Здравствуйте уважаемые коллеги!

В торговле я с 1986 года, в биржевой торговле с 1992 года. Никогда не стремился привлекать деньги, торгую на свои. И вот в последнее время знакомые начали проявлять интерес к тому, где хранить свои сбережения так как на вкладах уж совсем стало неинтересно. Как то года три назад ездили отдыхать с одним директором предприятия, где беседовали на тему биржевой торговли. И вот звонок, дам 60 млн. руб. но нужно 15% годовых сделать с них.  Возьмёшься?  Я говорю, что пол года отдыхал и только месяц как с маленьким депозитом вхожу снова в рынок. А он нисколько не смущаясь продолжает говорить, что не спешит и даёт время подумать.

Коллеги, стоит ли взять в оборот 60 млн. руб. для торговли на срочном рынке фьючерсом нефти сорта Brent?  Я делал спокойно 80%-110% в месяц, но на гораздо меньших суммах. И беспокоит то, как это всё оформить.
Хочется услышать дельные советы, особенно от тех, кто успешно торговал такими объёмами на срочке. У меня стиль торговли — это разовый вход на всё и короткий стоп, а это 8 000 контрактов, что на мой взгляд будет вызывать проскальзывание.  Пока сам в шоке от такого предложения.

Долго сидел, считал, изучал и делал выводы. Вкратце опишу, может быть где то ошибаюсь.

Первое что я понял, это что инвестировать глупо, ибо инфляцию на долгосроке мало кому удалось отбить.

Деньги изначально предназначались для повышения качества жизни, т.е для трат. По сути деньги, это как купон на товар, который частично сгорает со временем. Пытаться перенести ценность купона на будущее, имея незакрытые потребности сейчас, это полная глупость.

Но с учетом что текущие накопления мне тупо не реально потратить, с учетом моих потребностей, придется подстраиваться и искать варианты пристроить деньги так чтобы хоть как то отбить инфляцию.

Второе что я понял, что текущая модель — банковские вклады (или облигации) себя изжила. Это раньше (до 2016 года) банки были лояльными к вкладчикам, т.к банки не плохо зарабатывали на кредитовании, но в какой то момент доход банков упал, с той поры лояльность их к вкладчикам упала до минимумов, появились договора с подвохами, тетрадки, суды с вкладчиками, массовые блокировки по 115 ФЗ и тд.

( Читать дальше )

Дано:
Есть купленный или проданный фьюч.
Вопрос:
Как его захеджировать опционами, чтобы не связываться со стоп ордерами, которые, как Вы знаете, исполняются значительно чаще,
чем хотелось бы.

Рассмотрим купленный фьюч Si и рекомендуемые некоторыми гуру на широких просторах интернета
опционные конструкции Collar и Spread для его хеджа.

Портфель Si_Clr_01 — фьюч и хеджирование Сollar (зеленый)
Портфель Si_Spr_01 — фьюч и хеджирование Spread (оранжевый)

В обоих Портфелях есть купленный фьюч и опционная конструкция для хеджа (Сollar или Spread).


( Читать дальше )

Каждый раз, когда собственники  квартир или застройщики повышают ценники, в информационном пространстве материализуются три группы удорожателей. Первые причитают «ай-ай-ай – катастрофа, цены растут, теперь мы ничего не сможем купить!»; вторые злорадно усмехаются «а мы же говорили!...»; третьи потирают руки «пока вы, глупцы, копили деньги, мы – хитрые инвесторы — прикупили себе квартирки и теперь посмеемся над вами».
Спору нет, цены на квартиры могут расти в определенные моменты времени. Несомненно и то, что кто-то когда-то может иметь двузначные доходности от вложений в недвижимость. Но так ли уж много поводов для радости у владельцев недвижимости в России, если смотреть на ситуацию чуть шире?
Особенность мышления обычного человека – он помнит только то, что может вспомнить. А вторая его особенность, что он не понимает разницу между реальными и номинальными ценами. Правда, есть исключения. Вот, например любопытный кейс про аренду, который мне попался на форуме риелторов.

( Читать дальше )

Да уж, день сегодня выдался крайне насыщенный. Главное событие слив Enter1 со 150% и первого места до -20%. 


Сегодня Enter1 занял первое место, но уже  с конца таблицы -67% за день


( Читать дальше )

Признаться, не очень обращал внимание на фьючерс Si, низкая волатильность по сравнению с фьючерсами на акции, волатильность копейки какие-то. Но, вот, в топике Ну вот наверное и всё — вчера и сегодня была максимальная истерия на смартлабе про бакс по 100?, его автор, Свой Мужик, обратил мое внимание на фьючерс Si. Спасибо ему.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:


Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.

Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.

часть 1: https://smart-lab.ru/blog/647460.php  
часть 2: https://smart-lab.ru/blog/648200.php
Как и всегда — пост для участников всех рынков, от форекса и крипты, до фонды/опционов/фьючей... 

Это серия статей с историей моих провалов, ознакомившись с которой + имея базовые навыки планирования, можно избежать серьезных, совсем не очевидных для многих, ошибок, из-за которых многие либо просто уходят из трейдинга в убытках, либо неэффективно теряют много лет своей жизни. 

 Хочешь после прочтения этих 3-х статей уже с завтрашнего дня взойти на совершенно новый уровень понимания рынков? Щелкни чтобы открыть и узнай всю правду!

Узнал? Отлично! Теперь тебя ждет путь, описанный на картинке ниже… Если ожидаешь быстрых результатов — дальше не читай и не гадь в комментах...   


Всех остальных, приглашаю к чтению потенциально полезной инфы. Если уже что вынесли полезного из прошлых 2-х — плюсуйте, чтоб помочь другим :)

( Читать дальше )

Выбираю брокера для размещения ден средств в ОФЗ.

Открыл по бр счету, завел не много денег, посмотрел свои ощущения, делюсь.)

Сравнение.

Сбер — моментальный вывод и завод ден средств на карту, выплата купонов в течении 3 дней, нулевая поддержка, офис бр обслуживания работает только по записи, куча офисов с кассами.

Тарифы по бумагам до 1 млн — 0,06%. От 1 млн ниже. Депозитарии бесплатно.


ВТБ — вывод ден средств на карту на сл день, выплата купонов в течении 3 дней, нулевая поддержка, офис бр обслуживание в порядке очереди, один офис с кассой. 

Тарифы по бумагам до 1 млн — 0,05%. По привилегии 0,035%. Депозитарии от тарифа зависит.


По поддержке роботы сидят, чтобы связаться с живым оператором нужно сидеть часами.  Раньше операционист тупил, сейчас робот тупит. Прогресс))


По ВТБ, дополнительно — дебетовую карту получить не реально.
Вначале я посетил офис рядом с домой, где меня заверили что бесплатных карт у них нет, есть только карта по которой нужно ежемесячно тратить определенную сумму, меня это не устроило.

( Читать дальше )

Коллеги,
сделал для ВАС слайд по паре USD_RUB.
Расчет среднего за день и за неделю= (max — min) x 100% / цена закрытия.


USD / RUB, (max — min) x 100% / цена закрытия.
Среднедневное значение 1,2%,
средненедельное 3,6%.
Это — к понятию шума.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Тренд — растущий.
Многие принимают даже движение в 1% как смену тренда, хотя это — обычный рыночный шум,
пока для смены тренда не видно причин
(падает  индекс облигаций RGBI, дефицит бюджета с сентября по декабрь прогноз = 5 трлн.р.),
вторая волна коронавируса, фундаментальных изменений не наблюдаю.
Один из способов покрытия дефицита бюджета — это плавная девальвация рубля.
Когда проблемы, растет доллар.
Когда все отлично, в большинстве случаев, доллар падает.
Мониторим..

Желаю Вам здоровья и успеха.

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

t.me/s/OlegTrading

С уважением,
Олег.

Предупрежден, значит вооружен.
Вход — копейка, выход — рубль.
   Если у вас нет фирмы, можете сразу переходить ко второй половине топика.
   Эта история началась еще десять лет назад. После перехода на упрощенку наше торговое микропредприятие практически перестало приносить доход. По пяти причинам: ритейлеры перестали с нами работать, так как нельзя было списывать НДС, розница задерживала платежи, сотрудники стали подрабатывать на стороне, зарплату обложили страховыми взносами да и товар перестал пользоваться спросом. Так что фирму нужно было закрывать. Понятно, что если начать закрытие сразу, то попадаешь на полномасштабную проверку налоговой с неизбежными штрафами, выплачивать которые не было средств. Да и оставалась надежда найти новый сегмент рынка, все-таки люди у нас работали достаточно образованные. Заморозили фирму и до прошлого года сдавали нулевые отчеты. В пенсионном фонде объяснили, что им отчетов не нужно до возобновления деятельности. Ежеквартально посылали по почте отчеты в соцстрах и налоговую. Раз в полгода обозначали движение средств в банке, чтобы не попасть на ежемесячное драконовское списание. Так прошло несколько лет. Приходилось следить за развлечениями налоговой, соцстраха и статистики по изменению форм отчетности. Кто-то же у них должен отрабатывать зарплату, плевать, что сотни тысяч предприятий должны тратить силы своих бухгалтеров на отслеживание этих изменений. Обновляешь программы и вперед, сдаем отчетность по новым формам. Если раньше твои ошибки замечались, предлагалось переделать отчет и сдать по новой, то теперь через год приходит извещение из налоговой — извольте платить штраф.

( Читать дальше )