Избранное трейдера _sg_

по

Грефовый туз в рукаве

-8.5 рублей за полтора часа на позитиве, на больших объемах, что скажут сторонники «толпяного ТА»?

Грефовый туз в рукаве
Кстати, а кто-нибудь слышал от Грефа хоть одно слово за последние 5 лет про увеличение дивидендов? 






"Путь воина-трейдера"(ч.8)

Часть 1 - https://smart-lab.ru/blog/426679.php
Часть 2 - https://smart-lab.ru/blog/427029.php
Часть 3 - https://smart-lab.ru/blog/427080.php
Часть 4 - https://smart-lab.ru/blog/428155.php
Часть 5 - https://smart-lab.ru/blog/428482.php
Часть 6 — https://smart-lab.ru/blog/429910.php
Часть 7 - https://smart-lab.ru/blog/431709.php

Книга 6 — «Дар Орла»
*** 
Воинам рекомендуется не иметь никаких материальных вещей, на которых концентрировалась бы их сила, фокусироваться на духе, на действительном полете в неведомое, а не на тривиальных вещах. Каждый, кто хочет следовать пути воина, должен освободиться от страсти владеть и цепляться за вещи. 

Часто я слышу от людей доводы о том, что если человек трейдер, то это дорогие машины, дома, часы и прочее, а если всего этого нет, то это и не трейдер вовсе. Различные тренеры, «гуру», «бизнес юности и молодости» говорят нам о том, что наша первая задача поставить цель: «купить дом», «купить BMW X5» и т.д. Это настолько смешно, что даже не хочется обсуждать это! Профессионал концентрируется только на своё мастерстве и эффективности – результат является лишь приятным следствием его профессионализма! Думая о том, как купить BMW, в трейдинге вы гарантированно ни к чему не придёте, думаю в любом другом бизнесе тоже! Эта морковка, которую вы повесите перед своим носом не позволит Вам видеть ничего перед своим носом кроме неё! 



( Читать дальше )

О трудностях низкой волатильности (много "буков")

    • 14 ноября 2017, 11:43
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Существует ошибочное мнение, что трендовые системы зарабатывают на движениях. Это не совсем точное выражение. На движениях меньше нескольких волатильностей реального таймфрейма (что это такое «реальный таймфрейм системы» – чуть ниже) трендовые системы как раз и не забатывают, а либо в нуле, либо в минусе, размер которого грамотная трендовая система и призвана ограничивать.

Что такое реальный таймфрейм для любой системы, не только трендовой? Это время в 2-3 раза меньше среднего времени в позиции. Для простейших систем «вошел-вышел» реальный таймфрейм вычисляется легко, для систем с пирамидингом и(или) усреднением – чуть сложнее, но это тоже возможно.

Что такое волатильность таймфрейма? Это стандартное отклонение  приращения цены в %. Точное значение мы его не знаем, но можем оценить через выборочное стандартное отклонение с некоторым «окном». Выбор «окна» расчета – это тоже интересный вопрос. Маленькое «окно» — большая ошибка, большое «окно» — увидим изменения в реальной волатильности с большой задержкой. Надо искать «золотую середину», например, использовать два «окна» или другие «танцы с бубнами».



( Читать дальше )

Внутридневная торговля. Часть 1.

    • 13 ноября 2017, 20:51
    • |
    • MAGVAi
  • Еще
ДВОЙНОЕ ДНО (ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА).

Расстояние между двумя вершинами должно быть визуально видимо. Работает лучше на старших таймфреймах. Из личного опыта не рекомендую заходить когда образуется тройная вершина (тройное дно). Лично я использую данный сигнал только от хай и лоу предыдущих дней. Сто ставлю за хай свечи сформировавшей двойное дно (вершину). Тейк стараюсь забирать не менее 1 к 3. Надеюсь начинающим трейдерам будет полезной информацией.




Внутридневная торговля. Часть 1.


Торговая система для новичка 3. День пятый

Фьючерс на доллар-рубль сегодня начал день бодрым ростом, но уже после 12.00 скатился в боковик. Фьючерс на акции Сбербанка, который торгует База, вел себя еще примитивней, подскочил в первые тридцать минут торгов, потом стал корректироваться и закончил день на уровне открытия. В отсутствие каких-то острых моментов на рынке большую часть сегодняшнего видео я посвятил доработкам Базы по предложениям подписчиков с Ютьюба и друзей из Фейсбука. Подробности см. в прилагаемом видео.


Дар или проклятье (о трейдере Наталье Орловой)

Дар или проклятье (о трейдере Наталье Орловой)Наталья Орлова в инвестиционной среде известна под ником Smeshinka, под которым она традиционно участвует на конкурсе «Лучший частный инвестор». Она сумела победить дважды в номинации «Лучший трейдер-миллионер», чего на моей памяти не удавалось никому!
При этом наша героиня использует, казалось бы, весьма простой подход к торговле. Выбирает подходящий момент, открывает позицию и держит ее по тренду максимальное количество времени. Таким образом, ей удается ловить серьезные движения. Однако повторить (скопировать) такой метод до сих пор никому не удается. В чем причина, ведь это банальный buy & hold?!
Дьявол кроется в деталях. Так, при стартовой сумме в 4,6 млн рублей она не просто покупала нефть через фьючерсы, но делала это на все плечи, чтобы вся стартовая сумма была задействована в гарантийное обеспечение.
Сначала я подумал, что на самом деле у «Смешинки» отнюдь не 4,6 млн рублей, а скажем раз в 10 больше. Просто она не показывает остальные средства. И при таком раскладе главное преимущество заключалось бы в том, что Наталья не только умеет подобрать правильные моменты для сделок, но и обладает серьезным запасом прочности, что недоступно многим другим участникам. И в этом случае кажущаяся доходность в 130% при расчете от реального капитала составила бы где-то 13%, что тоже в общем-то очень круто. В этом случае все стало бы на свои места. И тогда было бы понятно, как ей удается выдерживать такое психологическое давление.



( Читать дальше )

Мои результаты

    • 11 ноября 2017, 21:18
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
В связи с тем, что за последние несколько дней я получил ряд писем с вопросами о моих результатах и видео от Гусева, что " Горчаков не зарабатывает 15 лет", я сделал таблицу своих помесячных доходностей по стандарту GIPS на личном счете, где торговались только мои алгоритмы 

Мои результаты

Справочно в последнем столбце таблицы я привожу и поправочные коэффициенты для своих результатов в компаниях, где управлял деньгами. Любой желающий может через коэффициенты получить мои реальные результаты для работодателей. Из таблицы видно, почему на круглом столе алготрейдеров весной 2014 я совершенно откровенно заявил, что если б не третье марта, то я бы всерьез раздумывал на смене деятельности в ближайшие месяцы. Что касается результатов, то я уже писал, что 2011 и 2014 стали для меня годами упущенных возможностей. Первый из-за «фильтра шортов», второй из-за отсутствия Si в портфеле. А вот в 2013-м я ничего изменить не могу. В 2012-м могло бы быть лучше, если б то, что начал с июля, было бы с начала года. Но тогда я об этом не знал, а потому это нельзя считать «упущенной возможностью», если конечно не считать «задержку» с модификациями с апреля 2011-го. Но о прострации, постигшей меня после большой июльской «пилы» 2011-го, я тоже писал. И только «околорынок» в виде подготовки курса в декабре 2011-го вывел меня из этой прострации.

( Читать дальше )

#пора_граммировать [5] ... цена последней сделки по Si с биржи.

Для получения последней сделки нужно изменить порядок запроса на обратный добавив
reversed=1
и оставить только строчку номер 15 в запросе
limit=1
получим запрос вида
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?reversed=1&limit=1
Вариант автоматизации упрощенно:
using System;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Text;

namespace GetLastPrice
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        { 
            string newLine;
            string[] lastLine;
            string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?reversed=1&limit=1";
            int count = 0;           
            for (;;) {
                HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(link);
                request.ContentType = "text/plain; charset=utf-8";
                HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;        
                using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
                {                    
                    StreamReader sr = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);                   
                    while ((newLine = sr.ReadLine()) != null) {                        
                        if (count == 14) {
                            if (newLine =="") break;
                            else {                        
                                lastLine =  newLine.Split(",");
                                Console.WriteLine("Volume is " + lastLine[6] +" at Price " + lastLine[5]);
                            }                                                   
                        }
                        count++;                                            
                    }                                                               
                }
                count = 0;
                response.Close();
            }            
        }
    }
}


( Читать дальше )

Сохранение НДФЛ

Доброго утра.
Варианты сохранения налога на доходы ФЛ при работе на рынке РФ.
  • ИИС
  1. максимальная сумма 1 млн. в год.
  2. 3 года деньги не должны покидать счет.
  3. вычет оформляется самостоятельно через налоговую.
  4. вычет можно оформить на взнос, так и на прибыль.
  • Доход не подлежащий налогообложению по 217 ст. 17.2 п. 1 абзац.
  1. Держать бумаги 5лет.(при условии покупки после 2011 года)
  2. Налоговый агент(брокер) ФЛ, просто не списывает налог при продаже, отсутствие бюрократии.

  • Доход не подлежащий налогообложению по 217 ст. 17.2 п. 3 абзац.(утрачивает силу в 2023г.)
  1.  Держать минимум 1 год
  2. Только акции высокотехнологичного (инновационного) сектора.

  • 219.1 ст НК РФ п.1 пп.1 — почти дублирует 217 п.1  - спасибо за подсказку archie
  1. Лет владения бумагой достаточно 3.
  2. Есть ограничение базы 3млн*лет владения.
  3. в 217 ст. мы имеем не облагаемый доход, а тут мы имеем вычет, хотя его производит агент(брокер)


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн