Скальпинг на новостях умер? Реальный стресс-тест исполнения на NFP (логи, пинг, проскальзывание)

В 2026 году модно повторять, что «ручной» новостной трейдинг умер, а всю ликвидность на пэйроллах (Non-Farm Payrolls) выедают HFT-роботы фондов ещё до того, как данные появятся в терминале.

Я занимаюсь разработкой торговых алгоритмов на MQL5 и Python уже восемь лет. И меня всегда немного забавляют споры в комментариях о том, что «все брокеры — кухни» и «на новостях торговать не дают».

Дают.
Просто вы выходите на трассу на старой «девятке» и пытаетесь соревноваться с болидами Формулы-1.

Проблема не в новостях. Проблема в инфраструктуре:
Latency и Execution Quality.

На прошлой неделе я решила провести полевой эксперимент. Задача была простая: проверить, реально ли розничному трейдеру с депозитом $2k (а не $2m) получить исполнение ордера в первые 200 миллисекунд после публикации данных по безработице в США.

В качестве тестовой площадки я выбрала брокера с архитектурой PTE LTD — Expedition Investment Management PTE LTD. Мне был нужен чистый ECN/STP-поток без дилингового вмешательства. Азиатские шлюзы сейчас часто дают более стабильную ликвидность, чем перегруженные европейские.

Ниже — только цифры, логи и выводы. Без маркетинга.

Сетап

Чтобы эксперимент был честным, я полностью исключила фактор «домашнего интернета».

VPS — дата-центр LD4 (Лондон), кросс-коннект с основными агрегаторами ликвидности.
Софт — кастомный MQL5-скрипт, который фиксирует время отправки ордера и время ответа сервера с точностью до миллисекунд.
Инструмент — XAU/USD. Золото — самый «нервный» актив на новостях.
Время — 15:30 МСК, публикация NFP.

Пинг и спокойный рынок

За десять минут до выхода данных я прогнала серию тестов соединения с сервером expeditioninv.com.

Средний пинг: 3.5–4.0 мс.

Для ритейла это очень хороший показатель. Это значит, что сервер физически расположен рядом с поставщиками ликвидности.

Спред по золоту колебался в диапазоне 5–10 центов.

15:30:00 — публикация

Данные выходят. Рынок буквально взрывается.

В этот момент многие B-Book брокеры делают стандартные вещи:

• Freeze — замораживают котировки

• Off Quotes — отклоняют ордера

Мой алгоритм отправил Sell Stop на пробой уровня.

Упрощённый лог:

15:30:00.050 — Bid проходит триггер, скрипт отправляет ордер
15:30:00.054 — ордер принят сервером
15:30:00.180 — ордер исполнен

Итоговое время исполнения — около 126 мс.

Проскальзывание

Ордер был выставлен на 2450.00.
Исполнение — 2449.20.

Отрицательное проскальзывание составило 80 центов.

Многих это раздражает. Они начинают писать отзывы о «рисованных котировках».

Но для меня это был зелёный сигнал.

В момент выхода новости цены 2450.00 уже физически не существовало в стакане. Ликвидность исчезла за миллисекунды. То, что ордер был исполнен по первой доступной цене, означает, что сделка ушла на поставщика ликвидности.

Если бы это была «кухня», я бы увидела либо реквоту, либо искусственную шпильку в обратную сторону. Здесь была честная рыночная волатильность.

Результат

Позиция держалась около 40 секунд. Золото продолжило движение ещё на $15.
Сделка закрылась по тейк-профиту.

Итог: +8% к депозиту.

Сразу после сделки я заказала вывод части средств, чтобы проверить финальный этап.

Банковский перевод занял два рабочих дня. Запросили подтверждение источника средств — стандартная процедура для регулируемой структуры.

Вывод

Можно ли зарабатывать на новостях в 2026 году?
Можно.

Но не с телефона через 4G.

Вам нужен VPS, низкая задержка и брокер с реальным ECN-исполнением.

Мой тест показал, что Expedition Investment Management PTE LTD технически выдерживает нагрузку NFP:

• платформа не зависла

• спреды расширились (что неизбежно), но вернулись к норме

• исполнение было рыночным, без искусственных задержек

Это не «кнопка денег». Если у вас нет риск-менеджмента, вас сольёт даже идеальная инфраструктура.

Но если стратегия есть — инфраструктура позволяет её реализовать.

Всем профита и низкого пинга.