Привет!

С утра прочитал пост Тимофея, в котором он рассуждает про цели. Вот решил поделиться и напомнить сообществу о том, что для постановки цели по капиталу можно использовать одну формулу (вернее, две — они вытекают друг из друга). Уверен, что многие этой формулой не пользуются, из-за чего не понимают, какую доходность им нужно получать стабильно для достижения цели.

Вот сама формула наращения аннуитета: P = A*[[(1+r)^n — 1]/r]

Собственно, формула показывает то, какую сумму (P) вы будете иметь в конце периода (n), если будете стабильно вкладываться, типа раз в месяц, скажем, сумму (A) по отношению к нужной вам доходности r. 

Пример: Вы планируете вкладываться стабильно каждый месяц по 10 000 рублей на протяжении 20 лет. Доходность в месяц, которую вы хотите получать, составляет 0.2%.

Что мы имеем:

A = 10 000
n = 240 (20 лет — это 240 месяцев)
r = 0,002 (переводим 0.2% в числовое выражение 0,2/100)
P = итог

Подставляем: 10 000*{[((1+0.002)^240)-1]/0.002} = 10 000*[(1.002^240 — 1)/0.002] = 10 000*[(1.6153 — 1)/0.002] = 10 000*307.649952 = 3 076 499.52

( Читать дальше )

Всем привет!

Хочу поделиться python скриптом, который позволяет скопом скачивать данные ордерлогов фьючерсов с сервера Цериха ftp://ftp.zerich.com/. Формат данных .qsh, подробнее о том как его парсить можно почитать в спецификации вот тут https://www.qscalp.ru/download.

В скрипте 5 параметров (все кавычки простые двойные ", а не то, как их отображает смартлаб):

• download_path — путь, куда вы хотите сохранить данные (например, «C:/data/orderlog/» или же "./" для сохранения в папку, откуда вы запускаете скрипт)
• sym_list — Список символов для скачки (например, [«BR», «RTS-6.20»]). Если здесь указать только префикс инструмента (например, RTS), то на каждую дату скачается только файл с максимальным размером. Обычно он соответствует фьючерсу с ближайшей экспирацией.
• unzip — True, если нужно разархивировать данные после скачки (зависит от того, как вы будете дальше работать с данными)
• date_start и date_end (в формате «2020-06-01») — даты интересующего вас интервала включительно.

Если данные за конкретную дату и инструмент уже присутсвуют в папке, заново они скачаны не будут.

( Читать дальше )

    Обо что ломаются копья в спорах о случайном ценообразовании на рынках? Кто спорщики? Есть ли однозначный ответ или в рынке все условно?

    Спорщики, как обычно, это «физики и лирики». В нашем случае – математики и нормальные люди))). Я себя отношу и к тем и другим, как в анекдоте: умные налево, красивые направо, а мне что, разорваться?)))

    Квантовая физика, лежащая в основе моей первой специальности (физика твердого тела), и являющаяся идеалом случайных процессов, должна бы, по идее, поместить меня в лагерь сторонников случайных блужданий, если брать их строгое математическое определение: Если невозможно предсказать точно знак следующего приращения цены, значит этот процесс случайный, а сумма случайных приращений есть, разумеется, величина случайная, а значит и весь процесс ценообразования можно определить как случайное блуждание. Вроде, все логично и спорить тут не с чем… Но «что-то меня терзают смутные сомнения» © )))

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ниже я честно описал одну из своих неудачных попыток применения нейросетей для трейдинга и привёл результат теста на истории системы для торговли на фьючерсе RI.

Разрабатываемая торговая система относится к непрерывным с фиксированным капиталом: в ней нет ни тейков, ни стопов, а есть лишь доля капитала, которая сейчас размещена в торгуемом инструменте (аллокация) и тройка предикторов. В тестах размер капитала постоянный, чтобы реинвестирование не искажало результат. Если доля равна 1, то взят лонг на весь капитал при торговле по номиналу, если доля -1, то шорт на весь капитал; для аллокации допустимы любые вещественные значения между -1 и 1.

Возьмём 15-минутный таймфрейм. Торговая система осуществляет сделки по ценам закрытия свечей. На каждой свече, за исключением самой последней свечи торговой сессии, с помощью нейросети вычисляется доля капитала под позицию, определяется, сколько контрактов должно быть в этой позиции, после чего покупается или продаётся такое число контрактов, чтобы текущая позиция превратилась в целевую.

( Читать дальше )

Всем привет!
Никогда не давайте обещаний которые не можете выполнить. Во-первых — это портит карму. Во-вторых, за сказанное нужно отвечать. В далеких (не очень) 90-х, если человек не держал слова, к нему приезжали «санитары» с электроприборами, типа дрель, паяльник, утюг — все перечислять не буду, чтобы не пугать читателя, т.к. пост многие найдут полезным не только для торговли, но и для написания собственного кода. Так вот, пообещал я человеку, дело было так:

Мой родной язык, помимо русского, Common Lisp. С недавних пор породнился с Питоном. А тут луа, да еще с Квиком вперемешку. Не фиг было обещания давать. Больше времени потратил на изучение структур данных луа и особенностей QLua. Сам код был написан за пару часов, как увидите ниже — чё там писать-то...
Как я обещал — пользователь Смартлаба Weddy получает код бесплатно, как и остальные участники тусовки. Ну а я, в качестве вознаграждения получаю приобретенный опыт. Проверял сегодня — работает с любым Квиком (6, 7, 8). Конечно дополнительных «наворотов» я не делал, как в идеале желал Weddy, но это уже детали.

( Читать дальше )

По мотивам подключения СБП в Сбере:
https://smart-lab.ru/blog/629793.php

Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в «Сбербанк Онлайн» и SMS-банке. Также изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций.
С 14 июня вступил в силу закон, который отменяет комиссию за т. н. банковский роуминг. Однако, чтобы не потерять доходы, в Сбербанке приняли решение о замене комиссий по внутрибанковским переводам между физлицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тыс. руб. в месяц. При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тыс. руб.
Но и это ещё не всё. Клиенты крупнейшего госбанка за перечисление любой суммы через банкоматы теперь должны платить 1%. Причём ранее объявленный лимит в 50 тыс. руб. бесплатных переводов на них теперь не распространяется.

( Читать дальше )

Сегодня некто Гончар написал пасквиль против Путина, я ему ответил, ответил не плохо, получил кучу плюсов от комментаторов, и Гончар по-быстрому меня забанил, поэтому я не могу отвечать на комментарии к его посту, а очень хочется ответить на один пост адресованный как раз мне. Кратко дам ссылку на пост Гончара, мой ответ приведу полностью и добавлю то, что хотел бы добавить лгуну Михаилу, который правда следует отдать ему должное из всех минусовщиков единственный осмелился представить свои доводы. 

Итак пост отныне полностью мною не уважаемого гОНЧАРА здесь: https://smart-lab.ru/blog/629695.php
Мой ответ:

Ну скорее ложь ваш, Гончар, коммент.

Есть взять данные по ВВП, продолжительности жизни, потреблению алкоголя и т.д., то увидим великолепную динамику, разве что ВВП в последние годы не растет, так причина в немалой степени — присоединение Крыма, которое поддержали почти все. Только как известно у победы сотня родителей, а поражение всегда сирота. Поэтому присоединение поддержали почти все, а вот ответственность за последствия всегда валят на правительство. 

А так же вы видимо забыли как те же самые воры (и они вовсе не путинские, они ельцинские), не платили зарплаты и налоги до Путина, именно Путин заставил их вовремя платить и зарплаты и налоги, только люди вашего сорта такое не помнят. 

Бензин для населения доступен, а то, что дорог это конечно свинство, но не столько вина Путина, сколько стоящих за ним олигархов, тех олигархов, которые люди вроде вас принимают за напоминание той самой великой свободы, которая якобы существовала в России в 90е.

Путин НИКОГДА не говорил, что не пойдет на второй срок, да и глупо бы было с его стороны отказываться от второго срока, про третий и четвертый срок (после Медведева) он всегда хранил молчание (до момента когда решил таки избираться), НО повторюсь он НИКОГДА не обещал, что не будет этого делать.

Что касается воров во власти, посмотрите на соседнюю Украину там прошли две революции — оранжевая в 2004 и в 2013, обе революции были про-американские, обе обещали свободу, равенство, процветание. И что исчезли там воры? Нет их стало на порядок больше, а Украина живет на порядок хуже.
Научитесь такому приему как сравнение. 

И подобной лжи в вашем посте масса.

Заметьте, я не поддерживал желание про-путинцев менять Конституцию в прошлый раз (и в этот так же), я был против его третьего и четвертого срока, я буду голосовать против поправок в Конституцию. НО при всем при этом мне ваш пост мерзок, такого однобокого и лицемерного взгляда на Путина я обычно даже в западной прессе не вижу.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!

Решил внести свой небольшой посильный вклад в текущий опционный конкурс иГРЫрАЗУМа 2020. Так как в прошлогодней рубрике вопросов участникам мы уже пробежались по базовым вопросам, посему предлагаю подискутировать по каким-либо интересным моментам, касающимся текущих участников.

В данной публикации предложение пообщаться по участию Старый бес в одном видеосеминаре. Ссылка на сам видеоролик, если кто-то еще не видел:

https://www.youtube.com/watch?v=HytkyPLWToc

Старый бес подключается в разговор с 41-40 минуты, поднимаются вопросы правильности расчета теор. цен, кривых волатильностей, сравнение расчетных кривых с исторической кривой Беса, построенной по данным многолетних наблюдений.

Дискуссии по ролику уже проводились, но они как-то разрознены по разным площадкам и чатикам, предложение свести здесь все в кучу. Прошу задавать свои вопросы по теме, можно продублировать их из других пабликов, дабы увидели все.

( Читать дальше )

Всем привет!
То о чем так долго мечтали большевики — свершилось!
Представляю QLua-сервер для управления заявками в Квике Квиком. Как обычно, в несколько строк кода.


( Читать дальше )