Блог им. Artemunak

худший месяц у ботов, думаю отключить

Сегодня цена нефти опустилась ниже моих ручных шортов от 3 декабря.
Но закрылся я неделю назад, на первых статьях о том что коронавирус это шляпа.
Между тем много ботов стояло в лонгах нефти ещё с самых хаёв, были и шорты с тех пор, но в основном лонги.
Обновил месячную просадку ботов, примерно минус 1.8мио, хотя месяц ещё не кончился и такими темпами наверное будет больше.

Что я буду делать? Снижать лимиты, хотя я и так их снижал в последнее время.
Сейчас боты могут открыться в 2 раза меньше чем когда всё было хорошо и на позитиве, это было ближе к лету.
Ещё просадка могла бы быть ниже так как многим ботам лимиты-то снизил но новые лимиты начали бы действовать с новых сделок, а тут они засели в старых особенно долго. Но это классика, так почти всегда и происходит. С тех пор как я написал что 75% ботов перестали норм зарабатывать похоже что ещё 15% от первоначальных ботов перестало зарабатывать и осталось 10%.

Впервые за все годы подумал о том чтобы отключить ботов временно, на год-два или как пойдёт. Для этого посмотрел как дела у других ботоводов на комоне и мфд, некоторые конечно зарабатывают ещё но в целом вроде картинка не очень и заработка последний год не увидел.
По большому счёту робосчёт почти на хаях сейчас всё равно, так что может и есть смысл отключить пока не поздно, тренд явно фиговый и ускоряется в худшую сторону.

По рынку есть подозрения что крупных обвалов ближайшие годы так и не будет, также как и роста, и может быть боковик на годы, что для моих ботов фигово. Ну и не думаю что можно что-то дельное сделать на контртренде. Фиг знает на чём можно будет заработать в такой фазе, и не вижу никаких событий которые могли бы это изменить, рано или поздно это должно было случиться, надеюсь я не слишком лажану с таймингом отключения или снижения лимитов.

Хорошо что за все годы так и не накосячил по-крупному и удалось кое-что заработать, теперь главное не просрать.
Пока мне нравятся битки и их форки, fxgd, fxru, fxrb, нахожусь в них и более-менее верю в них.
В ручной среднесрочной и краткосрочной торговле окончательно разочаровался, пока держал шорты было очень некомфортно, так что пох теперь куда пойдёт нефть, боты ещё в лонгах, но всё может быстро измениться.

Настроение норм, может даже лучше чем когда норм зарабатывал, просто взгляд на рынок.
★5
это что за боты такие… которые на тренде вниз в нефти с 73 на 58 сидят в лунге  )

\\отключить ботов временно, на год-два или как пойдёт
тогда лет на 10 надо отключать   )
avatar

astray

astray, мартин значит))) набирает позы против тренда в надежде развернутся ну или примерно такой смысл в алгоритм заложен значит.
avatar

Байкал

Байкал, меня вообще просто удивляет подход
человек оттестировал ботов на истории в 10 лет
прошел один минусовой месяц и слышим:
— все..отключаю фсе нах…. пока все тут не полегли  )
avatar

astray

astray, на тесте они все хулиарды рубят)))
Я их сколько потестил в свое время ставишь на реал сливают, поэтому ну нах забил на этих ботов советников руками только так.
avatar

Байкал

Байкал, а если боты не тестировались
то их не то что отключать на 10 лет
их и включать не надобно было
avatar

astray

Байкал, я фигею с таких экспертов.
сто раз писал что всё трендовое, как зарабатывал на трендах, и даже недавно описывал подобную ситуацию на примере своего последнего лчи.
Понятно что такая ситуация не супер, но такое бывает, в последнее время чаще чем хотелось бы, именно поэтому и думаю отключать.

avatar

Artemunak

Artemunak, )))
avatar

Байкал

Artemunak, сто раз писал что всё трендовое< По крайней мере автор  пишет не только о 100500 днях безубыточной торговли..) Но у меня вопрос — что должно случиться, чтобы боты перевернулись в шорт по нефти? Учитывая, что она падает палками уже четвертую неделю?
avatar

YuryDok

YuryDok,  \\что должно случиться, чтобы боты перевернулись в шорт
уйти на 35 )


не хотел писать
но все же….
сам ботами шурую нефть… но сидят в шурте с 68-ми
с момента как отвалили от 73
avatar

astray

astray, и при этом мало кто заметил что я написал что боты были в лонгах на хаях, что всё-таки говорит о том что они трендовые. Частично весь тренд вверх был пойман, а вот есть ли сейчас тренд вниз и сохранится ли он это ещё вопрос. С походом вниз часть лонгов закрывалась и шорты тоже были, возможно в какой-то момент была и общая шортовая позиция, уже не помню, некоторые боты заработали на шортах, но в целом всё пошло не так как хотелось бы и в какие-то моменты по некоторым признакам боты вставали в лонг.
Писать о том что за признаки естественно не буду, на этом мой ответ исчерпан.
avatar

Artemunak

Artemunak, \\ и в какие-то моменты по некоторым признакам боты вставали в лонг.

мои боты тоже пытались суваться в лонг
я помню что шорты от 68 стали закрываться в зоне 64,5 и на отскоке к 65… стало на полшишки заходиь в лонг
там топтались какое то время
но эти лунги не выгорели
avatar

astray

YuryDok, по-моему тут всё очевидно. Чтобы боты перевернулись в шорт, нужно чтобы нефть развернулась в лонг 
avatar

Reznor

Artemunak, тогда крепись, но не отключай 
сверься было ли такое уже на истории и как потом бот выскребался
пост плюсанул! 
avatar

astray

astray, Ну может у Этих ботов был тренд с 60 до 65?!
avatar

Lukoip


Отключи бота — включи мозги!
это не вам лично, а вообще. 
По рынку есть подозрения что крупных обвалов ближайшие годы так и не будет, также как и роста, и может быть боковик на годы, что для моих ботов фигово. ....

Помню так говорили в 12-13гг. Мол вола убита бесповоротно. Однако оказалось что все циклично. И будущие события, способные серьезно всколыхнуть рынок, неизвестны. 

Написал коммент, тк совершенно противоположного мнения. Уже долго стоим, вола низкая, всплеск может произойти в любой момент, как вниз, так и вверх. Лимиты не уменьшаю. По некоторым даже увеличиваю

avatar

Amigotrader

Каждый программер мнит себя Ливермором. Но иногда черный ящик превращается в черную дыру…
avatar

aldo

Когда я слышу, что человек пользуется роботами, я просто хочу пожелать ему удачи))
avatar

zyrandol

Парадигма меняется от заработать на сохранить
Это что за алготрейдинг такой? Очко начинает делать жим-жим и получается обычный дискреционный трейдинг в виде: «мож выключить ботов?», а потом: «мож включить теперь? а что если включу и сразу просадка опять?» Ну и т.п. только ручной трейдинг этот безбашенный т.к. ни тестов, ни наработки навыков, ничего. Где расчетная максимальная просадка? Уже прошли? Выключить все нахрен и выкатывать новый портфель. А если до максимальной расчетной просадки не дошли еще, то и очковать нехрен.
avatar

bstone

bstone, полностью согласен. Странный алготрейдинг: плохой месяц и закрываюсь, при том что просадка там дай бог 10% счета ещё? Так если торгуешь с шарпом не 3-4 (а на рос фьючах это маловероятно, если не хфт) — то это минимальная рабочая просадка, если не можешь такую высидеть — вообще не надо было лезть на рынок с такой системой?
avatar

MadQuant

MadQuant, а какую просадку вы считаете допустимой? искренне интересуюсь, не тролю. опыта мало. 10% не пугает, по моим прикидкам и все 30 может быть легко, но наверно в такие моменты ссыкотно быть в рынке. особливо если затянутся на месяцы.
avatar

Ilya

Ilya, у всех индивидуально — зависит от потребностей, торгуемых инструментов и размера в штанах. Для меня нормально 20% как минимум, если доходность больше депозита хочется. Вообще я начиная с 10-15% только начну уменьшать капитал, полностью выйду процентах на 30 просадки. Это при том, что я торгую страту с Макс просадкой ~20% по бэктесту.  А если просадка 10% — то и доходность дай бог будет такая же. А это уже лучше денежки сложить в облиги и пойти работать.
По поводу «ссыкотно быть в рынке» — не надо тогда и начинать торговать, если не уверен, что высидишь свою макс. просадку по бэктесту — это сразу тупой слив денег
avatar

MadQuant

MadQuant, соглашусь про слив если сам свою не высиживаешь. по тестам у меня получается часто что просадки примерно равны доходности ну либо доходность чуть больше, но не в разы типа 3 к 1.
avatar

Ilya

bstone, Типичный такой алготрейдинг, когда не веришь в то, что делаешь.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, плюсует — верю
минусует..  закрываю нах..не верю уже )
avatar

astray

Eugene Logunov, 
Типичный такой алготрейдинг, когда не веришь в то, что делаешь.
опять же. Видел не раз, как сильно верили в то что делали и отключали ботов на -40% =)
avatar

Андрей К

Андрей К, Да я тоже разные ситуации видел. И нежелание отрубать заведомо нерабочую стратегию (зачем фиксить убыток, вдруг отскочит?!), и отключение стратегий в реалистичной просадке (вдруг сломалась?!), и уменьшение лимита на стратегию после обновления максимума по эквити (вдруг в просадку уйдет?!). Смотреть на это больно))
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, 
 и уменьшение лимита на стратегию после обновления максимума по эквити

Не могли бы поподробней об этом аспекте...

почему-то думал, что в этом ничего плохого нет. Учитывая цикличность рынка и, соответственно, нелинейность заработка от портфеля стратегий  

avatar

Amigotrader

Amigotrader, 
Не могли бы поподробней об этом аспекте..
судя по 
аксимума по эквити (вдруг в просадку уйдет?!)
речь наверное про то, как макисмумы обновляются на ударных днях. В такие моменты страты начинают потом откатывать =) Бывает, откатывает очень не хило.
avatar

Андрей К

Amigotrader, Логику увеличения/уменьшения капитала на максимумах/в просадке можно отбэктестить. И если бэктест говорит что эта логика для стратегии не работает — то её и не надо применять. И не важно, что мы думаем по поводу свойств рынка/стратегии, если данные противоречат нашим соображениям.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, понял, спасибо за разъяснения
avatar

Amigotrader

Eugene Logunov, 
И нежелание отрубать заведомо нерабочую стратегию (зачем фиксить убыток, вдруг отскочит?!), и отключение стратегий в реалистичной просадке (вдруг сломалась?!)
есть решение на данный счет? Можно без подробностей, чисто да/нет.

Как по мне, так разраб стратегий должен знать попунктно, какие внешние факторы должны завести страту в просадку (банально например, размер спреда расширился вдвое). И как только просадка наметилась, анализировать, контролируема она начинается или что то новое. Если новое, реагировать моментально, потому что последствия не изучены.
avatar

Андрей К

Андрей К, 
речь наверное про то, как макисмумы обновляются на ударных днях.
Не, речь не об ударных днях. В том случае медленно доползли до определенной доходности и встал вопрос об уменьшении лимита.
есть решение на данный счет?
Есть решение, претендующее на универсальность (опирается чисто на эквити стратегии). Чуть сокращает просадки и даёт понимание, нужно ли продолжать торговать стратегию.
Как по мне, так разраб стратегий должен знать попунктно, какие внешние факторы должны завести страту в просадку
Должен, но для сложных стратегий в основном объяснение притягивается за уши. И с факторами, влияющими на прибыльность non-hft стратегий всё бывает очень непросто.

Вот торгуете вы, скажем, моментум на каком-то наборе инструментов. И возникло ощущение, что он сдох. Проскальзывание не увеличилось, т.к. существенных расхождений бэктест vs прод (бэктест делается с фиксированными костами) не наблюдается. И чего он сдох? Оптимальный период моментума поменялся? Рынок вошел в mean-reversion режим? Происки кукловода?)

Пару лет назад на одном форс-мажорном событии был вынужден настаивать на продолжении торговли одной страты. Хеджи разъехались, просадка была вдвое больше ожидаемой (для нормального рынка). Но было понимание, что произошло и станет ли ситуация хуже. Продолжили торговать, за неделю выскочили из просадки.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, 
 И чего он сдох? Оптимальный период моментума поменялся? Рынок вошел в mean-reversion режим? Происки кукловода?)
если сильно заморочиться, можно выявить основные показатели, которые влияют на страту. Говорю не фантазию, а как раньше делал я. Иногда, действительно, сложновато найти характеристику рынка, которая давит на страту. Особенно если условия внешние сильно меняются: цб рубль отпустил, сильный приток офз, покупец засел в адр, а не на фортс => маркетос поменял схему арбитража и тд.

На первый взгляд это достаточно сильная заморочка, но если пару лет таким позаниматься, то уже на опыте появляется определенный набор характеристик, которые открываешь сразу при не понятке и тянешь за ниточку. У меня даже есть одна из смешных, я иногда о ней рассказываю, я делю проторгованный объем за сессию на кол-во трейдов за сессию. Смотрю в каком месте рыночек находится.
avatar

Андрей К

Eugene Logunov, как правило, все проблемы на таком уровне — из-за отсутствия протоколов. Т.е. заранее описанного алгоритма что делать, если сольет Х, что делать, если болтается в нулях дольше чем У, что делать, если резко много заработает. Тогда принятие решений уже идёт ориентируясь на свои психологические ощущения, а они обычно подсказывают очень неверные решения, особенно после слива.
avatar

MadQuant

Даже хороший водитель, поездив пару лет пассажиром с таксистом (роботом), потеряет навык и реакцию.
 Доверив полностью торговлю ботам, трейдер отучает мозги работать и дисквалифицируется. Без ежедневной работы с графиком мозг перестаёт его динамику «чествовать» и на автомате анализировать связь того же брента с внешним фундаменталом.
 А на прибыльных в прошлом ботов большие умные деньги всегда имеют в рукаве своих контр-ботов, заточенных именно против алгоритма планктона.
 Тренированный мозг хотя бы быстро понимает изменение ситуации и быстро адаптируется к ней…
avatar

О'Грин

Может все наладится, просто надо бежать...

avatar

baron_samedi

С такой суммы денег можно и в долгосрок уйти, дивы получать, реинвестировать, но каждому своё, конечно.
Весь пост ради рекламы этих непонятных ETF, принадлежащих русской конторе?
avatar

4kk

да, не жданчик все это… нефть тоже сигналит покупать, но благо нет точки входов… а если и появляются их быстро стопят…
avatar

GAURANGA

GAURANGA, а как же она тогда сигналит покупать?
avatar

astray


....все тэги
UPDONW