Пока рыночек пилит, мы тоже попилим чего-нибудь. Данная статься написана по мотивам главы 3 «Time-Series Analysis» из книги «Machine trading» E.Chan.
Все расчеты сделаны на matlab.
Первым делом, берем 5-минутки нашего любимого Сбербанка и разделим на две набора данных, первый набор 01.01.2020-01.01.2024 для тренировки нашей модели ARIMA(p, 0, 0), а второй набор с 01.01.2024г. — 08.11.2024г. для проверки модели.
Для тренировки модели используется средняя цена, т.е. 0.5*(High + Low). Для нахождения оптимального числа p (лаг) на тренировочных данных используем цикл, где перебираются p от 1 до 60 и определяем для каждого лага Байесовский информационный критерий (BIC). Оптимальный лаг будет иметь минимальный BIC.
В нашем случае получилось, что оптимальное p = 41 с такими параметрами: 

 

ARIMA(41,0,0) Model (Gaussian Distribution):
 
                   Value       StandardError    TStatistic      PValue   
                ___________    _____________    __________    ___________

    Constant      0.

( Читать дальше )

Те Бармалеи, что сидят в фондах денежного рынка, а также в облигациях, флоатерах-корпоратерах, наверное уже призадумались, а может стоило всё-таки на всю котлету и в акции.
Вряд ли. Ведь у каждого инвестора сформировалась своя стратегия и видение фондового рынка.
Я взял свой портфель в ручное управление, все риски, связанные с ребалансировкой, диверсификацией несу лично. И конечно же повторять никому не советую.
Но в то же время благодаря инвестициям в фондовый рынок нашей любимой Российской федерации 🇷🇺мой пассивный среднемесячный доход превышает 187500 рублей.
Или около 2 🍋 250 тысяч рублей.

В данной статье мы обсудим за счёт чего он формируется.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграмм-канале , подписывайтесь.

✔️Пассивный доход.

Уже в заголовке становится понятно, что пассивный, это как бы без каких либо усилий. Но это только на первый взгляд. А он как всегда обманчив.
Пассивный доход, это доход поступающий с определённой периодичностью, без каких либо активных усилий.

( Читать дальше )

Заходим сюда:
www.finam.ru/quote/moex/imoex/export/
Выбираем тип файла csv с разделителем ";"
Загружаем этот файл в excel  или в docs.google.com/spreadsheets/

Доброй ночи, коллеги!

Навеяно постом знатного ультрапатриота и американского всепропальщика Иван Петров

В США часто удаляют здоровые зубы, так как клиники принадлежат производителям имплантов 

Тут надо понимать, что KFF Health News, на который ссылается ТС, это, конечно, не RT, но вполне себе политизированный пропагандистский рупор, который называет белое черным, а черное — белым строго в зависимости от политической температуры за окном.

А так есть разные кейсы, и все зависит от конкретного пациента и его хотелок.
Если, к примеру, здоровый зуб окружен с двух сторон дырками, то, возможно, лучше и его выдрать, чем ставить 2 отдельных импланта по бокам.
А если это предпоследний зуб (семерка), то запилить опорный имплант в восьмерку — тот еще квест (восьмерки крайне редко протезируют).

Как человек, поставивший себе 13 имплантов в 2007 (с тех пор их количество увеличилось всего на 1 — за 12 лет сгнил остаток семерки под золотой вкладкой) по самой болезненной и дорогой схеме (1 корень = 1 имплант), могу немного порассуждать о теме.

( Читать дальше )

В TradingView появился индикатор сезонности. Выглядит симпатично, но хотелось бы больше вариантов для обработки.

Данные по изменению индекса МосБиржи с 2014 года.

Интересно было посмотреть, как изменялся индекс примерно с начала ноября и по конец года.

Среднее изменение положительное = «+1,65%». Правда количество положительных и отрицательных исходов — 50 на 50.

Но если взять последние 3 года, то результат будет печальным. Все три раза индекс снижался, а средний результат составил = «-5,86%».

Если принять во внимание, что индекс находится около годовых минимумов, то становится тревожно.

 

 

( Читать дальше )

Суббота...
Я нетрезв, значит надо написать что-нибудь в мой блог.

Подобрал квартиру (причина тут кому интересно). Потихоньку выхожу на сделку. Пока не наступила точка невозврата надо бы еще раз более внимательно рассмотреть, что покупается.

1. Планировка.
Совпадает ли с планом БТИ? Не переносили ли плиту, раковины, ванную? Не сносили ли стены? Бывает и обратное. Все ли соответствует реальности в плане? Например, одна из встречающихся фишек — занести кому надо и в планировке поставят в техпаспорте больший метраж, чем оно есть на самом деле. 
Не все получится узаконить. Любая квартира это временно, на какой-то период жизни. Риски через некоторое время — оно вам надо? 

2. Техника и коммуникации.
Вставляем настольную лампу в каждую розетку и проверяем. Смотрим каждый включатель — люстры должны быть и включаться. Если были косяки, то может быть внешняя проводка, неожиданный удлинитель, следы потеков, ржавчина. Включаем воду и глядим, как течет. Проверяем батареи — если зима, летом такое не получится.

( Читать дальше )

Почитал на смарт-лабе темы с вечными фьючерсами и фандингом. Затем почитал спеки официальные на сайте мосбиржи. Посмотрел на примере GZZ4 и GAZPF вариант арбитража и решил прикинуть как на результат влияет фандинг. GAZPF стал торговаться с 01.10.2024. То есть к текущему моменту прошло 22 дня. За это время фандинг был стабильлно положительным и составил грубо 200 руб. Это значит, что покупатель GAZPF был бы в минусе на указанную сумму. При этом его потенциальный профит, если бы он открыл короткую позицию по GZZ4 и длинную по GAZPF, на момент экспирации GZZ4 составил бы примерно 600 руб. при сумме инвестиций чуть меньше 5000 руб. (ГО + ГО). До экспирации с 01.10.2024 было 80 дней. Но за 1/4 срока (22 дня) от профита осталось всего 400 руб. (600 — 200). Короче, экстраполируйте и поймете, что если не суметь нивелировать фандинг, то подобная стратегия не будет работать. Странно, что некоторые писали о том, что фандингом можно пренебречь и якобы он несущественный.

По мотивам напечатанного «Алготрейдинг. Как правильно склеивать фьючерсы»
smart-lab.ru/blog/1071687.php
Там, помимо прочего, упомянуто, что для обучения торговой системы лучше представлять историю котировок не абсолютными приращениями, а относительными.
Ну хотя бы для того, чтобы торговая система реагировала одинаково на изменение цены в 1%, независимо от текущего уровня в 1000 или в 2000 пунктов. Смысл не в доходе, а в доходности.
И предложены два варианта представления относительных приращений.
1) X[i]/X[i-1] — 1 и
2) ln (X[i]/X[i-1])

При отклонениях X[i] от X[i-1] в плюс или минус не более 10% различие этих вариантов в пределах 1%.

Но при более значительных отклонениях X логарифмическое представление существенно меньше линейного.
Насколько оправдано логарифмическое преуменьшение?

Может где-то в других случаях логарифмическое представление имеет глубокий математический смысл.
Но в данном случае это ведёт к тому, что торговая система будет придавать большим отклонениям цены в минус другое значение, нежели таким же отклонениям в плюс. А ведь относительные приращения используются как раз для того, чтобы избежать подобных различий в работе торговой системы.

( Читать дальше )

Очень редко где можно встретить качественные исторические данные, с полной историей, десятки, в идеале сотни лет (без высокочастотных данных, разрешение 1день).

morningstar.com — можно выбрать график или таблицу, и смотреть полную историю (1d, OHLC, Volume), как цены акций так и фин отчетности.

macrotrends.net — то же что и предыдущий, плюс ряд экономических исторических данных.

longtermtrends.net — данных немного, но есть ряд интересных финансовых и экономических метрик.

fred.stlouisfed.org — куча исторических экономических метрик.

Что пропустил, что можно добавить?

P.S. Есть еще gurufocus, но там слишком много шума.

Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.

Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...

А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.

Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода

( Читать дальше )