Блог им. bum1

В чем польза фьючерсов на цвет. мет. на Московской бирже и как на этом заработать.

    • 13 августа 2020, 23:49
    • |
    • LOTOS
  • Еще

Пост на конкурс.

Вопрос первый. В чем польза фьючерсов на цвет. мет. на Московской бирже и как на этом заработать?

Приведу пример как все это работает на практике.

 Допустим есть пункт приема цветных металлов и нужно продать собранную партию меди. А завод, куда продается медь на переплавку, может принять ее только через несколько месяцев. А именно в данный момент времени цена на медь высокая и более чем устраивает продавца. Как быть, вдруг через несколько месяцев цена упадет и прибыль будет упущена?  В этом случае продавец может продать фьючерсы на медь и если через несколько месяцев цена упадет, то этот шорт принесет прибыль, которая компенсирует падение цены. Если же цены вырастут, то убыток который получится от шорта будет компенсирован ростом цен на саму медь. В любом случае продавец получит ту цену, которая была зафиксирована на момент продажи фьючерсов.  В свою очередь завод который скупает медь может в нужный момент зафиксировать для себя цену покупки обратной операцией покупки фьючерсов (вообще фьючерсы изначально именно с этой целью и были созданы). По такой же схеме можно работать с другими фьючерсами на никель, цинк, алюминий.   В России есть масса фирм, предпринимателей, физических лиц использующих в своей хозяйственной деятельности цветные металлы и им будет реальная польза от такого использования фьючерсов, так что потенциал у них очень хороший.  Кроме того нет необходимости задействовать всю сумму на которую предполагается сделка, достаточно 10-15% от нее, в зависимости от того какой размер гарантийного обеспечения дает биржа на тот или иной фьючерс.

 Теперь как заработать, есть несколько способов. Первый способ, это арбитраж.

 Вот графики цены за последний год, медь.
В чем польза фьючерсов на цвет. мет. на Московской бирже и как на этом заработать.


Никель.
В чем польза фьючерсов на цвет. мет. на Московской бирже и как на этом заработать.


Цинк.

В чем польза фьючерсов на цвет. мет. на Московской бирже и как на этом заработать.

Алюминий.

В чем польза фьючерсов на цвет. мет. на Московской бирже и как на этом заработать.

 Хорошо видно что цены  движутся достаточно синхронно и все инструменты находятся в одной группе товаров, в этом случае возможен арбитраж. По арбитражу можно написать несколько больших постов. Но если очень кратко то суть арбитража в том, что отслеживается разница между ценами на два актива из одной группы товаров, которые коррелируют между собой. Из-за этой корреляции разница между ценами колеблется примерно в одном и том же диапазоне. И когда цены на активы расходятся мы один актив продаем, а другой покупаем. А когда сходятся, то сделки закрываем. Кому интересно можете погуглить, есть масса ресурсов где тема арбитража раскрыта очень подробно. Вот например по ссылке можно посмотреть пару стратегий арбитража от Московской биржи  https://www.moex.com/a2977

 Второй способ подходит для торговли на малоликвидных инструментах. Он будет возможен если в данных инструментах появится хотя бы минимальная активность, сейчас там сделок практически не проходит. Кстати для того чтобы расторговать фьючерсы на металлы посоветовал бы бирже как одну из мер отменить комиссию на них или даже на какой-то промежуток времени сделать ее отрицательной (то есть доплачивать клиентам за сделки) и активность там появится. Для биржи это копейки, а инструменты расторгуются.

 Можно выставлять заявки дальше заявок маркетмейкера на несколько процентов (как правило 1-6 %, чем более пустой стакан тем дальше).  Бывают моменты что некоторые участники кидают по рынку больше лотов чем заявка маркетмейкера и цена в моменте пролетает на несколько процентов образуя шип и  заявки исполнятся. После цена тут же возвращается к исходному значению и сделку можно закрыть с хорошим плюсом. В некоторых малоликвидных инструментах такие шипы бывают по нескольку раз в день.  Пример на рисунке ниже, шипы пометил красными стрелками. Чтобы удобнее было торговать можно написать простенького робота, который автоматически двигает заявки за ценой на некотором удалении.
В чем польза фьючерсов на цвет. мет. на Московской бирже и как на этом заработать.


Если вы торгуете в плюс используя тех. анализ или фундаментал или что-то еще, то будете зарабатывать и на этих инструментах. Несмотря на то что в стакане есть только маркетмейкер и отсутствуют другие участники это не мешает вести полноценную торговлю, так как у вас есть крупный контрагент. Конечно скальпинг не получится, а если торговля ведется среднесрочно или долгосрочно, то вполне себе можно работать. Тут сразу появляется ответ и на второй вопрос конкурса, как взгреть маркетмейкера. Так как в стакане сейчас по фьючерсам на металлы контрагентом является маркетмейкер, то если торговать в плюс значит заработанные деньги забраны у маркетмейкера.

Всем профитов!




 

★18
9 комментариев
Молодец автор!
Люблю, когда понятным и грамотным языком объясняют непонятные вещи.
Хорошо раскрыл тему, мощно. Однозначно плюс! 
avatar
cтатья из серии «как собрать дома квантовый компьютер»
avatar
А как это делать на ММВБ, где нет графиков и огромный спред ММ?
avatar
Здравствуйте. Графики можно смотреть в инете, погуглите есть много ресурсов. Спред ММ не огромный, для среднесрочной или долгосрочной торговли вполне подходит.
avatar
LOTOS, у нас лидер конкурса уже успел слить 1500 на меди
avatar
Кстати для того чтобы расторговать фьючерсы на металлы посоветовал бы бирже как одну из мер отменить комиссию на них или даже на какой-то промежуток времени сделать ее отрицательной (то есть доплачивать клиентам за сделки) и активность там появится. Для биржи это копейки, а инструменты расторгуются.

Совет дельный, но в России так не принято.
avatar
За каждую заявку пусть биржа мне доплачивает 1000 руб. тогда быстро мы эти мертвые стаканы расторгуем!
avatar
Поставь тег, а то не будешь участвовать в конкурсе
avatar

теги блога LOTOS

....все тэги



UPDONW