Вопрос адекватной оценки премий при разной стоимости БА и волатильности появился почти сразу, как только я начал торговать опционами. Описанный ниже подход, надеюсь, будет полезен не только новичкам, но и трейдерам со стажем.
Берем самую простую для понимания книгу Саймона Вайна «Опционы: полный курс», ищем приложения с формулами и заводим их в Excel. Я завел документ в таблицах Google, чтобы он был всегда под рукой, даже со смартфона.
К примеру, для контакта NG получилась такая табличка:

Для наглядности можно построить графики стоимости опционов в зависимости от цены БА, а также их греки:

У инвестора есть несколько способов для отслеживания общей ситуации на рынке и относительно определенного портфеля ценных бумаг. Фондовые индексы — это важные инструменты для анализа рынка, которые показывают, как активы определенной группы покупаются и продаются. Такие индексы доступны как для зарубежных, так и для российских бирж, с Московской биржей считается главным источником таких данных.

Поскольку ОФЗ являются наиболее надежными облигациями, многие инвесторы включают их в свои инвестиционные портфели. Однако они сталкиваются с проблемой быстрого сравнения общей доходности по данным ценным бумагам с доходностью других возможных вложений.

Мосбиржа является надежным источником поддержки в данной ситуации. Эксперты осуществляют расчеты и публикацию информации по различным облигационным индексам, наиболее популярными из которых являются RGBI и RGBITR.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

• Что представляет собой RGBI?
• Как инвесторы применяют RGBI?
• Как производится расчет RGBI?

Обычно фонды с использованием ставки RUSFAR (что это?) используют для так называемой парковки денег. Чтобы не лежали без дела, а работали и не обесценивались, ожидая своего часа, когда их получится выгодно вложить. Конечно, можно туда и на всю котлету в долгосрок, но тогда будет исключительно средняя доходность денежного рынка без премии, которую можно получить в других инструментах, в частности в облигациях.

Хорошей практикой считается использование этих фондов на краткосрочные периоды. Также здесь с высокой степенью вероятности будет отсутствовать волатильность, то есть, паи подобного фонда всегда слегка растут. А что это вообще за фонды и что в них?

Фонды (на денежный рынок) инвестируют в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО (REPO — Repurchase agreement / обратный выкуп) с ЦК (Центральный Контрагент) под ОФЗ с КСУ (Клиринговый Сертификат Участия). Если попытаться понять, что это значит, то сначала это кажется очень очень сложно, потом — вообще не сложно.

файл с презентацийе и ссылками drive.google.com/file/d/1apNO...
тайминг
00:00 что такое «опционы последнего дня» или 0DTE опционы
00:16 хайп в США по поводу 0DTE опционов
01:00 материал на нашем канале про 0DTE опционы
01:37 наш ролик про то как заработать 3000% за 15 минут
03:04 огромный потенциал 0DTE опционов
03:28 продажа 0DTE опционов наиболее популярна
04:08 покупка 0DTE опционов — это лотерея
04:47 самые популярные стратегии продажи 0DTE опционов
06:07 инструменты на рынке США и РФ эффективные для торговли 0DTE опционами
06:34 0DTE опционы на фьючерсы Сбера за 3 часа до экспирации

В этой статье мы с Вами посмотрим на то, как можно торговать пары в Os Engine руками! Для этого у нас там есть очень удобные визуальные интерфейсы.

Делалось это всё для роботов, но в какой-то момент у нашей команды появилось несколько правил:

1. Если нет визуала для тестов, скорее всего функционал будет работать не верно.
2. Всё, что доступно роботу, должно быть доступно для ручного теста.
3. Делай сразу хорошо.

Эти три небольших правила позволили сделать и для тех, кто торгует руками приемлемые условия для торговли. Будем разбираться!

А выглядит одна пара так: