Блог им. 3Qu

Свой мужик посоветовал мне Si. И вот результат теста.

    • 29 сентября 2020, 18:18
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Признаться, не очень обращал внимание на фьючерс Si, низкая волатильность по сравнению с фьючерсами на акции, волатильность копейки какие-то. Но, вот, в топике Ну вот наверное и всё — вчера и сегодня была максимальная истерия на смартлабе про бакс по 100?, его автор, Свой Мужик, обратил мое внимание на фьючерс Si. Спасибо ему.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:
Свой мужик посоветовал мне Si. И вот результат теста.

Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.

Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.
★6
Как логику робота глянуть?)
avatar

Stoic

Stoic, логику, никак. Но все оч просто. Строим такой вот график:

Вверху продаем, внизу покупаем. Или наоборот — внизу покупаем, а вверху продаем.

avatar

3Qu

3Qu, а в реале у вас такое сбер торгует?
avatar

Андрей К

Андрей К, не совсем это, но уже с год торгует.
avatar

3Qu

3Qu, а Delta, F150 — это что?
avatar

Stoic

Stoic, это уже параметры системы. Это не разглашается.
avatar

3Qu

3Qu, ну ты же все равно сам не торгуешь, а я поторгую — дам реальные комментарии, рекомендации
avatar

Stoic

3Qu, в любой книжке по системостроительству говорится, что торговая система должна показывать результат на большом ряде параметров. А иначе это скорее всего подгонка под историю. 
avatar

Михаил К.

Михаил К., я уже вам ответил — оставим глупости соседям.) Вы вещаете банальности, и полагаете, что остальные вообще ничего не знают и не читали.
Вернейший способ быть обманутым — считать себя умнее других.©
avatar

3Qu

Stoic, прям сама непосредственность)
avatar

shprots

Stoic, средняя скользящая же, что ещё? 
avatar

Михаил К.

Михаил К., кошмар.)
avatar

3Qu

3Qu, а какая нужна скорость чтобы так торговать, сколько сделок за день так можно нахерачить или верхнего предела по кол-ву нет?
avatar

Glago

Glago, за день. Я так полагаю 1600/70 = ~23. Многовато, но приемлемо.
Еще многое смотреть надо.
Что-то подобное я делал на фьюче РТС руками, там ~10 сделок в день было. Часть, естественно, пропускалось (т.к. руками), и живых оставалось только 10.
avatar

3Qu

3Qu, дык в чем протестить си аж 2009г? котировки лежат на финаме… клеить обычный вордпадом
avatar

ves2010

ves2010, мне это не надо. Мне достаточно последний фьюч 3 последних месяца. Больше не считаю нужным и считаю бесполезным занятием.
avatar

3Qu

3Qu, за большее время это стресс тест
avatar

ves2010

ves2010, не вижу смысла. 100-200 сделок для тестирования системы уже вполне достаточно. Да, и проще при необходимости протестировать на нескольких фьючерсах.
А эта система уже на каких только фьючерсах не тестировалась -  Сбер, РТС, МТС, теперь еще СИ. Результаты примерно одинаковые, с поправкой на волатильности инструментов.
avatar

3Qu

ves2010, нельзя тестить сишку на котировках до 2014 года.
avatar

Tundrurat

3Qu, а что за синий график +680? Это же не приращения цены, это же что-то другое, так?

avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, Нет, это не приращение цены, это все вместе индикатор по которому предположительно будет работать АТС.
Сейчас это уже гоняется в Квик на Сбере, все работает, но что-то ничего не идет. То ли ошибка в программе, то ли рынок такой, не пойму.
Т.к. у нас никто никому не верит.) То:



avatar

3Qu

Это ж envelopes с противоходом
avatar

4kk

У меня такой график по стратегии купи и держи по Si))) за 2 недели)
avatar

Bazilius

Господи что за ебонина, где соотношение средней сделки к спреду?))
avatar

technic

technic, а я вам о каждом своем шаге обязан докладывать? Нет?
avatar

3Qu

Что-то типа одноногого статарбитража?
avatar

wrmngr

wrmngr, что-то вроде.)
avatar

3Qu

На Si маленькая волатильность?
Шутник…
avatar

Tundrurat

Tundrurat, волатильность, она разная бывает, на разных интервалах. По сравнению с фьючерсами РТС и на акции, на Си она мизерная. Да, конечно, бывают всплески, но потом неделю или месяц стоять будем ± 10 копеек.
avatar

3Qu

3Qu, на график посмотри. 
Текущие ATR прикинь.
РТС — 26 (в среднем ходит 2,2% в день)
Си — 0,95 (1,2% в день)
ГО на Ри — 20% (5 плечо)
ГО на Си — 6,8% (14 плечо) — в 2,9 раз выше
Цена пункта в Ри считай $2/100 = 1.5 уе
Цена пункта в Cи = 1 уе
Итого имеем в Ри 2,2*1,5  = 3,3
                    в Си 1,2*2,9 = 3,48
Таким образом, «КПД» одинакового объема капитала в обоих инструментах одинаковый. 
Только Си не такой дерганый.

avatar

Tundrurat

Tundrurat, Сишка дешевая, бегает шустрее нефти и ликвидная, футч сбера медленный вяленький на фоне сишки.
Tundrurat, Здравствуйте, Вы не в курсе, может где-то есть сервис, где можно АТР за Н дней смотреть, по фьючам и другим инструментам?
avatar

Chelovekspasibo

В фьючерсе Си шаг цены 1 рубь. Вообще, я с ним реальных дел не имел, только сегодня стал смотреть. Итоги по рублю иногда смотрел, впечатление, что ±10 копеек за день. Ну пусть 30 или даже иногда 50 коп. Чисто субъективно, могу ошибаться.
Тот же SBRF несколько раз за день ± 0.5% как минимум.
И по системе получается, в Сбере средняя сделка ~100 п и, в среднем, 3 сделки в день, а в Си получается 40-50 п. и сделок оч много.
avatar

3Qu

3Qu, если вы торгуете не руками, то вам сишка и не понравиться. 
Владимир Гончаров, ru.tradingview.com 
там ищем нужный инструмент, открываем график и добавляем ATR из индикаторов.
Только нужно по русскому названию искать.


в настройках индикатора можно  установить период, за который считать.
avatar

Tundrurat

Стопов нет, я полагаю? Все это работает до сильного трендового движения.
avatar

Михаил К.

Михаил К., оставим глупости соседям.)
avatar

3Qu


теги блога 3Qu

....все тэги



2010-2020
UPDONW