Блог им. SPAN_method

Как просрать жизнь занимаясь трейдингом VS как стать pro! и изменить жизнь, занимаясь трейдингом #3

часть 1: https://smart-lab.ru/blog/647460.php  
часть 2: https://smart-lab.ru/blog/648200.php
Как и всегда — пост для участников всех рынков, от форекса и крипты, до фонды/опционов/фьючей... 

Это серия статей с историей моих провалов, ознакомившись с которой + имея базовые навыки планирования, можно избежать серьезных, совсем не очевидных для многих, ошибок, из-за которых многие либо просто уходят из трейдинга в убытках, либо неэффективно теряют много лет своей жизни. 

 Хочешь после прочтения этих 3-х статей уже с завтрашнего дня взойти на совершенно новый уровень понимания рынков? Щелкни чтобы открыть и узнай всю правду!

Узнал? Отлично! Теперь тебя ждет путь, описанный на картинке ниже… Если ожидаешь быстрых результатов — дальше не читай и не гадь в комментах...   
Как просрать жизнь занимаясь трейдингом VS как стать pro! и изменить жизнь, занимаясь трейдингом #3

Всех остальных, приглашаю к чтению потенциально полезной инфы. Если уже что вынесли полезного из прошлых 2-х — плюсуйте, чтоб помочь другим :)

Большое спасибо за вопросы в комментах в прошлых статьях по поводу win rate, win/loss ratio, нехватки мани менеджмента и т.д. и т.п.  Ответы на некоторые тянут на отдельную статью, поэтому я не стал там кратко отвечать. На какие-то ответы будут в этой статье. Если спрос по прежнему будет, я распишу все подробнее в следующих отдельных статьях и про мани-менеджмент и про вероятности в том числе.

… продолжаем

мы остановились кратко на теории о win rate и win/loss ratio и прошли основные минимально необходимые требования, которые нужны для получения стабильного профита на длинной дистанции — проф. знания + конкурентная стратегия + навык + максимально возможная защищенность от известных рисков + система планирования. О последнем речь пойдет дальше подробнее.  Как и ранее инфа будет дана обрывками для расстановки акцентов т.к. раскрытие всей темы потянет на много книг, поэтому не отвлекайтесь сильно, если увидели, что чего-то не хватает к сказанному, как например мани менеджмента к картинкам о win rate в прошлой статье. 

Провал №6: Развитие — это анализ статистики и выводы на её базе!

«Почему win rate + win/loss ratio, вместо средних значений профита/убытка?» (это вопрос из комментов)

 Дело в том, что только по средним показателям не выйдет работать с такими данными, как серии сделок, не выйдет выстроить оптимальную стратегию мани-менеджмента (ибо может быть супер профитная стратегия по среднему профиту/лоссу, но если у нее win rate низкий, при неверно выстроенной стратегии мани менеджмента деньги на обеспечение маржинальных требований могут закончится до того, как вы дождетесь профита)… По средним показателям вы так же не рассчитаете временные интервалы, необходимые для отслеживания изменений в конъюнктуре рынка и вашей стратегии. Так же не сможете оценить влияние на человека. Т.е. у вас тупо не будет многих инструментов для оценки статистики и адаптации к изменяющимся условиям.

Правда ведь, чтобы развиваться, видеть преимущество тех или иных стратегий/трейдеров/гуру и т.д., нужно оценивать статистику? Но... 
Подумайте, нужны ли вам цифры/статистика, которые никак не ответят на вопрос, а заработаете ли вы завтра/через месяц/через год?  То-то и оно! Не статистика и ее метрики приблизят вас к цели, а прогностическая способность данных, которые будут результатом ваших выводов на базе статистики!
Цифр и метрик в статистике можно найти много (коэфициенты, шарпы, всякие методы Монте-Карло и т.д. и т.п.). Кто трейдит форекс, обычно вообще не отстреливает никаких метрик, кроме тех, которые испокон веков генерирует костыльный MetaTrader и все что с ним связано. Но самое страшное, что даже те метрики что есть, масса людей интерпретируют с полным отсутствием понимания того, что такое вероятность и работа с неполными данными. Я в свое время долго долбился в анализ статистики, пытаясь делать на базе нее выводы, ведь это самый верный путь, чтобы самостоятельно расти. Только на длинной дистанции рост будет = 0, если метрики и выводы на их базе не имеют стат. преимущества и не могут что-то прогнозировать в условиях работы с неполной информацией… (привет последователям Герчика и железной дисциплины! :) 

Поэтому в планировании, помимо всего прочего, важно не просто иметь цифры/стату/метрики, а еще и понимать, какие выводы дадут случайный результат, а какие — относительно контролируемый. 

В целом, для этой небольшой серии статей, думаю будет достаточно примеров. Теперь у вас есть минимальное представление о направлениях, которые необходимо тщательно проработать, чтобы не потерять деньги, когда они будут вас касаться, как это происходило со мной в разные периоды моей жизни. На данный момент описана такая структура: проф. знания + конкурентная стратегия + навык + максимально возможная защищенность от известных рисков + система планирования + система адаптации на базе статистики и математики

Далее речь будет идти о том, как собственно с этим всем жить и как я для себя закрыл те или иные проблемы, которые были описаны выше. В эту статью все не влезет, поэтому будет еще 1-2 статьи...

Что с этим всем делать?

Знания — самые ценные я получил от людей, которые занимаются этим бизнесом всю жизнь, а не от случая к случаю. Это их профессия. Это трейдеры/специалисты, проработавшие часть жизни в фондах или банках управляющими трейд. отделами или портфельными менеджерами. Базовую теорию, можно легко найти в свободном доступе, есть куча ресурсов где все структурированно о фин. рынках да и в целом абсолютно всё есть в паблике и можно учится самостоятельно сколько влезет. Но чего в паблике нет — это:

а) всего самого главного в одном месте.
б) нигде не скажут как на базе всей этой информации построить свою жизнь на следующие много лет.
Все на чем заканчиваются фантазии ритейла в большинстве своем и миллионов неудачников — это профитная стратегия, профитные инвестиции, которые дадут свободу от работы или бизнеса и дадут такую жизнь, какую хочется… Они просто не знают, что трейдинг/инвестиции, это не просто тяжелая работа — это образ жизни и образ мышления. Иначе — эта тяжелая работа не будет выполнятся с удовольствием и не будет приносить пользы... 

В целом, супер сложного ничего нет. Картинкой ниже, можно легко описать из чего состоит успех в этом деле.
Как просрать жизнь занимаясь трейдингом VS как стать pro! и изменить жизнь, занимаясь трейдингом #3
На конечный результат прямо влияют «мозг» (т.е. вы) + структура рынка (софт, брокеры, каналы связи, биржа, другие участники торгов и т.д. и т.п.) +ваша стратегия/план/идея...  Над чем весь ритейл мудохается? ))) Правильно! над стратегией и планом! Проверить легко — попробуйте среди трейдерских курсов для ритейла, найти курс посвященный структурированию брокерского бизнеса например и банковскому регулированию.

Думаете это не важно? Ха!  Спросите клиентов тех контор, про которые я упоминал в прошлой статье дав линк на описание кидалова… Думаете просто надо выбирать лицензированную контору? )) Погуглите про MF Global… История компании 100 летняя, лицензии/страховка SIPC (Securities Investor Protection Corporation) все дела… конторы не стало в 2011. Если вдруг найдете их клиентов, то вы узнайте, они за 9 лет хотя б половину через регуляторов вернули? ))  На длинной дистанции влететь так можно очень просто, если не понимать, как и зачем выбирать себе контрагентов. Ведь какая разница, сколько вы заработаете через 5 лет, если через 5лет +1 день, может всего не стать... 

То же касается и мозга… Сильно глубоко трейдеры вникают в психологию?  Видели курсы по психологии для трейдеров?  Если вы поизучаете тему психотерапии глубже ( а на это люди годами учатся), то вы узнаете какую поверхностную инфу там на этих курсах несут, если не туфту полную. Ну или впаривают работу с психотерапевтами :(  что при правильном подходе в целом тоже может длится годами.  

 Собственно теперь вы как минимум можете себе составить картину из чего состоит трейдинг и успех в нем. Структура в целом универсальна и ее так же можно отнести к любому другому бизнесу, но в трейдинге это критично важно. Этот слайдик — пример универсального инструмента. Именно такими должны быть универсальные инструменты для анализа и поиска активов ибо за счет того, что ими можно описать много разных процессов, это дает большую гибкость в планировании. 

Например в стратегиях тоже есть универсальная структура плана — он состоит всего из 5 пунктов, каждый из которых отвечает на важный вопрос:

1. Поиск актива (Что?)
2. Анализ актива (Куда?)
3. Execution/исполнение (Как?)
4. Risk Management (RM) (Зачем и какова цена?)
5. Money Management (MM) (Сколько?)  

Каждый пункт — это целый набор алгоритмов и правил, которые выполняют поставленные задачи… Увы нет времени, чтобы уложить все в этот пост, поэтому про универсальность и про сам торговый план с поиском активов, вы можете посмотреть подробнее инфу в вэбе ниже (там была презентация запуска продукта в рамках которой я как раз подробно затрагивать структуру торгового плана, участников торгов и скринеры для поиска активов...



В общем все можно найти в паблике при желании, но так чтоб это было зжато и помогло выстроить жизнь трейдера, такого нигде в одном месте нет, поэтому важно перенимать знания у специалистов в этом деле, т.е. у людей, а не из книжек… Из полезных ресурсов, где можно почитать бесплатно полезную информацию, я порекомендую еще 2:

1. Место в котором есть абсолютно все про фин.рынки и целые курсы базовые по трейдингу и инвестициям в бесплатном удобном доступе - https://www.investopedia.com/   В разделе обучения или по поиску можно найти ответ, почти на любой теор. вопрос.  

2. Кто хочет чуть структурированных данных от меня и с моей точки зрения, то я когда-то часть инфы структурировал полезной в блог… Я его уже не веду, но для старта почитать то что там есть может быть полезно. http://fund-blog.com/  раздел Never Stop

Если вам еще интересно узнать о том, как я для себя решил вопросы по остальным проблемам, которые описаны в прошлых статьях — плюсуйте на благо всех :). Постараюсь с той же периодичностью выложить подробно остальные инструменты, которые мне помогли в решении поставленных задач, дам ссылки на полезные ресурсы книги и т.д. . Всем хорошего дня! 


★28
35 комментариев
пост хуже, чем предыдущие два.
Это серия статей с историей моих провалов, ознакомившись с которой + имея базовые навыки планирования, можно избежать серьезных, совсем не очевидных для многих, ошибок, из-за которых многие либо просто уходят из трейдинга в убытках, либо неэффективно теряют много лет своей жизни. 

где это всё?
avatar
Tуземец, возможно вы ожидали историй из жизни и разборок, но посты про конкретные ошибки, которые принесли убытки, а не про конкретные истории и этапы становления. Цель постов не художественную литературу написать, а рассказать про конкретные инструменты. Один из ключевых — планирование, а для него необходимо для начала ознакомится с общей структурой, как в инженерной конструкции, а уже потом вдаваться в детали и цифры.

Собственно поэтому текста много, постов много и все так долго — это помимо прочего отсеивает тех, кто ждет какой-то быстрой супер-полезной инфы, так же отсеивает знатоков, которые привыкли навскидку по цифрам вешать ярлыки и т.д. и т.п… Все будет скучно и монотонно, как это и есть в трейдинге. :) Кто до конца дочитает, тому это реально нужно и у него не зашорены мозги психологическими проблемами и комплексами. Посты для аудитории, которая в первую очередь умеет поддавать сомнению свои убеждения и готова что-то воспринимать иное и главное, тратить на это время.  Пока что эта задача выполняется отлично, поэтому буду продолжать :). Мне нужны люди готовые к долгосрочному планированию. Для них все эти опусы. Тратить время на тех, кто ищет быстрых решений и быстрых ответов, или кто считает что достаточно знает чтоб меня поучать — я не хочу ибо и так уже потратил на таких слишком много — у нас рызные дороги. 

Поэтому если нашли для себя пользу — очень рад рассказать еще много полезного. Если не видите пользы, то извините, я не буду доказывать что вам это нужно. Хорошего дня и спасибо за коммент. 
avatar
SPAN_method, афтар, не пиши больше, отдохни, писатель:)
avatar
Просрешь в любом случае — так хоть в ад попадешь там вроде как после трейдинга считают своими.
avatar
Наконец-то ссылочка. ))) Мне все интересно было — когда же? ))
avatar
Спасибо- мне интересно такое читать. Но думаю Ваш текст и знания не для всех.  Любителям винить других и кричать как все плохо- не помогут Ваши посты.
avatar
Типичный гуманитарий
На весь пост ни одной цифры
Имхо все эти банальные рассуждения и красивые картинки ведут к обычному мартингейлу
avatar
ves2010, Конечно, они же написаны не для того чтоб их оценивали специалисты, которым эта инфа не нужна. Они написаны для конкретной аудитории, а все остальные лишь помогают эту инфу этой аудитории донести, поэтому спасибо за ваши комменты, они помогают мне доставлять необходимую инфу в массы :)  Хорошего дня!
avatar
ves2010, согласен, афтар писатель(от слова пИсать, т.е. лить воду, т.е. лудоман-сливала:))
avatar
И как апогей всего, трейдер который все умеет и очень преуспел заработав кучу денег, все же ведет инфо-канал, очень призывает всех неустанно плюсовать, что конечно на мысли наводит определенные
avatar
Андрей Румянцев, самое странное, что я в посте ни разу не говорил про свои успехи, а только лишь про неудачи на которых я потерял деньги. Инфо-канал не я веду, а компания )) Так что удачи!  Посты найдут свою целевую аудиторию, ради которой они собственно написаны и которой смогут помочь. Как раз про то, кому они посланы и будет в след. посте...  
avatar
Если коротко, то преподавание основ трейдинга и тп вещей — не Ваше совсем. Очень все размыто и поверхностно.
Если уж совсем есть тяга к писательству и консалтингу, лучше это подавать тогда в виде личного дневника наблюдений, мыслей вслух, но не более, чтобы читатель (особенно начинающий) не обманывался .
avatar
Slash, спасибо за совет. Не подскажете, где посмотреть пример, как правильно нужно подавать информацию, чтобы знать над чем надо поработать?
avatar
SPAN_method, ну, раз задаете такие вопросы, значит и правда Вам еще рановато истины свои толкать.
Для начала тогда, ознакомьтесь с содержанием пары-тройки известных книг/трейдеров (например начиная с книг самого Тимофея, я читал некоторые его выдержки в свободном доступе, неплохо подано..)  на тему трейдинга/инвестирования, поглядите КАК они подают свой материал, на чем заостряют внимание и КАК предлагают решать эти всевозможные проблемы
avatar
Slash, Прочитал. Судя по вашему комменту — мне не помогло. Что еще можно сделать и на что обратить внимание?
avatar
SPAN_method, Если прочитали и это вообще Вам не помогло, то это печально, но еще исправимо, так как Вам всего 30.
Прочитали, ок. Теперь попробуйте найти максимум отличий между подачей своего материала и материала известных авторов. Найдя эти различия, поймете как можно улучшить для понимания свои выкладки/советы другим.
avatar
Slash, Понятно. Я думал вы сами укажете на различия, чтоб знать собственно, что именно делать ибо сам я как-то так и не понял. А так — «очень все размыто и поверхностно» в вашей рекомендации. Поэтому до сих пор висит у меня в голове вопрос, если все так плохо, зачем люди наплюсовали прошлые 2 поста в топ 5 месяца? 
avatar
Slash, Он не поймет )
avatar
SPAN_method, Если коротко, то над всем. Прям вообще с нуля. Наверное лет 20 не видел худшего изложения, зря потраченное время на чтение. Полезной информации ноль.
avatar
Ну слушайте, профессионально лить воду тоже не каждый может.
avatar
Разбавлю поток говнометателей в комментах). Автор — продолжайте, пож, вашу серию. Не часто встречаются люди, способные посмотреть на проблему настолько комплексно. Главное — кроме указания проблем ещё давать хотя бы намёки на свои выводы о способах их решения
avatar
Al Gryt, ок. Рад что нашли это полезным. На этой неделе думаю будет время чтоб написать последнюю часть и в ней уже дать больше конкретики.
avatar
«Думаете просто надо выбирать лицензированную контору? )) Погуглите про MF Global… История компании 100 летняя, лицензии/страховка SIPC (Securities Investor Protection Corporation) все дела… конторы не стало в 2011. Если вдруг найдете их клиентов, то вы узнайте, они за 9 лет хотя б половину через регуляторов вернули? ))  „

Вы “вдруг» его нашли (клиента MFG). Докладываю — вернули практически все. Trustee через неделю около 70% сегрегированных денег (F1) перевел другому FCM (меня кинули в RJO, чему я и поныне рад), через пару месяцев было сделано еще 2 перевода (где-то до 90%), остатки покупались где-то по 95-97%. Проблемка была с F3 деньгами лондонского MFG (другая юрисдикция, другой регулятор), у меня там было около 30% средств, через пару месяцев они торговались 85-87%. Так что потери были, но незначительные, и за пару месяцев все порешалось.
Если Вы меня спросите, как меня занесло в MFG, так я Вам отвечу — из обанкротившейся REFCO (там вообще без проблем малейших было, все средства и позиции перевели в MFG за день, только шапка в стейтменте поменялась).
К слову, контора, которая мне делала трэк-рекорд, дней за 10 прислала мейл с рекомендацией забрать деньги от MFG, но они к тому времени уже буксовали с выводом (в частности, чеки уже не слали).
avatar
1. Место в котором есть абсолютно все про фин.рынки и целые курсы базовые по трейдингу и инвестициям в бесплатном удобном доступе - https://www.investopedia.com/   В разделе обучения или по поиску можно найти ответ, почти на любой теор. вопрос.  

INVESTOPEDIA ACADEMYThis service is unavailable in your area.

Надо пробовать с VPN, РФ они не любят 

avatar
Вода, все три поста
avatar
Молодечик, искренее удачи и долгих лет.
avatar
А мне понравилось.
avatar
Отличный пост. Все правильно написано.
avatar
Вот если бы в 2008 году я его прочитала может все по-другому бы сложилось
avatar
Нонсенс
avatar
не сложилось бы… это либо есть, либо нет и не придет никогда. у каждого свой путь в жизни и проблема заключается в том, чтобы во время понять, что идешь не по своему пути(а очень хочется...)
но продолжение статей тоже жду, хотя не факт, что поможет… ибо ЭТО или есть или нет и не будет никогда.
avatar
Holder, не может быть
инфа полезная только доходящая не до каждого
avatar

Водолейный Водолей Водолеич.

 

avatar

теги блога SPAN_method

....все тэги



UPDONW