Избранное трейдера Mike Dewar

по

Прогноз USDRUB

  • Горизонт три года: рост пары usdrub к новым вершинам. Альтернатива есть, но upside выше.
  • Среднесрочно, на полгода: движение в текущем диапазоне/канале
  • Краткосрочно, на 1-3 месяца: рост доллара к верхней границе текущего диапазона/канала

Что такое USDRUB? 
Это производная двух «товаров»: 
— доллара (DXY) 
— нефти (USDBRO) 

А значит вместо графика USDRUB можно попробовать использовать спред DXY/USDBRO:
Прогноз USDRUB
В целом спред движется в канале (логарифм. шкала).  

Среднесрочно идет затухающее движение в треугольнике, которое может завершиться через полгода:
Прогноз USDRUB



( Читать дальше )

Срез доходностей рублевых облигаций: ОФЗ, субфеды, корпоративные бумаги, ВДО

Срез доходностей рублевых облигаций: ОФЗ, субфеды, корпоративные бумаги, ВДО
Таблица ОФЗ прозрачно намекает на высокую вероятность снижения ключевой ставки Банка России на 0,25%, до 6,25%. Пятилетние бумаги торгуются как раз в этом значении. С новой величиной ключевой ставки ОФЗ перестанут играть не опережение, денежный рынок окажется в равновесном состоянии. Мы знаем, равновесие на любом рынке – состояние временное. В пользу его устойчивости говорит наклон кривой доходности. Длинные выпуски дешевеют последний месяц, тогда как короткие тот же месяц дорожают. ОФЗ и весь денежный рынок в состоянии подготовки к кризисным явлениям. Даже невзирая на подспудное ожидание многими участниками еще большого притока новой ликвидности. Неплохая ситуация: есть деньги, есть тревожные ожидания. Коррекция в ОФЗ, как ранее и предполагалось, произошла. И она способна в этой ситуации перерасти в глубокую просадку рынка госдолга.

Срез доходностей рублевых облигаций: ОФЗ, субфеды, корпоративные бумаги, ВДО

( Читать дальше )

Трейдеры - черепахи (моя презентация на биржевом форуме в Казани)

Кому интересно — моя презентация «Трейдеры — черепахи» на youtube. Это наиболее полная история. 

Эту презентацию я показывал на Биржевом форуме в Казани, однако моё выступление не записали:(

Скачать саму презентацию с полными комментариями (под слайдами) можно здесь:
yadi.sk/i/RlhbrcQgMe92bQ



( Читать дальше )

Инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ для сальдирования убытка

Подходит к концу текущий 2019 год и многие из вас уже сейчас задумываются над тем, как правильно зачесть убытки.

А может у кого-то из вас прошлый год был прибыльный, и вы сможете уже сейчас подготовить документы для сальдирования убытка прошлых лет.

Я специально для вас подготовила видео, в котором я рассказываю, как заполнить декларацию 3-НДФЛ (на примере 2018 года) в программе налоговой службы. Это удобно, быстро. Вы сами сможете все увидеть.

Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях под видео или тут. Я постараюсь дать ответ на каждый ваш вопрос.

В видео идет описание:

  • где взять программу,
  • как внести данные, если брокеры разные, а прибыль и убыток получены в одном году,
  • прибыль в 2018 году, а убытки получены в прошлые годы,
  • есть еще инвестиционный вычет.

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск

Добрый вечер, уважаемые читатели.

На фоне устойчивого тренда на снижение ставок с одной стороны и медленного, но верного роста популярности фондового рынка с другой облигации имеют стабильный и достаточно высокий интерес инвесторов. Привлекает прозрачность в плане дальнейших выплат и сроков, а основные категории спроса сейчас распределились на две группы.

1. Облигации с доходностью 7–10%.
После того, как ОФЗ выпали из данной группы, приходится прикладывать определённые усилия для подбора достойных кандидатов на включение их в портфель с точки зрения доходности и ликвидности. Борьба в этой группе идёт за каждую десятую процента, все перспективные и новые размещения тщательно мониторятся.

2. Высокодоходные облигации (ВДО) со ставкой более 10%.
ВДО — относительно молодой сегмент рынка и во многом неоднозначный, отношение к нему среди инвесторов зачастую полярное и дискуссионное, но нельзя не отметить наличие растущего интереса к данному виду бумаг.



( Читать дальше )

БРОКЕР И НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Столкнулся с интересной ситуацией, может кому — нибудь пригодится.За 2018 год мной был получен доход от торговли на рынке, но окончание года я встретил полностью в позициях(без свободного кэша).Планировал в январе частично закрыться(ожидал рост) и свободные денежные средства, пошли бы на погашение дохода(налог на доходы физ.лиц 13%), но не сложилось и до конца января я кэша на счетах не имел.Мой брокер(БКС)звонил мне и предупредил, что в случае отсутствия свободных денежных средств на счету он не сможет выполнить свою обязанность  заплатить за меня налог и это мероприятие(уплату налога ) я должен буду выполнить сам, на что я ответил ОК и на этом мы расстались(т.е они мне больше по этому вопросу не звонили).В течении года действий никаких не предпринимал(для уплаты налога), решил дождаться когда придут все налоги за год(обычно сентябрь, октябрь).Примерно в октябре, а год уже 2019, открыв л/к налогоплательщика с удовлетворением увидел счет на оплату налога на доходы физ.лиц от торговли на бирже, посчитанный и уже готовый к оплате.Его крайний срок оплаты, как впрочем и других 2 декабря 2019 года.Думаю, Вы уже поняли суть.Денежные средства, вместо того чтобы  исчезнуть у меня в январе 2019 года будут заплачены только в ноябре 2019 года, т.е 10 месяцев они находились в моем распоряжении, а не моего брокера(за, что он конечно ничего не платит, т.к якобы сразу перечисляет их налоговой инспекции, в чем мы сильно сомневаемся).
Впредь планирую не допускать на период уплаты(удержания)налога в январе(обычно)свободных денежных средств на своих счетах, а как ими распорядиться  ( своими финансами в течении10 месяцев), я думаю найду.
Всем удачи.

Психология оценки редких событий

Минутки FOMC были бездарно проглочены тейками шортистов и делать на базаре стало нечего. Ярость по поводу несостоявшегося корректоза и  недозаработанного гроша в условиях крисмас ралли конечно безгранична и всеобъемлюща, но тоску тем не менее не разгоняет. Так что напишу что-нибудь психологичное, ярость и тоска же, эмоции. Психология. Итак, как там учат классики? Трейдинг основан на трех китах: психология, манименеджмент, еще чего-то там умное. Системность вроде, хотя не помню точно. В общем, психологичный системный манимеджмент--это и есть наш самый граалистый грааль. Как-то так.  

Итак, психология. Если взглянуть широко, то все известное мне имеющее эдж на бирже, хоть формальное, хоть роботы, хоть неформальное, хоть интуитивное прямо или косвенно связано вот с этим:

Психология оценки редких событий
























( Читать дальше )

★ "Уверенно-лонговая" вишенка на торт нефтяного профита ТС !

    • 20 ноября 2019, 21:08
    • |
    • FullCup
  • Еще
Не успел я сегодня написать про вишенку, как случилась ещё одна!
.
★ "Уверенно-лонговая" вишенка на торт нефтяного профита ТС !
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent. ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому очередной вишенкой ( уверенно вверх шло... ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за среду, когда   ТС взяла в лонг «движняк» +146 шагов (пунктов, центов).
.
Можете это значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,41 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС  от этой « вишенки ». 


О способах заработать на рынке

В моём понимании, способов заработать на рынке всего три.

Способ первый: иметь больше информации

В предельном случае — это инсайдерская торговля. Из минусов — в некоторых странах за это можно надолго сесть.

В более приземлённом случае, трейдер, который смотрит на одну лишь цену интересного ему инструмента, в моём понимании, уступает тем трейдерам, что смотрят на связанные показатели (фундаментальные и макроэкономические) и инструменты (долговые / акции компаний-конкурентов / курсы валют в случае компаний, ведущих международную деятельность / фондовые индексы / etc.). Цена учитывает не всё и не сразу, поэтому важно видеть картину в целом.

Некоторые алготрейдеры с целью получить информационное преимущество используют машиночитаемые новостные датафиды. Впрочем, и без подобной экзотики зачастую приходится тратить серьёзные деньги на маркетдату, т.к. качество данных в открытых источниках оставляет желать лучшего.

( Читать дальше )

Оцениваем опционы с учётом vol-of-vol и leverage effect

Продолжаем тему улыбок и поверхностей волатильности. В предыдущей раз я представил способ оценивания опционов, позволяющий учитывать поведенческие особенности отдельного трейдера, а именно — разное отношение к прибылям и убыткам. На этот раз я продемонстрирую образование улыбки волатильности в случае, когда точное значение волатильности базового актива неизвестно, а также имеется корреляция между изменениями цены базового актива и его волатильности.

Начнём вот с такой случайной величины: Оцениваем опционы с учётом vol-of-vol и leverage effect; в дальнейшем она послужит основой для построения риск-нейтрального распределения цены, которое будет использоваться для оценивания опционов. Случайные величины Оцениваем опционы с учётом vol-of-vol и leverage effect

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW