Блог им. 3Qu

Свой мужик посоветовал мне Si. И вот результат теста.

    • 29 сентября 2020, 18:18
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Признаться, не очень обращал внимание на фьючерс Si, низкая волатильность по сравнению с фьючерсами на акции, волатильность копейки какие-то. Но, вот, в топике Ну вот наверное и всё — вчера и сегодня была максимальная истерия на смартлабе про бакс по 100?, его автор, Свой Мужик, обратил мое внимание на фьючерс Si. Спасибо ему.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:
Свой мужик посоветовал мне Si. И вот результат теста.

Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.

Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.
★6
37 комментариев
Как логику робота глянуть?)
avatar
Stoic, логику, никак. Но все оч просто. Строим такой вот график:

Вверху продаем, внизу покупаем. Или наоборот — внизу покупаем, а вверху продаем.

avatar
3Qu, а в реале у вас такое сбер торгует?
avatar
Андрей К, не совсем это, но уже с год торгует.
avatar
3Qu, а Delta, F150 — это что?
avatar
Stoic, это уже параметры системы. Это не разглашается.
avatar
3Qu, ну ты же все равно сам не торгуешь, а я поторгую — дам реальные комментарии, рекомендации
avatar
3Qu, в любой книжке по системостроительству говорится, что торговая система должна показывать результат на большом ряде параметров. А иначе это скорее всего подгонка под историю. 
avatar
Михаил К., я уже вам ответил — оставим глупости соседям.) Вы вещаете банальности, и полагаете, что остальные вообще ничего не знают и не читали.
Вернейший способ быть обманутым — считать себя умнее других.©
avatar
Stoic, прям сама непосредственность)
avatar
Stoic, средняя скользящая же, что ещё? 
avatar
Михаил К., кошмар.)
avatar
3Qu, а какая нужна скорость чтобы так торговать, сколько сделок за день так можно нахерачить или верхнего предела по кол-ву нет?
avatar
Glago, за день. Я так полагаю 1600/70 = ~23. Многовато, но приемлемо.
Еще многое смотреть надо.
Что-то подобное я делал на фьюче РТС руками, там ~10 сделок в день было. Часть, естественно, пропускалось (т.к. руками), и живых оставалось только 10.
avatar
3Qu, дык в чем протестить си аж 2009г? котировки лежат на финаме… клеить обычный вордпадом
avatar
ves2010, мне это не надо. Мне достаточно последний фьюч 3 последних месяца. Больше не считаю нужным и считаю бесполезным занятием.
avatar
3Qu, за большее время это стресс тест
avatar
ves2010, не вижу смысла. 100-200 сделок для тестирования системы уже вполне достаточно. Да, и проще при необходимости протестировать на нескольких фьючерсах.
А эта система уже на каких только фьючерсах не тестировалась -  Сбер, РТС, МТС, теперь еще СИ. Результаты примерно одинаковые, с поправкой на волатильности инструментов.
avatar
ves2010, нельзя тестить сишку на котировках до 2014 года.
avatar
3Qu, а что за синий график +680? Это же не приращения цены, это же что-то другое, так?

avatar
Kot_Begemot, Нет, это не приращение цены, это все вместе индикатор по которому предположительно будет работать АТС.
Сейчас это уже гоняется в Квик на Сбере, все работает, но что-то ничего не идет. То ли ошибка в программе, то ли рынок такой, не пойму.
Т.к. у нас никто никому не верит.) То:



avatar
Это ж envelopes с противоходом
avatar
У меня такой график по стратегии купи и держи по Si))) за 2 недели)
avatar
Господи что за ебонина, где соотношение средней сделки к спреду?))
avatar
technic, а я вам о каждом своем шаге обязан докладывать? Нет?
avatar
Что-то типа одноногого статарбитража?
avatar
wrmngr, что-то вроде.)
avatar
На Si маленькая волатильность?
Шутник…
avatar
Tundrurat, волатильность, она разная бывает, на разных интервалах. По сравнению с фьючерсами РТС и на акции, на Си она мизерная. Да, конечно, бывают всплески, но потом неделю или месяц стоять будем ± 10 копеек.
avatar
3Qu, на график посмотри. 
Текущие ATR прикинь.
РТС — 26 (в среднем ходит 2,2% в день)
Си — 0,95 (1,2% в день)
ГО на Ри — 20% (5 плечо)
ГО на Си — 6,8% (14 плечо) — в 2,9 раз выше
Цена пункта в Ри считай $2/100 = 1.5 уе
Цена пункта в Cи = 1 уе
Итого имеем в Ри 2,2*1,5  = 3,3
                    в Си 1,2*2,9 = 3,48
Таким образом, «КПД» одинакового объема капитала в обоих инструментах одинаковый. 
Только Си не такой дерганый.

avatar
Tundrurat, Сишка дешевая, бегает шустрее нефти и ликвидная, футч сбера медленный вяленький на фоне сишки.
Tundrurat, Здравствуйте, Вы не в курсе, может где-то есть сервис, где можно АТР за Н дней смотреть, по фьючам и другим инструментам?
avatar
В фьючерсе Си шаг цены 1 рубь. Вообще, я с ним реальных дел не имел, только сегодня стал смотреть. Итоги по рублю иногда смотрел, впечатление, что ±10 копеек за день. Ну пусть 30 или даже иногда 50 коп. Чисто субъективно, могу ошибаться.
Тот же SBRF несколько раз за день ± 0.5% как минимум.
И по системе получается, в Сбере средняя сделка ~100 п и, в среднем, 3 сделки в день, а в Си получается 40-50 п. и сделок оч много.
avatar
3Qu, если вы торгуете не руками, то вам сишка и не понравиться. 
Владимир Гончаров, ru.tradingview.com 
там ищем нужный инструмент, открываем график и добавляем ATR из индикаторов.
Только нужно по русскому названию искать.


в настройках индикатора можно  установить период, за который считать.
avatar
Стопов нет, я полагаю? Все это работает до сильного трендового движения.
avatar
Михаил К., оставим глупости соседям.)
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW