Блог им. Elwood

Случайные блуждания или предсказуемость? А, может, предсказуемость в условиях случайных блужданий?

    • 29 июня 2020, 11:51
    • |
    • spebe
  • Еще
    Обо что ломаются копья в спорах о случайном ценообразовании на рынках? Кто спорщики? Есть ли однозначный ответ или в рынке все условно?

    Спорщики, как обычно, это «физики и лирики». В нашем случае – математики и нормальные люди))). Я себя отношу и к тем и другим, как в анекдоте: умные налево, красивые направо, а мне что, разорваться?)))

    Квантовая физика, лежащая в основе моей первой специальности (физика твердого тела), и являющаяся идеалом случайных процессов, должна бы, по идее, поместить меня в лагерь сторонников случайных блужданий, если брать их строгое математическое определение: Если невозможно предсказать точно знак следующего приращения цены, значит этот процесс случайный, а сумма случайных приращений есть, разумеется, величина случайная, а значит и весь процесс ценообразования можно определить как случайное блуждание. Вроде, все логично и спорить тут не с чем… Но «что-то меня терзают смутные сомнения» © )))

    Да не просто сомнения, а весь мой рыночный опыт. Как возможно при таком положении вещей иметь 87% прибыльных сделок при 3% просадке (моя статистика за 2014 год), совершая при этом иногда до 90 сделок в день вручную (то есть вопрос выборки здесь не стоит)? Несмотря на то, что все без исключения сделки совершались ради прибыли в несколько пипсов, надо понимать, что лишь в 13% случаев сделка в моменте шла против моего ожидания/прогноза/анализа (как хотите это назовите). Вряд ли это можно назвать удачей, хотя теория вероятностей и не исключает такой возможности. Это означает, что есть/была какая-то неэффективность в рынке, позволяющая очень точно прогнозировать следующие несколько приращений, хотя формально, согласно строгому математическому определению, достаточно было и тысячной доли процента убыточных сделок в качестве доказательства теории случайных блужданий.

    Как в принципе выглядит такая неэффективность, и как она может возникать даже в условиях случайного ценообразования? Обратимся для ответа на этот вопрос к абстрактному примеру. Этот пример должен был стать частью заключительной статьи из цикла про рыночную неэффективность.

smart-lab.ru/blog/503143.php
smart-lab.ru/blog/480438.php
smart-lab.ru/blog/491407.php
smart-lab.ru/blog/502855.php
smart-lab.ru/blog/478639.php


   Допустим, что цена за условные десять шагов прошла из т. А в т.В, то есть, при броске монетки, вопреки ожиданию, 10 раз подряд выпала решка. Кстати, в Книгу Рекордов Гинесса занесен рекорд выпадения подряд красного цвета в рулетку — 23 раза.


Случайные блуждания или предсказуемость? А, может, предсказуемость в условиях случайных блужданий?


    Монетке в следующий бросок все равно как падать, а вот цене – не всегда. Почему? Потому что в процессе этого случайного блуждания трейдеры занимали позиции – продавали и покупали, ибо сама по себе цена не изменяется. В результате, в т. В были накоплены еще не реализованные прибыли одних игроков и убытки других игроков. И те и другие теперь находятся перед риском. Игроки в прибыли – перед риском, что прибыль могут отобрать, а игроки в убытках – перед риском того, что убытки могут и дальше нарастать, ибо теперь процесс уже не выглядит случайным.

    Вообще говоря, он перестал выглядеть случайным уже после третьего безоткатного тика наверх. Три оленя, срывающиеся один за другим в пропасть, это закономерность))). И даже если он таковым продолжал оставаться, имеет значение лишь то, как он воспринимался большинством игроков, так как им принимать решения, от которых зависит дальнейшая ценовая динамика.

    Строго говоря, у каждой сделки на всех десяти уровнях есть владелец/ -цы, которых нужно анализировать и классифицировать, что в реальной торговле влияет на будущую динамику. Например, вполне возможна ситуация, когда покупатель на уровне 3 фиксировал прибыль на уровне 5 об другого покупателя, а тот, в свою очередь, фиксировал свою прибыль на уровне 7, и т.д., в результате чего все прибыли в процессе движения зафиксированы, кроме прибылей покупателя/ -лей на уровне 10, которых просто нет. И не будет)))

    Но для простоты сделаем следующие допущения: на каждом новом уровне встречаются новые продавцы с новыми покупателями. Это приведет к тому, что в т. В все покупатели, кроме последних будут в прибыли, а все продавцы кроме последних – в убытках.

    Дабы названные выше риски не реализовались, покупатели защищают свои прибыли стоп приказами на продажу, условно говоря, на 1 пункт выше своего входа. Например, покупатель с уровня 7, поставит стоп заявку на уровень 8. Что касается продавцов в убытках, то им надо совершать покупки для выхода из плохих позиций, Но где вы видели игроков, добровольно фиксирующих убытки)))? «Нормальный» игрок захочет не просто выйти из плохой позиции, а еще и «сухим». Например, продавец на уровне 5 поставит заявку на покупку на уровне 4. Это позволит ему не только окупить затраты на сделку, но и не чувствовать себя последним ничтожеством, ничего не понимающим в рынке))).

    Таким образом, в результате накопления прибылей и убытков на отрезке роста цены на верхушке возникает напряженность спекулятивного поля © (как я ее называю), готовая реализоваться при первом шухере в виде лавины падения в виду разбалансированности заявок на покупку и продажу со стороны продавцов и покупателей с открытым интересом. Так, к слову, выглядят шорт- и лонг-сквизы.

    Внесем в абстрактную картину еще одну интригу. Разделим отрезок ценового роста некой условной линией, о которой скажем, что ниже нее игроки были каким-то образом мотивированы продавать, а выше нее – уже нет. К чему это приведет? К тому, что все сделки купли-продажи выше этой линии уже будут происходить в отсутствии будущих убыточных позиций. Но для сделок нужен контрагент, так ведь? Кто может выступить контрагентом? Вариантов много, но давайте обобщенно назовем их игроками с нейтральным отношением к результату своих продаж.

К чему приводит такое дополнение к картинке:

1. Заявки на покупку и продажу еще больше разбалансированы (продавцы, фиксирующие прибыль есть, а покупателей (бывших продавцов), фиксирующих б/у или маленький плюс, нет)

2. Все убытки находятся под линией, разделяющей наличие и отсутствие мотивации на продажу

    Убытки продавцов создают напряженность спекулятивного поля ©, направленную вверх, и препятствующую прохождению цены ниже их позиций (что и является одной из причин образования зон поддержки; в данном примере).

    Т.о., в такой вот упрощенной ситуации мы имеем некую очень хорошую вероятность для цены свалиться из уровня 10 в уровень 2 (т.к. убытки на уровне 3 будут крыться с прибылью в 1 пипс лишь пунктом ниже). Нам уже не нужно точно знать знак следующего приращения, нам нужна смещенная вероятность.

    Но на этом сказка только начинается. И сама сказка очень и очень длинная. Длинною в две мои книги))).

    Описанный механизм это лишь кирпичик в механике ценообразования. Этот кирпичик и есть тот самый Левиафан из моей недавней статьи «Новый Левиафан. Два главнейших принципа функционирования спекулятивных рынков»

    Механика же целиком отражает интересы разных групп участников, для некоторых из которых, в частности, остро стоит проблема ликвидности, решение которой может перевернуть результат работы описанного механизма на 180 град. А затем еще на 180))).

    Если кто-то подумал: «вот он – рецепт прибыльного трейдинга; зашортил импульс и получил свои законные 5 пипсов на лонг-сквизе», спешу разочаровать. Таких умных слишком много, чтобы такой сценарий с легкостью реализовался. Высочайшая конкуренция – одна из главных причин трудности реализации простейших схем. Дальнейшая динамика – результат взаимодействий множества игроков с разными тактиками ведения боя и разными финансовыми возможностями. На участке АВ впоследствии разыграется интересная партия, которая со стороны будет выглядеть как «рыночный шум», как любят называть наблюдаемое не самые искушенные в анализе биржевых баталий игроки. (В моей книге есть подробное описание будущей партии)

    Это превращает трейдинг в сложную стратегическую игру

    Споры между физиками и лириками – они о разном. Лирики не хотят принять математически строгое определение случайности; физики (математики) – игнорируют человеческую и игровую природу рынка. И те и другие по-своему правы. Но лично я давно предал свой лагерь физиков/математиков))) и по-другому не умею теперь интерпретировать ценовую динамику, кроме как через столкновение интересов массы игроков.

    Физики/математики готовы признавать человеческий фактор, но только как аргумент в поддержку теории случайных блужданий. Мол, сотни тысяч людей со свободой выбора нельзя загнать в поведенческий шаблон. Но каким же тогда образом вот уже сотни лет на рынках происходит одно и то же? Взять, хотя бы, пресловутые тренды. Процитирую очередной раз по памяти Майкла Ковела: «Рынки изменчивы. Единственное, что в них постоянно, это сама изменчивость. Изменчивость порождает неопределенность, а неопределенность порождает тренды». Для многих это высказывание звучит нелогично. У меня даже был лет десять назад оппонент на одном форуме, пытавшийся доказать, что именно определенность порождает тренды, а не наоборот. Вскоре я напишу небольшую статью, подтверждающую мысль Ковела. Даже если тот имел в виду не совсем или совсем не то, что я думаю))).

    У монетки и у цены разные тренды. Поэтому тот аргумент, что случайные процессы на поверку (график случайного процесса) могут рождать «тренды», похожие на настоящие (со всеми их атрибутами — поддержки, сопротивления, зоны накопления/распределения, et.al), не опровергает возможность появления тренда, вызванного процессами не случайными.



★14 | ₽ 110
Иногда люди путают видных экономистов с учеными. А теорию далеких от практики экономистов прошлого приписывают современным физикам и математикам. Автор, не надо про рынки и про монетку, ну пожалуйста, тут каждый день кто-нибудь да напишет какой-нибудь бред по этому поводу. 
Все разбираются в футболе, управлении государством и в бросании монетки на рынках!
avatar

SergeyJu

SergeyJu, даже не знаю, что возразить, потому что суть коммента ускользнула. Понял только, что это наезд))) 
Не допонял — Вы в этой теме не разбираетесь или она не интересует? В обоих случаях комментировать не стоило)))

avatar

spebe

spebe, Вы написали о том, в чем не разбираетесь. Здесь это принято. Но Вы же торгуете, следовательно, Вам есть о чем писать помимо глупостей о монетке и рынке. 
Ничего личного, просто крик души, которой надоели бесконечные неквалифицированные пережевывания монетки и рынка.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, за неделю вы второй чел., написавший мне, что я не разбираюсь в чем то))) Ему я ответил, 

«Я могу не понимать рынок только потому, что слишком хорошо его понимаю» 
Scio me nihil scire

Мне кажется, чел. не понял, что я хотел эти сказать. Он бы понял, если бы прочитал как можно больше об эффекте Даунинга-Крюгера (как я ему советовал)

В комменте Туземцу ниже Вы найдете, возможно, немного бальзама для Вашей кричащей души. 

пост не пережевывает монетку, а отказывается от нее, противопоставляя случайность детерминированности, и парирует безумные и бессмысленные аналогии части местных писателей с принципом неопределенности Гейзенберга в приложении к рыночным процессам. 

avatar

spebe

Лирика, математика, физика — это все олдскул. Изучайте теорию игр и станет яснее.

avatar

ivanovr

ivanovr, а эта статья и есть из теории игр, только надо было разглядеть в ней соответствующие места. Теория игр уже тоже олдскул. Изучайте спекулятивную бихевиористику, и тогда станет все кристально ясно)))
avatar

spebe

Почему сравнение со случайными блужданиями, а не с распределением плотности вероятностей? Ведь местоположение электрона на орбитали тоже случайно в каждый момент времени, но вообщем обнаружить электрон в одних местах, более вероятно чем в других.
avatar

Михаил Titov

Михаил Titov, я и сам задаюсь в статье вопросом, почему некоторые математики опираются в ценообразовании на гипотезу случайных блужданий, из которой, кстати, логичен переход в теорию вероятностей и стат. анализ 
avatar

spebe

Михаил Titov,… а далее на абстрактном примере показываю,  что без тервера и случайных блужданий можно вполне обойтись. Что я и делаю много лет. 
avatar

spebe

spebe, какие именно «некоторые математики»? Каким местом «они» опираются на гипотезу случайных блужданий? 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, неужто Вы не знаете, о ком речь? Главный поборник СЛ гипотезы СБ — уважаемый А.Г. 
На теорию СБ «некоторые математики» опираются мозгом.
avatar

spebe

spebe, с чего Вы взяли, что я — «поборник СБ»? Все, что я писал про СБ — это то, что любые методы анализа рынка неплохо бы проверить на СБ. И если окажется, что они и там «работают», то это не методы, а профанация.
avatar

А. Г.

А. Г., теперь чуть понятнее. 
avatar

spebe

spebe, есть еще математики, которые опираются на СБ, или Вы сотрете все, что на эту тему написали? 
avatar

SergeyJu

 рассматриваем абстрактный кусочек графика  и  приписываем некие материальные желания участникам процесса.волюнтаристски проводим линию баланса.и всё, дело сделано, расходимся.
avatar

Tуземец

Tуземец, верно подмечено. А еще надо было написать: «автор, покажи стату за 2014 г. и журнал сделок за год». Но разве у нас не клуб джентельменов?)))

Если серьезно, и если поверить что в 2014 г. были 87% приб. сделок, а в текущем периоде — 75%, единственный правильный вопрос тогда остается такой:
может автор заблуждается, что точностью сделок он обязан своей абстрактной теории? И что, на самом деле, его модель каким то необъяснимым образом коррелирует с недоступной его пониманию реальностью, отвечающей за такую высокую точность?

Признаться, я постоянно задаю сам себе такой вопрос. Только вот однажды, пару дней назад в одном из местных комментов по опционам пошел я по ссылке на вебинар Ильдара Нургалиева (о котором никогда не слышал), а там прошелся и по его курсу. То, что он зрителям рассказывает, очень и очень похоже на то, о чем я тут пишу регулярно, но слава богу, за вычетом важнейших нюансов))) 
avatar

spebe

spebe, я нисколько не подвергаю сомнению всего вышесказанного. однако это изложено в таком виде, что не имеет никакой практической ценности для читателя. это всё равно что ничего не написать.почему  написано именно так в общем понятно, а вот зачем -непонятно

avatar

Tуземец

Tуземец, в системе уравнений ошибка. При начислении 3% годовых в первом уравнении справа д.б. 2,06)))

 

avatar

spebe

spebe, это не ошибка.это логическое противоречие.кстати по вашей системе самое время шортить евродоллар ;)
avatar

Tуземец

Tуземец, «будете смеяться, но Сара тоже умерла»
Будете смеяться, но у меня шорт открыт 10.06 с 1.1418. Был.  1.1422 — самый верх.  25.06 в амер сессию закрылся. Теория моя сейчас не разрешает пока шорт. 
avatar

spebe

spebe, ну и моя не разрешает.однако если спуститься на пару ступеней вниз  и абстрагироваться отдельным кусочком графика, то отчего бы и не развлечься с целью покрытия ся " ореолом избранности"? )

avatar

Tуземец

spebe, а вот теперь  или по рынку или через семь минут надо крыть.ибо гипотеза, лежащая  в основании открытия сделки сработала.и незачем далее испытывать судьбу ;)
avatar

Tуземец

Tуземец, я больше скажу — писанина на СЛ, дележка мыслями, идеями, знаниями и умениями — абсолютно иррациональна. Она не облегчает жизнь каждому трейдеру в отдельности, а усложняет. Это если исходить из трейдинга, как игры с нулевой суммой. Это все равно, что всем разом перейти с крестиков ноликов на девяти клетках к игре с неограниченным полем.   Но идеи в таком усеченном виде частично решают эту проблему, одновременно вовлекая в дискуссии, споры, срачи, насыщая жизнь новыми красками))) И, если повезет, наделяя авторов самых удачных идей, комментов и срачей ореолом избранности)))

 

avatar

spebe

spebe, аха.согласен =)

avatar

Tуземец

да график вапще ходит по другим принципам!!!
Да Что Черт Возьми Ты Такое Несешь...... GIF | Gfycat
avatar

SEREGA

SEREGA, неужели?!!! 
Умоляю только, не обижайтесь! Вы сколько лет торгуете и сколько времени размышляете/читаете/изучаете рынок?
avatar

spebe

spebe, я его ваще не изучаю!!!)))))))))))) просто торгую!!!
avatar

SEREGA

SEREGA, у меня тоже был такой период)))

А года через четыре от начала торговли подумал: пора что-то менять(((
И вот так вышло, что спустя годы исследований, раздумий и рефлексии написал этот пост. Этот принцип движения —  самый базовый, кирпичик. Чтобы описать весь его целиком мне понадобилось 2 книги.  

avatar

spebe

spebe, в двух словах можете сказать!!! свою тему!!!
avatar

SEREGA

Если допустить в ВР наличие компонент гауссова шума, то вся эта теория оказывается лишней. И играй себе.
avatar

3Qu

3Qu, теория строится на отсутствии шума, — хоть Гауссова, хоть Лаплассового)))
Кроме того, теория еще далеко не вся, это только один элемент.  
avatar

spebe

spebe, групповое поведение участников, имеющих разные цели, задачи и горизонты, это всегда шум.
avatar

3Qu

3Qu, вот и А.Г. так говорит)))
Но, повторюсь, задача не стоит сделками повторить точно траекторию цены, а отыскать на ней участок, содержащий незффективность. В посте описан один из блоков алгоритма поиска такого участка, и именно на основании группового поведения участников с разными — но очень похожими — целями. 
Все эти цели, задачи и горизонты строятся на доминирующей в настоящее время парадигме —  торговля с высокой вероятностью и малыми рисками.  
avatar

spebe

spebe, гуссов шум и есть эта самая неэффективность. Покупаем внизу — продаем вверху и наоборот.20-30 п с этого имеем, и хоть 90 сделок в день.) Мне, правда, слабо, больше 15 как-то слишком утомительно.)
avatar

3Qu

3Qu, купить внизу это святое)))

А стоп где? А почему там? А какова вероятность, что не разберут большие дядьки? 
20-30 пп могут иметь самый разный вес в зависимости от ответов. 

90 сделок уже в прошлом. Нынче 10 — потолок. Надо и кинишко посмотреть иногда. )))

avatar

spebe

spebe, в такой игре ~80% удачных сделок, это вполне нормально. Риски минимальны. Куда она (цена) из этого Гаусса денется.)
avatar

3Qu

3Qu, я все-равно перед каждой сделкой, на всякий пожарный, кроме стопа по идеологии, отправляю брокеру стоп по всему эквити. Даблиншуранс эдакий. 
avatar

spebe

3Qu, не всегда.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, конешно. Но, почти всегда. Этого достаточно.
Повторюсь, 10-15 сделок в день, минимум 80% прибыльны. Но, играть только небольшими лотами.
avatar

3Qu

1. «Строгое определение случайности» не математическое, а философское:

Точный прогноз пока ненаблюдаемого невозможен

или

Наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.

2. Случайное блуждание или его более общая форма — мартингал — это  частный случай случайности, в математическом смысле абсолютной, т. е. когда лучшее знание о пока ненаблюдаемом  не зависит от всей известной и наблюденной информации.

И в силу своей абсолютности оно используется лишь как «эталон» для сравнения, благо изучено «вдоль и поперек».

А статистических доказательств (т. е. с вероятностью 0,9999..)  того, что рынок — не СБ с постоянными средними и дисперсиями к настоящему моменту «вагон и маленькая тележка».
avatar

А. Г.

А. Г., читая раньше Ваши комменты и посты, у меня всегда складывалось впечатление, что Вы топите за СБ. Или заблуждался?
avatar

spebe

spebe, конечно заблуждались. СБ — это тот случай, когда  лучшая стратегия на рынке — одна из пассивных: «купил и держи» или «продал в шорт и жди» или аут. А зачем нужно СБ? Ну это я выше написал 

smart-lab.ru/blog/630609.php#comment11367621

Кстати, чтобы узнать насколько эффективен метод торговли, надо смотреть на его эквити в 3 и более раз ЧАЩЕ среднего времени в позиции. Тогда и будет понятен реальный риск. А посделочно — этого недостаточно. Ну и конечно есть еще очень важный параметр любого метода — его емкость. Меня, например, все, что в сумме меньше 100 млн. руб. по номиналу в России просто не интересует.
avatar

А. Г.

А. Г., то есть если позиция держится 2 секунды, на эквити надо смотреть раз в пол-секунды?)))

avatar

spebe

spebe, 2 сек? Это другая система. У меня 0.5-1.5 мин, изредка больше.
Понятно, что вам для этого нужна другая теория, а мне достаточно шума порожденного групповым поведением.
avatar

3Qu

3Qu, я, как бы, ревную к групповому поведению)))

Для меня групповое поведение означает логичные приращения цены, а шумовое — не логичные. 

avatar

spebe

spebe, вы в плену механистических представлений.)
Сейчас для вас вытащу из инета цитату из Гейзенберга.
в сильной формулировке закона причинности: „если точно знать настоящее, можно предсказать будущее“, неверна предпосылка, а не заключение. Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях». ©
avatar

3Qu

3Qu, я про Гейзенберга писал уже выше, и изучал в универе. Специальность такая у меня была.
А еще я кино про него смотрел)))
avatar

spebe

3Qu, некоторые плены такие приятные. Не надо меня, пожалуйста, вызволять)))
avatar

spebe

spebe, как скажете, я лишь констатировал факты.
А так, как приятно, собираешь статистику, и играешь в эту игру, и никаких мыслей в голове,. Кто там чего хочет — без разницы.)
avatar

3Qu

3Qu, я не отрицаю статистический подход как таковой, но предпочтение отдам «механистическому», т.к. он обеспечивает меня более точными входами и ясным представление об области стопа, и как следствие, возможностью максимальной загрузки депо. 
avatar

spebe

spebe, если это в среднем, то да.
avatar

А. Г.

А. Г., вспомнил, что у меня была даже пара статей на  тему, близкую к тому, что рынок не СБ  опубликовано в РЦБ в 1997 или 1998 году :)
А потом приходит успешный спекулянт и вешает на нас каких-то придуманных не нами собак.
avatar

SergeyJu

70 — 90 % прибыльных сделок. Внушительная цифра. Давайте напишем торговых роботов по вашему ТЗ ))
avatar

sis12qw

sis12qw, 
    Пробовал автоматизировать. Без успеха. Правда давно, и часть элементов идеологии с тех пор отпали, а часть добавились. Может, в этом проблема. Но главная проблема, по-прежнему — жадность)))
    Вы, кстати, для каких платформ пишете? 
avatar

spebe

spebe, жадность это плохо ) (из одного мультика) но роботов жадными делать не будем ))
я недавно на рынке — исследую алгоритмы
роботов пока не пишу — не нашел алгоритма, который действительно стоит автоматизировать.  
QUIK -> MS SQL -> Python -> Telegram

мне ваша идея нравится… сам исхожу из того что на рынке стабильны колебания цены. колебания (не нравится мне почему то слово волатильность) в 1% есть каждый день. колебание в 0,5 — 1 % в день проще определить чем на 10-15% в месяц. копаю в эту сторону
avatar

sis12qw

sis12qw, qlua -dll- sqlite-python.
В телегу? Это интересно, надо подумать. А из телеги обратно?
avatar

3Qu

да изначально исходил из концепции, что перед монитором сидеть не придется а в телегу будут капать сообщения об очередном миллионе на счету )))
да из телеги можно обратно, но у меня нет связки питон->терминал, торгую ручками
avatar

sis12qw

 80 да 90 % удачных сделок всё это фигня теряют бобло именно на этих 10% грю как профи !!!
avatar

SEREGA

SEREGA, каким, простите, образом, даже если закрываться с убытком равным прибыли в плюсовой сделке?
avatar

3Qu

3Qu, про что вы вы грите этого нет в природе!!! трейдинг это вам не лыжи!!!
avatar

SEREGA

3Qu,  в том-то и дело, что при таком соотношении прибыльных сделок, скорее всего лосс больше профита 
avatar

Михаил Titov

Михаил Titov, это ваше мнение ни на чем не основано. Пусть даже закрывается с убытком равным прибыли в плюсовых сделках. Откуда там взяться убыткам?
avatar

3Qu

3Qu, это предположение. Если вы тейк будете ставить в несколько пунктов, а стоп в несколько сотен пунктов, то более вероятно, что случайным колебанием вам будет задевать тейк, даже если вы не угадали направление, и точно по тейку будет закрваться, если угадали. А если не угадали, и случайно не задело тейк(пошло резко против вас сразу после входа в позу, что маловероятно), то до стопа убыток будет намного больше чем те копейки на профите. 

Вообщем главное что бы мат.ожидание положительное было, а там хоть 1% прибыльных сделок может быть 

avatar

Михаил Titov

Михаил Titov, вы че-то непонятное говорите. Нет там никаких тейков и стопов. Все определяется по ходу пьесы. Ещё раз, практика — 10-15 сделок в день, максимум 20% убыточных. Относительная прибыль зашкаливает. Одна бяда, большими лотами это играть невозможно.
avatar

3Qu

SEREGA, подтверждаю, как профи)))
Несколько сделок, оставленных на самотек (в убытке) убивают результат всех предшествующих прибыльных.
Напишу как-нибудь статью «Как я теряю деньги». Думаю, вызовет интерес)))
avatar

spebe

spebe, всё прально грите!!!
avatar

SEREGA

сумма случайных приращений есть, разумеется, величина случайная, а значит и весь процесс ценообразования можно определить как случайное блуждание. Вроде, все логично

Для физика вы плоховато знаете матчасть.
Случайная величина — непредсказуемая частично.
Случайное блуждание — непредсказуемое полностью.
avatar

robomakerr

robomakerr, моя стратегия устойчива к неточностям формулировок или, даже допускаю, знаний. 30 лет назад я, наверно, как физик заткнул бы многих за пояс)))
avatar

spebe

Автор, я почитал эту статью и одну статью по ссылке. Только время потратил. Не увидел ни одной идеи, только вода. Увидел только желание продать книжку. Извините, вашу книжку я не куплю
avatar

broker25

broker25, не представляете как я этому рад! 
А что касается воды, пиво тоже одна вода, но там есть ч-у-у-у-уточку того, за что мы его любим.
avatar

spebe

broker25, и вот еще скопирую свой коммент выше:

«писанина на СЛ, дележка мыслями, идеями, знаниями и умениями — абсолютно иррациональна. Она не облегчает жизнь каждому трейдеру в отдельности, а усложняет… Это все равно, что всем разом перейти с крестиков ноликов на девяти клетках к игре с неограниченным полем.   Но идеи в таком усеченном виде частично решают эту проблему, одновременно вовлекая в дискуссии, споры, срачи, насыщая жизнь новыми красками))) И, если повезет, наделяя авторов самых удачных идей, комментов и срачей ореолом избранности.»
avatar

spebe

Еще как может. Все дело в наработанном опыте и знаниях. Заказал роботу по этой теме, тк руками устал чертить нужные места. Все реально, а кто пишет что это полный бред — заблуждаются. 
avatar

Vladimir N.


теги блога spebe

....все тэги



2010-2020
UPDONW