крипты, кроме кроссов — ETHBTC — это LA), S&P500 (и многие индексы) плюс отдельные акции.

Так что хотите второй актив — тестите крипту — не ошибетесь)

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, на интуитивном уровне понимаю, что LP — это прото-символы, которые характеризуются сильной спекулятивной составляющей. Мажоры по крипте и индексы — из таких.

На LP направление времени важно.

LA — зависимые экономически символы, где спекульская составляющая играет не высокую (определяющую) роль. Это форекс, ресурсы и ресурсо-добывающие компании. И кроссовые синтетики — LP1/LP2.

На LA время инверсивно.
avatar
fxsaber, ладно, не буду темнить, а то Вы совсем в дебри залезете

Просто не хотел публиковать материал, пока кое-что не закончу. Надеюсь, к майским успею.

LA — это локально антиперсистентные процессы, в которых следующее приращение цены обычно противоположно направлено по отношению к предыдущему. К ним относится 80% активов.

LP — это локально персистентные процессы (следующее приращение обычно имеет тот же знак, что и предыдущее). Это оставшиеся 20%.

Речь идет о микроуровне — минутки и ниже (тики в т.ч.).

К сожалению, между этими 2-мя классами нет никакой очевидной симметрии (не существует «хорошей» процедуры сопоставления активов из разных классов). И это создает жуткие трудности. Ну и более глубокие тесты показывают, что симметрия отсутствует скорее всего.

Класс LA анализируется достаточно просто. С LP все очень и очень сложно.

С уважением

P.S. На LA время инверсивно. На LP — нет.
P.P.S. Проблема, над которой я бьюсь уже 6 мес. (правда, вышел на финишную прямую) — это построение прибыльных торговых систем при работе только лимитными ордерам. С LA все просто. С LP все не просто сложно, а пиздец как сложно… Если победю — уже обещал опубликовать на СЛ работу под условным названием «Неэвклидова вселенная лимитных ордеров».
avatar
Мальчик Buybuy, если из LP вычесть условную МАшку (может быть основана на ЛР или другом ядре — обсуждаемо), то ряд станет LA. За счет этого напрашивается такая схема проторговки лимитниками.

LP -> LA. В LA выставляем LA-лимитники. После обратным преобразованием делаем LA-лимитники -> LP-лимитники.

Если же лимитники не принципиальны, то можно с LP не заморачиваться, переходя на кроссовые синтетики — LP1/LP2.
avatar
fxsaber, мне нравится Ваш ход мыслей)

Но я это проходил лет 20 назад)

Если из актива вычесть МА, то полученную сущность торговать не удастся без заглядывание в будущее актива)

Собственно, именно по этой причине не работают разнообразные варианты идеи «возврата к среднему».

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, моя практика на LA-символах несколько расходится с Вашим утверждением. Про LP могу только теоретизировать.
avatar
fxsaber, ну ок, забудем практику и проделаем мысленный эксперимент

Чтобы купить или продать актив X-MA(X,n) нужно в т.ч. купить или продать какую-то часть X(t-n) в момент t (а также X(t-n+1) и т.д.). Для этого мы должны в момент t перенестись на машине времени в момент t-n. Как это сделать?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, к сожалению, данный формат общения не позволяет мне вникнуть в Вами описанный процесс.

Сам имел в виду анализ детрендированного ряда, с выставлением на нем лимитных ордеров. После чего делать обратную детрендированию операцию.

Такой подход позволяет лимитными ордерами торговать тренды. В теории, конечно.
avatar
fxsaber, ок

Я подумаю — и постараюсь отписаться более детерминированно

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, Я работаю в более медленном таймфрейме, но у меня практически выходит то же деление ( не по тикерам, а по смыслу). Но, поскольку я специализируюсь на трендах (LP), а контртренд на отдельных активах только тестирую пока, я пробовал обращать время на трендовых акциях. Или я ошибся в программе ( я дважды пробовал), или наткнулся на Ваш случай. При обрашении стрелы времени у меня получалась супердоходность, просто супер!
avatar

Речь в теме идет о правилах, которые желательно соблюдать при построении ТС. Получится или нет прибыльный советник — другой вопрос.

По аналогии. При создании двигателя желательно соблюдать законы физики. При этом следование законам физики не гарантирует успех в этом непростом деле, как и игнорирование физики не гарантирует провал, конечно.

Но почему-то в этой неоднозначной ситуации люди предпочитают учитывать научные достижения. Статистика говорит, что у тех, кто опирался на науку, иногда получался двигатель. Кто игнорировал — нет.

avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW