Я тут писал уже топик, что скорее всего клиентов на СПБ бирже скорее всего люто фронтранят HFT. Там люди возразили, мол, какая разница, кто фронтранит, если ты поставил лимитную заявку, тебя по ней и исполнят.

Под моим видео на ютубе человек оставил такой комментарий:

Неделю назад впервые столкнулся с вопиющим фронтранингом на Спб бирже. Стою в биде на покупку AT@T по 30.32. Стою долго, целый час. Наконец, стою первым на биде, моя заявка выделена жирным шрифтом. Вдруг в стакане бид становится 30.30, офер 30.32, но сделки нет! Причем строка по 30.32 выделена жирным, то есть как бы моя заявка висит, но сделки при этом нет. Ну думаю, глюк, или интернет тормозит. Проходит 30 секунд. Дальше офер опускается до 30.31. Строка 30.32 с моим бидом остается жирной, но сделки всё ещё нет! У меня глаза на лоб. Проходит ещё минута (я подчеркиваю время к тому, что дело не в торможении инета). Наконец офер в стакане становится 30.30, и тут происходит моя сделка. По какой цене, как вы думаете? По 30.32! То есть 2 цента биржа у меня украла. А это 0.066%, в два раза больше моей брокерской комиссии.

*** 
Что по факту получается? Кто-то купил AT&T по 30.30 и впарил этому чуваку по 30.32.

Медь (COMEX, с августа будет ликвидность на ФОРТС Co-9.20 и следующие контракты):
максимум января по индексу Мосбиржи был 20 января,
по меди 16 января (медь начала падать раньше).
Дно и по индексу, и по меди было 18 марта.
Сейчас медь падает (смотрю на медь как на индикатор широты рынка).

Медь часто идет вместе с индексами акций в одном направлении.
Часто разворот по меди — опережающий индикатор рынка акций.

Китай — крупнейший потребитель меди с долей в более чем 50% от мирового потребления.
Добыча меди = 21 млн т. в 2019г.

Одна из идей: набирать портфель металлов на ФОРТС с разумным и комфортным для вас плечом, среднесрочно (личный ETF, с комфортным для Вас коэффициентом ликвидности и leverage): ежеквартально — закрывать и открывать следующий контракт. На стадии роста — никель медь. На инфляционных ожиданиях — серебро и золото. При дефляции — Si. Важно дисциплинированно выходить по своим критериям (если ВЫ ошиблись с фазой рынка) и накапливать пирамидой. Идей должно быть несколько, коэффициент корреляции между ними должен быть низкий: только тогда ВАШ портфель можно назвать диверсифицированным.

( Читать дальше )

24 июля 2020 года курс доллара опять тестировал уровень 72 рубля, но не смог там удержаться. Куда теперь он пойдет: вверх или вниз? Читайте до конца и Вы будете знать точный ответ на этот вопрос.

Приятно, что мои постоянные читатели доверяют моим прогнозам, задают вопросы и торгуют по моим выкладкам. Это накладывает определенную ответственность и заставляет публиковать аналитику, которая помогает скорректировать действия в условиях постоянно меняющегося курса валют. Я на 95% уверен в своем видении и поэтому не стесняюсь делиться мнением с Вами.

Техническая картина выглядит так: после закрытия гэпа в области 68,5 мы вернулись к старой поддержке, которая сейчас играет роль сопротивления. Я предполагал, что тестироваться будет 73, но как видно, выше 72 цена не держится. Таким образом. пора сместить фокус внимания к возврату в область 68,5, а затем и ее прорыв до 65-66.

 


( Читать дальше )

Вопрос о том, как мы принимаем решения — интересный вопрос. Ведь все мы принимаем решения, например, каким инструментом торговать, в какие акции инвестировать. Но здесь я бы хотел начать с более простого вопроса, подразумевающего некоторый несложный выбор.
Каждый рабочий день я принимаю решение о том, куда пойти обедать. Я решил сформулировать критерии, по которым я принимаю решения, потому что решения принимаются бессознательно по большей части и мне стало интересно осознать реальные причины выбора.

На мой выбор есть штук 20 заведений в допустимом радиусе. Как принимаю решения?

👉Расстояние. Далеко не поеду.
👉Цена. В заведении должен быть бизнес-ланч, который стоит дешевле, чем чем заказ по меню.
👉Вкусная и красиво поданная еда. В столовку не пойду даже с учетом низкой цены. Там где еда приготовлена и подана серо, не пойду, потому что есть места, где сделано красиво.
👉Наличие дисконтной карты у меня. Это подсознательно работает. Я люблю места, где мне дают допдисконт 10-15%
👉Уютный интерьер

Остается 6 примерно похожих заведений из 20 в которые я хожу 95% случаев. Далее выбор становится более мучительным
👉Разнообразие обедов. Как давно я не был в том месте?
👉Приятные мелочи, вроде включенных в ланч напитков и доп ништяков по пониженной цене (например, кофе) или лотерея, в которую разыгрывается бесплатная пицца
👉Как мне нравится обслуживание?
👉Насколько приятны и знакомы мне эти официанты?
👉Сколько раз я уже ел один и тот же ланч? (есть одно и то же каждый день не хочется)
👉Загруженность заведения ( не люблю много людей )
👉Какая погода и есть ли летняя терраса?

В общем, как мы видим, на первый взгляд, выбор очень простой. А по факту, учитывается масса мелочей. И все это происходит в подсознании, чтобы экономить энергию мозга. И самое главное, я уверен, что принятое мной интуитивное решение является единственно правильным.

Так вот сдается мне, большинство из нас точно так же принимают инвестиционные решения, не утруждая себя томительными раздумьями, с формулированием четких критериев выбора акций и принятия инвестиционного решения. Просто потому что это заставляет нас думать, а думать нам тяжело и неприятно. Поэтому народ выбирает акции и момент для входа интуитивно, считая свою интуицию единственно верным критерием отбора.

Вы когда-нибудь задумывались, почему вам так сложно торговать в плюс? Я думаю, что задумывались. А какой будет самый популярный ответ? Уверен: «дисциплина»!
Но почему так? Давайте разбираться.

Трейдинг противоречит всему тому, к чему мы привыкли в жизни. Представим диалог реальной жизни и трейдинга.

Реальная жизнь: “Если ты устроишься на работу, ты будешь иметь стабильную зп”
Трейдинг: “Стабильный заработок? Ага, разбежался!”

В трейдинге нет зарплаты. Нет стабильного заработка. Можно не то, что заработать, а вообще уйти в минус.

Реальная жизнь: “Если хочешь стать профессионалом в чем-то используй правило 10000 часов. Практикуйся как можно больше!”
Трейдинг: “Проводишь сутки перед моником? Отлично! Бонусом получаешь недосып, депрессию, ухудшение отношений в семье. Деньги? Какие такие деньги? Смотри пункт 1!”

Трейдер считает, что если он будет сутками сидеть за компьютером, мониторить рынок каждый день, то он будет в плюсе. Это ошибка. Время, потраченное за сидением около монитора не гарантирует результат, а скорее наоборот. Начинается самокопание, регулярная проверка сделки, “ой, всё развернулось” и т.д. Одним словом – переторговка. Итог вы сами знаете.

Реальная жизнь: “Если хочешь больше зарабатывать, делай больше работы! Бери еще проекты, делай больше деталей за смену, давай больше концертов!”

( Читать дальше )

Как удалось выяснить Forbes, 

один из самых успешных российских хедж-фондов за последние несколько лет Copperstone,
которым управляли братья Давид и Ваган Амаряны,
выплатил штраф за инсайдерскую торговлю за счет средств фонда в размере $10 млн.
Летом после разморозки, которая длилась год, стоимость пая фонда рухнула почти со $170 до $67 (более 60%). 

 

Юрист Copperstone Capital Дмитрий Андреев сообщил,
что все споры с SEC урегулированы,
а падение активов компании было связано с двумя факторами:
работа фонда была приостановлена почти на год из-за заморозки активов,
и кроме того, часть клиентов вывели свои средства

В 2013 году хедж-фонд под управлением Copperstone Capital был вторым по доходности среди российских хедж-фондов,
по данным Spear's (больше 20% в долларах),
в 2014 году — шестым по доходности.

( Читать дальше )

Прочитала главу 25 ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств».
Прочитала Регламент Брокера.
Прочитала судебную практику Мосгорсуда.
Вопрос: а судьи вообще знают про эту главу ГК РФ ???

Ну все! Готовитесь!
Матвиенко заявила о компенсации за аварию в Норильске за счет акционеров.
Акционеры должны ответить за то, что они устроили в Норильске!
На этой новости и упали.

Каждому зачислить на счёт по 1 акции и списать по 10000 рублей штрафа!

Ущерб от экологической катастрофы в Норильске, где в грунт и воду попали тысячи тонн топлива, должен быть компенсирован за счет акционеров «Норникеля» или из других источников, но без ущерба для бюджетов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, трансляция заседания велась на канале верхней палаты на сервисе YouTube.

«Нужно спросить, почему акционеры этого крупнейшего предприятия так относятся к своей стране. <...> Почему вместо того, чтобы вкладывать в развитие, вкладывать в защиту экологии, миллиарды долларов платятся в виде дивидендов. Размер дивидендов больше, чем бюджет Красноярского края», — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что вела переговоры с правительством на тему компенсации ущерба.

( Читать дальше )

«В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов. Такие предложения по стимулированию рынка негосударственного пенсионного обеспечения содержатся в совместном письме в Центробанк (есть в распоряжении «Известий») двух саморегулируемых пенсионных организаций. В ЦБ «Известиям» сообщили, что при обсуждении этой инициативы нужно оценить потенциальный эффект от ее реализации. Нововведение позитивно скажется на сфере НПО, но реализации идеи может помешать проблема с реальными доходами населения и выпадающими доходами бюджета, что особенно чувствительно в кризис, отмечают эксперты.»

( Читать дальше )

Не сработал тейк? Кто может объяснить.